Hi IGI,

bin auf deinen interessanten Tread auf einer Suche nach was anderem gestoßen und will dir nur mal einen Tipp geben, denn wenn du Währungen handelst gibt es einen speziellen Broker mit Chartsoftware und Handelstool in einem. Kenne auch jemanden, der seine Strategie damit umgesetzt hat und automatisiert handeln läßt.

Also die Soft ist Visual Trading Software und der Broker mit der Anbindung ist CMS-Forex.com . Die Soft ist glaube ich gratis und der Broker handelt die Währungen mit normalem/guten Spread 3-5pips

Tory

@ceberus24

ich denke wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo man richtig ins Detail gehen müsste um objektive Vergleiche zu ziehen. Allerdings wäre das sehr zeitaufwendig da wir garnatiert wochenlang diskutieren könnten.

Ich habe mir unter den von dir bereitgestellten Links noch einmal die Programmiersprache von AB näher betrachtet.Es ist m.M. so,das man (wenn man sich schnell einarbeiten will)eine gewisse Vorkenntnis in Sachen VBS oder (Turbo) Pascal mitbringen sollte.Zwar ist die Sprache sehr flexibel aber gehört auch nicht zu den einfachsten Kommunkationsmöglichkeiten.Dies trifft m.A. übrigens auch für WL und DYSEN EXPRESS zu!

@Roti

Leider ist es m.M. so das Deutschland um Längen in Sachen:

-Börsensoftware
-deutschsprachige Börsenliteratur (falls man nicht gerade von einem US_Trader/Coacher usw.. übersetztes Werk liest)
-Flexibilität und Preisstruktur deutscher Onlinebroker,

hinterherhächelt und nicht so recht Fuss fassen kann.Versuch ein deutschsprachiges wirklich gutes Buch für Level I/II Trading oder "Handeln mit B/A Size am Futuremarkt" zu bekommen-oder einfach nur was über Patternprofile und Profitabilität...

Die deutschen Onlinebroker wachen leider auch nicht auf und überlassen den grossen US-Brokern anscheinend willenlos Geschäftsfelder.Das beste Beispiel dafür ist der Kundenschwund bei comdirekt. Bei anderen Brokern meint man widerum das sie auf die Unwissenheit der Kunden setzen und für einen FDAX RT-Kontrakt noch bis zu 25€ verlangen....

Consors

Wenn ich mir die Preistabelle für Futures des genannten Links durchlese dann muss ich mich wirklich Fragen wer hier einen Kontrakt handelt!

Zum Vergleich: Ein Kontrakt R/T koste bei IB 4€ und bei GNI liegt das Minimum für Heavy Trader bei 0,25€/RT! Erspanis bei IB 1K/RT: 21€!!!

Das gehört nicht ganz zu dem Thema aber ich denke, da man hier ordentlich über den Tisch gezogen werden kann, sollte man dies auch kurz erwähnen denn umso höher die Tradenebenkosten sind umso schwerer ist es ein mech. Handelssstem bzw eine erfolgreiche Strategie zu erstellen und erfolgreich zu traden,da sich Nebenkosten und Spreads zunächst armotisieren müssen und auf der Sollseite stehen!

MfG

Hallo Cerberus24,

danke für deine Einschätzung, Deutschland scheint im Bereich Börsensoftware und Datenfeed zumindest für private Trader immer noch ein Entwicklungsland zu sein. Lasse mich aber gerne überzeugen

Es fehlt m.M. nach schlichtweg entweder an Konsequenz, finanziellen Mitteln oder einfach im Konzept des Anbieters bei der Umsetzung im Gegensatz zu US-Anbietern, auch ist eine gewisse 'Salamitaktik' nicht zu übersehen

Ich würde ja gerne esignal mit StrategyMaster oder WL 3 nehmen, aber mir fehlt der Renko-Reversal (Individuell-Wunsch, ich weiss) in der jeweiligen Progammiersprache, soll heissen ich kann den Reversal in der Logik als Ein- oder Ausstieg verankern.

