Positionstrading (EOD) Dax-Future mit Momentum-Signal

      Signal für Dienstag

      Der System-Trailing-Stopp wurde mit 3952,50 berechnet. Mein Ausstieg lag bei 3945,00, bei einem 14 Punkte günstigeren Einstieg also vertretbar.
      Am Dienstag zur Eröffnung ergibt sich ein Short-Signal. Sofern der Einstieg bei 3933,50 erfolgt (mein Limit bei schwächerer Vorbörse), sind Trailing-Stopp und Gewinnziel per Schlusskurs im Chart angegeben.
      Da die zweite Handelshälfte heute recht volatil werden dürfte, korrigiere ich den Short Einstieg auf 3948 per Limit.
      sm
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      RE: Signal

      Hallo Dragon,
      das ist nur eingeschränkt richtig (meine Erfahrung), denn selbst bei permanenter intraday-Verfolgung weißt Du letztendlich nicht, wann der Schlußkurs wirklich GD(5) gebrochen hat. Im Backtest relativ "einfach" zu simulieren, in der Praxis hat es so seine Tücken.
      sm

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      RE: Signal

      Hallo blueeyemax
      Donnerstag zur Eröffnung Short und zwar Kreuzung des Momentum (7) mit dem gleitenden Durchschnittes (WMA19)

      Trailingstopp intraday 1,7% - 4056 (vorläufig)
      Gewinnziel 0,80% per Schlusskurs etwa 3960 (vorläufig)
      sm
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      RE: Re backtest

      hi blueeye

      Gewinne sichern muss die erste Devise sein, sonst ist´s ein könnte-würde-dürfte-sollte-Erlebnis und das einzig realisierte ist der Verlust.

      das wäre wirklich nicht sehr witzig.

      Ein geänderter Ansatzpunkt wäre z.B.:
      mit 3 Kontrakten reingehen, die zu unterschiedlichen Marken Gewinne mitnehmen (denn es tut ja so weh, wenn man Gewinne realisiert und danach läuft der Trade... und läuft...und läuft....und läuft.... X( ) aber alle zum gleichen Stop absichern.

      Re backtest

      all,

      man gut das es backtests gibt. Das Ergebnis mit dem laufenlassen und dann bei neuem Signal switchen hat für 2003 äußerst unterdurchschnittliche Ergebnisse erbracht. Können wir also vergessen. Ich werde, wenn ich Zeit habe, noch mal eine Variante mit TS durchtesten.


      sm,

      die gelben Punkte im Chart sind Tradeende, richtig? Ansonsten wird es wohl noch ein paar Tage dauern, bis ein Signal erfolgt.

      Gruß

      blueeyemax

      Guten Tag Hintman,
      ich handhabe es ein kleinwenig anders. Ich optimiere bei EOD auf 5 Jahre. Das Ergebnis von 1 Jahr und 2 Jahren darf nicht, oder nur sehr geringfügig, in den beiden Zeiträumen abfallen. Dann "teste" ich die Parameter noch an 5 wahllosen Dax-Aktien mit einem Zeitraum von jeweils 1 Jahr als "Bestätigung". Wird das Ergebnis in etwa bestätigt, beginne ich mit dem Papertrade, wo der Stopp angepasst/optimiert wird.

      Im Stundenchart erfolgt die Optimierung auf Jahresbasis. Das Ergebnis von 2 Jahren muss bestätigt werden. Danach wird das Papertrading erfolgen.
      sm

      Nicht vergessen, immer in of sample und out of sample unterscheiden.
      D.h. z.B. für 2002 die Parameter optimieren, und diese dann auf 2003 backtesten, diese Ergebnisse sollten dann hergenommen werden.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Backtest

      Ich werde das von mir abgewandelte system noch weiter zurück backtesten. Insbesondere die Phasen, wo die Börse seitwärtsgeht. Da liegt, glaube ich, der Knackpunkt und besonders der Handel mit Momentum-Signalen.

      Wenn es dann soweit ist, gibt es remail. (Irgendwann am Wochenende).

      Gruß

      Blueeyemax