@wurzelsepp

was sagst du dazu?
candletrading.de/candlesticks_strategie.html

@Exlibris

Es weiß wohl jeder daß ein OS einen Zeitwerthat und gegebenfalls einen inneren Wert hat. Wenn man in das Detail der Optionspreisbildung geht so behaupte ich daß 95% der Marktteilnehmer die Mathe dahinter nicht begreifen bzw. sich damit nie auseinandergesetzt haben. Es kommt nicht von ungefähr daß jene Herrn die diese Problematik mathematisch aufgearbeitet haben den Nobelpreis erhielten. Es ist wohl nicht sinnvoll hier eine Diskussion zwischen Black Schooles und dem Modell Cox-Ross-Rubenstein zu beginnen. Ich möchte hier ausdrücklich betonen daß ich niemals die anderen Teilnehmer zu "mathematischen Analphabeten" abgestempelt habe um in deinen Worten zu bleiben.
Zum Einstiegszeitpunkt habe ich ein eigenes Handelssystem mit drei gestuften Ausstiegen. Der Grund weshalb dies mit Teilausstiegen gemacht wurde hängt mit der von mir sehr oft erwähnten Funktionskrümmung zusammen was ich nicht schon wieder erklären möchte. Das Handelssystem habe ich ebenfalls mit einer Grafik untermauert und erklärt. Das HS bildet nur ein Teilaspekt und wird von mir nicht öffentlich gemacht. Da bei einem stabilen Gesamtsystem der Einstiegszeitpunkt nur die zweite Priorität haben darf und hat soll jeder der startet diesen Zeitpunkt selbst wählen. Ausstiege im herkömmlichen Sinne gibt es nicht! SL wird man vergeblich suchen. Mein HS lasse ich außen vor aus den besagten Gründen da es SEKUNDÄR ist und nur für mich perönlich nur unterstützend wirkt!

Das Prozedere wie folgt:
1. Einstieg:
Einstiegszeitpunkt festlegen sich jedoch daran nicht verzetteln oder gar darauf aufhängen.
Zum Positionsaufbau: Den habe ich bereits vor langem erklärt und eine Grafik miteingestellt. Entscheidend beim Grafen die Funktionskrümmung in Bezug der Kursbewegung zum Gewinn bzw. Verlust. Die Position muß so berechnet werden daß zum Einstiegszeitpunkt der Funktionsgraf die Nullinie von unten nach oben schneidet. (Ich lege bei folgendem Prozedere 4 Put long 4 Put short sowie 6 Call long zugrunde)
2. Der Kurs fällt nach Einstieg nur noch ab was der ungünstige Fall wäre. In diesem Falle den bereits oft erwähnten switch von Put long so durchführen daß man auf ein tiefere Basis knapp über Put short gewechselt wird. Der Wechsel muß so durchgeführt werden daß der teurere Zeitwert in der tieferen Basis nur minimal ist. Bei einer anschließenden kleinen Gegenbewegung steht man sehr schnell wieder im Plus. Man steigt aus mit pari oder leichtem Gewinn und beginnt von vorne.
Geht es nur noch weiter abwärts muß man in der Position bleiben bis zum oder knapp vor Laufzeitende. Man wird pari sein. Wenn nicht können es ausschließlich Fehlberechnungen sein! Dies ist jedoch vor eingehen der Positionen glasklar berechenbar.
3. Es geht aufwärts. In einem Abstand von mindestens 1% auf den Dax bezogen wird ein Call short am zweiten Volaabstand plaziert. Die Positionen werden bei einem Rückfall von mindestens 1% des Dax wieder zurückgekauft.
Das ist 6 mal möglich bis alle Call long gedeckt sind durch die entsprechenden Shortpositionen. Geht es weiter aufwärts werden im 1,5-2% Abstand die Put Shortpositionen aufgelöst.. das ist 4 mal möglich. Bei entsprechendem Abfall werden nach und nach die Entsprechenden Put Shortpos eingegangen.
4. Optimalsituation ist ein permanentes leichtes umherpendeln über dem Einstieg. Kein falscher SL der einem das Leben schwer macht, keine schwerwiegende Richtungsentscheidung, es ist ein dauerndes auf der Lauer liegen im 1-2% Abstand. Max. mögliches Ausnützen der Kursbewegungen durch ein System das in sich genommen nur Funktionskrümmungen optimal berücksichtigt. Es muß sauber rund laufen wie ein 10 Zylindermotor.

