@ Bob
Ab heute werde ich das System wieder aufgreifen und das nächste Signal (vermutlich Long-Signal) traden.
Die offene Short-Position habe ich zu 4190 gegeben - Geduld zahlt sich aus -.
sm

@ Bob
dem ist nichts hinzuzufügen; wobei ich noch darauf spekuliere, dass die 4200 eher erreicht werden als die 4630/4640. Ab diesem Level wären meine Gewinne wieder bei der Bank.
Aussetzen heißt für mich auch, andere Projekte zu bearbeiten.
sm

Zum Monatsende möchte ich ein kurzes Resümee ziehen.

Im Februar auch waren nur 5 Signale (wegen der gesunkenen Vola) zu handeln. Davon habe ich kein Signale getradet. Im Februar konnte theoretisch ein Ergebnis von +3 Punkten werden. Der offene Trade vom 21.02.2005 blieb unberücksichtigt.

Ich liege gegenüber dem Signalsystem mit ca. 432 Punkte „im Vorsprung“.; habe aber aktuell ein Buchverlust von rund 220 - 230 Punkten (Short-Entry am 27.01.2005 bei 4208).
sm

Hallo Bob,
es gab am Montag mit der 10:00 Uhr Kerze bei 4250 das Long-Signal, was ich einfach ignoriert habe. Das Problem ist erst am 04.02.2005 entstanden; die Strafe für Inkonsequenz.
Ich habe das Zerti heute ausserbörslich in einen openend-Zerti mit 4756 Knockout getauscht und setze jetzt solange mit diesem Signalsystem aus, bis die 4200- wieder erreicht werden.
sm

Richtig war meine Einschätzung, dass das Downpotential begrenzt ist und die Position evtl. vor dem letzten Wochenende glatttzustellen.
Falsch war mein Handeln und die Annahme einer Korrektur.
Somit bin ich immer noch seit 4208 short.
sm

Zum Monatsende möchte ich wieder eine Resümee der letzten vierundzwanzig Wochen ziehen.

Im Januar waren nur 5 Signale (wegen der gesunkenen Vola) zu handeln. Davon habe ich 4 Signale getradet. Im Januar konnte ein Ergebnis von 141 Punkten oder 1.310,-- € Gewinn (inkl. Gebühren mit Spread) erzielt werden. Der offene Trade vom 27.01.2005 blieb unberücksichtigt.

Im Signalsystem ergab sich in dem Zeitraum von vierundzwanzig Wochen mit 25 Transaktionen ein Gewinn von ~9 Punkten (inkl. Gebühren ohne Spread). Die Trefferquote lag bei 48,1%

Im realen Handel konnte ich mit 24 Trades 450 Punkte Gewinn (inkl. Gebühren mit Spread) erzielen. Es ergibt sich ein Average Trade von 18 Punkten. Die Trefferquote lag bei 66,6%.
Die offene Position (Entry 27.01.05) blieb unberücksichtigt.

Ich liege gegenüber dem Signalsystem mit ca. 440 Punkte „im Vorsprung“.

Somit ist das Ergebnis des Signalssystems im Zeitraum von vierundzwanzig Wochen unbefriedigend (aber nicht aussagefähig); die erzielte Performance im realen Handel jedoch relativ gut.
Der Gewinn von 141 Punkten (inkl. Gebühren mit Spread) im Monat stimmt zuversichtlich, denn seit der aktiven Umsetzung des Signalssystem (ab 17.08.2004 ) konnte ich einen Gewinn von 108,3% erzielen.
sm

Ich bin der Auffassung, das der Dax aktuell etwa 40 Punkte "zu hoch" steht, die im Laufe dieser Handelswoche noch korrigiert werden sollten, was ein Short-Signal zu Folge haben müßte.

Das Short-Signal wurde mit Close der 12:00 Uhr-Kerze am 27.01.2005 angezeigt und wird mit dem Low-Break generiert.

Ich habe den Entry bei 4208 "gewagt". Das Down-Potential dürtfe allerdings begrenzt sein und ggf. ziehe ein Close der Position noch vor dem Wochenende in Erwägung.
sm

Ich habe den Long-Trade, auch auf die Gefahr hin höhere Kurse zu verpassen, soeben bei 4230 glattgestellt.

Ich bin der Auffassung, das der Dax aktuell etwa 40 Punkte "zu hoch" steht, die im Laufe dieser Handelswoche noch korrigiert werden sollten, was ein Short-Signal zu Folge haben müßte.
sm

Nachreichen möchte ich hiermit das Short-Signal vom 18.01.2005 um 16:00 Uhr - Entry 4211 - und das Long-Signal vom 20.01.2005 um 12:00 Uhr - Entry 4208 -.
Das Short-Signal habe ich nicht gehandelt.
Es erfolgte der Long-(Re)-Entry bei 4185 (FDAX ~4198) am 21.01.2005
Da ein Short-Signal bereits angezeigt ist, schliesse ich die Position evtl. noch am 21.01.2005 kurz vor Börsenschluß (Nachbörse) bzw. entscheide am Wochenende über das weitere Handeln.

