Ich habe versucht, diese Strategie mit d4f umzusetzen. Geduldig, erfolglos und "burning money".

Mit d4f hatte ich die folgende Schwierigkeiten:

1. Spreads

2. Kurs"ausreisser" um 19:58 mehrfach

Ich glaube, dass durch diese beiden "täglichen " Profitreduktionen, die theoretische Leistungsfähigkeit des Systems zur Unwirtschaftlichkeit verkommt.

MFG

Cerberus24

du kannst bei interactivebrokers auch viele zertis über Stuttgarter W.börse (komission 0,12%) oder Frankf. W.börse (0,15%) traden.
wie man herausfindet welche? da hat IB nur gesagt, order absenden 7und sehen ob sie angenommen wird . also so ähnlich wie bei stocknet.

@Peter
Jo, waren zwei Mails.

@Peter
ich habe dir noch eine E-Mail geschickt.

Gruß Snoopy

Hi Snoopy,

mein Programm arbeitet nicht mit der Schnittstelle des ActiveTraders. Von der Funktionsweise tut mein Programm das gleiche wie der ActiveTrader selbst. Es kommuniziert direkt mit dem Consors Brokerage Server. Schickt Xml Http Requests und bekommt auch die entsprechende Response.

Ciao Ace

Hallo Ace,
der Active Trader hat zwar eine API Schnittstelle, aber keine Rückleitung. Es können keine Bestätigungen von Consors gesendet werden.
Meinst du diese Schnittstelle, oder hat Consors noch eine HTTP-Schnittstelle?

Gruß Snoopy

Eigenes Programm schreiben ist ja ganz toll, besonders wenn man, wie ich, dazu zu alt, zu doog und zu beschäftigt ist (da war doch noch was)!

Für solche Fälle die TWS-Frontends mit Excel oder Amibroker/MS/...


Oder:

trademagic.net/pages/products.htm

Hi,

um professionell automatisch zu handeln kommt man IMHO nicht um ein eignes Programm herum (Cerberus24 Punkt 2.). Der Vorteil ist die hohe Flexibilität.

Ich habe bespielsweise ein Programm geschrieben, welches direkt mit der Broker HTTP-Schnittstelle von Consors kommuniziert. Damit kann man alles machen was vom ActiveTrader an Funktionalität geboten wird. Zur Zeit benutze ich es, um Positionen nachbörslich, ohne am Rechner zu sitzen, glattstellen zu können, wenn der Stopp aktiviert wird.


so short
Ace

Also die Möglichkeiten sind auf Broker beschränkt, die einen API freigeben. Dies ist einerseits IB und alle IB-Detailisten mit der TWS, andererseits PATs bei einigen Brokern.

Bei IB hat man 3 Möglichkeiten:

1. DDE: z.B. Excel liest den Kurs aus dem API, verarbeitet die Kurse zu Signalen und schickt dann Signale das Signal an die TWS zur Ausführung. Allerdings kann man über DDE keine Orderinfos erhalten zum Fill.

2. Direkt die API ansprechen. Mit eigenem Programm oder z.B. Amibroker.

3. Für TWS ein Frontend benutzen, mit dem man auch papertraden kann. Z.B. Autotrader, TradeSim, etc... Sind auf der HP von IB gelistet. Diese Programme lesen Signale, die von Standartprogrammen wie MS oder Amibroker erzeugt werden, schicken sie weiter an die TWS (im real oder auch im Demo mode), holen sich die Fill und kontoinfo und erlauben für den Notfall auch den Direkteingriff zur èbersteuerung des Programms.

Cerberus24

Hallo Peter,
hast du meine E-Mail erhalten?

Gruß Snoopy

Hi PeterS,

also mit der Anbindung an einen Broker hab ich mich noch nicht so beschäftigt, da kann dir jemand anders wahrscheinlich kompetenter antworten.

Mir ist nur geläufig, dass Interactive Brokers solches anbietet. Allerdings müsstest du dann schon mit Futures handeln.

Mit Stocknet wird das sicherlich nicht klappen.

Ich würde aber ohnehin nicht soviel Aufhebens um diese automatische Anbindung machen. Denn ich persönlich würde mich nicht wohl fühlen, wenn alle Trades unkontrolliert ausgeführt werden. Im Endeffekt möchte ich schon noch die Oberhand behalten, ob ich ein Signal nun befolge oder ob ich meine dass sich ein Fehler eingeschlichen hat usw.