Gruß LEGUAN

>Im Gegensatz dazu werden für Anfänger die Regeln von Michaels Candle60-Handelsansatz immer wieder übersichtlich und kompakt erklärt.<

Poste doch bitte den Link zum aktuellsten dieser Beiträge.

@leguan

Zu Deiner abschließenden Frage:

Es geht hier nicht um Recht haben oder nicht Recht haben - viele Wege führen bekanntlich nach Rom. Aber ich wäre im Gegensatz zu Dir so fair und würde Deinen Handelsansatz objektiv mit einer positiven Wertung beurteilen. Was man von Dir bezüglich Candle60 leider nicht behaupten kann.

Zu Deiner Behauptung:

"Wo Du definitiv falsch liegst ist Deine Aussage der Nachprüfbarkeit. Wer es verstanden hat kann es jederzeit nachprüfen. Klarer Aufbau, klares Regekwerk, glasklares Ergebnis ohne wenn und aber!"

Ich hatte hier nicht nachprüfbar, sondern nachvollziehbar geschrieben und dies ist ein kleiner aber feiner Unterschied. Was den klaren Aufbau und das klare Ergebnis betrifft mag das in Deinen Augen so sein. Wenn man aber nicht über das komplette Regelwerk verfügt, hilft einem das herzlich wenig und das meine ich mit nachvollziehbar. Ansonsten würde ich doch bitten, nicht das Gros der Teilnehmer hier zu mathematischen Analphabeten abzustempeln. Unsereins kann nämlich auch zwischen den Zeilen lesen. Optionspreisbildungstheorie hat schließlich einen klaren und definierten Aufbau (im Gegensatz zu Deinen bisher veröffentlichten Systemregeln) und ist schließlich nicht so kompliziert wie Du zu vermitteln versuchst.

Besonders nett finde ich es eigentlich nicht, wie man hier reagiert auf die Ausführungen von "Leguan". Die Kommentare von z.B. "zimmhu" in diesem Zusammenhang finde ich schon ziemlich dreist, ehrlich gesagt. Leguan hat doch schon eine ganze Menge zu dem System erklärt.

@Exlibris

Du schreibst folgendes: "Du kannst mir vorwerfen was Du willst. Ich bleibe bei meiner derzeitigen Ansicht, dass Du hier im Thraed den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht hast, indem Du die Leute vor den Kopf gestoßen hast und nichts anders."
Ich hätte die Leute vor den Kopf gestoßen, da gebe ich dir recht und ich habe längst dazu Stellung genommen weshalb und wieseo. Ich denke dieses Thema ist abgehandelt, da ich annehme daß es von den Teilnehmern registriert wurde. Das von mir vorgestellte System entwickelte sich als Selbstläufer aus der vorhergehenden besagten Diskussion und war eigentlich nicht von mir in diesem Sinne so geplant.

