DAX konform DOW JONES

      RE: Short-Position

      Schaut man mal etwa 45 min nicht hin, ist es auch schon passiert; Der TS im Dow wurde ausgelöst. Die Bankenindikation war zu diesem Zeitpunkt (ca. 21:15 Uhr) etwa 3688.
      Der 09:10 Uhr-Kurs ist entscheidend.

      Ich habe nun einen vorläufigen Trailingstopp für den Dax ermittelt. Erliegt bei 60/20.
      Damit wäre die Short-Position heute bei ca. 3657 ausgestoppt wurden. Dieser Trailing-Stopp wäre für mich heute in der Praxis aber garnicht umsetzbar gewesen.
      sm
      Bilder

      • DOW-DAX.png

        19,12 kB, 737×658, 630 mal angesehen

      Dienstag - aktuelle Situation

      Um 17:15 Uhr ergab sich im Dow-Jones ein Short-Signal (FSTOC). Der Dax notierte zu diesem Zeitpunkt bei 3714.
      Um 18:00 Uhr folgte das zweite Short-Signal (RSI). Die zweite Short-Position wird intraday mit 3715 gerechnet.
      Auf den 09:10 Uhr-Kurs am Mittwoch bin ich gespannt.
      Der SL im Dow liegt aktuell bei ca. 9982.
      sm
      Bilder

      • DOW-DAX.png

        15,79 kB, 737×658, 633 mal angesehen

      Dienstag

      Für Dienstag ergibt sich aktuell kein neues Signal, wobei der Dow derzeitig ein mögliches Short-Signal "vorbereitet".

      Da muß der Dow nun aber morgen, am Dienstag, in der ersten Handelshälfte für das Short-Signal "hoch hinaus".
      sm

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      RE: aktuelle Situation

      Der außerbörsliche Long-Trade hatte einen SL von 3745. Der erste handelbare Kurs nach den US-Arbeitsmarktdaten lag bei ca. 3740. Der Trade wird so abgerechnet.
      Um 15:30 Uhr ist der DOW durch den Trailing-Stopp gerauscht. Der Dax notierte zu diesem Zeitpunkt bei 3737. Mit diesem Kurs wird der Long-Trade der "09:10 Uhr Variante" abgerechnet.

      Das Wochenergebnis ist mehr als eindeutig. Mit der außerbörslichen Variante ist ein Verlust von ca. 500,-- Euro zu verbuchen. "Die 09:10 Uhr Variante" bringt es, trotz des heutigen Verlustes von knapp 400,-- Euro, auf einen Wochengewinn ca. 1.000,-- Euro (!).
      sm
      Bilder

      • Musterdepot-August.png

        40,26 kB, 1.754×1.240, 688 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      aktuelle Situation

      Und wieder sollte der 09:10 Uhr-Kurs das bessere Ergebnis liefern.
      Long um 19:00 Uhr bei Dax-Stand 3810.
      Mal sehen, wie es nach dem Datenabgleich morgen früh aussieht. Evtl. war das Signal sogar schon 18:45 Uhr.
      "Wünschenswert" wäre ein Rücklauf bis 10095+. ;(
      Der Stopp liegt aktuell bei ca. 9940.
      sm
      Bilder

      • DOW-DAX.png

        16 kB, 737×658, 674 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      @ Corrado138
      ich kann auf die intraday-Charts bei TS nicht zugreifen, weil ich das nicht brauche.
      Im Dow ist bei TS, glaube ich, intraday auch eine Zeitverzögerung von 15 o. 20. min. Die Kursdaten, speziell im Dow bei TS passen nicht immer.
      Versuche evtl. mal zwischen open und close zu wechseln.

      Die Kurven decken sich aber bei quote.com. Dort bekommst Du den Dow + Dow-Future auch realtime.
      sm

      Hallo Sassl,

      Zur (allgemeinen) Klarstellung: Ich setze zum Traden nach Signalsystemen generell nur aufgelaufene Gewinne ein.
      Der Verlust von 650,-- Euro ist soweit i.O. Ein enger Stopp reduziert die Performance vermindert aber nicht unbedingt den Drawdown. Anhand der Trade-Historie läßt sich der Drawdown sehr einfach berechnen, allein ein betrachten reicht da aber nicht.

      Wenn ich nur einen Depotwert von 5.000,-- Euro habe, gebe ich Dir bzgl. des Money Management vollkommen recht. Bei Einsatz von aufgelaufenen Gewinnen sieht es anders aus. Außerdem sieht das System vor mit 100% investiert zu sein (Knockouts i.d.R. bis 250 Punkte vom Level weg).

