goso hat in einem anderen Thread gerade diesen Link gepostet

enterlong.com/a/random.htm

Finde ich hier ganz gut aufgehoben, er lässt zwar keinen wirklichen Einblick in die Methodik der Exitgestaltung zu, aber zumindest scheint es mal eine handfeste Untersuchung bezüglich eines zufälligen Einstieges zu sein. Wobei der Schlüssel zum Erfolg in diesem Fall ganz klar im Pyramidisieren liegt. Ich für meinen Teil verwehre mich noch dem Pyramidisieren, da es bei noch keiner Untersuchung befriedigende Ergebnisse liefern konnte. Die Performance ließe sich zwar steigern, gleichzeitig verschlechtern sich aber fast alle Kennzahlen, besonders das P/L-Ratio und der Drawdown.

@bascha

vielen Dank für deine Recherchen.

Die X/2X Methode ist sicherlich für einige die nicht so kapitalisiert sind interessant (wobei man mit 500 Zertis schon über 6 Daxpunkte braucht um den Break Even zu schaffen, also lieber 2000/1000), jene mit größeren Depots können ohnehin schon Fullscale auf FixedRisk, FixedRatio usw. zurück greifen

Ich habe das mal kurz versucht, in einen Code zu pressen, bin dabei aber auf Schwierigkeiten mit der Anzahl der Shares gestoßen. Also verfolge ich weiterhin die oben genannten Methoden, jene mit wenig Kohle sollten sich deinen Vorschlag durchaus zu Herzen nehmen
Vorher sollte das aber jeder am Chart durchgehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, schließlich muss man bei 2X dann auch den doppelten Verlust verkraften können

So nach stundenlanger Arbeit.

Das Jahr 2003 und 2004 habe ich manuell backgetestet.
Ich kam zu folgender Optimierung.
Das EOD ist gut.

Noch besser wird es mit folgender Technik.
Ich bitte darum, das es von einigen ausprobiert wird.

Beim EOD kann man wie hintman es auch richtig meint, das MM also die Positionsgröße vom Riskmanagement (SL) abhängig machen.

Wenn man z.b die FixedRisk Methode anwendet.
berechnet man je nachdem wie weit das SL entfernt ist die Positionsgrösse.

bei der 500/1000 Zerti - Kombination oder auch X/2X Positionsgröße sieht es wie folgt aus:

Da helfen uns wieder die Bollinger Bänder und sein SMA 20 sehr.

Das System ist ganz genau nach Hintman. Hierbei handelt es sich nur um die Positionsgrösse.

Wenn Hintman's EOD ein Short-Signal bzw. Long-Signal generiert.

Wir kaufen 500 Zertis bei folgender Situation:
- Wenn der Kurs über SMA 20 ein Short-Signal generiert.
- Wenn der Kurs unter SMA 20 ein Long-Signal generiert.

Wir kaufen 1000 Zertis bei folgender Situation:
- Wenn der Kurs über SMA 20 bei Long-Signal.
- Wenn der Kurs unter SMA 20 bei Short-Signal.

Die Idee ist nämlich, dass man mit dem Trend eine grössere Position eingeht als gegen denTrend.

Und bei Trades gegen den Trend nimmt man nur die hälfte der Positionsgröße ein.

Es muss nicht unbedingt eine 500/1000 Kombination sein. es lassen sich auch andere Kombinationen anwenden.

Die doppelte Positionsgrösse kann man auch nehmen:
- wenn die BB ganz eng verlaufen und dazu noch seitwärts. Da bei Ausbruch in den Trend automatisch die große Position auch die große Bewegung mitmacht.
Das macht viel aus.

Beobachtet mal die Seitwärtsbewegung in der Zeit:
Februar bis Anfang März.

Die Idee ist eine ganz logische, die ich von Joe Ross Aktienbücher habe.

Ich hoffe es leuchtet allen ein.

Ich hoffe damit ein Beitrag zum Moneymanagement geleistet zu haben.

Gruß

bascha

@bascha

also das über die Bollinger Bänder zu machen, verlangt viel, sehr viel Programmierarbeit. Subjektiv geht das wahrscheinlich ohne Probleme, aber da fehlen dann fundierte Erkenntnisse aus dem Backtesting.

Ich würde statt den Bollinger Bändern einfach die Average True Range (=ATR) nehmen, das wurde auch schon vielfach programmiert

Gefällt mir im Gegensatz zu einigen anderen Methoden aber noch nicht so.

Was haltet Ihr von folgendem:

Jetzt habe ich über die Strategie von turtles einwenig gedacht.

Die sagen nämlich, daß

Je höher die Volatilität, desto kleiner die Position.

Mit anderen Worten, daß wenn sich die BB zusammenziehen, man eine große Position eingehen, soll, da bei Ausbruch mit der großen Position die Performance erhöht wird. Wenn die BB sich ausbreiten, dann die Position kleiner setzen. Mir leuchtet das schon ein.

Jetzt die Frage, ob wir das in unserem System gut integrieren können.

Gruß

bascha

@amazon95

Danke für den Tipp, das werde ich parallel machen.

Allerdings ist ein Buch am Strand praktikabler, als ein Laptop

@ midimorpher

Ich empfehle, mal einfach diesen THread hier aktiv, also mitdenkend, durchzugehen. Kostet nichts.