Du schreibst weiters: "Die bisher gemachten Angaben zum System sind aufgrund der Komplexität definitiv weder geeignet um dieses nachzuvollziehbar zu handeln, noch sind sie geeignet das System an sich abschließend zu beurteilen."
Im ersten Teil deiner Aussage muß ich dir teilweise recht geben und ich erkenne diese Problematik. Es handelt sich schlußendlich nur noch um mathematische Funktionen die hier äußerst schwierig zu vermitteln sind. Wer es nicht bis in das letzte Detail versteht kann zwangsläufig nicht folgen. Hinter der Optonpreisbildungstheorie steckt eine Mathe die ein Großtei der Teilnehmer überfordert. Des weiteren handelt es sich um Optionskonstruktionen die ineinandergreifen welche ohne Hilfsmittel nur noch schwer zu bewältigen sind. Dann folgt noch ein Regelwerk was die Sache sicherlich nicht vereinfacht.
Wo Du definitiv falsch liegst ist deine Aussage der Nachprüfbarkeit. Wer es verstanden hat kann es jederzeit nachprüfen. Klarer Aufbau, klares Regekwerk, glasklares Ergebnis ohne wenn und aber! Diese Prüfung ist sicherlich mit nicht wenig Arbeit verbunden und wirklich sehr aufwendig.
Exlibris, was könnte für dich die Konsequenz sein solltest Du nach einer sehr aufwendigen zugegebenermaßen mit viel Arbeit verbundenen Prüfung erkennen daß ich recht habe?

Gruß LEGUAN

@leguan

Du kannst mir vorwerfen was Du willst. Ich bleibe bei meiner derzeitigen Ansicht, dass Du hier im Thraed den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht hast, indem Du die Leute vor den Kopf gestoßen hast und nichts anders.

Die bisher gemachten Angaben zum System sind aufgrund der Komplexität definitiv weder geeignet um dieses nachzuvollziehbar zu handeln, noch sind sie geeignet das System an sich abschließend zu beurteilen. Eine solche Wertung bezüglich Deines Handelsansatzes an sich wirst Du von mir in den bisherigen Postings auch nicht finden. Davor würde ich mich auch hüten, solange nur Auszüge bzw. Fragmente bekannt sind.

@ LEGUAN

In der Tat ist dein System sehr komplex, und sozusagen nur für "eingefleischte Optionfans" einigermaßen verständlich. Wenn du hier dennoch einigen Leuten die Augen öffnen möchtest, im Sinne von "Trader helfen Tradern", dann solltest du auch auf Fragen bzgl. deines Systems eingehen können. Ich kann mir das gut vorstellen dass es aus Sicht eines Mathematikers die Antwort eigentlich ganz einfach ist, nur ist es relativ schwierig sie so zu formulieren damit es auch für einen Laien verständlich ist.

Ich hoffe trotzdem dass du die Geduld aufbringst den Leuten zu helfen die es nicht verstanden haben (mich eingeschlossen).

@Exlibris

Bitte lies folgendes nach:
1. 13.07.2004 12:26 von wurzelsepp4ever letzter Satz
2. 13.07.2004 11:57 von mir LEGUAN letzter Satz
3. 13.07.2004 12:35 von dir Exlibris erster Satz fett gedruckt an
wurzelsepp4ever
Nun Exlibris hatte wurzelsepp4ever vielleicht doch recht?

@zimmhu
Grafiken der Optionskonstruktion sowie Handelssystem nachzuschlagen im Plauder-Thread. Das System habe ich ebenfalls dort geschildert und Erklärungen dazu abgegeben.
Lies bitte deinen letzten Satz 13.07.2004 12:25 sodann 13.07.2004 von mir letzter Satz. Ist mit dieser Einstellung Erfolg und weiterkommen möglich? Ich denke nein.