Da ich auch nicht gut programmieren kann finde ich trotz Investox die Formelassistenten der US-Anbieter (bspw. esignal) besser zum Einstieg geeignet da mir diese irgendwie gut zusagen und 'flutschen'?!

Siehe auch meine gestrige Frage bei Elitetrading: Frage StrategyMaster

Nun, Investox ist für mich aber das einzige Programm aus D das es überhaupt mit internationalen Angeboten aufnehmen kann, ob es den Preis wert ist muss jeder selber wissen. Alles andere hakt irgendwo immer gewaltig (Service, Preis, Umfang, Qualität, Konzept der Software, was auch immer).

Ich kann aber auch gut verstehen das man gerne deutschsprachige Software benutzt, allein schon wegen der umfangreichen Software-Dokumentation, aber in der Praxis zählen dann andere Sachen.

Es wäre für einige US-Anbieter sicher kein Problem bei genügend Kundeninteresse auch eine deutsche Version zu bringen (ähnlich Microsoft für seine Betriebssysteme/Office), zumindest ein Handbuch - dann geht es am Anfang besser. Doch gerade da hat Wealth-Lab mit der schliessung des Forums einen großen Rückzieher gemacht, leider.

Wenn es nach so manchen deutschen Anbieter ginge (kein Witz..) hätte ich 20 Programme (für jeden Zweck eins), 10 Schnittstellen, 3 Datenfeeds, nur weil es sich Anbieter 1 nicht leisten kann entweder seine Datenbank, sein Charting, ein Handelssystemmodul, Orderrouting, einen verbesserten Datenfeed meherer Lieferanten seinerseits oder sonst was in sein Angebot einzubauen, er könnte sich ja finanziell übernehmen - das kriegt man dann am Telefon auch von größeren Anbietern zu hören - oh je ...

Letzlich kann man wie gesagt mit MS Excel und/oder Visual Basic Kit (oder vergleichbare Konkurrenzprogamme aus dem Bereich) auch arbeiten, ist halt ein langer Weg.

Viele Grüße

Roti

p.s. ich glaube wir beide sind gar nicht so weit bei dem Thema Software auseinander ...

Zu allen Fragen ein deutliches JAAAA. Schau Dir doch mal auf dem link das Handbuch an und die Entwicklungshistory, da siehst Du alle Features. Von usern spendierte Systeme und Indis findest Du hier:

amibroker.com/library/


Das ist die beste Link Seite, einfach alle verfolgen:

amibroker.com/support.html

Und hier hast Du alle Usergroup Messages bis Ende 2003:

amibroker.com/listarchive.html


Gruss
Cerberus24

Hallo Cerberus,

mercy für die Links! Bin die Websites durchgelesen und bin wie schon gesagt der überzeugung dass das P/L verhältnis für AMI Broker sehr hoch ist.Leider gehen aus der Website keine "tieferen" Einblicke zu der Software hervor so das mache Fragen nicht oder unzureichend beantwortet werden können. Um ein sich ein vollständiges Urteil zu bilden wäre es nötig (so wie bei allen Softwares dieser Art) diese ausführlich zu testen!

Kurz noch ein paar Fragen:

Wenn einem eine Funktion (Indicator, Oszill...)fehlt, wird er eigentlich schnell und kosten frei im nächsten Release eingebaut.

-kann man eigene Indikatoren entwicklen?

-Wie sieht es mit dem Money-Mangement und der Stopp-Palette aus-was wird hier angeboten und wie lassen sich die Stopps weiterverarbeiten?

-besteht die Möglichkeit zum Order Routing

-mit welcher Methode wird optimiert (genetische Algorithmen oder Heuristik)?

-kanndie Robustheit des entwickelten systems geteset werden-z.B. mittels eines Brut Force Tests?

-können Trades und Strategien mittels eine Simulators getestet werden der auch ein mögliches Order-Routing- Modul mit Daten versorgen kann?

-kann eine Intradaydatenbank angelegt werden um Historien für Backtests zu schaffen und wenn ja, können die Kontrakte mittels eines TickerTracker/Tickfilter individuell adjustiert werden?

-Können die Intradaydatendaten überhaupt bearbeitet werden?

