Ein einfaches System

      Hi @all

      Ich habe durch Zufall nachfolgende Seite gefunden und war doch sehr überrascht, die dort angegebe Performance des dortigen Handelssytems dokumentiert zu sehen.

      Zumal die Stabilität und geringe Volatilität über diesen langen Zeitraum, wenn es den der Wahrheit entspricht, für mich kaum nachvollziehbar ist.

      =http://www.neurotrading.com/php/diversifikation10.php

      Diversifikation 10

      Bei diesem Handelssystem werden zehn Futures aus nichtkorrelierenden Märkten getradet. Die Anzahl der Parameter beträgt lediglich zwei, das System ist also als sehr robust zu bezeichnen. Es wird hierfür eine Kontogröße von mindestens 100 000 USD empfohlen. Die durchschnittliche Gewinnerwartung liegt bei 25 - 45 % pro Jahr.

      Ich hoffe es kann mir jemand eine schlüssige Erklärung geben, ob dieses System so funktionieren kann.

      MfG F-51

      Hi Micha, ich denke schon, dass es da noch genug zu optimieren gibt! :)

      So, ich verabschiede mich erstmal ins Wochenende, wenn noch jemand Interesse dran hat, kann ja jemand anderes das Tool weiterverteilen, ich bin rechnertechnisch erstmal offline bis Montag, fahre hoch an die Ostsee. :)

      Liebe Grüsse und ein schönes Wochenende - Martin

      @Xaron

      Glückwunsch, die Equity Kurve ist sehr schön anzusehen :)

      Hoffentlich findest du noch ein paar Parameter zum optimieren, dann sollte sich auch die Profitabilität noch erhöhen, WL ist dazu bestens geeignet :D
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Xaron

      ich habe jetzt den Code für WL fertig geschrieben. Mit deiner Erlaubnis könnte ich ihn auf der Seite veröffentlichen. Dann hätten die Leute selber die Möglichkeit das System an den verschiedensten Werten zu testen.

      /Tim


      PS: Mit einem Profittarget von 5% läuft es auf den Eurostoxx besser. Mehr Gewinn und niedriger Drawdown

      @ Xaron!
      Hast Du Dein System nur auf Indizes geprüft?
      Wären Einzelaktien nicht effizienter?
      Ein Index ist doch immer "abgeflachter" und weniger volatil als eine einzelne Aktie, was ja auch logisch ist, da ein Index ja aus vielen einzelnen Aktien besteht und dadurch eigentlich weniger charakteristisch in seinen "Ausschlägen" ist.
      Dasselbe gilt natürlich auch prinzipiell für cerberus, aber wenn ich richtig informiert bin, ist hintman ja bereits am testen.
      Liebe Grüße,
      Nicc

      Ich habe auch festgestellt, dass dieses System erst im Zeitraum ab 1995-96 profitabel wird, ab da kam aber auch erst so richtig Schwung in die Börsen. In sehr seichten Märkten bzw. vor 95/96 wären wahrscheinlich Anpassungen nötig.

      Das sieht man dann aber sehr schön am Diagramm.

      Nochwas zum Diagramm: Dieses wird nicht automatisch erstellt. Falls ihr den Wertebereich vergrößert (also mehr Zeilen), dann müsstet ihr die Diagrammdarstellung auch anpassen, weil rechts sonst die letzten Werte fehlen. Dazu gibt's auf Seite 2 einen Verlauf in den Spalten N und O, die ihr einfach als Datenquelle für das Diagramm angebt.

      Gruß - Xaron

      hallo

      erstmal danke für die schnell mail!
      habe dax-daten 26.11.1990 - dato

      hier das ergebnis

      Erste Zeile: 3.240 Gesamtergebnis: 325.433,79
      Letzte Zeile: 2 Trades: 1.456,00
      Positive Trades: 623,00
      Provision (€): 30,00 Negative Trades: 833,00
      Spread (€): 0,02 Trefferquote (%): 42,79
      Stückzahl: 2.000,00 Größter Einzelgewinn: 16.647,31
      Größter Einzelverlust: -4.765,42
      Startkapital (€): 20.000,00 Durchschn. Gewinn: 1.369,79
      Durchschn. Verlust: -657,79
      Reinvestieren: N Max. Drawdown: -17.503,91
      Cap (Stück): 10.000,00 Profit-Faktor: 1,56

      @Mihcat: Gern geschehen. :)

      Optimierungsmöglichkeiten sehe ich z.B. noch darin, dass man einen Teil der Gewinne schon früher mitnimmt, weil der SL durch den recht weit entfernten Trigger manchmal entsprechend weit unter/über dem Einstand liegt. So werden Positionen, die schon im Plus waren, doch noch negativ.

      Da geht also noch was. ;)

      Gruß - Xaron

      Ich hab auch schon ein kleines Windows-Programm geschrieben (~20kB), mit dem man sich einfach die Trigger für den nächsten Tag berechnen läßt und damit einfach nur noch die Stop-Loss und Stop-Limit-Kurse eingibt. Man hat also im Prinzip kaum Zeitaufwand mit diesem System, muß intraday nix machen (macht ja das Stop Loss/Limit-System). :)

      Das Windows-Progrämmchen biete ich dann aber zum Download an, werde mal eine kleine Seite basteln und den Link hier reinstellen. Das wird aber erst nächste Woche was.

      Bis dahin könnt ihr die Trigger für den folgenden Tag entweder von Hand ausrechnen oder auf der 2. Seite des Sheets ganz oben ablesen (Spalte H2 und I2)

      Gruß - Xaron

      @Timbo: Aber gern. So werden die Trigger (für den nächsten Tag) berechnet:

      Pivot = (High + Low + Close) / 3
      LongTrigger = (Pivot * 2) - Low + (Low * 0.0005)
      ShortTrigger = (Pivot * 2) - High - (High * 0.0005)

      Der letzte Wert (x*0.0005) kann variiert werden. Damit kann es auch für andere Indizies noch "optimiert" werden.

      Long geht man jetzt, wenn intraday der Longtrigger überschritten wird, Short umgekehrt. Man ist immer investiert.

      @jowi: Mail ist raus.

      Gruß - Xaron

      edit: Noch was. Als Kursdatenquelle habe ich Yahoo genommen. Die Daten dort sind in der notwendigen Form (von unten nach oben aufsteigend)