@ exlibris

Beeindruckender Switch wieder einmal; und völlig nachvollziehbar und transparent durch den vorherigen Aufbau der Divergenz.

gruß amazon95

Anbei die aktuellen Signale:


Long-Trade/15min (Buy-Stop: 18.08.04/15:55 - Sell-Stop: 19.08.04/13:17)

Trade-Nr. 86B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3698,0
Sell-Stop: 3746,5 = PTP-TS + Gegensignal
Profit: +51,5P

Wochen-Performance: +146,5P
Monats-Performance: +223,5P (17 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Gesamt-Performance: +1224,5P seit 01.05.04 (88 Contracts / Average-Contract: +14,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 19.08.04/13:17)

Trade-Nr. 87
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3746,5
Buy-Stop: 3762,5 = PTP-TS


P.S. Dieses Signal wurde übrigens nur mit einem Kontrakt gehandelt, da es sich zum Zeitpunkt des Einstiegs auch lediglich nur um einen Gap-Close handeln hätte können.

@hintman

Akzeptiere Deinen Einwand! Leuchtet mir ein. Es gibt immer wieder Situationen und da kann man noch so lange "dabei" sein, die einem von anderer Seite erst ins rechte Licht gerückt werden müssen. Insofern Danke und auf gute Zusammenarbeit.

@Exlibris

noch zu deinem diskretionären MM von gestern:

Ich finde es löblich, dass du, wenn schon "Nachkäufe", nur daran denkst im Gewinn aufzustocken.
Damit vermeidest du schon mal den größten Fehler, nämlich im Verlust verstärkt investieren.

ABER: Die Güte von Signalen erkennen kann man meiner Meinung nach nicht. Auch ich hab mal versucht, die Signale in Güteklasse A und B einzuteilen.

In A kamen z.B. Evening Doji Stars mit astreiner Bestätigung durch die Indikatoren rein.

In B dann unsaubere Dark Cloud Covers mit widerstrebendem Momentum usw.

Ergebnis: keine signifikante Unterschiede.

Daran solltest du dich also eventuell nicht aufknüpfen.

Wenn du schon das schöne automatische System durch diskretionären Einfluss "verwaschen" willst, dann solltest du dir darüber im Klaren sein, dass die Chancen IMMER nun 50:50 stehen.

Dann steht auch einem Erfolg dieser Variante nichts im Weg

@ Exlibris

50.- / Punkt, so war es mal in deinem Trading Journal angegeben, meine ich.
Ich habe aber nochmal nachgeschaut, sind es jetzt nicht 25.- € / P?
macht 925.- Margin für CFD

...ich fands vorher ebenfalls zu hoch :))

Bob

Hallo Sassl / Exlibris,
Danke für die Antwort und für den ZYK5.

freundliche Grüße

Harald

Positions-Update:

So, denke mal, dass wir die nächsten Handelsstunden nicht viel zu tun haben werden. Der verbliebene Kontrakt wird mit dem PTP-TS weiter geführt. Zudem würde ab 3768,0 der GS70-TS aktiviert werden, der bei einem entsprechenden Gegensignal zu Ausführung gelangen würde.


Offene Position:

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 18.08.04/15:55)

Trade-Nr. 86B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3698,0
Sell-Stop: 3727,0 = PTP-TS

Wochen-Performance: +95,0P
Monats-Performance: +172,0P (16 Contracts / Average-Contract: +11,0P)
Gesamt-Performance: +1173,0P seit 01.05.04 (87 Contracts / Average-Contract: +13,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

@sang-froid

Danke für Deinen sicherlich gut gemeinten Rat bezüglich CFD`s, aber da der Handelsansatz mit einem 10-fachen Hebel an sich profitabel genug ist benötige ich eigentlich keinen 50-fachen Hebel.

Im Laufe der Jahre habe ich zudem Folgendes gelernt: "Zuviel Hebel ist ungesund!"

@Exlibris

ich verfolge dein System wie auch alle anderen sehr guten Systeme hier im Forum täglich . sm leistet ja auch hervorragende Arbeit, wie auch viele andere mit ihren Beiträgen.
Deshalb an dieser Stelle meinen Respekt und Dank für die Offenlegung der Einstellungen.
Wollen wir hoffen das dein HS weiter so erfolgreich ist. Verdient hast du es

Noch ein Wort zu Futures:
Um einen Hebel von 50 zu traden, benötigtst du über CFDs lediglich 1850.- € Margin.
Ich denke es ist eine Überlegung wert im Vergleich zu Futures.


viel Erfolg
Bob

@firebold

Das System ist so einfach wie es einfacher nicht geht und dies ohne jegliche diskretionären Elemente!

