hab ich auch gesehn.. TI spinnt... hat umgestellt


demnach nun wieder unter 3828,59 short, da divergenzen weiterhin vorhanden sind

danke Exlibris

Kurios, kurios, nachträglich gab es jetzt doch die switches. Muß wohl an TS liegen.

@amazon95
hast du das gleiche Problem?

Nur als kleine Hilfestellung! Laßt einfach einen zweiten PTP mit einem leicht niedrigeren Beschleunigungsfaktor mitlaufen (siehe mein erstes Posting hier im Thread). Um die Einstellungen nicht permanent abzuändern müssen zum Einstieg dann beide PTP´s switchen, sofern diese voneinander abweichen. Demnach ist ein Short-Einstieg noch nicht erfolgt.

@amazon95
@corrado138

Wie schon öfters erwähnt liegt dies daran, dass Ihr Euch die Schlussauktion nicht anzeigen laßt. Insofern fehlt bei Euch eine Candle! Wenn man jedoch den Future selbst handelt ist dies ein Muß, da im Markt liegende Limits dadurch ausgelöst werden können.

@looser

Du bist scheinbar einer der Wenigen der sich selbst eingehend mit der Suche eines passenden Indikators beschäftigt hat. Ich kann nur sagen: Du bist definitiv auf dem richtigen Weg. Handle zukünftig auch nach Deinem Indikator! Auch ich setze das System zukünftig nicht mehr so um, wie hier im Thread vorgestellt. Ich kann jedoch nicht alle zwei Wochen die Systemregeln hier im Thread umstellen, da sonst die Leute den Überblick verlieren. Also mach weiter so.

@amazon95
bei mir bisher auch noch kein PTP switch (Einstellung: 0,0047).

@ exlibris

Nur zur Information wg Datenversorgung.
Bei mir ist der PTP bisher nicht geswitcht, auch nicht mit der Eröffnungskerze.

gruß amazon95

Von anfang an verfolge ich dieses system zuerst passiv, seit 1 monat aktiv mit geld. da der zyk5 immer noch ein geheimnis für mich ist, versuchte ich
selber einen indicator zu finden. bisher habe ich meinen dss blau nur mit
dem original verglichen, obwohl die signale eigentlich besser und gerade in den extremzonen viel klarer waren. geld habe ich nur nach zyk5 investiert.
zwischen dem 1. und 2. sep waren wir im short modus wobei der zyk5 die
untere grenze nicht erreichte um in den long modus zu switchen. dementsprechend bin ich short geblieben. mein dss blau hat jedoch diese zone erreicht und bei exlibris ptp-ts 3823 hätte ein switch zu long stattfinden müssen. nach meinem indicator wäre ich bei 3823 long gegangen. habe aber dem original das vertrauen geschenkt und auf der falschen seite geblieben. liegt bei mir irgendein denkfehler vor ?

Positions-Update:


Short-Trade/15min (Sell-Stop: 03.09.04/14:31)

Trade-Nr. 101
Kontrakte: 1
Sell-Stop: 3829,0

Wochen-Performance: -30,5P
Monats-Performance: -50,5P
Gesamt-Performance: +1327,5P seit 01.05.04 (114 Contracts / Average-Contract: +11,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

@exlibris,

wieso stellst du den PTP allgemein nicht etwas schneller ein?
Dann ist man zwar schneller mal ausgestoppt, aber gerade in so Seitwärtsphasen vielleicht gar nicht so übel. Außerdem hat der DAX oft so langweilige Phasen über Mittags, so dass wirklich oft Fehlsignale auch in Trendstarken Marktphasen entstehen können!

Grüße
Firebold

Systemstatus immer noch - SHORT -


Trotz Bestätigung durch den Indikator liegt heute eine Sonderform einer bärischen Divergenz vor. Diesbezüglich verweise ich auf meinen ersten Beitrag hier im Thread.

ich glaube es geht heut vielen so wie dir. ich hab heut auch mehrere chancen nicht getradet. egal, es kommen wieder neue.

So!
erkläre das Seitwärtsgezappel für beendet.

Zwar aktuell nicht positioniert aber alles ist besser als diese 3790/3830 Range.

alles klar!

Systemstatus - Short -

Alles klar Jan?

