@ll,
nachdem SM und ich gestern noch mal alle Facetten des Rhino-Tradings diskutiert haben, sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen:
- Die diskretionäre Einflußnahme auf das System soll unterbleiben. Es kostet
Performance. Rechnet man den Conti-, TUI- und Lufthansa-Trade (und jetzt
den ausgelassenen MAN-Trade) richtig mit ein und den DCX-Trade raus
(Ergebnisse im Backtesting nur ausreichend), sieht alles viel, viel freundlicher
aus.
- Nach einem Signal ist ein nochmaliger Backtest erforderlich.
- Open Position am Montag, um Zeit für den Backtest zu haben.
- Exit am Freitag.
- Daimler wird von der Liste gestrichen.
- Sollten alle 12 Positionen auf einmal Signale lierfern, wird man über die
Erhöhung des Depot-Volumens oder eine Reduzierung der Tradegrößen zu
entscheiden haben.
- Bis alle Werte auf der Liste mit ihrem Signal abgegriffen werden können,
dauert es eben zum Teil ziemlich lange.
Gruß
Blueeyemax
nachdem SM und ich gestern noch mal alle Facetten des Rhino-Tradings diskutiert haben, sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen:
- Die diskretionäre Einflußnahme auf das System soll unterbleiben. Es kostet
Performance. Rechnet man den Conti-, TUI- und Lufthansa-Trade (und jetzt
den ausgelassenen MAN-Trade) richtig mit ein und den DCX-Trade raus
(Ergebnisse im Backtesting nur ausreichend), sieht alles viel, viel freundlicher
aus.
- Nach einem Signal ist ein nochmaliger Backtest erforderlich.
- Open Position am Montag, um Zeit für den Backtest zu haben.
- Exit am Freitag.
- Daimler wird von der Liste gestrichen.
- Sollten alle 12 Positionen auf einmal Signale lierfern, wird man über die
Erhöhung des Depot-Volumens oder eine Reduzierung der Tradegrößen zu
entscheiden haben.
- Bis alle Werte auf der Liste mit ihrem Signal abgegriffen werden können,
dauert es eben zum Teil ziemlich lange.
Gruß
Blueeyemax