@Hintman
Mit der Beantwortung der Frage bezüglich Rendite muß man vorsichtig umgehen. Einfaches theoretisches Beispiel. Call long ATM und zwei mal Call short OTM. Gesetzt Call long kostet 1 Euro und für die zwei Call short erhält man 1 Euro. Also Eingesetztes Kapial 0. Nun geht der Trade in die erhoffte Richtung. Was Nun? Gewinn ist prozentual immer unendlich groß. Das kanns doch nicht sein. Gewinn bzw. Verlust bezieht sich auf das bewegte Volumen. Das selbe gilt bei Hebelzertifikaten was ich dir ja nicht erzählen muß. Aber ich habe gelern daß sich die Menschen ihre Welt zurechtlügen, mir eingeschlossen. Der eine mehr der andere weniger.
Das mit den Realtimetrades steht noch aus. Das Problem ist folgendes. Damit es einen seriösen Eindruck macht muß eine entsprechende Homepage erstellt werden. Sollte das entsprechend Eindruck machen ist das mit verdammt viel Arbeit und Einsatz verbunden, was Du selbst sicher zur Genüge kennengelernt hast und ich denke in diesem Punkt mir beipflichten wirst. Mach ich nur eine Seite wo ich ausschließlich die Trades darstelle ist es zwar einfach und geht schnell hinterläßt jedoch einen verheerenden Eindruck. Ich bin mit meinem Partner noch im Diskussionsprozess wobei da unsere Meinungen auseinanderdriften.
In Terminmarktwelt schreibe ich nach wie vor Beiträge unter Optrade wenn es die Zeit zulässt. Letze Beiträge unter Thread "Knock Out Zertifikate, Optionen, OS oder Futures handeln ?"

@Elementleader
Ich habe bisher ausschließlich in diesem sowie im Plauderthread geschrieben was dieses Forum angeht. Ich verstecke mich auch nicht in irgendwelchen Foren. Ob ich nur Zickereien von mir gebe oder es inhaltlich doch diskussionswürdig ist, darüber mögen die Teilnehmer der Foren urteilen.
Du schreibst folgendes:
"Wenn Du allerdings Interesse an einem entsprechenden Austausch hast, dann poste doch endlich mal das ganze System, so das man es nachvollziehen kann. Damit würde man Missverständnissen vorbeugen und ich würde auch keine falschen Positionen posten."
Das habe ich großteils getan, leider immer wieder bemerkend daß die meisten Teilnehmer einfach überfordert sind. Das wird dann doch sehr mühsam.

Gruß LEGUAN

@zimmhu

das ist nicht ganz richtig.
Der Ansatz ist durchaus erfolgversprechend, man darf sich davon jedoch keine besonders hohe Rendite erwarten. Dafür ist das Risiko nicht sehr hoch, und besser als das Sparbuch sicher noch allemal.

Die Demonstration, das es tatsächlich funktioniert, erfolgt hoffentlich noch durch die angekündigten Livetrades

@wurzelsepp4ever

das ist richtig, ich muss mich da selber an die Nase fassen, dass ich mein Tradingjournal sehr vernachlässige.
Aber jeden Abend hinsetzen, und alle Trades genauestens archivieren, hat zur Zeit einfach keinen Platz in meinem gedrängten Zeitplan.

Daher mache ich das nur alle paar Wochen. Da setz ich mich dann ein Wochenende vor die Ausdrucke, und füge dann alles ein was so angelaufen ist


ad keine Kritik in anderen Threads:
die meisten machen es wohl so wie ich: man beobachtet, verschafft sich ein Bild, und lässt den Denker erst mal machen. Schlägt die Idee fehl, wird er ohnehin in wenigen Wochen selbst darauf stoßen, hakt es nur an offensichtlichen Dingen, macht man ihn eben darauf aufmerksam.

Aber nur etwas zu kritisieren, weil man es nicht versteht oder jeden Tag ein topaktuelles Tradingjournal erwartet (siehe da, ich hab auch noch anderes zu tun), erachte ich als genauso hilfreich als sich gegen Hunger eine Wurstsemmel auf den Bauch zu legen.

@wurzelsepp4ever

Hast Du ein "Problemerle" - dann lass uns drüber reden.