Das erklärte Ziel, jede Handelswoche mit einer positiven Performance abzuschließen, sollte diese Woche wohl etwas schwieriger als sonst zu erreichen sein. Nachfolgend die heutigen Signale:


Short-Trade/15min (Sell-Limit: 01.09.04/19:10 - Buy-Limit: 02.09.04/12:05)

Trade-Nr. 100
Kontrakte: 1
Sell-Limit: 3805,0
Buy-Limit: 3823,0 = PTP-TS
Loss: -18,0P

Wochen-Performance: -30,5P
Monats-Performance: -50,5P
Gesamt-Performance: +1327,5P seit 01.05.04 (114 Contracts / Average-Contract: +11,5P)
Alle Angaben erfolgen brutto ohne Slippage und Gebühren und beziehen sich auf einen FDAX-Kontrakt. Werden mehrere Kontrakte gehandelt wird das Systemergebnis addiert und somit konsolidiert dargestellt. Die Netto-Performance kann dem wöchentlich/monatlich veröffentlichten Factsheet entnommen werden.

@amazon

Für ein bullisches Szenario fehlt mir derzeit die Dynamik nach deren Auflösung nach oben. Daher favorisiere ich derzeit die bärische Variante.

Zur "Trägheit" des Systems habe ich mich vermutlich in der Eile etwas unklar ausgedrückt. Die Einstiege sollen hier nach wie vor möglichst frühzeitig über den 15min-PTP erfolgen. Die Ausstiege allerdings dann über den 60min-PTP. Vielleicht jetzt klarer?

Zur Systematik von solchen Glattstellungen:
Diese erfolgen zwar von den einzelnen Marktteilnehmern durchaus systematisch. Auch die verschiedenen Konsolidierungsmuster lassen diese Systematik erkennen. Jedoch lassen sich diese eben nicht oder nur schwer in ein HS mit einer Universallogik profitabel einbauen. Hierzu müsste meiner Ansicht nach ein spezielles HS kreiert werden, das aber dann auch nur in diesen speziellen "Konsolidierungsfällen" profitabel arbeiten wird.

@ exlibris

Was hälst du von dem Wedge-Gebilde des Dax60? Eher bullisch, oder?

Es sind einfach widerstreitende Trends im Markt. Vielleicht auch schon Vorboten des Großen Verfalls (Glattstellungen von beiden Seiten), und die sind per se unsystematisch, also sieht in solchen Situationen ein System immer blöd aus.

Candle60 gibt auch alle zwei Stunden, gestern im Stundentakt zeitweise, Signale, die sofort gekontert wurden.

Wenn du das Zyk-System träger machen wolltest, über den PTP, dann kostet das aber auch Punkte, da du dann auch später ein- und aussteigst; und trotzdem läßt eine kleine Kursspitze den PTP mal eben switchen.

Das ist aber ein Grundproblem von PTP vs. Kursvolatilität, vor allem bei erratischen Ausschlägen.

gruß amazon95

Das System steckt derzeit definitiv in einer kleinen Drawdown-Phase. Jetzt sollte man zwar nicht gleich die Flinte ins Korn werfen da sich dieses Problem für jedes HS öfters mal stellen wird, aber ich habe mir natürlich aufgrund der letzten Tage meine Gedanken bezüglich einem "Update" gemacht. Daher habe ich mal verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung auf meine Liste gesetzt.

Unter anderem geht meine Überlegung dahin, das System etwas "träger" zu gestalten, natürlich geht das nur auf Kosten eines erhöhten absoluten Einstiegsrisikos. Allerdings würden dann einige der letzten Fehlsignale gefiltert werden können. Diesbezüglich würde ich die Chart-Situation eine Ebene höher (60min-Bereich) mit betrachten und eine gewisse Deckung beider Zeitebenen bezüglich der Signallage voraussetzen. Das System würde dann mehr einen trendfolgenden Charakter erhalten. Die Signalgenerierung würde jedoch immer noch frühzeitig genug über den 15min-Chart erfolgen.

Das "Problem" mit dem das System derzeit zu "kämpfen" hat, kann man derzeit übrigens in einem 15min-Chart ganz einfach festmachen. Es ist die große bärische Wedge die sich derzeit ausbildet. Bei Auswertung der bisher aufgetretenen Drawdown-Phasen ergaben sich in den meisten Fällen zeitliche Übereinstimmungen mit solchen Konsolidierungsmustern. Ich bin mir sicher, dass nach Auflösung dieser, das System auch wieder besser performen wird.

@firebold

Bezüglich des TecDAX leider Nein. Hier stand ich als "Ein-Mann-Unternehmen" bisher, wie Michael auch, vor einem zeitlichen Problem. Dies wird sich jedoch aufgrund einer Partnerschaft zukünftig lösen.