Will nur nochmals ein kurzes Update bzgl. der Entwicklung des STDEV-Indikators während des heutigen Tages abgeben.

Dieser zeigte nämlich in der ersten Hälfte des Handelstages einen Abfall der Trenddynamik an und erreichte um 13:00 seine untere Begrenzungslinie und hielt sich fortan in diesem Bereich auf was bedeutet, dass wir in eine kurzfristige Seitwärtsbewegung übergegangen sind.

Als Schlussfolgerung hieraus hätte man das Longsignal der 16:00-Candle nicht gehandelt, da es zu wenig Potential innerhalb der Seitwärtstendenz versprach und würde erst einen Ausbruch nach oben/unten abwarten. Einen potentieller Ausbruch aus dieser mit erhöhter Trenddynamik hätte der Indikator mit einem Überschreiten der unteren Begrenzungslinie bestätigen müssen - was er aber nicht tat. Vielmehr reagierte der Kursverlauf um 17:00 mit einem Exhauting-Gap und einem bestätigten Gravestone-Doji an der oberen Begrenzung des Trendkanals.

Sofern man seit gestern - aufgrund eines großzügigeren TS - noch investiert ist würde man nunmehr diesen knapp unter das heutige Tagestief (4045) platzieren, was auch bezgl. der unteren Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtstrends gerechtfertigt erscheint.

Zum Erkennen von Seitwärtsphasen kann man doch bspw. den Aroon Indikator verwenden. Was spricht gegen dessen Verwendung!

>du scheinst den optimalen einstieg zu wollen.<

Ganz im Gegenteil. Die Bedeutung des Einstiegs wird arg überschätzt, und Optimalität gibt es an der Börse nur in bezug auf Vergangenheitsdaten - im realen Handel zählt Robustheit.

>kritik an den bändern bitte im bb-thread. dort siehst du auch, was ich zu den von krotisierten fehlausbrüchen gesagt habe.<

Ich habe kein Interesse an BBs, da ich keinen Nutzwert in ihnen erkennen kann. Mir ging es nur um dieses Thema hier, und um die Aussage

>Eines können wir auf jeden fall festhalten. Sind wir in einer engstelle, beginnt mit großer wahrscheinlichkeit beim ausbruch aus derselben ein Trend. (den Trendbeginn erkennt man, wenn das entgegen der ausbruchsrichtung liegende band entgegen der ausbruchsrichtung vom kurs wegläuft) <

@exlibris
Danke für deine Erklärung

obwohl das eigentlich nicht in diesen thread gehört möchte ich trotzdem kurz auf fisch und wurzelsepp4ever antworten.

@ fisch

sehr schön gemacht. man sieht wunderbar, dass wenn die bandbreite fällt, die trendschübe zu ende sind.

@hintman

klar musst du die bandbreite mit der kursentwicklung vergleichen. eine fallende bandbreite spricht mindestens für eine trendabschwächung. bzw für einen seitwärtsmarkt. der seitärtsmarkt liegt ganz sicher vor, wenn die bänder aufeinanderzulaufen.

@ wurzelsepp4ever

du scheinst den optimalen einstieg zu wollen. den gibt es nicht. wenn wir genau wüßten wan ein seitwärtstrend beginnt, würden wir alle reich.

wie du im bollinger-thread lesen kannst, sind die bbs auf den dax allein kein signal (egal ob engpass oder wie auch immer). Es kommt nicht darauf an jeden ausbruchsversuch zu handeln, sondern den einen richtigen zu erwischen. dazu muss man mehrere zeitebenen betrachten. Es ist zwar einfach, aber doch interpretierbar. Ich habe nie geschrieben, dass man jeden Ausbruch handeln soll. Ich habe nur geschrieben, dass man den Ausbruch nicht unbedingt vorwegnehmen soll.

kritik an den bändern bitte im bb-thread. dort siehst du auch, was ich zu den von krotisierten fehlausbrüchen gesagt habe.


Fakt ist:

Trends beginnen immer dann, wenn sich Kurse aus ihrer gewohnten Schwankungsbreite verabschieden. Da sich die Kurse zu 90% innerhalb der BBs bewegen, ist die wahrscheinlichkeit für einen Trendbeginn am größten, wenn die bandbreite am niedrigsten ist. Die Wahrscheinlichkeit für ein Trendende ist eben auch am größten, wenn die Bandbreite am größten ist.

Jetzt bräuchten wir einen zweiten Indikator, der die Bandbreite bestätigt.
Im Bollingerthread ist dazu genug geschrieben.

