Das FDAX-Signalsystem ist seit 11:15 bei 3792,5 (DAX ca. 3780,0)
in Short geswitcht. SL liegt derzeit bei 3807,5 (DAX ca. 3795).

Die gestern eingegangene Long-Position wurde wie folgt abgerechnet:

Entry: 3768,0
Exit: 3792,5
Gewinn: +24,5P

Keine Sorge, Jan, ich verfalle nicht in Euphorie, ich versuche nur, mir zu erklären, was im Moment vor sich geht. Und ich finde da einige Punkte, die mich stutzig machen, z.B. daß seit Tagen jeder überzeugt ist, daß der Markt bald dreht. Das spricht nicht unbedingt für ein Ende der Bewegung, eher dafür, daß die Tiefs vom MAi nicht halten. Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, daß es davor noch einen kurzen Abstecher nach oben gibt, um auch den Bären nochmal ordentlich wehzutun.

Ich werde einfach den Eindruck nicht los, daß da einige große Adressen gewaltig auf dem falschen Fuß erwischt werden. Dabei freue ich mich täglich, wie meine Shortpositionen sich vermehren.

@sputnik

An US-Marktindikatoren beobachte ich überwiegend den VIX, TRIN und das PCR der US-Aktienoptionen. Allesamt sprechen derzeit für weiter fallende Notierungen in den US-Indizes. Die PCR steht neutral und kann somit auch kurzfristig nicht als Kontraindikator genutzt werden. Den VXN muss ich mir erst mal besorgen.


@blueeye

Falls diese Marken nachhaltig "fallen" sollten kann man über das Aufstocken seiner EOD-Short-Position durchaus nachdenken. Ich würde dazu jedoch, falls es so kommen sollte, einen bärischen Pullback an dies Marken sehen wollen, da wir dann etwas von dem dann doch stark überverkauften Zustand abbauen würden.

vorsicht! jetzt nicht in euphorie geraten wie es am ende von trends immer geschieht.

ich rechne noch mit einem sell out, das wars erstmal.. dann evtl reaktion bis 4000p

im moment bietet es sich wieder an noch eine trade short pos zu eröffnen (citi 3762). eine evtl technische korrektur sollte max bis 3775 führen bevor der sturz gen 3700 oder leicht drunter beginnt.

in amiland fehlt auch noch ein gap down zur beendigung des trends.


besonders bemerkenswert: der leerverkaufsanteil bei ami aktien gegenüber dem normane verkaufsanteil ist wesentlich höher heut. das spricht eigentlich auch eher für ein zuende gehn der abwärtsbewegung.


immer versuchen das ganze objektiv zu sehn

gruss
jan

Kann ich mich bestens daran erinnern!

Mich hatte vor allem interessiert, wie Du diesen massiven Ausbruch im VXN einschätzt; wenn man den als Vorläufer für den Dax nehmen könnte, dann steht uns wohl etwas bevor. Ich kann ihn schlecht einschätzen, da ich ihn nicht so regelmäßig beobachte wie den VDax.

exlibris,

ich denke daran, falls die genannten marken fallen, meine short-position aufzustocken.

blueeyemax

Der VDAX bestätigt im heutigen Handelsverlauf das bullische Szenario mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 20,20. Im Gegenzug gibt der DAX erneut merklich nach und fällt auf ein neues Zwischentief ab. Sollte das Level zwischen 3940/3930 (unterer Schenkel der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung) nicht für eine technische Gegenbewegung genutzt werden, wird sich wohl der Verkaufsdruck weiter verschärfen, dem anschließend auch das Jahrestief bei 3692 wohl nichts entgegen zu setzen haben wird. Somit sehe ich nicht dieses Tief als Sell-Trigger, sondern bereits das Unterschreiten der Marke 3740/3730 auf Tagesschlussbasis.


