Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Momentum-Signal

      Natürlich sind die Ergebnisse beeindruckend - sie sind ja auch auf darauf optimiert, für die Vergangenheitsdaten, auf denen sie getestet wurden, eine möglichst gute Performance zu erzielen. Die Verwendung von 5 bis 6 Parametern (je nachdem, ob man "Kreuzung des Momentums (5) mit der Null-Linie" als 1 oder 2 Parameter zählt) mit Nicht-Standard-Werten spricht für sich - mit so vielen Freiheitsgraden und ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und tatsächlich handelbaren Kursen könnte ich selbst problemlos ein System mit einem Profitfaktor von über 3 auf Mehrjahressicht aus dem Hut zaubern.
      ´.`

      Sehr interessante Ergebnisse, nur weiter so :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hallo Procash

      Die Kennzahlen für die Indikatoren sind Folgende:
      - Kreuzung des Momentums (5) mit der Null-Linie und
      - Kreuzung des Momentum (7) mit dem gleitenden Durchschnittes (WMA19)
      - Kauf nach Signalgenerierung zum Eröffnungskurs des Folgetages
      - Gewinnziel 0,8 % per Schlusskurs ab dem Folgetag nach Eröffnung;
      - Trailing-Stopp 1,7% intraday (geringfügige Anpassung möglich)


      kurz und bündig
      sm

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      @ blueeyemax & sm

      Vielleicht ist es euch möglich die Richtlinien und die Vorgehensweise in ein Posting zu verfassen.

      Gruß Procash
      "Und verlass dich auf dein eigenes Gewissen, es ist dein zuverlässigster Ratgeber! Dein eigenes Empfinden sagt dir für gewöhnlich mehr als sieben Wächter, die auf einer Anhöhe Ausschau halten."
      Das Buch Jesus Sirach 37, 13-14

      Hallo sm,

      vielen Dank ich habe das jetzt richtig verstanden.

      Habe für mich gestern ein Retest anderer Art mit den Momentum Signalen ge-
      macht. Indikatoren (Momentum und/oder Momentum mit SMA) lösen Signal aus und werden beim nächsten Signal in die Gegenposition geswitcht.

      Für die Periode März 2004 bis Gestern erbrachte der Handelsansatz rund 740 Punkte Gewinn (+/- ). Der DAX hingegen liegt 260 Punkte im Minus. Habe allerdings den DAX Performance INdex für das Backtesting genommen.

      Ich finde, daß ist ein gutes Ergebnis und muß erst von anderen Strategien geschlagen werden. Zudem gefällt mir, daß man spätabends einen Checkup machen und in ruhe den Trade vorbereiten kann.

      Vielleicht finden noch andere Interesse an diesem Handelsansatz.

      Gruß

      blueeyemax

      Hi Blueeyemax,

      Ich möchte versuchen, es am Bsp. des letzten Long-Signales zu erklären:

      21.05. Long zur Eröffnung bei 3860
      Tageshoch 3876,50

      22.05. Trailing-Stopp 1,7% intraday = 3810 (3876,5 – 1,7%) nicht erreicht
      Gewinnziel 0,8 % per Schlusskurs = 3891 (3860 + 0,8%) nicht erreicht
      Tageshoch 3908,50

      23.05. Trailing-Stopp 1,7% intraday = 3842 (3908,5 – 1,7%) intraday ausgestoppt

      Für Short ist analog umgekehrt zu verfahren.

      Bisher wurde kein neues Signal generiert. Da sich die Signale immer „abwechseln, ist das nächste Signal ein Short-Signal.
      sm

      RE: re momentum 5

      sm,

      aja, jetzt sieht die Welt schon besser aus. Nach diesem Handelsansatz sind wir immer noch long.

      Dann erklär noch mal bitte das Gewinnziel von 0,8 % und den Trailingstop von 1,7 % anhand eines fiktiven Zahlenmusters um die letzten Mißverständnisse auszuräumen.

      Thank you!

      Gruß Blueeyemax

      re momentum 5

      Nein, bei lag Momentum 5 genau auf der Linie auf.

      Nochmal zu den Indikatoren. Meine Einstellung ist Momentum 7 und dazu ein
      SMA von 5, sowie ein Momentum von 5. Ist diese Einstellung so richtig.

      Falls ein Parameter ein wenig mit abweichung eingestellt ist, ergeben sich ja ganz andere signale.

      gruß

      blueeyemax

      Hi blueeyemax,
      streng genommen haben wir kein Short-Signal bekommen. Zumindest wird bei mir keins angezeigt; wechsele ich aber in ein anderes Chart-Programm ist der Dax-Future Short (-2), nicht aber der DAX (?!).
      Aufgrund des Intermarket-Vergleiches würde ich das Signal morgen zur Eröffnung nicht traden wollen, kann mir allerding einen Rebreak der 3918-er Marke als Einsteig vorstellen.