Das sind stichpunkartige Fragen zu Features wie sie die z.B. Investox intigriert hat.es geht mir dabei nur um einen Vergleich...


MfG

Hi U2, Du schreibst:

>>>Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann ist das AMI Broker mit den führenden Softwaremarken gleichzieht und ähnlichen Leistungsumfang anbietet-und das 10mal billiger<<<

Doch, korrekt, mindestens gleich gut, wenn nicht sogar (was viele sagen) besser als MS9 RT oder TS 2ki!!!

Das ist aber doch auch verständlich, denn die Software kommt aus POOOLEN, und wir wissen doch alle, "die unsrigen san viel zu teier". Aber Scherz beiseite, Es ist eine tolle Software mit 2 gravierenden Nachteilen:

1. Sie ist auf Englisch - und auf Polnisch erhältlich, aber nicht auf deutsch, österreichisch oder in Schwizerdütsch.

2. Sie ist betreffs Ereiterungsmöglichkeiten von Programmierern ( und zwar exzellenten) für programmierwillige geschrieben - wenn man das eher nicht mag, sollte man die fertigen Indikatoren und Handelssysteme benutzen - oder für zusätzliche $ 39.00 den Powerscan von amitools.com benutzen. Dieser lehrt gleicjhsam einfach auch die mächtige Programmierbarkeit der AFL (AmibrokerFormulaLanguage) bis hin zur Erstellung von dlls.

Das Programm kann auch über andere Sprachen bis hin Javascript programmiert werden.

Wenn einem eine Funktion (Indicator, Oszill...)fehlt, wird er eigentlich schnell und kosten frei im nächsten Release eingebaut.
amibroker.com/
amibroker.com/features.html

amibroker.com/testimonials.html
amibroker.com/support.html

Die UserGroup ist finance.groups.yahoo.com/group/amibroker/

Das Programm ist so schnell, weil es "Array"orientiert handelt.

Gruss

Cerberus24

@ Cerberus

Ich habe AMIBROKER nicht Wealth Lab gegenübergestellt sondern Investox!

Beschreib doch einfach mal was AMI BROKER im Intradaybereich (darum geht es igi wenn ich es richtig verstanden habe) bieten kann und welche Möglichkeiten das Money Mangement/Risk Mangement Stopp-Strategien DDE Anbindungen bieten und wie flexibel sie sind.Wie ausbaufähig ist AB und wo sind die Grenzen?

Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann ist das AMI Broker mit den führenden Softwaremarken gleichzieht und ähnlichen Leistungsumfang anbietet-und das 10mal billiger! Das soll nicht abwertend für das Tool sein aber es hat dem Preis entsprechend eben auch Grenzen bei den Möglichkeiten und Funktionen-wobei das Preis/Leistungverhältnis m.M. gut ist!

Hier findet man eine Diskussion zu AB!

MfG

"Diese bieten aber auch sehr beschränkte Möglichkeiten-zumindest AMI BROKER!"

Hier möchte ich aber heftigst wiedersprechen: Amibroker ist funktionsgleich und -stark Wealth-lab in beiden Versionen (RT und EOD), kostet aber nur $ 199 bzw 129. Letztere macht nicht nur EOD, sondern alle NICHT-Streaming Möglichkeiten wie z.B. statt EOD auch end of 5 ( oder 10 oder 30)Minuten.

Es beinhaltet mit Amiquote einen exzellenten Free Downloader, eine Schnittstelle zu DDE, IB-API, Quotetracker RT, DTN-IQ (Alle Märkte für $ 44,50 p.m.) ...... sowie ein Konzept zur Einbindung der freien Forexquellen....(Dukascopy etc) und natürlich Ascii und MS formate.

Es beiinhaltet Handelssysteme, Portfolio-Backtesting sowie automatisches ParameterOptimazation.

Für nicht-programmierwillige ist das $ 39,00 Frondend AMITOOLS zu empfehlen, das Code schreibt.

Schliesslich gibts noch eine unheimlich rürige Scene (ca 100 post per Tag) und ein Entwickler, der stets dabei ist, mitliest (sowie undser grosser HINTMEISTER) und binnen Stunden antwortet.

