die letzten beiden ptp switches gingen am zyk vorbei da keinerlei divergenzen vorlagen.

hätte man sie trotzdem gehandelt wäre die call pos im top 25 p im plus gewesen.
der put gestern wäre übrigens auch 25 punkte im plus gewesen.

dies nur um in zukunft vergleichen zu können ob die divergenz als filter überhaupt sinn macht oder ob man nicht bei einfachem switch ohne beachtung besser fährt.

aktuell wurden die divergenzen nach unten aufgelöst:
status: neutral

danke, ich hab keinen zyk bei mir ,deshalb begrüße ich deine postings

aktueller trigger bei 4148 punkten

@Klaa1

Hallo Jan, ist super das du die Signale vom normalem Zyk hier weiter einstellst. Bin mir sicher solltre was falsch laufen wird Wolfgang sofern er Zeit hat eine Richtigstellung Posten.

DANKE!!

LG. Procash

@exlibris

ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich hier mal die klassik zyk signale reinstelle zur weiteren beobachtung:

fange ich mal an mit nachtrag:

mo. 15.11.2004
auslösung mit eröffnung
eingang der position w/ des gaps nach 5 punkten rückgang
einstieg in call: 4170
stop out bei 4151

verlust= 19punkte

trade2:
mo. 15.11.2004
auslösung per 4160
stop out bei 4141
verlust= 19 punkte

saldo: minus 38 punkte

aktueller status: long aufgrund einer bestehenden long divergenz
auslösepunkt z.zt. 4151

gruss
jan

@dagoberto

danke für die Info bzgl. EOD von exlibris.
schau ich mir mal an.
hintergrund meiner frage ist, dass ich derzeit
auf 60min basis handele, aber für die
range-bereiche etwas anderes suche. nur
für eine testphase, da ich zeiphasen kürzer
als 60min wie gesagt aus zeitmangel nicht
traden kann.

wenn du zeitmangel hast, gibts für dich nur EOD DAX von hintman
hast du viel zeit zum traden dann ist exlibris 15 min system genau das richtige
wenn nicht viel beobachtungszeit möglich ist, dann ist exlib s EOD thread hier supertoll
ich hab die zeit mein eigensystem zu traden und exlibris systeme mit in die entscheidung einfließen zu lassen

@exlibris

Ich habe mich aus Zeitmangel noch nicht tief genug mit Deinem 15min-System beschäftigen können und da ich derzeit noch CFDs handle (Spread zu hoch) und auch nicht die Zeit habe, kommt es nicht für mich in Frage.
Interessehalber verfolge ich den 15min-Chart aber ständig parallel und finde diese Zeiteinstellung gerade aufgrund der bereits diskutierten veränderten Volatilität und auch wegen des von Dir sehr plausibel dargestellten verminderten Risikos im Dax sehr interessant.
Meine Frage dazu: Hast Du diesen Zeitrahmen auch schon mit hintmans System backgetestet und inwiefern (muss ja so sein) bringt Dein System eine bessere Performance als seins? Anders ausgedrückt: Welches sind in kurzen Worten (wenn das überhaupt geht) die spezifischen Vorteile Deines Systems?
(Falls Du das schon einmal beantwortet haben solltest, verzeih mir und schreibe mir nur kurz, wo ich etwas dazu finde).

Hallo Exlibris

ganz lieben Dank dafür . . .

@herkunft


Anbei ein Chart, an dem man sehr gut erkennen kann wie ein MA-Channel funktioniert und die Seitwärtsbewegung der letzten Tage, die immer noch anhält, darstellt.

Toll und Danke

Cerberus24

@all

Damit hier keine Verwechslungen auftreten, stelle ich mal bezüglich meiner Vorgehensweise einen Chart ein. Das System besteht dabei aus dem bekannten Zyklop-Setup, dem Swing-Setup kombiniert mit einem MA-Channel. Dieser beinhaltet jeweils ein Longsignal vom 04.11.2004 und ein Short-Signal vom 05.11.2004. Natürlich fallen diese nicht immer so lukrativ aus.

Zunächst sieht man vor Generierung beider Signale eine Divergenz im Zyklop. Ferner nach Swing-Trading-Setup einen Abfall der MA-Differenz, dargestellt über ein Histogramm, das zur besseren Kenntlichkeit über den Zyklop gelegt wurde, damit der Chart nicht zu überladen wirkt.

Der Einstieg erfolgt ebenfalls nach Swing-Setup. Sollte dann im Anschluss der PTP-Switch und ein Periodenschluss über/unter dem Mittelband des MA-Channels erfolgen, liegt das Profitziel für die erste Teilposition am oberen/unteren MA-Channel-Band. Die zweite Teilposition wird dann mit dem PTP-TS fortgeführt.

Ich hoffe es ist in Kurzform einigermaßen nachvollziehbar.


@dagoberto

ADX finde ich nicht so toll - zu kompliziert. Am einfachsten und effektivsten lässt sich die Schwungkraft eines Kursverlaufes anhand der Differenz zwischen zwei MA`s messen.

1. Oanda ist in Canada!!

2. Vielleicht schaust Du Dir mal dukascopy.com an. Hat auch eine dt. Seite, macht alles was D4F macht (inkl. Währungen), ist in CH und Auszahlungen über eine CirrusKarte. Spreads besser als D4F, aber etwas schlechter als OandA

3. Sicherheit der Kohle ist bei Beiden kein Problem.


MFG

Cerberus24

Danke Exlibris,

das mit dem channel (so was wie Kelltner) hab ich verstanden - der Resti st mir noch zu hoch

Danke aber

weil du gerade hier erreichbar bist, eine kurze frage,
vielleicht eröffne ich bei Oanda ein konto ,
wo wird denn mein geld verwaltet, ist das bankkonto wohin ich geld überweisen muß in deutschland ? hat Oanda eine einlagensicherung für mein geld?

Na ja eigentöich nicht SwingSocce, sondern ein anderer Teilnehmer, Swingman im AB, ähnlich hier, Soc ist Teil des Nachnamens. Ich dachte, Du kennst ihn. Ist ein toller Programmierer. ich hatte ihm von Deinem Zyc. erzählt, den er dann in seinem Aktienboard Thread benutzt hat. (Handeln mit Pivots - oder so ähnlich). Hatte auch einen Pivotrechner reingestellt. Er ist der Erste gewesen, der Deinen Zyklopen mit Pivots (und PSAR) kombiniert hatte.

MFG

Cerberus24

cerberus,

wer oder was ist SwingSocce?

<<ich nutzte dafür ein Intraday-Pivot-System zusammen mit einem Highest-High und Lowest-Low-Indikator>>

Hmm, das riecht ja verdächtig nach SwingSocce.

MFG und "Führ` Di'"

Cerberus24

Hallo Herkunft,

ich nutzte dafür ein Intraday-Pivot-System zusammen mit einem Highest-High und Lowest-Low-Indikator mit einer bestimmten Anzahl von Perioden, bzw. MA-Channel. Wobei diese Marken erst mal um eine gewisse Anzahl von Ticks überschritten werden müssen, damit ein Signal gehandelt werden kann. Solange sich der Kursverlauf in dieser Range befindet wird nach Pivot-System oder Swing-System gehandelt. Allerdings ist man dann zu Beginn der Ausbrüche meist auch nur noch mit der halben Position investiert, was mich jedoch nicht weiter stört, da weniger Fehlsignale innerhalb dieser Spanne anfallen und zudem ein positives Ergebnis generiert wird. Dies übersteigt meist die verlorenen Punkte für die halbe Positionsgröße.

Habe nachfolgend mal einen Beispiel-Chart mit eingestellt.