Wann lohnt es sich ein System weiter zu entwickeln

      Du brauchst dazu nur im Moneymanagement z.B. 4 Punkte Slippage einstellen, da sollten dann der Spread und die Gebühren drin sein.

      Und ja, ich programmiere mit TSE, an längeren Historien wird gearbeitet
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      @hintman


      Besten Dank für die Tipps. :-)) Werde ich morgen probieren. Gebühren sind dabei nicht berücksichtigt. Kennst Du eine TSE Strategie, die das bei jedem Trade berücksichtigt ? Ansonsten müsste ich von Hand rechnen.

      Ach ja, noch eine Frage: Verwendest Du TSE zur Entwicklung Deiner Strategien und Tests ? Wenn ja würde mich interessieren, woher Du Daten aus anderen Zeitbereichen bekommst, da TSE nicht mehr als NOV03 - heute im Stundenbereich liefert.

      Das Shortmodul liefert noch zu viele Fehlsignale. Aber das stelle ich erst mal hinten an.
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader
      Na die Kurve lässt sich doch sehen!
      Hast hier schon Slippage, Spread und Gebühren berücksichtigt?

      Das nächste was du machen solltest: Verändere deine Parameter ein wenig nach oben und unten.
      z.B. benutze ich einen CCI 11. Wird der nun auf 10 verändert und der SMA 8 auf 7, dann darf das Ergebnis nicht katastrophal einstürzen.

      Damit wäre der Stabilität Genüge getan :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Die equity Kurve bei reinem Longtrading konnte ich etwas glätten,
      in dem ich den ParSAR im Verhältniss zum Close berücksichtige.
      Dadurch verringern sich schon mal die Fehlsignale.

      Die Performance Nov03 - heute wird zwar von 843 um 40 Punkte auf 803 schlechter, aber der Profit Faktor erhöht sich auf 2,83 und die equity Kurze wird schon glatter.
      MaxDrawDown verringert sich auf 28%.

      Wenn ich mein erstes Short Stunden Modul dazunehme komme ich auf folgende Performance:

      Monat Equity[Monat] Equity [%] Equity [total]
      ---------------------------------------------------------------------------------------
      11/2003 31 0,8 [%] 31 0 0 0
      12/2003 100 2,6 [%] 131 -5,48 0,8 0,07
      1/2004 22 0,5 [%] 153 -0,63 3,42 0,28
      2/2004 86 2,1 [%] 239 -0,44 3,94 0,32
      3/2004 203 5 [%] 442 0,33 6,12 0,5
      4/2004 172 4,4 [%] 614 1,16 11,43 0,92
      5/2004 160 4 [%] 774 1,72 16,33 1,28
      6/2004 237 6,1 [%] 1011 2,25 20,98 1,62
      7/2004 278 6,8 [%] 1288 2,75 28,36 2,13

      Gesamt: 1437 Punkte

      Ich würde das ganze gerne mal in einem anderen Zeitfenster testen, aber leider habe ich zur Zeit nur diese Daten. Denke deshalb darüber nach auf Investoxx umzusteigen, da es dort entsprechende Historien gibt. Bei TSE reichen die Daten leider nicht weiter zurück.
      Mal schauen.

      Jetzt konzentriere ich mich mal weiter auf das Long Modul.
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader
      Ahh, Fehler entdeckt. Gemeint ist nicht der Feb 2003, sondern der Nov 2003.
      Siehe auch die unten aufgeführte Statistik. Der 2003er Boom ist also nicht dabei. Dafür liegen mir leider noch keine Daten auf Stundenbasis vor.

      Ab Feb 2003 wäre das wirklich ein bischen mager ;-))
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „piratetrader“ ()

      Zum Drawdown gibt es eine "einfache" Formel (leicht in Excel darstellbar - bei Bedarf bitte Mail; ich muss sie suchen).

      Kennzahlen + Drawdown hin oder her. Der Profit von 2,17 wäre okay. Um den zu bestätigen mache Folgendes:

      A) Optimierungszeitraum Bsp. 2 Jahre - Profitfaktor darf bei 3, 4, 5 und 6 Jahen nicht abfallen, also nicht < 2 (Rücklaufzeitraum mindestens das dreifache des Optimierungszeitraum=.

      B) Kappe die Daten. Bsp. Testzeitraum 1 Jahr 01.01.01 bis 01.01.02 optimiere die Parameter (Kennzahlen), dann hebe die Kappung auf also 01.01.01 bis heute
      In den Testvorlauf darf der Profit-Faktor nicht <2 sein und die übrigen Kennzahlen dürfen nicht wesentlich abfallen.