      Mich würde iinteressieren ob jemand den Schnitt der Null-Linie von Momentum (5) im Dax-Future "bestätigen" kann?
      sm

      Hallo blueeyemax,

      Als Einstellungswerte für die Momentum-Indikatoren sollte 5 bzw. 7 gewählt werden. Eine Anpassung erfolgt nicht - bei ca. 65 Trades pro Jahr auch kaum sinnvoll - ; nur der Trailing-Stopp könnte angepasst werden.

      Sofern man gleich nach Börsenschluß noch über die Emis handeln würde, ist das Ergebnis geringfügig schlechter.

      Der Backtest wurde für Zertis simuliert. Ich empfehle open-end-Scheine, wobei der Knock-Out ca. 250-280 Punkte weg liegen sollte.

      Richtig, es ist ein Handelsansatz für diejenigen, die nicht den ganzen Tag vor dem Moni sitzen können.

      sm

      DAX Momentum Strategie

      Hallo SM,

      welche Einstellungswerte haben die Momentum-Indikatoren. Werden diese den Märkten angepaßt (volatilität).

      Wie wirkt sich das Ergebnis aus, wenn man gleich nach Börsenschluß noch über die Emis handeln würde.

      Das Handlen ließe sich doch gut mit Zertis händeln. Mit welchen Hebeln wird dann gearbeitet?

      Sicher ist die Strategie ein Handelsansatz für diejenigen, welche nicht den ganzen Tag vor dem Moni sitzen wollen.

      Gruß

      blueeyemax

      EOD – Dax Future 5 Jahre Zeitraum 01.06.1999 bis 31.05.2004
      Momentum + Momentum / GD - Signale zum nächsten Eröffnungskurs
      Trailingstopp intraday 1,7%
      Gewinnziel 0,80% per Schlusskurs


      Auswertung: Übersicht Trades
      Netto Ergebnis 103.577,60
      Max. Drawdown 6.199,31

      Gesamtzahl Trades 326
      Davon profitabel 55,05%
      Anzahl profitable Trades 180
      Anzahl unprofitable Trades 147

      Größter Gewinn 6.086,00
      Größter Verlust -2.804,00
      Durchschn. Gewinn 1.140,65
      Durchschn. Verlust -692,11
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust +1,6481
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust) 317,72

      Max. Gewinne hintereinander 7
      Max. Verluste hintereinander 6

      ____________________________________________________________

      EOD – Dax Future 1 Jahr Zeitraum 01.06.1999 bis 31.05.2004
      Momentum + Momentum / GD - Signale zum nächsten Eröffnungskurs
      Trailingstopp intraday 1,7%
      Gewinnziel 0,80% per Schlusskurs

      Auswertung: Übersicht Trades
      Netto Ergebnis 16.357,50
      Max. Drawdown 2.604,97

      Gesamtzahl Trades 64
      Davon profitabel 60,00%
      Anzahl profitable Trades 39
      Anzahl unprofitable Trades 26

      Größter Gewinn 2.866,00
      Größter Verlust -1.224,00
      Durchschn. Gewinn 700,95
      Durchschn. Verlust -422,28
      Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust +1,6599
      Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust) 255,59

      Max. Gewinne hintereinander 5
      Max. Verluste hintereinander 3

      sm
      Bilder

      • Momentum.png

        23,97 kB, 737×672, 875 mal angesehen

      Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Momentum-Signal

      Ich habe mich entschlossen in diesem Thread einen weiteren, im Backtest sehr profitablen Handelansatz vorzustellen.

      Ich werde ein neues Signal täglich (sofern möglich), zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr als Chart-Bild reinstellen. Das Signal wird per Schlusskurs generiert und ist zum Eröffnungskurs am Folgetag zu handeln.
      Sollte aufgrund der Bankenindikation früh absehbar sein, dass der Dax-Future mehr als 0,2% abweichend vom Signal eröffnen wird, kann man das Signal abweichend traden. Kommentare werden (zunächst) kurz gefasst. Bei regem Interesse gehe ich ausführlicher darauf ein.


      Die Kennzahlen sind Folgende:
      - Kreuzung des Momentums mit der Null-Linie
      - Kreuzung des gleitenden Durchschnittes mit dem Momentum
      - Gewinnziel 0,8 % per Schlusskurs ab dem Folgetag nach Eröffnung;
      - Trailing-Stopp 1,7% intraday (geringfügige Anpassung möglich)

      Der Knockout sollte etwa 250 Punkte vom Einstieg entfernt sein. Als Startkapital werden 5.000,-- Euro angenommen. Eine laufende Trading-Historie werde ich zu gegebener Zeit reinstelln

      Fragen?
      sm