Long-Trade/15min (Buy-Stop: 13.09.04/16:50)

Trade-Nr. 109A+B
Kontrakte: 2
Buy-Stop: 3938,5
Sell-Stop: 3928,0 (PTP-TS)


Wochen-Performance: +79,0P
Monats-Performance: +94,5P
Gesamt-Performance: +1422,0P seit 01.05.04 (123 Contracts / Average-Contract: +11,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 10.09.04/19:55 - Sell-Stop: 13.09.04/15:40)

Trade-Nr. 108B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3890,5
Sell-Stop: 3928,5 (PTP-TS)
Profit: +38P

Wochen-Performance: +79,0P
Monats-Performance: +94,5P
Gesamt-Performance: +1422,0P seit 01.05.04 (123 Contracts / Average-Contract: +11,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Positions-Update:


Long-Trade/15min (Buy-Stop: 10.09.04/19:55)

Trade-Nr. 108B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3890,5
Sell-Stop: 3928,5 (PTP-TS)

Wochen-Performance: +41,0P
Monats-Performance: +56,5P
Gesamt-Performance: +1384,0P seit 01.05.04 (122 Contracts / Average-Contract: +11,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

@ exlibris

Tja, dann gibts eben wieder mal unterschiedliche Werte.
Bzw. ich habe natürlich die Ausgangseinstellungen des ZYK, die evtl Veränderungen am ZYK habe ich nicht nachvollzogen bzw nachvollziehen können.

gruß amazon95

@amazon95

Anbei meine Indikatorwerte für die von Dir genannten Perioden.

@ exlibris

Danke Dir für deine schnelle Beantwortung.

1) ist klar.

2) habe ich, glaube ich, auch rausgefunden, mit den Beschleunigungen 0,0035 und 0,0095 für die beiden PTPs. (Ziemlich gute Idee!!!)

(Wenn die beiden PTPs sich in unterschiedlichen Modi befinden (letzte Woche gab es so eine Situation), wär das auch noch einmal ein zusätzlicher Filter,oder?)

Zu 3) muß ich doch nochmal nachfragen. Ich war zu einer Divergenz aufgrund meiner folgenden Werte gekommen:

10:15 Close 3928 ZYK 93,02
11:00 Close 3932,5 ZYK 92,25
11:15 Close 3936 ZYK 92,20

Nicht eben opulente Abweichungen, aber...
Oder gibts Datenunterschiede. Ich habe auch von Freitag keine 20:15 Kerze.


gruß amazon95

@amazon95

Zu Deinen Fragen:

1. Der MM-Kontrakt wurde glattgestellt, da der Indikator seinen oberen Extrembereich verlassen hat und dabei das MOM12 einen niedrigeren Wert zur Vorperiode aufwies.

2. Der Sell-Stop bezieht sich auf den "schnelleren" der beiden PTP´s (siehe Chart). Grundsatz: Einstieg erfolgt über den PTP der gerade weiter vom Kurs entfernt notiert. Ausstieg erfolgt über den PTP der grade näher zum Kurs notiert. Hierbei kann man selbst ein wenig ausprobieren, welche Einstellungen man verwendet!

3. Systemstatus immer noch Long, da der Indikator bisher sämtliche Periodenschlusshochs bestätigt hat. Insofern liegt noch keine bärische Divergenz vor. (siehe Chart).

@ exlibris

Dein Zyk System wird nicht eben einfacher, deshalb noch mal zur Vergewisserung.

1) Den einen Kontrakt hast du glattgestellt, weil der Indikator aus dem Extrembereich zurückgekommen ist?

2) Den Sell-Stop für den anderen Kontrakt 3913 bekomme ich trotz heftigen Blätterns nicht nachvollzogen.

3) Das Sytem müßte vom Status her short sein wegen einer Divergenz zwischen 10:15 und 11:15 (das neue Hoch wurde nicht bestätigt)?

Für eine Antwort bedanke ich mich schon vorab.

gruß amazon95

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 10.09.04/19:55 - Sell-Market: 13.09.04/12:15)

Trade-Nr. 108A
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3890,5
Sell-Market: 3931,5 (MM-TS)
Profit: +41P

Wochen-Performance: +41,0P
Monats-Performance: +56,5P
Gesamt-Performance: +1384,0P seit 01.05.04 (122 Contracts / Average-Contract: +11,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Offene Position:

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 10.09.04/19:55)

Trade-Nr. 108B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3890,5
Sell-Stop: 3926,0 (PTP-TS)

@exlibris

welche Indiaktoren mit welchen Einstellungen werden denn aktuell verwendet.

Wenn ich das Thema hier so drucharbeite haben die sic haj verändert

Ok - habs kapiert!

Danke Dir. Schönes Wochenende noch...

@amazon
@norman

Die bullische Divergenz lässt sich noch vom 09.09.04 (10:30) und 09.09.04 (12:00) herleiten. Dies ist jedoch auf dem beigefügten Chart leider nicht mehr ersichtlich.