      Richtig, 7 oder mehr (solcher) Verlusttrades infolge sind möglich. Aber der zweite Teil Deiner Aussage ist falsch (!), weil der Drawdown im Testzeitraum dieses Risiko eingrenzt. Der Drawdown sollte max. die Hälfte des eingesetzten Kapitals betragen. Außerdem ist der schlechteste Verlauf im Testzeitraum immer zu analysieren. Profit + Profitfaktor + Trefferquote + Gewinn-/Verlustverhältnis + Größter Verlust + Drawdown sprechen für dieses System, was außerdem fortlaufend an veränderte Marktbedingungen angepaßt wird (bei 15-min Charts verwende ich einen Testzeitraum von 6 Monaten).

      @ blueeyemax
      @ Exlibris
      Ich meine, man sollte sofort ein Stopp eingeben, auch wenn man vor dem Moni sitzt. Es ist eine Frage der Disziplin. "Unglücklich" ausgestoppt zu werden, gehört zum Geschäft.

      Das Overnight-Risiko ist ein langes Thema. Ein Glattstellen zu Börsenschluß im Dax und dann am nächsten Tag einsteigen hat sein Für und Wider und ist situationsabhängig. Die US-Indizes zu handeln mit Derivaten zu handeln kostet "extreme" Nerven, weil dort die Emis noch viel mehr an der Schraube drehen.
      Ich hatte da ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, wo der NDX etwa 41 Punkte verloren hatte, die Banken aber nur 28 Punkte "weitergegeben" hatten.
      Man muß nicht auf den Future wechseln open-End-Turbos machen es zu den festen Handelszeiten eigentlich auch.

      Bedenke: Auch beim Future gibt es Bid/Ask

      Da ich im Backtest nur auf die "09:10 Uhr Variante" zugreifen konnte, soll das mit den außerbörslichen Kursen "echt" getestet werden. Die erste Woche läuft klar gegen den außerbörslichen Handel !!!

      Stimmt. Grundsätzlich spielen in den höheren Zeitfenstern die Fakes eine kleinere Rolle. Allerdings braucht man da unbedingt einen größeren SL !

      sm

      @sm
      interessanter Ansatz, den du hier vorstellst. Ich richte mich auch nachdem DJ, wenn ich den DAX nach 15:30 handle.

      Ich wollte deine Einstellungen (FSTOC 19,7) u. (RSI 9) in TS nach vollziehen, kriege aber dann andere Kurven, wie du sie hier gepostet hast raus.
      ???
      tx
      Gruß Corrado------- "Um das Geld zu meistern, muß man sich zuerst meistern".

      Hallo,

      beim Betrachten der Trade-Historie fällt auf dass 2 Trades dabei sind,
      die über 650€ Verlust gebracht haben, was immerhin ~13% des Depotwerts entspricht !!
      Denke mal dass dies bzgl. Money Management etwas zu viel des Guten ist.
      Kommen 7 oder mehr solcher Verlusttrades infolge (was durchaus möglich ist), bekommt man schon arge Probleme noch Geld zum Handeln zur Verfügung zu haben oder gar einen Totalverlust zu erleiden.
      :-((

      Ciao,

      Christian
      "Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."

      RE: aktuelle Situation

      @blueeye

      Auch bei Godmode hat man bereits reagiert. Ein Freund, dessen Zugang ich ab und an nutzen kann, hat mir neulich mal erzählt, dass man bei Godmode speziell seine Abonnenten darauf hingewiesen hat die SL-Orders auf einer Spanne von ...... bis ..... zu verteilen. Wir sind also nicht die Einzigen die damit zu kämpfen haben.

      RE: aktuelle Situation

      exlibris,

      es stimmt, wir sind ein kleiner haufen. die frage die sich stellt ist, ob man immer sofort seine stop limits eingeben muß, wenn man sowieso am moni sitzt. oft genug war hier im forum schon zu lesen, daß man wegen weniger punkte rausgekickt wurde.

      und die nächste frage für die, weche sowieso erst nach feierabend handeln können, warum nicht nur kurzfristig usd indizes bis feierabend handeln und dann close.

      und für diejenigen, welche überhaupt nicht ständig am moni sitzen können, spielt es zwischendurch glaube ich auch keine rolle, ob ein kurs zu hoch oder zu tief getaxt wurde.

      wer es sich leisten kann, sollte wirklich auf den future wechseln. da gibt es eine feste handelszeit und für gimmiks ist kein platz.

      blueeyemax.

      RE: aktuelle Situation

      @blueeye

      Bin diesbezüglich völlig Deiner Meinung und gehe deshalb davon aus, dass so mancher Makler in Stuttgart damit seinen Lebensunterhalt verdient, indem er kurzfristig die Bid/Ask-Spanne mit hohen Stückzahlen ausnutzt.

