Es wird ein Short-Signal angezeigt, was mit dem Break der 4183/4180 aktiviert wird.
Ich habe die Short-Position sofort bei 4200 eröffnet.

Der Short-Einstieg vom Signalsystem liegt nachdem Datenabgleich am 09.12. bei 4180.
sm

Mein VK-Limit bei 4231 wurde bis 17:30 Uhr in STU leider nicht bedient.
Somit habe ich die Position kurz nach 18:00 zu 4226 (etwas glücklich) gegeben, weil ich im Dax-Stundenchart ein Triple-Topp sehe.
sm

Hallo Roti,
Nun möchte ich die interessante Fragestellung versuchen zu beantworten:

Die schlüssigen Abweichungen sind nicht diskretionärr und lassen sich im Bedarfsfalle programmieren.

Die Frage ist aus meiner Sicht die Definition von diskretionären Elementen:

- News- und Wirtschaftsdaten-Trading ist dirkretionär
- die Kombination aus anderen Handelsansätzen mit hoher Trefferquote bezeichne ich als "schlüssige Abweichung"

vielleicht mal drei Beispiele:

- open ober-/unterhalb des Vortages High/Low -> hohe Trefferquote für Trendwechsel
- Extremwerte von Indikatoren rechtfertigen keinen Entry
- Beim CCI-System erreicht man bei ca. 755 der Entry-Signale ein günstigeres Einstiegslevel (Im Durchschnitt 8 Punkte)

Mit dieser "Handelstaktik" möchte ich bestätigen, dass halbsystematisch gehandelte Systeme ein besseres Ergebnis liefern.
Voraussetzung hierfür ist, dass das `Grundsystem` sehr einfach ist, - Indikatorenkombinationen scheiden hier aus meiner Sicht schon aus - und im "Bedarfsfalle" ein antizyklischer Ansatz in die Überlegungen mit einbezogen werden kann.

Aufgrund der vielfach komplexen Handelssysteme werden rein statistisch gesehen nur max. 5% (ansatzweise) nachgetradet.

Nur sehr, sehr wenige Schachspieler gewinnen gegen Computerprogramme.
Ähnlich ist es an der Börse. Nur eine Minderheit der Privatanleger besteht dauerhaft gegenüber den "Big-Boys". Ohne eigenen Fleiß, Selbstdisziplin und objektiven Entscheidungen ist das kaum möglich.

da jedes programmierte System aus vergangenheitswerte beruht und zukünftige Marktveränderungen nicht (zuverlässig) eingearbeitet werden können, sind "schlüssige Abweichungen" aus meiner Sicht nötig - auch wenn diese zu Fehlentscheidungen führen können -, die die Börse immer hart bestraft.

sm

Zum Monatsende möchte ich wieder eine Resümee der letzten fünfzehn Wochen ziehen.
Generell habe ich versucht, mit geringen, „schlüssigen“ Abweichungen vom Signalsystem, das Ergebnis weiter zu verbessern, was ja bekanntlich im Backtest nicht möglich ist.

Obwohl ich den sehr profitablen Long-Trade vom 27.10.04 (Entry 3926 Exit 4054) nicht gehandelt habe, liege ich gegenüber dem Signalsystem mit ca. 240 Punkte „im Vorsprung“.

Im Signalsystem ergab sich in dem Zeitraum von fünfzehn Wochen mit 15 Transaktionen ein Gewinn von ~20 Punkten (inkl. Gebühren ohne Spread). Im realen Handel konnte ich mit 15 Trades 248 Punkte Gewinn (inkl. Gebühren mit Spread) erzielen. Die offene Position (Entry 29.11.) blieb jeweils unberücksichtigt.
Der Gewinn von gerade mal 10 Punkten (inkl. Gebühren mit Spread) im Monat November lässt allerdings keine Euphorie aufkommen.

Somit ist das Ergebnis des Signalssystems im Zeitraum von fünfzehn Wochen unbefriedigend (aber nicht aussagefähig); die erzielte Performance im realen Handel jedoch relativ gut.
sm

Die Long-Position wurde bei 4216 verkauft und es wird versucht, die Position < 4154 zurückzukaufen.
Der Long-Re-Entry erfolgte zu 4152. Ob sich evtl. schon ein Short-Signal ergeben hat, werde ich noch prüfen.
sm

Ich habe hier etwas hoch gepockert und das Long-Signal vom 25.11.04 (Entry 4151) ingoniert und den Switch erst am Freitag gegen 12:00 Uhr bei 4141 vollzogen. Trotzdem bin ich wegen des „verspäteten“ Einstiegs in die Short-Position gegenüber dem Signalsystem noch um 10 Punkte „im Rückstand“.
Den Nachteil versuche ich am Monatg intraday zu kompensieren.
sm

Nachdem Datenabgleich ergab sich das Short-Signal bereits bei 4135 (19.11. – 17:00 Uhr)
Der Entry erfolgte am Montag (22.11.) zu 4115 in der Eröffnungsphase.
sm

Bei 4135 wurde das Short-Signal generiert. Allerdings fehlt noch der Low-Break.
Die Long-Position werde ich heute in jedem Fall noch glattstellen. Vielleicht gelingt mir sogar ein kostendeckender Exit bei 4146.

Das mit dem kostendeckenden Exit war Utopie. Ich habe die Position bei 4128 geschlossen.