PIT hat in seinem Posting absolut recht. Das menschliche Hirn ist besser als jeder Computer. Und bei der Früherkennung von Trend- oder Seitwärtsmärkten, reichen einfache Signale nicht aus. Wer das schafft, hat das Ei des Kolumbus

Gruß

@dragon

Nehme dies geflissentlich zur Kenntnis, da es scheinbar nicht zu Deinem Handelsansatz passt.

Dann bist Du wohl auch keine "Freund"von den BB? Diese arbeiten ja schließlich auch mit einer Standardabweichung als Komponente.

Statistisch gesehen lassen sich mit der benutzten einfachen Standardabweichung immerhin ca. 70% aller Kursentwicklungen erfassen. Wird diese auf zweifach erhöht bewegen wir uns bei ca. 95%.

Natürlich läuft er nicht immer von einem zum anderen Extrembereich. Es ist ja auch nicht jeder Trend gleich stark - und ich sprach von kräftigen Kursausbrüchen aus Box-Ranges.

Wie ich schon angeführt habe werden Trendwechsel nicht anhand der Signale des Indikators - dieser generiert selbst keine Signale - gehandelt, sondern nach Candles.

Ich habe es sehrwohl verstanden. Aber meine persönliche Meinung bleibt , dass er mich in meinem Vorhaben nur ablenken bzw. negativ beeinflussen würde. Er läuft nämlich nicht immer von einem zum anderen Extrem. Evtl. Trendwechsel zeigt er sehr oft verzögert oder zur früh an.

@dragon

Deine Kritik nehme ich gerne an, muss aber gleichzeitig sagen, dass Du meinen Chart vielleicht nochmals in Ruhe genauer betrachten solltes, da Du den Zweck des Indikators noch nicht erkannt hast. Dieser soll nämlich nur einsetzende Trendphasen und sich abflachende Trendphasen anzeigen und das tut er sehr wohl. Ich schreibe es aber der fortgeschritten Zeit zu.

Begründung:

Immer wenn der Indikator unter seine untere Begrenzung (10) gefallen ist und im Anschluss ein kräftiger Kursausbruch (egal ob nach oben oder unten) erfolgte lief dieser bis über seine obere Begrenzung (25) - was nicht indiziert, dass der Trend beendet ist. Erst nachdem dieser dann wieder seine untere Begrenzung aufsuchte konnte man von der Beendigung des Trends sprechen. Was sich im Kursverlauf dann auch jedesmal zeigte indem dieser seitwärts ging oder eine Gegenbewegung einleitete.

Des weiteren hat sich bestimmt schon jeder einmal gefragt - nachdem man eine Ausbruchsbewegung verpasst hat - ob man auf den laufenden Trend noch aufspringen soll oder ob dieser sich bereits seinem Ende nähert. Dieser Indikator gibt einem hierbei Hilfestellung.

Meiner Meinung macht er zuviele wirre Bewegungen und gibt zu frühe/späte Signale. Aber das schlimmste ist, er nimmt den Trend nicht bis zum bitteren Ende mit und es gibt viel zu viele Fehlsignale.

Ich möchte hier nochmals einen "Oldie" als Variante bzgl. der Erkennung von trendlosen Phasen (Seitwärtsphasen) einbringen über den ich beim Stöbern gestolpert bin, der meines Erachtens in solchen Situationen sehr aussagekräftig ist. Hierbei handelt es sich um den sog. "Standard-Deviation"-Indikator (STDEV) da es auch eine Komponente ist die Bollinger in seinen Bändern einsetzt.

Der STDEV macht sich ebenfalls die Erkenntnis der Normalverteilung zunutze, dass sich bei statistischen Ergebnissen stets eine Konzentration um einen Mittelwert ergeben. Da dies bei der Kursentwicklung auch der Fall ist, stellt der Indikator ein recht einfaches Instrument dar, um die durchschn. Schwankungen der Kurse zum arithmetischen Mittel aufzuzeigen. Der STDEV reagiert somit auf kurzfristige Kurs- und Volatilitätsveränderungen.

Interpretationen:

1. Ein steigender Verlauf steht für eine volatilere, meist trendgerichtete Bewegung der Kurse. Eín Abfallen signalisiert dagegen ein Nachlassen der Volatilität, was sich oftmals in Form eines Range-Trading äussert.