Ich habe die Long-Position mit ins Wochenende genommen und spekuliere auf ein Long-opps-Pattern, obwohl bis 4150 insgesamt 24 Turbos auf Ihren Kockout warten.
Sollte am Montag das angezeigte Short-Signal aktiviert werden, überdenke ich die Situation neu.

sm

Da am Mitwoch zur Eröffnung wieder so ein "schönes" oops-Pattern möglich ist (positive US-Futures + asiatische Märkte), stelle ich den Long-Trade, auch auf die Gefahr hin höhere Kurse zu verpassen, sofort unter 4260 (FDAX < 4279) glatt - evtl. sogar in der Vorbörse v. 08:55 bis 09:00 U.

Den Long-Trade habe ich zu 4258 glattgestellt, obwohl es kein oops-Pattern gab.
sm

Mit Close der 11:00 Uhr-Kerze ergab sich am 17.01. ein Long-Signal - Entry 4252 - , was natürlich ohne den US-Handel nur bedingt "aussagefähig" ist.
Ich werde den Switch in den ersten 30-min am Dienstag (18.01.) mit einem "Zielbereich" von 4220 - 4230 vollziehen.

Short-Close 4219 Long-Entry 4220
sm

Mit dem Low-Break der 16:00 Uhr-Kerze wurde das Short-Signal bei 4258 aktiviert.
Ich habe den Wechsel von Long auf Short soeben bei 4266 vollzogen.
sm

Zum Monats- und Jahresende möchte ich wieder eine Resümee der letzten zwanzig Wochen ziehen.

Im Dezember waren nur 5 Signale (wegen der gesunkenen Vola) zu handeln. Davon habe ich 3 Signale getradet. Das Ergebnis im Dezember war lediglich kostendeckend.

Im Signalsystem ergab sich in dem Zeitraum von zwanzig Wochen mit 21 Transaktionen ein Gewinn von ~90 Punkten (inkl. Gebühren ohne Spread). Die Trefferquote lag bei 52,3%

Im realen Handel konnte ich mit 20 Trades 320 Punkte Gewinn (inkl. Gebühren mit Spread) erzielen. Es ergibt sich ein Average Trade von 16 Punkten. Die Trefferquote lag bei 55,0%.
Die offene Position (Entry 29./30.12.) blieb jeweils unberücksichtigt.

Obwohl ich den sehr profitablen Long-Trade vom 27.10.04 (Entry 3926 Exit 4054) nicht gehandelt habe, liege ich gegenüber dem Signalsystem mit ca. 230 Punkte „im Vorsprung“.

Somit ist das Ergebnis des Signalssystems im Zeitraum von zwanzig Wochen unbefriedigend (aber nicht aussagefähig); die erzielte Performance im realen Handel jedoch relativ gut.
Der Gewinn von gerade mal 10 Punkten (inkl. Gebühren mit Spread) im Monat November und Dezember lässt allerdings keine Euphorie aufkommen.
sm

Hier hatte ich mich aber mächtig verspekuliert.
Das Short-Signal wurde erst am 28.12. um 12:00 Uhr bei 4247 generiert (bereits vorweg bei 4210 getradet).
Gleichzeitig gab es heute (29.12.) zur Eröffnung bei 4270 ein erneutes Long-Signal.

Um hier mit einem "blauen Auge" davonzukommen, brauchte ich idealerweise einen Dax-Kurs von 4233. Ich werde die Position auf jeden Fall dieses Jahr noch drehen.

Ich habe bis kurz vor Börsenschluß gewartet und den Short bei 4252 verkauft und den Long bei 4255 gekauft.
sm

Der Long-Trade wurde exakt zu 4195 (per Stopp-Bye) bedient.
Nun lauert schon wieder ein Short-Signal, was mit Close <4209 in der ersten Handelsstunde am Dienstag (21.12.) aktiviert wird.

Ich habe den Switch bereits jetzt (20.12. außerbörlich) bei 4210 vollzogen.

Als Verkaufslimit setze ich (virtuell) 4170, denn bei Erreichen dieses Limits habe ein Plus von ~100% seit August 2004 in diesem Signalsystem.
sm

Ich stelle den Short-Trade heute (17.12) noch glatt, weil der CCI(15) etwa den gleichen Wert erreicht hat, wie am 09.09. und 25.10.04. Wie der Kursverlauf in den folgenden Tagen aussah, kann man leicht am Chart-Bild erkennen.

Ich habe den Short-Trade zu 4166 (etwa 6 Punkte über "Optimum") glattgestellt.
sm

Bei 4220 ergab sich kurz nach 16:00 Uhr ein Short-Signal.
Da ich das vorherige Long-Signal nicht gehandelt habe, liegt mein Entry (4200) jetzt um 20 Punkte oberhalb des Signalsystems.
sm

Den Wechsel in Long habe ich am Montag komplett „verpasst“. Das Signal ergab sich bei 4199.
Insgesamt ist das jetzt natürlich schwierig, wobei ich nun das Risiko eingehen muss, zu warten, bis die Kurse nochmals zurückkommen, um dann die charttechnische Situation neu zu beurteilen.
Dafür wurde ich im Oktober schon einmal bestraft und musste dann die „Reißleine“ ziehen.
sm