@sputnik

Es gibt das ungeschriebene Gesetz an der Börse, dass die Majorität der Marktteilnehmer immer falsch positioniert ist. Da wäre wohl wieder mal etwas wahres dran, wenn die Institutionellen erst einmal verkaufen "müssen"!! Ich denke da z.B. an eine MüRü oder ALV (allgem. Finanztitel) als "Vorlaufindikator". In diesen beiden Werten werden schon seit Wochen Bestände abgebaut und das vermutlich nicht ohne Grund. Die Mittelabflüsse in genau diesen Werten würden schlußendlich dazu führen, dass noch mehr Aktienkapital liquidiert werden sollte, was zu einer weiteren Verschärfung der Abwärtsbewegung führen sollte. Hatten wir alles schon mal - ist noch gar nicht so lange her.

Hallo Exlibris,

habe mir gerade den VXN angesehen, beachtest Du den auch? Der ist seit Freitag extrem angesprungen, sieht jetzt allerdings schon recht überkauft aus. Würde allerdings in dieses eigenartige Bild mit dem VDax passen, der ja heute auch endlich mal anspringt. Ich bekomme immer mehr den Verdacht, daß es einen ganz schönen Rutsch geben könnte, wenn wir jetzt weiterfallen, irgendwo müssen doch die dicken Stops liegen. Und die dicken Fische scheinen sich recht sicher zu sein, daß es wieder hochgeht, so wenig, wie die sich bisher absichern. Die COT-Daten von Freitag finde ich schon fast angsteinflößend: die Commercials liegen zwar selten daneben, aber wehe, wenn sie es tun. Deine Einschätzung dazu würde mich interessieren.

Das FDAX-Signalsystem ist seit 17:45 Long bei 3768,0 (DAX ca. 3755)

SL bei 3757,5 (DAX 3744)

Das nächste Fehlsignal!


Verkauf Long-Position/60min (Entry: 25.07.04/16:12- Exit: 25.07.04/17:15)

Trade-Nr. 66
Entry: 3779
Exit: 3765
Verlust: -14P

Wochen-Performance: -58P
Monats-Performance: +121P
Gesamt-Performance: +877P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Der heutige Ausbruchsversuch über die 20,20 outete sich definitiv als Fake und somit auch das letzte Short-Signal.


Kauf Long-Position/60min (Entry: 25.07.04/16:12)

Trade-Nr. 66
Entry: 3779
IS: 3765 (angepasst)

ich glaube, der vdax bricht nach oben aus. aber warten wirs ab. hast du eine meinung zu den bollinger bändern in meinem testthread?

blueeyemax

Die Woche fängt ja schon gut an!


Verkauf Long-Position/60min (Entry: 25.07.04/09:15 - Exit: 25.07.04/12:03)

Trade-Nr. 65
Entry: 3805
Exit: 3782
Verlust: -23P

Wochen-Performance: -44P
Monats-Performance: +135P
Gesamt-Performance: +891P (seit 01.05.04)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Spread und Gebühren.Die Netto-Performance kann dem monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Eine Gegenposition wird nicht aufgebaut, da der CCI des VDAX bereits tief in seiner oberen Extremzone notiert und ich zudem EOD short investiert bin.

Im vorgenannten System wurde übrigens gerade der SL bei 3797,0 ausgelöst. Lt. Times&Sales war der nächste ausgeführte Kurs 3796,0. Es ist derzeit jedoch flat, eine Gegenposition wurde nicht aufgebaut, da es sich ja bekanntermaßen um ein Trend-Reversal-System handelt und bei Erreichen des heutigen isolierten Hochs kein Short-Signal gereriert wurde. Somit konnte zwar die neuerliche Abwärtsbewegung nicht short gehandelt werden, die Long-Position wurde jedoch auch nur mit geringem Verlust (-4P) geschlossen.