      Die zweite Methode ist die Bessere.
      sm
      Hast recht ;)

      Ende Januar / Anfang Februar waren es 38 %. In Abwärtsphasen werden halt noch zu oft Longsignale generiert, die sich als Fehlsignal herausstellen und ausgestoppt werden. Daraus resultiert dann leider die hohe Anzahl von Trades, die sich sicherlich stark auf die Gebühren auswirken würden.

      Der Wert ist rein brutto. Heisst Spread bzw. Gebühren sind noch nicht drin. Eine Funktion die ich in TSE vermisse, ist, das in der Strategie vorzugeben.
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader
      Vorsicht, dieses Statistikmodul berechnet bei mir den prozentualen Drawdown falsch. 4% wären ja gar nix :)

      Also sieh dir einfach mal die Equitykurve an, und rechne vom Hoch bis zum nächsten Tief händisch den %uellen Drawdown aus, da kommt dann sicher was Höheres raus.

      Wieviel Spread bzw. Gebühren hast du angesetzt?
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      Ich habe mal die angepasste ATSM Weekly Strategie aus dem TSE genommen.
      Was mich dabei stört, sind die teilweise großen Draw Downs.
      Die treten meistens in Seitwärts- oder Downphasen auf.
      Ich habe noch keine Indikatorkombination gefunden, die das abfängt.

      Woche Equity[Woche] Equity [%] Equity [total]
      ---------------------------------------------------------------------------------------
      1031110 0 0 [%] 0
      1031117 36 1 [%] 36
      1031124 -31 -0,8 [%] 5
      1031201 35 0,9 [%] 40
      1031208 7 0,2 [%] 47
      1031215 84 2,2 [%] 131
      1031222 17 0,4 [%] 148
      1031229 -1 0 [%] 147
      1040105 12 0,3 [%] 159
      1040112 16 0,4 [%] 175
      1040119 65 1,6 [%] 240
      1040126 -14 -0,3 [%] 225
      1040202 -20 -0,5 [%] 206
      1040209 0 0 [%] 206
      1040216 36 0,9 [%] 242
      1040223 46 1,1 [%] 288
      1040301 9 0,2 [%] 297
      1040308 14 0,3 [%] 310
      1040315 -32 -0,8 [%] 278
      1040322 18 0,5 [%] 296
      1040329 20 0,5 [%] 317
      1040405 83 2,2 [%] 400
      1040413 -24 -0,6 [%] 376
      1040419 -9 -0,2 [%] 367
      1040426 113 2,8 [%] 480
      1040503 -33 -0,8 [%] 447
      1040510 32 0,8 [%] 478
      1040517 -124 -3,3 [%] 354
      1040524 185 5 [%] 540
      1040531 70 1,8 [%] 610
      1040607 48 1,2 [%] 658
      1040614 -56 -1,4 [%] 603
      1040621 102 2,6 [%] 704
      1040628 2 0,1 [%] 707
      1040705 52 1,3 [%] 758
      1040712 -31 -0,8 [%] 727
      1040719 -31 -0,8 [%] 696
      1040726 28 0,7 [%] 724
      1040802 90 2,4 [%] 814
      1040809 38 1 [%] 852
      PercDrawdownBasis(0=_Close, 1=_Equity) 0
      MaxDrawdown Day : 1040517
      PercentMaxDrawdown Day : 1040517
      PercentMaxDrawClose: 3725,41
      PercentMaxDrawEquity: 354,4
      PercentMaxDrawDrawValue: 149,32
      ALLTRADES::PercentMaxDrawdown: 4,01
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader
      Das hört sich schon sehr gut an, ist aber für sich alleine noch nicht aussagekräftig.

      Stell mal folgende Kennzahlen zusammen:
      Total Trades
      Percentage Profitable
      Average Win
      Average Loss
      Average Trade
      Drawdown
      Profit Faktor
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Wann lohnt es sich ein System weiter zu entwickeln

      @All

      Eine Frage an die, die schon viel Erfahrung mit der Entwicklung von Handelssystemen haben:

      Ab wann lohnt es sich, dass man einen Systementwurf weiterverfolgt ? Wann verwirft man einen Entwurf ?

      Mein erstes System wirft nach den ersten Tests auf den Stundendax rein Long von Nov 2003 bis heute 852 Punkte ab.
      Gruß piratetrader 8)

      hQ Trader

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