FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @corrado

      Kein Problem, Du musst eigentlich nur den Kursverlauf weiter nach links betrachten. Sollte hier im underlying ein neues hoch generiert werden dan nicht durch ein neues hoch im Indikator bestätigt wird, dann liegt eine Divergenz vor, die eine entsprechendes Signal "aktiviert" das dann über den PTP-Switch gehandelt wird. Jetzt klar?

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Exlibris,

      ich habe deinen Thread und deine Erklärungen was den Indikator angeht gelesen, aber habe immer noch Probleme zu erkennen, wann ein short/long Signal vorherrscht. z.Bsp. jetzt das short Signal. Ich sehe da eine Aufwärtsbewegung des Indikators, was ja dann eigentlich für eine long Vorbereitung stehen würde. Zählen für dich nur die hochs/tiefs in den Extremzonen (über 75/unter 25)? Allerdings sehe ich deine Kringel innerhalb der Extremzonen.
      Sorry, ich bin etwas verwirrt. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen?

      tx
      Gruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern".

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @cerberus24

      Der GS70 ist ein TS, der derzeit ab einem Buchgewinn von +70P bei einem aktivierten Gegensignal ausgelöst wird. Siehe mein erstes Posting hier im Thread. Zukünftig soll dieser volaabhängig gestaltet werden. dazu aber in ca. 2 wochen mehr.

      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Hallo exlibris,

      gerade aus dem urlaub zurück staune ich nicht schlecht über dein system.

      leider habe ich zum zyk offensichtlich noch nicht alles mitbekommen.

      du schreibtst:

      The winner is:


      Einer der wenigen Momentum-Oszilatoren
      __________________
      Gruß Exlibris "Nichts ist so stark wie eine Idee deren Zeit gekommen ist"
      Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Exlibris am 19.08.2004 22:24.


      aber wer ist der winner...

      würde mich sehr freuen wenn du die basis für den sma nochmals nennen würdest.


      viele grüsse
      pop2pop

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      So, das war einer für die Statistik.


      Short-Trade/15min (Sell-Stop: 23.08.04/14:25 - Buy-Stop: 23.08.04/19:58)

      Trade-Nr. 88A+B
      Kontrakte: 2
      Sell-Stop: 3773,0
      Buy-Stop: 3778,0 = PTP-TS
      Loss: -5P (pro Kontrakt)


      Wochen-Performance: +57,5P (3 Contracts / Average-Contract: +19,0P)
      Monats-Performance: +354,5P (22 Contracts / Average-Contract: +16,0P)
      Gesamt-Performance: +1355,5P seit 01.05.04 (93 Contracts / Average-Contract: +14,5P)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Short-Trade/15min (Sell-Stop: 23.08.04/14:25)

      Trade-Nr. 88A+B
      Kontrakte: 2
      Sell-Stop: 3773,0
      Buy-Stop: 3781,0 = PTP-TS


      Wochen-Performance: +67,5P (1 Contract)
      Monats-Performance: +364,5P (20 Contracts / Average-Contract: +18,0P)
      Gesamt-Performance: +1365,5P seit 01.05.04 (91 Contracts / Average-Contract: +15,0P)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Position wurde mit GS70-TS geschlossen. Systemstatus "Short". Das nächste Short-Signal wird von mir nur mit einem Kontrakt und somit lediglich mit einer 50%-Position gehandelt! Zur Ermittlung der Systemperformance wird jedoch die volle Kontraktzahl nach Money-Management geordert.


      Long-Trade/15min (Buy-Stop: 20.08.04/13:05 - Sell-Market: 23.08.04/11:00)

      Trade-Nr. 88B
      Kontrakte: 1
      Buy-Stop: 3708,0
      Sell-Market: 3775,5 = GS70-TS
      Profit: +67,5P

      Wochen-Performance: +67,5P (1 Contract)
      Monats-Performance: +364,5P (20 Contracts / Average-Contract: +18,0P)
      Gesamt-Performance: +1365,5P seit 01.05.04 (91 Contracts / Average-Contract: +15,0P)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
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      RE: FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      @ exlibris, all

      Eine laienhafte, phänomenologische Beobachtung und These daraus beim Zyk-System:
      (Ich habe leider nur eine kurze Datenreihe, aber da ist so.)

      Cross vpn WMA und PTP.

      Wenn WMA PTP kreuzt, folgt auch ein Signal in Richtung der Kreuzung durch den WMA.

      gruß amazon95

      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      GS70-TS ist aktiviert! Die Position wird daher bei einem folgenden niedrigeren Periodenschluss, bezogen auf die Vorperiode glattgestellt, da sich bereits Divergenzen im Indikator einstellen.