So sehr viel mehr praktisch Verwertbares kann ein umfängliches Buch eigentlich auch kaum bringen.

Das Geld fürs Buch kannst du ja immer noch ausgeben, wenn du noch nicht zufrieden bist.

gruß amazon95

Das passt ja, da es auf meiner Amazoon Watchlist steht.

Wird ein Urlaubskandidat

Clever traden mit System - von Van K. Tharp

Das Buch hat mich im Bereich Money- und Riskmanagement am weitesten gebracht. Vor allem denkt man dann ganz anders über Trading-Systeme.

Dieses Buch empfiehlt auch Michael ;).

@Dare

Da bin ich ja beruhigt Kennst Du gute Literatur oder einen Thread hier im Forum dazu ?
Das Thema ist noch relativ neu für mich.

@midimorpher,
Nein, das siehst du richtig. Nur wäre das Wort konsequent noch zwei mal zu unterstreichen.

Nach mittlerweile auch bösen Erfahrungen mit Verlusten, bin ich überzeugt,
dass der langfristige Erfolg NUR mit konsequentem Money- und Risikomanagement möglich ist.
Alles andere ist wohl eher Glück. Nicht umsonst scheitern 90 % der Mitstreiter an der Börse.

Sehe ich das falsch ?

Aber nichts anderes soll das Posting ja aussagen, es ist schwierig und ziemlich unwahrscheinlich, aber es klappt auch manchmal mit dem notwendigen Glück

Original von Hintman
Hi Christian,

Casino in Salzburg ist ein Wahnsinn, wundervoll stimmiges Ambiente

In der Tat predige ich den Umstand, dass es nicht viel Sinn macht, mit weniger als 1000 Zertifikaten zu traden.
Die Schlußfolgerung daraus ist, dass, wenn man nur 2000€ hat, man maximal 1 Wert traden kann. Denn auch wenn man Scheine um 1€ kauft, muss man ja Verluste vertragen können und die 1000 Stück eine Weile durchhalten.

Die Pechvögel verbraten nun diese Kapital bis auf ein paar hundert Euro, und müssen dann wieder eine Weile sparen, bis sie wieder Kapital für einen neuen Versuch haben.

Wenn dies nun 3-4 mal schief geht, hat man wohl so 1-2 Jahre traden hinter sich.

In dieser Zeit hat man dann hoffentlich unglaublich viel gelernt, eine ausgetüftelte und personalisierte Strategie und das dicke Fell bekommen.

Wenn es dann einmal klappt, hat man schnell die ersten 100-300% (jetzt mal von 2-3000€ ausgehend gesehen)

Danach kann man dann auf solche Positionsgrößen setzen, dass man auch Worst Case Szenarien durchhält.

Der umgekehrte Fall wäre:
Man hat 2000€ zur Verfügung und will nicht länger sparen. Aber auch möglichst lange durchhalten. Dann kann man mit 200-300 Zertis rumkratzen. Was das heisst kann sich jeder zusammenrechnen. Man braucht dann schon 9 bis 12 Daxpunkte um überhaupt den Break Even zu schaffen!!!

Die einzige Möglichkeit für solche Trader besteht in den CFD´s. Mindesteinlage 2000€, und für 1€ pro Punkt genau so handelbar wie für 100€ pro Punkt

Bitte nicht falsch verstehen, das soll nicht heißen, dass ich ein Befürworter von 2000€ Konten bin. Selbstverständlich sind 10 und 20k um ein Vielfaches optimaler für den Erfolg.

Aber da ich weiß, dass es auch mit weniger machbar ist, rate ich auch keinem davon ab

Theorethis könnte ein € 2.000 Konto funktionieren.
Bist du denn nicht unser bestes Beispiel.

Bei dir hat es funktioniert.
Du hattest sogar noch weniger.

bascha

Ist ja nur für den Anfang gedacht. Ich glaube gelesen zu haben, dass Du am Anfang auch etwas risikostark getradet hast.

Natürlich ist es klar bei einer Investitionssumme von 10.000 nur 5 % sprich 500 zu riskieren.

Da fährt mir der Schreck in alle Knochen.....Aber egal, ich will jetzt nicht darüber dozieren, wie wenige Verluste bei 25% Investitionsgröße ausreichen, um das Depot in den Sand zu setzen

Original von Hintman
@Dragon

sorry, aber das ist Blödsinn. Zeig mir Trades die sicher sind, und du bekommst die Verfügungsgewalt über meine Konten

Für Dich vielleicht. Ich nenne es lieber Traden nach System und Erfahrung. Vielleicht verwalte ich ja irgendwann die Konten anderer. Die Frage ist nur, ob ich mir das antun und die Verantwortung übernehmen will. Alleine geht das auch.

@Dragon

sorry, aber das ist Blödsinn. Zeig mir Trades die sicher sind, und du bekommst die Verfügungsgewalt über meine Konten

Original von Hintman
Wobei ich noch anmerken möchte:
5% zu riskieren bleibt den Mutigeren bzw. kleinen Depots vorbehalten. In der Regel sollte man 3% nicht übersteigen.

Man kann auch 25 % riskieren, wenn man sich seiner Sache sicher ist!

Spitzeeee!