Diese bullische Divergenz bleibt solange bestehen bis

1. Zwischendurch die Marketposition gewechselt wurde, also ein Short-Signal zu handeln war, oder

2. Ein neues absolutes Indikatortief ausgebildet wurde.

Insofern handelte es sich um einen Long-Re-Entry, da der erste Long-Trade (Entry: 10.09.04/19:00/3864,5 - Exit: 10.09.04/15:45/3882,5) positiv abgeschlossen werden konnte, zwischendurch kein Short-Signal zu handeln war und auch keine neues absolutes Indikatortief vorlag.

@ exlibris, norman

Möchte mich der Frage von norman anschließen.
Hab auch ewig rumgesucht, und komme nur auf die Kerzen 16 und 16:15 mit einem tieferen Tief, das von ZYK nicht mitgemacht wird.
Ist es das?

gruß amazon95

Hallo Exlibris!

Welche bullishen Divergenzen siehst du im Chart vom Freitag, die eine
Eröffnung einer Long-Position rechtfertigen??
Ich kann irgendwie keine erkennen...

So - seit heute 15:45 erlaubt das hinterlegte Risk-MM nach über einer Handelswoche "Pause" wieder den Handel im FDAX-Zyklop, vorerst sogar wieder mit zwei Kontrakt. Folgende Signale waren zu Handeln.


Long-Trade/15min (Buy-Stop: 10.09.04/19:55)

Trade-Nr. 108A+B
Kontrakte: 2
Buy-Stop: 3890,5

Wochen-Performance: +66,0P
Monats-Performance: +15,5P
Gesamt-Performance: +1343,0P seit 01.05.04 (121 Contracts / Average-Contract: +11,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

@exlibris,

stelle diese Risk MM doch in einen eigens dafür vorgesehen Thread!
Gibt es schon einen für Risk MM? Obwohl das auch zum Teil in Richtung MM geht.

Grüße
Firebold

Hallo,

bei Moneymanagement gibt es ja viele Möglichkeiten. Hauptsache, man macht überhaupt was und hält sich an die regeln.

man könnte natürlich auch nach jedem fehltrade das tradevolumen langsam reduzieren und nach 5 trades meinetwegen mit 50 % Volumen weitermachen.

Nach dem ersten Gewinntrade wird wieder die normale größe gehandelt.

Oder:

viele trades liegen oft im gewinn, bevor sie ins minus abrutschen. lese gerade den ross. interessant, wie sich bei ihm viel um die läppischen kosten von 100 $ handelt und er diese so schnell wie möglich durch teilverkauf seiner position deckt. Oft sind es diese 100 $, die ein Geschäft auf +- Null bringen.

Da man oft weiß, wo die kurse eines trades vielleicht hinlaufen könnten, warum dann nicht einen teil mit gewinn glattstellen. man kann später hinzukaufen bei Korrektur oder nach Ausbruch auf ein neues Hoch etc. pp. Zumindest verliert man nicht mit der vollen positionsgröße, wenn es schief läuft.


Verschiedenste Varianten für die verschiedenen Handelssysteme ließen sich bestimmt genauso durchtesten, wie ein Handelssystem selbst.


blueeyemax

Hallo Michi,

den großen Vorteil dieser Prozedur hast Du ja selbst schon genannt. Nämlich den psychologischen Vorteil, da man bei einem heftigen Drawdown, der in jedem System vorkommen wird, schnell das ganze System, das einem bisher gute Dienste in der Vergangenheit leistete, aufgeben würde, da es ja vermeintlich nicht mehr "funktioniert". Im Futures-Handel gibt es nun mal nicht sehr viele Möglichkeiten. Durch diese abgestufte Variante muss es sich ja gerade eben um einen heftigen Drawdown handeln, dass der Handel im Depot eingestellt wird. Das Zyklop-HS hätte dabei mit sieben Verlusttrades in Folge einen Drawdown von annähernd 10% generiert. Das wäre mir persönlich im Depot zu heftig. Durch das Risk-MM wurde der Drawdown auf unter 4% begrenzt.

Hi Exlibris,

eine oft diskutierte Methode fürs Riskmanagement, freut mich dass du das aufgreifst.

Nachdem das bei TI mal jemand programmiert hatte, kam folgendes heraus:

Vorteil:
-man hat den psychischen Vorteil, dass man bei einem eventuell wirklich heftigen Drawdown aussetzen kann
-mit einem unausgewogenen MM bleibt so in der Tat mehr Verlust erspart
-glattere Kurve

Nachteile:
-der Aufwand ist die Sache oftmals nicht wert. Kehrt die Equity wieder über den GD zurück, hat man genau so viel Kohle auf dem Konto, als hätte man ständig getradet.
-Verfolgt man das richtige MM, müsste man sogar auf Performance verzichten.
-gleitet die Equity ständig um den GD, geht natürlich auch Kohle drauf (Verlust-->Aussetzen des Tradings, weil unter GD-->Gewinn, Equity kehrt wieder über GD zurück, man war aber nicht mit dabei)

das war seine Kurzzusammenfassung, freue mich schon auf deine Erfahrungen!

nette bittende Frage


oder gibt es ne tolle Exel als Tradejournal zum download