Auf der Homepage sind sowohl ein Film, wie man arbeit, als auch das Handbuch, eine Demoversion und vorallem Die Postings mit Suchmaschine frei downloadbar.

Als ehemaliger Taipan (seit DOS) und MS (gleichfalls seit DOS) und Superchartsanwender bin ich die deutschen Anbietersprüche satt. Probiert doch lieber mal Aminbroker (oder das kostenlose Best-Charts) oder WL aus.

MFG

Cerberus24

TSE wird in der Tat ständig weiter entwickelt, ist aber schon ein leistungsfähiges Produkt. Das Problem sind die Datenquellen, hier ist man entweder auf die Reuterskurse oder das teure Taipan-Produkt angewiesen.

Ersteres hat nur Dax und S&P realtime, hier soll sich aber ab Herbst gewaltig etwas ändern. Würde ich begrüßen, denn man kann so z.B. auf den FDax keine Intradaystrategien testen, weil nur 1 Tag Historie. Eigene Daten einspielen ist auch noch nicht möglich.

Hallo,

das was mir jetzt so auf die Schnelle einfällt ist WEALTH LAB. Die Programmiersprache ähnelt der von Turbo Pascal.Es ist günstiger aber entspricht auch nicht dem Funktionsumfang und den Möglichkeiten von Investox.

Metastock ist incl. Realtimetime Tool noch teuerer und mit Trade Station liegt man preislich noch etwas höher.Bei Fipertc (DYSEN) muss man "Miete" zahlen und das nicht zu knapp was für mich persönlich ein Hinderungsgrund ist. Auch die Programmiersprache EXPRESS ist leicht gewöhnungsbedürftig!

Günstig fährt man die Trade Signal Enterprice und AMIBROKER. Diese bieten aber auch sehr beschränkte Möglichkeiten-zumindest AMI BROKER!

Bei TSE blicke ich leider immer noch nicht durch ob das Programm fertig programmiert ist oder ob die beiden fleissigen Programmierer auf der TI Site noch all ihre Ideen implementieren und hardcoden müssen-Günstig ist es allemal.Welche Datenanbindung man bei den diversen Programmen hat kann ich nicht umfassend aus dem stegreif sagen aber hier findet man sicherlich Infos auf den einschlägigen Websites der Hersteller.

Investox kann in folgende Schnittstellen eingebunden werden:

-ASCII/ANSI (TEXT,VIDIOTEXT usw..)
-Interactive Brokers über DDE und API für automatischen Order Routing (TWS)

Tai-Pan 16-Bit (DDE)
Tai-Pan 32-Bit (COM)
Market Maker
MetaStock
WinChart

Intraday:

TPR (mit der Möglichkeit bis zu 90 Tage Kurshistorien nachzuladen)

Tenfore
Reuters
BIS
Quote com.
CQG
Weiter sollen folgen...

Eine Datenbank wird angelegt so das die Daten nachher auch offline zur Verfügung stehen und nicht gecashed sind!Innerhalb der Datenbank können Korrekturen über Tickdatenfilter und v.m. vorgenommen werden.
Ein Simulator für Sytemsimulationen und diskretionäre Strategietests steht offline zu Verfügung!

MfG

Hallo igi,

zunächst mal sollten deine Anforderungen von einer HS-Software-samt "Dynmaic-Charting im Multi-Time Frame Bereich mühelos erledigt werden können.Dynmaic Charting lässt sich zwar Backtesten aber man wird die Basiskomprimierungen manuell zurückklicken müssen. Mir ist keine Software bekannt die einen automatisierten Zugriff auf die Basiskomprimierung hat.

In USA beispeilsweise werden bei volumünösen Charts (E-Minis) oftmals Tickkomprimierungen angewendet was das Spektrum des von dir angesprochenen dynamic Charting erheblich erhöht und die Nuancierung der Zeiteinheiten noch weiter verfeinert -faktisch TICK BY TICK!

Interessant find ich z.B. den Ansatz, im Haupttrend kurzfristige Gegenpositionen aufzubauen, mit engen Stopps.