      Ich habe mir deshalb bereits vor einigen Tagen mal die Mühe gemacht die Times&Sales von Umsatzspitzenreitern einiger Hebelzertifikate an markanten Indexnotierungen zu untersuchen. Tenor: Auffällige Häufungen von Umsatzspitzen (im Bereich von 10.000er bis 50.000er Stückzahlen) in den Zertifikaten. Das ist sicherlich kein Zufall.

      Wenn man jedoch, wie wir es tun, ohne offenes Orderbuch handelt, kann man dies nicht umgehen. Würde mir diesen Luxus gerne leisten können! Ein Grund mehr den Future selbst zu handeln.

      Das Nichthandeln von bestimmten Zertifikaten würde meines Erachtens nichts bringen. Dazu sind wir ein zu kleiner Haufen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Exlibris“ ()

      RE: aktuelle Situation

      mit ein paar bier intus ist feststelbar, daß man mit den außerbörslichen kursen vorsichtig sein soll. hatte ich in meinem thread heute schon gepostet. die emis ziehen außerbörslich (wenn es sein soll und der mehrheit der meinung entspricht) die kurse auf die richtigen level.

      die frage ist, wie händelt man das?

      meine meinung:

      grundsätzlich in den höheren zeitfenstern denken. da spielen diese fakes keine rolle. ist nur meine meinung, und einige freaks hier im forum haben eine bessere anwort. wenn ja, gebt laut. öffnet euch. wir tun euch nicht weh.

      aber einige scheinen es immer noch nicht verstanden zu haben. draußen an der börse ist krieg und nicht "eia beia weg, ringelrangerose".

      das ist jetzt von mir sehr emotional formuliert und gegen niemanden gerichtet.
      aufgrund der erfahrung, daß in letzter zeit z.b. die stop kurse in den meisten fällen sauber abgefischt wurden, durchaus berechtigt. deswegen ärgert es mich besonders, wenn leute wie sm um ihre arbeit betrogen werden.

      sollte dies ein permanenter zustand sein, könnte man sich zum beispiel weigern, bestimmte produkte zu handeln. Kaiser franz würde sagen: "schaun wir mal." Genau: schaun wir mal. "Wir können immer. Auch anders!!!"

      blueeyemax

      RE: aktuelle Situation

      Wie Exlibris schon anderer Stelle bemerkte, kann man den Datenprovidern im Intradaybereich kaum trauen, da die Kurse bei hohem Datenaufkommen grundsätzlich "beschnitten" werden.
      Mit dem heutigen "Datenabgleich" hätte sich das Long-Signal im Dow am Dienstag bereits um 20:15 Uhr ergeben. Der außerbörsliche Einstiegskurs wäre somit noch um ca. 10 Punkte höher ausgefallen. Ein Grund mehr, die "09:10 Uhr-Variante" zu favorisieren.

      Der Trailing-Stopp im Dow-Jones liegt aktuell bei 10050-.

      Vorbehaltlich des Datenabgleiches ergibt sich um 21:00 Uhr ein Short-Signal.
      Der Switch-Kurs ist 3839. Damit wäre bei der "Realtime-Variante" ein Verlust von 12 Punkten zu verbuchen.
      sm

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      RE: aktuelle Situation

      Um 21:30 Switch Long mit 3851. Ob das richtig war, muss ich noch analysieren (später mehr).

      Das Long-Signal um 21:30 Uhr geht i.O. (siehe Chart).
      Da ich im Backtest immer die "09:10 Uhr-Variante" (Switch bei Signalen nach 20:00 Uhr im Amiland) genommen hatte, werde ich diese parallel mitführen. Der Vergleich sollte zum Monatsende aussagekräftig sein.
      Zum Vergleich: 09:10 Uhr-Kurs 3840.
      sm
      Bilder

      • DOW-DAX.png

        22,64 kB, 737×658, 618 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()

      aktuelle Situation

      Heute um 09:05 Uhr wurde bei 3870 die Long-Position eröffnet.
      Soeben hat sich um 20:00 Uhr ein Short-Signal ergeben. Die Position wurde bei 3868 gekauft. Damit hat sich aber zu Beginn ein kleiner Verlust ergeben.

      Als fester Stopp gilt ab sofort 80 Punkte über/unter dem Kaufkurs. Sollte die Short-Position bis 3848 laufen gilt der TS als aktiviert. Der Stopp wird dann auf 3948 nachgezogen (TS 20/55).
      sm
      Bilder

      • DOW-DAX.png

        16,64 kB, 737×658, 653 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „sm“ ()