@hintman

Mein Hinweis auf den "frei" wählbaren Hebel im FDAX-Trading ist natürlich streng genommen nicht richtig, da in der Tat nur im 25€-Schritten pro DAX-Punkt gehandelt werden kann. Ich bezog den Hebel lediglich relativ gesehen auf das benötigte Handelskapital und das muß natürlich im Future-Handel schon ein wenig höher sein. Ansonsten kann ich Dir nur zustimmen, hochprofessionelles Trading ist nur im Futures-Bereich möglich, schon alleine wegen der längeren Handelszeiten.

P.S.
Zudem kann man auch mal mit einem weniger volatilen Vehikel und einem geringeren Hebel beginnen (EuroStoxx oder S&Pmini).

@zot

Vorteile Futures gegenüber CFD´s:
- geringster Spread, im FDax 0,5 Punkte
- Preisbildungsprozess erfolgt wie schon von Exlibirs gesagt ausschließlich über die Marktteilnehmer selbst (ohne Emittenten)

Nachteile der Futures
- KEIN frei wählbarer Hebel (Exlibris, du kannst immer nur in 25€ Schritten handeln). Mit CFD´s kannst du schon für 1€ pro Punkt handeln
- Margin. Beim FDax brauchst du, um 1 Kontrakt handeln zu können, zwischen 5500 und 12000€, je nach Anbieter und ob du Overnight hälst.
- Odergebühren, die sind aber vernachlässigbar gering z.B. bei IB

Man sieht also den Unterschied: hochprofessionelles, hochkapitalisiertes Trading führt nur über die Futures (muss diesen Schritt auch endlich wagen...), wer seinen Weg noch nicht gefunden hat bzw. nur ein bestimmtes Kapital zur Verfügung hat, für den sind CFD´s die optimale Wahl

@ Exlibris

Hast ja recht aber es ist halt immer so egal was veröffentlicht wird. Jeder muß trotzdem noch selbst am Knopf drücken und das wie man sehen kann ist auch nicht immer leicht. Auch wenn das ganze System bekannt ist gibt es immer wieder andere Entscheidungen den einem ist es zu viel Risiko dem anderen sind die Gewinnerwartungen zu wenig bei dem Trade usw.

Bei Cerberus soviel mir bekannt ist werden derzeit nur die Signale eingestellt jedoch nicht wirklich gehandelt da hier eine Tests gemacht werden sollen bzw. auf den Markt wieder upgedatet werden soll.

Somit selbst wenn du das "System" hier veröffentlichen würdest so bin ich mir sicher das es nicht viele Traden würden.
Zu einem weil einige die Datenreihen vom FDAX nicht bekommen zum anderen da das Risiko beim FDAX zu hoch erscheint.
Aber ich freue mich auch so über deine sehr positiven Postings weiter so.

Gruß Procash

@Exlibris

FDax ist problemlos übertragbar, sollte sogar bessere Ergebnisse bringen (ist zumindest in meinen Backtests so).

zum Programmieren:

schon mal TSE angesehen? Ist relativ schnell erlernt, und die Jungs dort helfen auch prima mit beim Erstellen der ersten Codes. Ich kann dir dabei auch meine Hilfe anbieten, wenn auch nur begrenzte Zeit am Tag

@procash

Ich habe ja angemerkt, dass es zunächst nur als Blackbox-System zur Verfügung stehen wird. Zudem läuft es immer noch in der Testphase mit den aktuellen Einstellungen erst seit 01.07.04. Muß es mir noch überlegen, ob ich es als kompettes Handelssystem öffentlich mache. Hintman´s 5min-Cerberus-System ist ja auch ein Blackbox-System mit Signal-Angaben.

@ Exlibris

Erstmal danke für die rasche Antwort. Schade das es sich um ein sogenanntes Blackbox-System handelt, denn dadurch kann man die Zusammenhänge die für die Handelsentscheidung ausschlaggebend waren nicht richtig mitverfolgen.
Aber auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen aber es stimmt uns doch etwas traurig nicht genau zu Wissen um was es dabei geht.

Gruß Procash