Der Ansatz ist interessant,birgt aber auch einige Gefahren die man z.B. mit Target Stopps austetsten kann.Eine Erweiterung dieser Idee wäre der Einstieg in die Multi Time Frame Systematik! Sicherer wäre es bei z.B. steigenden Trend einen Widereinstieg mittels eines ausgetesteten Signals
in den Haupttrend zu traden.Aber das sind Strategien die so umfangreich sind das sie das eigentliche Thema sprengen würden.

Ich will aber keine Ausbildung als Programmierer vor mir haben sondern in einem überschaubaren Zeitrahmen mir die Dinge aneignen.
Und dazu brauch ich ein Programm, das
kein Exotenprogramm ist
eine Prog-Sprache hat, die verständlich ist
einen Support, der was taugt.
Vorlagen vorhanden sind, die angepasst werden können.

Es gibt sicherlich MACD-Anwendungen
Es gibt sicherlich trailingstopps-Anwendungen
Es gibt sicherlich Bollinger-Anwendungen, das muss ich doch nicht neu programmieren.
der Mix ist entscheidend, und mit wievielen Trades ich in den Trend einsteige und Gegentrends mitnehme.

Ein bisschen programmieren muss man bei jeder Software.Allerdings kann man das bei einigen mir bekannten Softwares nicht als "programmieren" im eigentlichen Sinne-so wie bei C++ oder VBS nennen. Das Ganze ist so einfach wie möglich gehalten.Aber um ein hohes Mas an Flexibilität zu erhalten muss man auch die kleinesten Details der Software vermitteln und das geht,wenn es individuell sein soll,nur über "Kommunikation"! Vorlagen werden auch bei den meisten Programmen angeboten aber man wird,arbeitet man sich gut ein,bald selbst beginnen die individuellen Ideen zu programmieren bzw. zu testen.

Viel Softwares enthalten 200 und mehr Inikatoren+mathematische Funktionen incl. der Möglichkeit eigenen Indikatoren zu entwickeln,diese zu testen und in Systemen einzubinden!

Wie schon einmal geschrieben: Entscheidend ist was die gewählte Software im MM und RM Bereich zu leisten vermag und da gibt es nicht wirklich viele gute die ein hohes mas an Flexibilität bieten!

Wichtig ist das die Software verschiedene Pakete anbietet um nicht unnötige Sachen zu kaufen die man gar nicht benötigt-oder die man benötigt und diese widerum in Packete eingebunden sind die wieder unnötiges enthalten und nur den Anschaffungpreis in die Höhe treiben...;)

So long!

@igi

Deshalb werd ich die Firmen aufsuchen und sagen:
Das sind meine Daten zum backtesten, manuell hab ich schon Ergebnisse
das ist mein System kann ich das selbst programmieren ? bzw. programmieren lassen ?

Es ist immer ein Vorteil das System selbst zu programmieren-nicht weil es vielleicht ein Unikat ist sondern weil man ev. auch Veränderungen vornehmen muss da die Performance in einem möglichen Backtestergebnis doch nicht das hält was sie im manuellen Test verspricht-weil man andere Stopps testen möchte und weil die Palette der Möglichkeiten plötzlich "unendlich" erscheint! Wenn eine Software-egal welche einen guten Support hat dann wird einem bei der Programmierung in der Regel immer geholfen!

gibt es schon ähnliche Ansätze, so daß ich nur die Stellschrauben drehen muss ? und wenn ja: wo sind diese Schrauben ?
Welche Direktverbindungen zu Konten gibt es ?

Wenn der Ansatz individuell entwickelt wurde dann werden nicht viel Doubles auf dem Systemmarkt sein.Wenn der Ansatz nachprogrammiert wurde (Literatur,Börsenhefte,Internet oder Lehrgangsunterlagen) ist die Chance schon grösser das die Systematik schon einmal getestet wurde.