      Long-Trade/15min (Buy-Stop: 20.08.04/13:05)

      Trade-Nr. 88B
      Kontrakte: 1
      Buy-Stop: 3708,0
      Sell-Stop: GS70-TS

      Wochen-Performance: +0,0P
      Monats-Performance: +297,0P (19 Contracts / Average-Contract: +15,5P)
      Gesamt-Performance: +1298,0P seit 01.05.04 (90 Contracts / Average-Contract: +14,5P)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Tagesausblick:

      Die Hälfte der aktuellen Long-Position (1 Kontrakt) wurde bereits am Freitag zu Handelsschluss diskretionär glattgestellt. Der zweite Kontrakt wird weiter über den PTP-TS fortgeführt. Ferner ist im heutigen Handelsverlauf der GS70-TS evtl. noch zu beachten, der bei 3778,0 aktiviert würde. Divergenzen im Indikator konnten sich bisher noch nicht ausbilden. Der Systemstatus ist daher immer noch "Long".


      Long-Trade/15min (Buy-Stop: 20.08.04/13:05)

      Trade-Nr. 88B
      Kontrakte: 1
      Buy-Stop: 3708,0
      Sell-Stop: 3731,0 = PTP-TS

      Wochen-Performance: +0,0P
      Monats-Performance: +297,0P (19 Contracts / Average-Contract: +15,5P)
      Gesamt-Performance: +1298,0P seit 01.05.04 (90 Contracts / Average-Contract: +14,5P)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.
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      Fact-Sheet FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Anbei das Trading-Journal für den Zeitraum 01.08.04 bis 20.08.04. Handelsbeginn war der 13.07.2004 mit einem Startkapital von 25.000€. Es wird ein Kontrakt als offene Position geführt.
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Tagesrücklick:


      Long-Trade/15min (Buy-Stop: 20.08.04/13:05 - Sell-Market: 20.08.04/20:00)

      Trade-Nr. 88A
      Kontrakte: 1
      Buy-Stop: 3708,0
      Sell-Market: 3743,0 = Profit-Target
      Profit: +35P

      Wochen-Performance: +220,0P (10 Contracts / Average-Contract: +22,0P)
      Monats-Performance: +297,0P (19 Contracts / Average-Contract: +15,5P)
      Gesamt-Performance: +1298,0P seit 01.05.04 (90 Contracts / Average-Contract: +14,5P)
      Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.


      Long-Trade/15min (Buy-Stop: 20.08.04/13:05)

      Trade-Nr. 88B
      Kontrakte: 1
      Buy-Stop: 3708,0
      Sell-Stop: 3720,5 = PTP-TS
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      FDAX-Handelssystem (15min) "Zyklop"

      Hiermit möchte ich mitteilen, dass zum Handelsschluss ein Kontrakt verkauft und der verbleibende Kontrakt über das WE gehalten und weiter über den PTP-TS geführt wird. Grund hierfür sind die sich bereits abzeichnenden Divergenzen im Indikator.

      P.S. Die Divergenz im Indikator hat sich nicht bestätigt, der Teilverkauf wird jedoch beibehalten.

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      Datenfeed

      Ich möchte an dieser Stelle auf eine Besonderheit hinweisen, die hier wieder sehr zum Tragen zu kommen scheint:

      Der Datenfeed unterscheidet sich von Provider zu Provider. Es muss jedem bewusst sein, dass sich dadurch auch gesehen zu anderen Trader abweichende Schnittstellen und Signale ergeben können.

      Wie kann das sein? Ganz einfach:
      Manche hochklassigen Datenprovider liefern bis zu 100 Ticks in der Minute, andere, die sich solche Qualität nicht leisten können oder wollen, kommen oft sogar mit erschreckenden 10 bis 20 aus.

      Was das bedeutet kann sich wohl jeder vorstellen: abweichende Hochs/Tiefs, und damit andere Werte die in Indikatoren etc. einfließen.

      Wer besonderen Wert auf automatische Handelssysteme legt, kommt z.B. mit einem Datenfeed von Yahoo, quotetracker oder aus dem Teletext unmöglich aus, das muss man sich dann schon etwas kosten lassen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Harald

      aber der ParSar ist doch der PTP, nur unter einem anderen Namen, oder trete ich hier gerade gehörig ins Fettnäpfchen?

      Ich hab mir jetzt mal den ParSar, einen PTP finde ich gar nicht, auf den Chart gelegt, und es passt so.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Hintmann, blueeyemax...,
      ich habe den PSAR auf den FDAX gelegt.
      Vermutlich ist der PTP von Exlibris nicht völlig identisch mit dem PSAR.
      Beide Indikatoren (der von Exlibris und meiner) verlaufen weitestgehend
      parallel, aber hauptsächlich die Switchzeitpunkte stimmen nicht überein.
      Der heutige Punkt war bei mir erst um 15.30Uhr.

      Harald