@Hintman

Ich weiss ja nicht ob die Renkoeinstellung auch von der jeweiligen Software die benutzt wird abhängt, wohl auch. Was hälst Du zum Vergleich davon, Long im DAX 15:00 Uhr Candle, zu DAX-Long im Renko ab 14:20 Uhr grüner Brick, in der Spanne ab 4.843 bis 4.873?

Wäre das nachvollziehbar gewesen aus Deiner Sicht?

Original von Dragon
Ich blick Dein Beispiel nicht, weiß nicht worauf Du hinaus willst?

Mein Beispiel soll dir nur aufzeigen, wie man Renkosignale NICHT in die Praxis umsetzen kann, woran du also arbeiten könntest um die Theorie der Realität anzunähern.

@cranberries18

Ich meinte das die High-Low Bricks innerhalb eines nicht abgeschlossenen Time Frames ebenso verschwinden können wie bei Close! Nur bei Brick-Open Einstellung ist der Brick konstant,da sich Open,einmal festgestellt,nicht mehr verändert!

@ U_2

Hier gibt es sicherlich verschiedene Darstellungsformen. Jeder wie er es für am besten hält. Wenn ich es verwende, natürlich auch nur mit Close.

c18

@cranberris18

>>Dieses bleibt dann natürlich, egal ob das Hoch nur ein kurzer Ausreisser war. Genauso beim Low. Nachteil liegt natürlich dabei, dass das "Rauschen" weniger viel weggebracht wird. <<

Das ist nicht korrekt, High-Low verschwindet genauso!

Ok, dann verwendest du die Einstellung "Close". Passt.

c18

@Cranberris
klar

@Herkunft
15-20

Ja, bei der Einstellung "Close"

Man kann aber auch High/Low einstellen.

c18

@dragon

welche einstellungen würdest du denn für FDAX 1min und 5min wählen

Nein, ich kenne es so und bei mir ist es auch so, daß z.B. bei einem Brick im 60-Min.-Zeitfenster dieser nur Bestand hat, wenn die 60 Min. auch abgeschlossen sind. Sollte ein Close darunter stattfinden, verschwindet er wieder. Deshalb immer warten, bis das Fenster abgeschlossen ist (ähnlich wie Candle60).

Ist es nicht so, dass nur beim Close Modus Bricks wieder verschwinden können? bzw. ich warten muss, bis das Close des Stabes erreicht wurde und dann erst einsteigen kann. Beispiel von Hintman.

Wenn ich High/Low einstelle (so wie Dragon), dann bin ich auf das Close überhaupt nicht angwiesen. Da reicht mir ein neues Hoch, das eine Brick auslöst. Dieses bleibt dann natürlich, egal ob das Hoch nur ein kurzer Ausreisser war. Genauso beim Low. Nachteil liegt natürlich dabei, dass das "Rauschen" weniger viel weggebracht wird.

c18

Ich blick Dein Beispiel nicht, weiß nicht worauf Du hinaus willst?

Gut, jetzt sag mir bitte noch einmal, dass das von mir beschriebene Beispiel in TSE NICHT so aussieht, dann kann ich mir alles weitere hier sparen.

TSE

@Dragon

gut, bei dir ist es also nicht so: welche Software benutzt du? Ich habs schon gelesen, will nur noch mal hören ob das noch aktuell ist.

TicDaten aufgefüllte Bricks haben gegenüber Time Frame basierten kaum Nachteile. Entscheidend ist die gewählte Brick-Size, die bei beiden Methoden variabel ist!

Der Unterschied liegt lediglich darin, das für den Tic-Brick jeder einzelne Tic gezählt und berechnet wird. Bei TF-Renkos der gewählte Time - Frame und die Brick-Size!Zweitgenanntes ist in jeder Hinsicht komplizierter und die Transparenz geht oftmals verloren!Der entscheidende Vorteil Tic basierter Bricks ist die Nachvollziehbarkeit,und einfacheres erstellen von Handelssystemen!

In der Grafik ist ein Tic basierter Renko Chart mit realisierbaren Handelssignalen dargestellt! Anhand dieser Methode kann das Open des Bricks jederzeit als als Entry fungieren! Man muss sich wenig Gedanken machen wann der Time Frame abgelaufen ist und auf welcher Schwelle man einsteigen hätte können!

@Hintman
Ich kann das von Dir aufgezeigte leider nicht nachvollziehen, weil es bei mir definitiv nicht so ist.

@U2
Ok, mit Tickdaten das mag sein. Je nach dem, was man für Gewinnerwartungen hat. Ich habe Dich auch nicht mit Möchtegern gemeint. Es passiert z.B. beim Dax, wenn der DJ nachts oder über Nacht vorgelegt hat, daß dann gleich morgens 2 Bricks hintereinander erscheinen und dann auch ein Signal erscheint, aber der Einstieg durch die starke Bewegung etwas später erfolgt. Ist aber nicht der Rede wert. Und klar, es funktioniert nicht mit jedem Underlying gut. Aber in der Theorie sieht es doch etwas anders aus, als in der Praxis.

Long EUR/USD im Renkochart/5Min. Bricksize 1, seit 01.08.05, 13:25 Uhr, ab 1,2171, richtig oder falsch?

Wenn ein Renko Chart innerhalb eines Time Frames,hier 5 Minuten, mit High-Low oder Close berechnet wird ist er so lange instabil, bis exakt 5 Minuten verstrichen sind!

Im Anschluss eine Grafik, wie es in einem gleichverteilten RENKO Chart tatsächlich aussieht!Die gelben Balken sind echte C-O-H-L Werte!

Die zweite Grafik widerlegt Dragons Angabe, das bei erscheinen des Bricks das Signal auf dem gleichen Level real ist.Der rote Pfeil zeigt das Close des 5 Minuten Time Frames,der kurz darüber liegende Brick würde das Brick- Level darstellen.

Ohne spezielle Darstellungsmöglichkeiten (mit welcher Software auch immer) können reale Einstiege kaum ermittelt werden und erst gar nicht im Nachhinein! Dazu kommt noch der BID-ASK Spread und tatsächliche Fill des Trades! Es wird vielleicht (auch Dragon) klarer, warum ich mich kritisch zu dem Thema geäussert habe! Das hat nichts mit KISS,kompliziert und schon gar nicht mit Möchtegern zu tun, sondern sind elementare Voraussetzungen um einen Renko Trade sauber abzuwickeln!

Die sauberste,nachvollziehbarste Art einen Renko Trade durchzuführen ist ein auf Tic by Tic Renko berechneter Chart bzw.System!

Ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen:

Nehmt den EOD Goldchart mit Bricksize 1 und legt einen SMA 7 darüber. Nun sagt uns unser "System" dass man bei Close eines vollständigen Bricks unter dem SMA zum Tagesende short gehen muss.

Das erste Brick schließt nun z.B. vollständig unter dem SMA am 01.07.
Der Close dieses ersten Bricks liegt auf 433.

Wer diesen Kurs für sein Papiersystem verwendet liegt natürlich völlig falsch, denn der extrem bearishe 1.7. sorgte noch für viele weitere Bricks, das letzte des Tages hat einen Renkoclose von 428. Aber auch dieser Kurs zählt nicht, denn der reale Close lag bei 427,3.

Hier haben wir also schon zwei typische Anfängerfehler, der dritte ist dass Spread und Slippage nicht berücksichtigt werden.