Du interpretierst hierbei ganz primäre Systemregeln definitiv falsch. Nämlich, dass es nur einen Indikator als Signalgeber gibt. Der PTP selbst generiert grundsätzlich keine Kaufsignale sondern bringt lediglich das vorher "aktivierte" Signal (Long/Short) zur Ausführung. Hierzu gibt es nur eine einzige Ausnahme (Short-Re-Entry). Habe ich alles bereits zigmal erklärt und steht zudem in meinem ersten Beitrag hier im Thread. Das vorliegende System hat mich mehrere Monate und so manche schlaflose Nacht gekostet. Da sollte es doch möglich sein, dass man sich, sofern man es schon auf dem "Silbertablett" präsentiert bekommt, selbst mal Gedanken darüber macht. Daher: "Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten!" Sorry, für konstruktive Kritik bin ich natürlich jederzeit offen. Ansonsten kann ich nur sagen: Immerhin stelle ich das komplette System kostenlos und nicht in einem geschlossenen Memberbereich zur Verfügung.


@amazon

Den Backtest habe ich für mich schon des längeren abgeschlossen. Vielmehr wurde das vorliegende System nunmehr bereits über drei Monate im Walk-Forward-Einsatz unter realen Bedingungen und realtime getestet und wird seit nunmehr 6 Wochen mit Real-Money getradet. Grundsätzlich kommt das HS auch mit deutlich volatileren Phasen bzw. in Stagnationsphasen zurecht. Einen Test durch eine weitere Person würde ich jedoch begrüßen, da ein manueller Backtest ohne entsprechende Software äußerst mühsam war. Bin daher nach wie vor auf der Suche nach einem Crack der die Divergenzformationen des Indikators in eine Formelsprache "presst".

Die erfolgreichen Dinge sind oftmals genial einfach und deshalb so schwer für uns zu finden, weil wir meistens viel zu kompliziert denken

Was nicht heisst, dass sie einfach zu finden, geschweige denn auszuwerten sind.

@exlibris, bemerkenswert!!

@amazon95,

so einfach ist das System nun auch wieder nicht!
Schließlich muss man erstmal auf so eine Kombination kommen.
Meistens kann ja nur ein Indikator für sich zurückgetestet werden und es ist nicht immer offensichtlich das dann "zufällig" eine Kombo auch noch von irgendeinem anderen Indikator passt.
Ich weiß selber wie mühsam es ist, so etwas zu finden. Deswegen bleibe ich bei einem Indikator und vermische diese nicht ineinander. Je nach Setup kann so auch ein z.B. Fast Stochastic, CCI usw. sehr gute einzelne Signale liefern!

So be

Grüße
Firebold

@ exlibris

Nachdem Du deinen Zyk Indikator bekannt gemacht hast und man die Möglichkeit hat, sich aktiv mit Deinem System zu beschäftigen, bin ich erstmal noch perplexer als vorher, weil: die Einfachheit des Systems bzw des Zusammenspiels von ZYK+PTP hat schon etwas Genialisches, und zwar dergestalt, daß ich mich erst mal damit weiter befassen muß, um vielleicht die Einfachheit wirklich zu begreifen.

Allerdings habe ich für 15min Charts von TradeSignal nur sehr wenig historische Daten; denn mich würde schon auch interessieren wie der Zyklop sich in anderen, vor allem deutlich volatileren Phasen bzw in Stagnationsphasen verhält.

Chapeau!

gruß amazon95

@ Exlibris

Ersmal danke für deine sehr gute Arbeit die du hier abgibst. Ich habe nur eine BITTE.
Mach bitte mit deiner Signaleinstellung hier im Forum weiter.
Bin jetzt dabei auch Sierra zu beziehen und hier werde ich auch dein System besser nachvollziehen können, denn beim Metastock 8.0 kann ich leider kein Indikatoren überlagern.
Nochmals sehr gute Arbeit und wie gesagt würde mich freuen wenn ich dies hier weiter nachvollziehen könnte.

