Die nachträgliche Übermittlung von Teilen eines komplexen Order-Types hängt möglicherweise mit der Simulation durch IB (IB Products & Exchange - IDEAL FX) und daraus seitens NinjaTrader gezogenen Implementations-Entscheidungen zusammen. Welche darunter liegenden genauen Details der Teil-Trades die NinjaTrader-Software unbedingt wissen muss und an den Nutzer weiterreichen sollte, ergibt sich nur aus der der genauen Spezifikation der Schnittstelle zu IB. Statt nicht gerade Spaß machender eigener technischer Detail-Studien ist wohl als zahlender Anwender der Software der einfachste Weg, die NinjaTrader-Hotline zu fragen, warum die eigentlich als Schnittstelle zur Verfügung stehende Simulation durch IB mit ihren Details durchgereicht wird.
Obwohl die Antwort vermutlich ein Kauderwelsch aus technischen Details der zugrunde liegenden Protokolle und/oder geringem echten Interesse an der Anfrage sein wird (da sie im Falle ihrer Anerkenntnis als denkbar berechtigt nicht triviale Programmierarbeiten erfordern würde), sollte sie versucht werden. Völlig illegitim ist der Zugriffe auf die real an den Handelsplatz durchgereichten Daten aber selbst bei der Möglichkeit, dies zu verbergen, nicht, es lassen sich dafür vernünftige Begründungen angeben.
Ob man sich im Sub-Sekundenbereich (denn nur darauf sollten sich die genannten Fast-Moves im Normalfall beziehen) auf einen ziemlich komplexen Abwicklungs-Stack Dritter verlassen sollte, kann hinterfragt werden, ebenso wie die grundsätzliche Eignung einer Handelsplatz-/Produkt-/Dienstleister-/Multi-Software-Kombination für den jeweiligen Handelszweck. Wenn die Resultate nicht zum Handelsstil passen, muss an einer Verbesserung gearbeitet werden, egal ob unter Einbeziehung von Lösungsvorschlägen der bisher genutzten Beteiligten oder unter Auswechseln einiger oder aller Komponenten.
Wenn die Strategie im Prinzip grundsätzlich funktioniert, so ist der Aufwand zur Reimplementation mit anderen Techniken/Anbietern auch den Aufwand wert. Wenn die Strategie aber nur schwer in der Praxis realisierbare Ansprüche an die Kombination aller Komponenten stellt, so müssen die Erwartungen an sie reduziert werden, bis sie in ein realisierbares Umfeld passt.
Durchaus interessant könnte ein Vergleich mit dem Verhalten der Software bei der Inanspruchnahme von NinjaTraders eigenen Brokerage-Leistungen sein, den ich zumindest testweise hier für recht naheliegend halte. Selbst die absichtlich suboptimale Implementation von Schnittstellen zu anderen Anbietern zur Bevorzugung der eigenen Dienstleistungen (natürlich mit zig guten Begründungen, warum unter den gegebenen Bedingungen immer noch der bestmöglich Weg gewählte wurde) ist zumindest rein theoretisch nicht auszuschließen - wobei ich selbige hier aber keinesfalls als Fakt auch nur andeuten will.
Obwohl die Antwort vermutlich ein Kauderwelsch aus technischen Details der zugrunde liegenden Protokolle und/oder geringem echten Interesse an der Anfrage sein wird (da sie im Falle ihrer Anerkenntnis als denkbar berechtigt nicht triviale Programmierarbeiten erfordern würde), sollte sie versucht werden. Völlig illegitim ist der Zugriffe auf die real an den Handelsplatz durchgereichten Daten aber selbst bei der Möglichkeit, dies zu verbergen, nicht, es lassen sich dafür vernünftige Begründungen angeben.
Ob man sich im Sub-Sekundenbereich (denn nur darauf sollten sich die genannten Fast-Moves im Normalfall beziehen) auf einen ziemlich komplexen Abwicklungs-Stack Dritter verlassen sollte, kann hinterfragt werden, ebenso wie die grundsätzliche Eignung einer Handelsplatz-/Produkt-/Dienstleister-/Multi-Software-Kombination für den jeweiligen Handelszweck. Wenn die Resultate nicht zum Handelsstil passen, muss an einer Verbesserung gearbeitet werden, egal ob unter Einbeziehung von Lösungsvorschlägen der bisher genutzten Beteiligten oder unter Auswechseln einiger oder aller Komponenten.
Wenn die Strategie im Prinzip grundsätzlich funktioniert, so ist der Aufwand zur Reimplementation mit anderen Techniken/Anbietern auch den Aufwand wert. Wenn die Strategie aber nur schwer in der Praxis realisierbare Ansprüche an die Kombination aller Komponenten stellt, so müssen die Erwartungen an sie reduziert werden, bis sie in ein realisierbares Umfeld passt.
Durchaus interessant könnte ein Vergleich mit dem Verhalten der Software bei der Inanspruchnahme von NinjaTraders eigenen Brokerage-Leistungen sein, den ich zumindest testweise hier für recht naheliegend halte. Selbst die absichtlich suboptimale Implementation von Schnittstellen zu anderen Anbietern zur Bevorzugung der eigenen Dienstleistungen (natürlich mit zig guten Begründungen, warum unter den gegebenen Bedingungen immer noch der bestmöglich Weg gewählte wurde) ist zumindest rein theoretisch nicht auszuschließen - wobei ich selbige hier aber keinesfalls als Fakt auch nur andeuten will.