Die Gefahr am Montag liegt in der Eröffnungsstunde (> 4135+ wäre eigentlich long, sofern der FDAX < 4134 eröffnet)

sm
(Somit habe ich mindestens 30 Punkte durch geswitche "versiebt") X(

Das von mir am Mittwoch (17.11.04.) gehandelte Signal will ich hiermit nachreichen.
Für die Short-Position hatte ich einen SL bei 4140 gesetzt und gleichzeitig bei 4144 per Stopp-Bye eine Long-Order aufgegeben.
Das Signalsystem ist bei 4155 von Short auf Long geswitcht.
sm

Seit dem letzten Entry-Signal (27.10.04) sind fast 3 Wochen vergangen, was sich im starken Up-Trend widerspiegelte. Bei 4127 wurde das Short-Signal generiert. Allerdings fehlt noch der Low-Break.
Da ich bereits 50% bei 4108 „eingekauft“ habe, versuche ich als Limit 4142 (4127-4108 = 19 --> 4127+19 = 4144). Parallel dazu stelle ich eine Stopp-Bye-Order bei 4127 in den Markt.
Je nachdem, welche Seite zuerst bedient wird, muß die andere Order dann umgehend gelöscht.

Die Stopp-Bye-Order wurde zu 4127 ausgeführt. Da man "schon fast die Uhr danach stellen kann", daß über den FDAX nach 17:30 Uhr der Dax nach oben gezogen wird, habe ich die gesamte Position kurz nach 18:00 Uhr bei 4113 verkauft und bei 4127 zurückgekauft. Damit bin ich inline mit dem Signalsystem - Entry 4127 - .
sm

Die beiden Voraussetzungen haben zugetroffen, auch wenn die 4100-er Marke erst mit der Hype nach dem Arbeitsmarktbericht geknackt wurde.

Die 50%-Short-Position wurde mit 4108 (der DB sei Dank) eröffnet.

sm

Habe ich am Donnerstag gegen 17:00 noch die möglichen Kurse bis zum Handelsende improvisiert und "errechnet", dass bei ~ 4005 das Short-Signal generiert wird, liegt der FDAX aktuell bei ca. 4090/4092 (Dax ~4080) - L&S indikatiert 4087 für den Dax.

In Anbetracht des Arbeitsmarktberichtes am Freitag habe ich folgende Überlegung:

Sofern der Nikkei den Handel mit >100 Punkten und < 200 Punkten im Plus beendet und der FDAX > 4090 eröffnet, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Banken ziemlich schnell die Absicherungsgeschäfte für die 4100-Short-Zertifikate auflösen. Sofern diese beiden Voraussetzungen zutreffen, plaziere ich ein Limit für eine 50%-Short-Position bei 4100.

sm

Long-Exit am Mittwoch gegen 10:00 Uhr bei ~4070, was ca. 146 Punkte Gewinn wären. Eigentlich doppelt ärgerlich. Zum Einen Exit nahe Tageshigh und zum Anderen nicht dabei gewesen zu sein, zumal das Taget in den letzten Monaten relativ selten erreicht wurde (mit dem TS wäre der Exit bei 4053 erfolgt, was intraday in der ersten Handelshälfte auch sehr gut passte - Low-Break 4054).

Ob es am Donnerstag zum Short-Signal reicht, gilt es abzuwarten. Zu beobachten wäre der Bereich um 4010.
sm

Für die Long-Position ist der TS aktiviert und liegt aktuell (zunächst) bei 4022. Sollte der TS nicht ausgelöst werden, liegt das Gewinnziel bei 4048 per Stunden-Schlußkurs (Entry bekanntlich 3926)
Leider bin ich nicht Long dabei.
sm

Ich habe am Wochenende das Signalsystem wieder getestet.
Bezogen auf den von mir favorisierten 3-Jahreszeitraum ergeben sich ab sofort geringfügige Veränderungen:

CCI(15) -> unverändert
TS intraday 2,5% -> unverändert
TS 100/20 -> unverändert
Gewinnziel per Stunden-Schlußkurs -> neu 3,1% (bisher 3,0%)
High/Low-Break -> neu 2 (bisher H/L 3)

Für die Long-Position wird demnach der TS bei 4026 aktiviert. Sollte der TS nicht ausgelöst werden, liegt das Gewinnziel bei 4048 per Stunden-Schlußkurs (Entry bekanntlich 3926)
Leider bin ich nicht Long dabei.

sm

Zum Quartalsende möchte ich eine Resümee der letzten elf Wochen ziehen.
Generell habe ich versucht, mit geringen, „schlüssigen“ Abweichungen vom Signalsystem, das Ergebnis weiter zu verbessern, was ja bekanntlich im Backtest nicht möglich ist.

Beim Long-Signal vom 28.10.2004 bin ich aufgrund des bereits diskutierten Fehlers (noch) nicht investiert. Unter Berücksichtigung des wichtigen High/Low-Breaks wäre der Einstieg (Switch) bei 3926 zu vollziehen gewesen.

Im Signalsystem ergab sich in dem Zeitraum von elf Wochen mit 11 Transaktionen ein Verlust von ~10 Punkten (inkl. Gebühren ohne Spread). Im realen Handel konnte ich mit 12 Trades 239 Punkte Gewinn (inkl. Gebühren mit Spread) erzielen. Die offene Position (Entry 28.10.) blieb jeweils unberücksichtigt.
Somit ist das Ergebnis des Signalssystems im Zeitraum von elf Wochen unbefriedigend (aber nicht aussagefähig); die erzielte Performance im realen Handel jedoch relativ gut.
sm