2. Ein niedriger Stand des STDEV signalisiert einerseits eine geringe Volatilität der Kurse in dem analysierten Zeitraum, weist andererseits aber auch darauf hin, dass mit einem baldigen Breakout der Kurse zu rechnen ist.

3. Steigt sein Wert über die obere Linie im Chart, dann ist der Bogen so weit überspannt, dass die Kurse mindestens seitwärts laufen oder sogar eine Gegenbewegung einleiten müssen, um die großen Abweichungen zu ihrem Mittelwert abzubauen.

4. Da der STDEV im unteren Bereich den möglichen Beginn oder die Fortführung eines Trends anzeigt, könnten Orders für eine Breakout-Strategie bereits im Vorfeld platziert werden.

5. Je nach Parametereinstellung kann der STDEV sowohl das Ende von langfristigen Trends als auch das Ende kurzfristiger Breakout-Bewegungen anzeigen. Dadurch können auch qualifizierte Exit- oder Gewinnmitnahme-Strategien erarbeitet werden.

6. Der Indikator selbst gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale. Er besagt nur, ob eine Kursbewegung einsetzen kann oder ob sie an ihrem Ende steht.

7. Er eignet sich auch für Reentry-Strategien, wenn der Trend weiterläuft. Wenn bspw. ein zwischenzeitliches Top ausgebildet wurde und der Indikator in dieser Topbildungsphase wieder in den unteren Bereich zurückgelaufen ist, könnte man eine Kauforder über dem höchsten Kurs dieser Periode legen.

Soooh - nun hoffe ich dass noch jemand aufnahmefähig ist und würde mich über Eure Meinungen freuen.

P.S. Ich hasse meine Schreibfehler!

@Fisch

diese Versuche bitte im Bollinger Thread

@wellington

nein, das reicht leider nicht, da man aus der Bandbreit ja immer noch nicht ersieht, ob wir in einer Steigung sind oder uns völlig horizontal bewegen.

Dies kann man nun sicher auch irgendwie programmieren, sehe aber in anderen Varianten für einen vollautomatischen Code bessere Möglichkeiten.

Wollte es nicht so drastisch wie wurzelsepp4ever ausdrücken, aber mir generieren die BB auch zu viele Fehltrends.
Diskretionär hin und wieder nützlich, aber für mich nicht in HS. Der Grund liegt nicht daran, dass die BB nicht funktionieren, das tun sie sicher, aber dann müsste ich mich mehr darauf konzentrieren, das geht dann auf Kosten eines anderen Aspektes. Dies möchte ich mir aktuell noch nicht antun.

Hallo Wellington,

BB Indikator ein Versuch!

Ich hoffe die Grafik kommt rüber.

Hi Zusammen,

ich denke es ist weniger ein Problem der Mustererkennung, als ein Problem der Erfahrung des Traders die einfließt, wann man sich in einer Boxrange befindet. Das Problem beim Programmieren ist weniger das Erkennen von Mustern als die genaue Beschreibung eines solchen. Solange man einen Boxrange nicht mathematisch konkret beschreiben kann, wird es mit einer Beschreibung durch einfache Algorithmen schwierig, um bei 'Keep it simple' zu bleiben.

Die Frage ist, ob man genauer sagen kann, wann man sich in einem Up-/Downtrend befindet. Alles andere wäre dann die Seitwärtsbewegung. Mit unterschiedlich geglätteten Durchschnitten kann man dies sicher auch ganz gut approximieren?

so short
Ace

nur an die Mustererkennung menschlicher Gesichter. Jedes Kind kann spielend leicht das Gesicht seiner Mutter aus einer sehr großen Anzahl von Gesichtern erkennen.

das stimmt schon doch der pc kann es auch !
siehe england die überwachen alles und haben auch für jeden einwohner eine kammera - zu dem kann man bereits mit einer kammera 100 von leuten auf einmal sich ansehen und erkennen - eingesetzt vor stadien um die bad boys raus zu filtern !
jedes gesicht ist mathe... errechenbar und einmal abgespeichert filterbar auch wenn derjenige wächst oder sich verändert schminke bart ..egal sah mal was drüber -
zu dem las ich mal das es superpc´s gibt die millionen von chartbildern mit diversen parametern erkennen können und wahrscheinlichkeiten errechnet ... das war ein testprogramm das 2003 zu laufen begann ....

hitm.. des is eh klar - lol

Hallo Hintman,

Der Computer kann erstaunliches leisten. In einigen Disziplinen ist das menschliche Gehirn ihm aber noch weit überlegen.

