DAX konform DOW JONES

      @ El_Malageno,
      leider ist EOD mit dem getesteten System nicht vergleichbar.
      Der Backtest-Zeitraum beträgt bei den angewendeten 15-Min-Charts zwei Jahre (!). Bei kürzeren Zeiträumen ergeben sich bessere Ergebnisse. Nun kann man sich darüber streiten, ob es sinnvoll ist, bei 15-Min-Charts zwei Jahre zu testen. Ich meine aber ja.
      Selbst auf dieser Ebene (15-min Charts) müßte man mit einen TS von bis zu 100 Punkten im Dax arbeiten. Also bringen längere Zeitebenen (30-min oder 60-min Charts) eigentlich nichts. Hinzu kommen die geänderten Handelszeiten ab November 2003.
      Für einen konformen Vergleich bei EOD (DOW - Dax) wäre es sehr hilfreich, wenn Du mir mal die Parameter zur Verfügung stellst, sofern Du natürlich willst.
      sm
      Ich werde ab sofort diesen Thread einstellen.

      Die längerfristigen Test´s haben gezeigt, dass der Handelsansatz nur auf den ersten Blick funktioniert.
      Genau wie im Dow erreicht man eine Trefferquote von etwa 55-65%.
      Auch der max. Drawdown zwischen 2550 und 6225 (je nach Betrachtungszeitraum) ist vertretbar.
      Auch der Profitfaktor mit 1,4% bis 2,0% (je nach Betrachtungszeitraum) ist noch akzeptabel.

      Aber bei einem Gewinn-/Verlustverhältnis von max. 1,15 ist schon ein erstes Achtungszeichen angebracht. Weiterhin ist mit jeder möglichen Einstellung der max. Verlust immer höher als der max. Gewinn (!)

      Obwohl die Equity-Kurve größtenteils ziemlich geradlinig verläuft, kommt man über einen FF von 3-4 nicht hinaus. Dieser Wert ist für ein aufwendiges intraday-System absolut inakzeptabel !!.

      Ich möchte Hintman bitten, diesen Thread nach einigen Tagen als geschlossen zu kennzeichnen oder auch zu löschen. Evtl. Fragen hierzu werde ich aber noch beantworten.

      sm

      aktuelle Situation

      Eigentlich langweilig, aber was will man machen......

      Sollten sich am Donnerstag in der ersten Handelsstunde im Dow Kursverluste ergeben, so dürfte ein Long-Signal folgen.
      sm
      (Beim längerfristigen Backtest geht es vorwärts ;) )
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      Paper-Trade-Book Monat August

      Anbei das Paper-Trade-Book für den Monat August 2004. Das Startkapital betrug am 02.08.2004 5.000,-- Euro.
      Der Unterschied zwischen der „außerbörslichen Variante" und der „09:10 Uhr Variante" läßt sich deutlich ablesen.

      Im Monat August waren es insgesamt 9 Trades bei 4 Gewinntrades und 5 Verlusttrades.
      Das Ergebnis vom Monat Juli konnte zwar nicht wiederholt werden, aber die „09:10 Uhr Variante" ist klar zu favorisieren.

      Falls das beigefügte Bild zu unleserlich sein sollte, kann ich das Paper-Trade-Book auch als PDF zur Verfügung stellen.
      sm
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      Da ein Short-Signal im Dow ab 16:30 Uhr unvermeidbar war, habe ich die Long-Position bei 3823 geschlossen und gleichzeitig eine Short-Position bei 3823 eröffnet.
      sm
      (Chart wird nachgereicht)
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      Zwischen-Bilanz Monat August

      Das Ergebnis vom Juli ließ sich leider nicht wiederholen.
      Das Long-Signal heute einzugehen, war extrem gefährlich, weil der Dax in den letzten 5-6 Handelstagen etwa 3% gegenüber den US-Indizes „vorweggelaufen“ ist. Darauf hatte ich am Wochenende bereits hingewiesen.

      Auch in diesem Monat hat die „09:10 Uhr Variante“ gegenüber der außerbörslichen Variante gewonnen. Während auch im ungünstigsten Fall (Ausstoppen bei 3741) bei der „09:10 Uhr Variante“ ein Gewinn per Monatsultimo übrigbleibt, so ergibt sich sehr wahrscheinlich ein Verlust bei der außerbörslichen Variante per Monatsultimo.
      sm
      Um 19:45 Uhr ergab sich im Dow-Jones ein Long-Signal bei 10171. Der Stopp im Dow liegt bei 10068.
      Der außerbörliche Dax-Kurs wird mit 3843 festgelegt. Auf den "09:10 Uhr Kurs" bin ich gespannt.
      Der Stopp-Kurs für den Dax liegt zunächst bei 3763 (Kaufkurs minus 80 Punkte). Ab 20 Dax-Punkten Gewinn - 3863 - wird der TS aktiviert und mit 60 Punkten nachgezogen.
      Die gleiche Berechnung gilt für den "09:10 Uhr-Kurs".
      sm
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