Eine umfangreiche und komplexe Börsensoftware hat (und das ist nicht übertrieben) tausende von Schrauben.Allerdings wird man für seine individuellen Ideen nicht alle benötigen.Aber m.E nach werden beim arbeiten mit Testsoftware die Ideen erst angeregt und man steigt automatisch immer weiter in die Materie ein denn der Trader-wie schon erwähnt-sucht das Optimum und die Grenzen seiner Strategie.

Man kann sich somit gut vorstellen das man die hintergründigen Feinheiten und "Optimierungsmöglichkeiten" eines Systems niemals manuell erschöpfend untersuchen kann, denn das würde Monate und Jahre dauern.

MfG

@Roti

Diskretionär oder mit System-das eine ergibt das andere,so komisch wie es sich auch klingt!

Ein Beispiel: Man ist Neueinsteiger und möchte mit zwei GDs und einem Trailing Stopp traden.Es sollen CDFs oder andere Zertifikate auf den DAX,DJ und N100 eingesetzt werden.Man hat keine Vorstellung darüber welches Risiko man eingeht! Es könnte gut gehen-muss aber nicht und man könnte das komplette Konto verflüssigen.das war's dann auch!

Man weiss demzufolge auch nicht, wie man seine Startegie verbessern könnte.Mit einfachen Methoden ist es ev. noch möglich einen manuellen Backtest durchzuführen-aber mit der Zeit werden die Ansprüche des Traders wachsen und wenn man verliert wird man zweifeln ob die Strategie wirklich funktioniert bzw. sich die Frage stellen:Was hätte anders laufen müssen?

Im Anschluss an eine solche Situation stellt sich die Frage ob es nicht "günstiger" gewesen wäre ein Software zu kaufen,mieten oder was auch immer!Allerdings ist es dann oftmals so das man kaum noch Geld hat zu traden und schon gar keins mehr um eine Software zu kaufen!

Das wichtigste beim traden ist das MM und Risk-MM.Hier kann man rein mathematisch/statistisch vorgehen-was bei einem ENTER EXIT Signal nicht unbedingt der Fall ist.Ein vernüftiges RM/MM wird man manuell nicht so schnell hinbekommen. Bevor man einen 10jährigen Chart manuell scannt und das Risiko berechnet hat man mit einer entsrechenden Software vielleicht 500 Charts und Möglichkeiten gescannt deren Aufbau und Inhalt wesentlich komplexer und erfolgreicher gestaltet werden kann.

Wer über Jahre genügend Erfahrung in der Welt der Charts und den diversen Produkten die man handeln kann sammeln konnte, und eine erfolgreiche Strategie entwickelt hat wird sich zunächst kaum für Software interessieren.Aber der ambitionierte Trader ist meist darauf aus, das Profitmaximum zu erzielen und das kann man eben nur mit entsprechenden Tools und einer PC unterstützen Berechnung!

Ob das nun Fipertec,MS,TSE,Investox oder eben nur VBS (für Selbstprogrammierer) ist möchte ich dahingestellt lassen! Die Wahl der Software richtet sich meist nach individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen und der grösse für das "Konto für Nebenkosten"...

MfG

Hi U_2 & cerberus 24,

kann sein das es mit Investox&Co so ist, ist halt ein bischen sperrig das ganze mit Formelsprache und so ... Man sollte den Zeitaufwand nicht unterschätzen und es kann trotzdem nix bringen

Dann wäre es aber mit jeder Software so, ganz gleich welche man nimmt, oder?

Oder doch lieber MS Excel und Visual Basic Kit? Nur, wer kann hier ein Excel-Sheet für Backtest schreiben?

Womit wir bei der Frage wären systematisch oder diskretionär zu traden?

Eure Meinung?

Grüße

Roti

@cerberus 24

Falls ich falsch liege, bitte ich um urls, aber nicht von Backtests sondern von realen Ergebnissen.Investoxx Anwender sind stets 100 % motiviert, 100% erfolglos und 100% frustriert.

Ich kann mir nicht vorstellen das dir einer seinen Kontoauszug an die Hauswand nagelt und wie kommst du auf diese Schlussfolgerung? Bitte um Zitate..;)

Der Round TurnT bei IB kostet 4€/Trade im FDAX-FGBL oder FESX.