Gruß Procash

So nachdem nun die Systemroutine komplett offengelgt wurde, habe ich mich mit Signalen heute mal ein wenig zurückgehalten. Nachfolgende Signale waren heute Nachmittag zu handeln. Weshalb hier wieder diskretionär zwei Kontrakte gehandelt wurden zeigt die bullische Einkeilung im Chart im Zusammenhang mit der bullischen Indikatorkonstellation. Zudem war das CRV aufgrund des PTP-Verlaufs zu diesem Zeitpunkt mit gerade mal -13P oder -650€ äußerst komfortabel. Der zweite Kontrakt wurde jedoch, wie zu Positionseröffnung geplant und in solchen Situationen sinnvoll, zum Handelsschluss glattgestellt, da hier lediglich die geringere Intraday-Margin ausgenutzt werden soll. Ansonsten muß jeder das Risiko für sich selbst festlegen. Ich kann hierzu nur Anhaltspunkte liefern.


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/17:30 - Buy-Stop: 18.08.04/15:55)

Trade-Nr. 85B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3719,0
Buy-Stop: 3698,0 = PTP-TS + Gegensignal
Profit: +21P



Long-Trade/15min (Buy-Stop: 18.08.04/15:55 - Sell-Market: 18.08.04/20:00)

Trade-Nr. 86A
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3698,0
Sell-Market: 3738,0 = Profit-Target
Profit: +40P

Wochen-Performance: +95,0P
Monats-Performance: +172,0P (16 Contracts / Average-Contract: +11,0P)
Gesamt-Performance: +1173,0P seit 01.05.04 (87 Contracts / Average-Contract: +13,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


Offene Position:

Long-Trade/15min (Buy-Stop: 18.08.04/15:55)

Trade-Nr. 86B
Kontrakte: 1
Buy-Stop: 3698,0
Sell-Stop: 3709,0 = PTP-TS

und da wär das hs wieder long per 3693 im dax ca.

ptp aktuell knapp bei 3680 im dax.

letztes signal brachte so ca. 20 punkte.. wenn man hier slippage und gebühr abzieht kommt man noch auf ca. 16 punkte

wieder nur lob. trotz der geringen bewegung ein guter ertrag.

die ptp würden sich evtl sogar für hinti's candle60 system zur gewinnsicherung eignen (besser als ts). d.h. z.b. signalgenerierung per candle60. absicherung per candle15 ptp

gruss
jan

So nachdem das Order-Limit (3687,0) für den Rückkauf des ersten Kontraktes um 1P verfehlt wurde wurde dieser soeben bei 3696,5 glattgestellt, da sich bereits bullische Divergenzen ausbilden. Der verbleibende Kontrakt wird weiter über den PTP-TS geführt.


Systemstatus - Long -


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/17:30 - Buy-Market: 18.08.04/13:30)

Trade-Nr. 85A
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3719,0
Buy-Market: 3696,5 = Profit-Target
Profit: +22,5P


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 17.08.04/17:30)

Trade-Nr. 85B
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3719,0
Buy-Stop: 3706,5 = PTP-TS

Wochen-Performance: +34,0P
Monats-Performance: +111,0P (14 Contracts / Average-Contract: +8,0P)
Gesamt-Performance: +1112,0P seit 01.05.04 (85 Contracts / Average-Contract: +13,0P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

Danke....

und uns allen weiterhin viel erfolg

gruß daniel

@all

So nachdem nun einige Wochen ins Land gegangen sind und mir die Resonanz einzelner Teilnehmer, auch über PN, gezeigt hat, dass sich hier zumindest vereinzelt Leute über den Einsatz von möglichen Indikatoren und Einstellungen gemacht haben, was von mir so beabsichtigt war, habe ich mich entschlossen den letzten Baustein sozusagen, nämlich den Signalgeber himself mit Einstellung offenzulegen.


The winner is:

Einer der wenigen Momentum-Oszilatoren

Hallo!

@exlibris: Verfolge auch seit einiger Zeit Dein Zyklop-System. Die Ergebnisse sprechen bisher eine eindeutige Sprache bzgl. der Qualität
des Systems. Kompliment für die zeitnahe und übersichtliche/verständliche
Darstellungsweise !

@ harald: PTP ist in TS enthalten, ZYK gibts wohl so nicht, hab mal ein wenig rumprobiert und bin auf SlowStoch, 6,6,x , %K-Line gestossen,
was wohl ähnliche Ergebnisse bringt.

Ciao,

Christian