Die harsche Kritik beruht meines Erachtens auf zwei Gründen:

1. Das unseriöse Auftreten zu Beginn
2. Die fehlende Nachvollziehbarkeit der angekündigten Realtime-Trades

Da kann man sich dann auch nicht über mögliche falsche Berechnungen anderer Thread-Teilnehmer aufregen. Dann muss man es eben selbst und vor allem richtig machen. Zumindest geben sich andere Teilnehmer Mühe seinen Ansatz mit Interesse zu verfolgen.

Ich finde es schon etwas seltsam, daß ausgerechnet Leguans Ansatz so kritisch (und dabei offenbar auch noch schlampig) unter die Lupe genommen wird, es aber andererseits keinen "Track Record" der tatsächlich erzielten Performance für das Candletrading zu geben scheint, und in anderen Threads zu teilweise hanebüchenen Systemen auch alles völlig unkritisch hingenommen wird. Ich habe ja selbst schon erlebt, daß Kritik hier im Board nicht gerne gesehen wird, aber Leguan hat es mit seinen Beiträgen, vor allem dem ersten, wirklich hervorragend auf den Punkt gebracht.

Hallo,

Habe leider keine ordentliche Beschreibung des Systems gefunden, auch keine Grafik dazu. Vielleicht ist sie auch nur im Genöle des Teilnehmes 'Leguan' untergegangen. Egal - funktionieren wird sie eh nicht, sonst würde er sie hier nicht andienen wie Sauerbier.

Viele Grüße
Hans-Ulrich Zimmer

@Leguan

mein Posting sollte zu 100% objektiv klingen.

Ich bin nämlich WIRKLICH daran interessiert, zu sehen, wie es funktioniert. Bei Terminmarktwelt hast du ja schon einige Zeit nichts mehr upgedatet, zumindest habe ich dich heute nicht gefunden

@elementleader

Wenn Du die ursprüngliche Grafik nochmals betrachtest wirst Du sehen daß dort folgendes geschrieben ist.
1. Call long erster Volaabstand OTM (war bei deiner Pos. nicht der Fall)
2. Put long erster Volaabstand ITM (hast Du leider auch nicht beachtet)
3. Put short ATM. (war halbwegs o.k Op-Smile ignoriert)
Durch deine falschen Berechnungen war das Szenario Anfang an nicht funktionstüchtig.

Ich habe ursprünglich beschrieben daß beim Einstieg bereits die Teilausstiege feststehen müssen. Die Einstiege sowie die gestuften Ausstiege kommen von meinem Handelssystem. Selbst wenn man das HS nicht beachtet muß es funktionieren. Dazu habe ich beschrieben daß das System rund laufen muß. D.h. in diesem Fall, nach Einstieg mindetens alle 1-2% die call long pos mit call short bei ca,4500-4600. Wenn man bei 4004 eingestiegen ist wären bei 40084 1 bis 2 call shortpos. mit Basis 4600 verkauft worden. Im Abwärtstrend Bei ca. 4004 wären diese Pos. zurückgekauft worden. Ich habe das früher bereits beschrieben. Das System muß rund laufen wie ein Motor.
Das System mit eurem Starttermin ist längst im Plus, es läuft rund. Es gibt ein klares Regelwerk, ein fein gestuftes Schwellensystem mit anlog arbeitenden Funktionen.

@Hintman
Was war die Erwartung? Einsteigen (in eine falsch berechnete Position) und was dann? Ich habe den weiteren Ablauf längst erklärt. Es wurde weder richtig die Startpos. berechnet noch das folgende Prozedere eingehalten.
Ich lese die Beiträge und bin immer wieder aufs neue erstaunt, besonders über das wichtige was ich zwischen den Zeilen lese.

Gruß LEGUAN

Leguan? Wo finde ich Informationen dazu?

Danke
Hans-Ulrich Zimmer

hintman, elementrader,

insbesondere dann, wenn es gilt in volatilen märkten die feinjustierung vorzunehmen oder unter umständen stops zu setzen. bevor man dann stop oder order gesagt hat, wurde man vom markt rasiert.

blueeyemax