Wir sollten nicht vergessen, bei diesem Problem geht es um Mustererkennung. Kein Computer der Welt kommt nur annähernd an die Leistung des menschlichen Gehirns, wenn es um Mustererkennung geht. Denke nur an die Mustererkennung menschlicher Gesichter. Jedes Kind kann spielend leicht das Gesicht seiner Mutter aus einer sehr großen Anzahl von Gesichtern erkennen.

Daher mein Rat: Wenn Du beim Traden sowieso vor dem Bildschirm sitzen musst, dann nutze Dein Gehirn für die Mustererkennung der BB-Bänder. Es gibt nichts besseres.

Wir Menschen sind Weltmeister in der Mustererkennung, da haben einige wenige Programmzeilen in einem Computer keine Chance, es mit uns aufzunehmen.

Gruß Peter.

@ hintman

wieso lässt sich das nicht programmieren?

Es kommt auf die bandbreite an.

Bandbreite: (oberes band- unteres band)/mittleres band.

Ist diese Bandbreite

(aktuell: (4091-3967)/ 4029 = 3,07%. das ist relativ weit auseinander.

im Dax habe ich im Stundenbereich die Erfahrung gemacht, dass die Bänder zwischen 3000 und 5000 im dax im Stundenbereich maximal 180 bis 220 Punkte auseinanderliegen. das heisst bezogen auf jetzt rund 5% in der Maximalausdehnung.

Ein Engpass liegt vor, wenn die bänder zwischen 1 und 1,5% auseinanderliegen.


damit wäre die Bandbreite ein Indikator, den man programmieren kann. Bandbreite unter 1,5 = Seitwärtsmarkt mit Ausbruchschance
Bandbreite über 4,5 = reifer trendmarkt.


wenn man die bandbreite wie beispielsweise einen Indikator (acd) darstellt, würde man abnehmende und zunehmende Bandbreite erkennen können.

damit hätte man ein warnsignal.


Weiterer Vorteil dieser Anzeige wäre: geht die Bandbreite in die Horizontale über, dann wäre klar, dass man in einem Trend ist, da die bänder harmonisch zu einander laufen

auf tagesebene und Wochenebene kommt man zu anderen ergebnissen, da sind die durchschnittlichen Kursschwankungen je eingeit auch größer.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 4 grundrechenarten nicht zu programmieren sind. Ich bin aber kein Programmierer

und deshalb gilt für mich:


wie es schon bei einem deutschen Dichter heisst:

wenn ihr es nicht fühlt, Ihr werdets nie erjagen.

viele Grüße
Wellington

>laufen beide bänder parallel aufwärts, dann könnte die nächste phase des aufwärtstrendes erfolgen.<

Eher ist es wohl so, daß die nächste Phase dann schon längst läuft.

>Eines können wir auf jeden fall festhalten. Sind wir in einer engstelle, beginnt mit großer wahrscheinlichkeit beim ausbruch aus derselben ein Trend. (den Trendbeginn erkennt man, wenn das entgegen der ausbruchsrichtung liegende band entgegen der ausbruchsrichtung vom kurs wegläuft) <

Dein zuletzt gezeigter Chart zeigt aber das Gegenteil: am 16. erfolgt ein Fehlausbruch nach oben, am 18. nach unten, am 21. nach oben und am 24. nach oben. Am 21. gab es zwar keine Verengung, aber die Bänder verliefen fast waagerecht, und beim Schluß oberhalb des obersten Bands drehte das untere sichtbar nach unten weg.

@wellington

alles schön und gut, das bewundern wir ja schon im BB-Thread.

Aber fürs Programmieren leider unbrauchbar

sehr schön jetzt im stundenchart zu sehen, dass das untere band deutlich nach oben dreht.

jetzt kommt es auf das obere band an. laufen beide bänder parallel aufwärts, dann könnte die nächste phase des aufwärtstrendes erfolgen.

fakt ist. die ausdehnphase ist abgeschlossen. jetzt kann sich entscheiden, ob es weiter aufwärts geht, oder ob wir einen seitwärtstrend im stundenbereich bekommen. (mit derzeit 15 Punkten schwankungsbreite)

@oegat

4, 8 und 16 war nur mal ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Was ich dann tatsächlich wählen würde, sehe ich dann nach den Optimierungen.

Die zugrunde gelegte Einheit bezieht sich immer auf den gewählten Zeitrahmen. Im 60min Trading eben Stundenkerzen, im EOD Trading Tageskerzen