Ich nehme aufgrund der fortgeschrittenen Zeit den aufgelaufenen Gewinn mit und schließe die Position bei 4147,0.


Short-Trade (FDAX): (Entry: 26.11.2004/18:00- Exit: 26.11.2004/19:10)
Trade-Nr. 78
Kontrakte: 2
Sell-Market: 4155,0
Buy-Stop: 4163,0 (SL)
Buy-Market: 4147,0 (PT ursprünglich 4145,0)
Profit: +8,0P (+ 400,0 €)

@terac

Du hast mit Deinen Bedenken völlig Recht. Ich will hier auch nicht den Anschein erwecken, dass es sich bei dem vorgestellten System um eine Gelddruckmaschine handelt. Ich betone immer wieder, wie wichtig es für jeden ist, sich selbst einen auf sein Risikoprofil und Handelsstil angepassten Handelsansatz zu entwerfen. Dieser Thread soll lediglich Wege und Ziele dafür aufzeigen. Du kannst ausserdem sicher sein, dass ich das System nicht 1:1 veröffentlicht habe. Zudem schließe ich meine Threads regelmäßig etwa nach einem Monat. Anregungen wurden dann meines Erachtens innerhalb dieses Zeitrahmens genügend gegeben.

Was die Durchführung des Handelssystems und den Backtest betrifft sind in regelmäßigen Abständen Veränderungen in den Parametereinstellungen erforderlich, sofern sich negative Veränderungen im Equity-Verlauf erkennbar machen. Wie ich diesbezüglich vorgehe, habe ich in meinem ehemaligen Zyklop-Thread bereits erläutert. Ich handle hier einfach die Equity-Kurve, indem ich einfach bei einem Abfall dieser unter einen gleitenden Durchschnitt die generierten Signale nur noch beobachte und nicht mehr Realmoney im Depot umsetze. Sollte sich hier auch bei veränderten Parametereinstellungen keine Verbesserung der Performance erzielen lassen, wird das System zunächst auf Eis gelegt, aber weiterhin beobachtet. Ein einziges System zu handeln wäre für einen stetigen und dauerhaften Erfolg an der Börse nicht ausreichend.

@ exlibris, @amazon95, @all

Schönen Abend allerseits.

Mit der gleichbleibenden Performance über einen längeren Zeitraum und gleichen Parametern wäre ich vorsichtig. Ein System, das in jeder Marktphase funktioniert, würde der bisherigen Erfahrung widersprechen.

Das Problem ist, je größer die Kontraktzahl ist, mit der ein System gehandelt wird (also auch je mehr Leute dieses System handeln), desto mehr Fehlsignale entstehen. Dieses Gesetzt hängt mit dem Nullsummenspiel "Börse" zusammen. Was der eine gewinnt, MUSS ein anderer verlieren (bzw. benutzt es als Absicherung). Wenn jetzt ein System
bekannt wird, das eine super Performance hat, handeln es automatisch immer mehr. Und schon haben wir das Problem.

An dem bekannten Turtles-System kann das auch gut nachvollzogen werden. In seiner Anfangszeit funktionierte das System sehr gut (war auch geheim). Jetzt ist es jedermann zugänglich, aber die ursprünglichen Parameter funktionieren nicht mehr.

Obwohl ich das STrade-System noch nicht 1:1 programmtechnisch umsetzen konnte (ich stelle immer wieder Abweichungen zu Exlibris' Signalen fest), habe ich bisher einige Tests durchgeführt auch mit verschiedenen Varianten. Mein größtes Manko ist, dass ich nur Daten für einen Monat habe. Seit Mitte des Monats sind dabei tatsächlich fast nur Gewinntrades entstanden, aber Ende Oktober / Anfang November gab es auch einen größeren Drawdown.

@ Exlibris

Seit wann handelst bzw. testest du dieses System?

Allen ein schönes und erholsames Wochenende.

Gruß Falk

@all

Stelle mal einen Screenshot des aktuellen Orderbook´s ein, damit man mal sieht welche "wahsinns" Stückzahlen den FDAX nach 17:30 so "bewegen". Teilweise sind Tickgrößen völlig unbelegt, was natürlich den Spread ungemein erhöht. Reine Glückssache, wo sich der Trade dann hinbewegt.

@amazon95

Das Phänomen hängt wohl mit der menschlichen Denke zusammen, da sich runde Zahlen einfach besser einprägen. Wer will schon eine Profit von 8,5P haben. 10,0P sind eben eine "runde Sache". Jede 100P-Marke im DAX stellt ja auch einen psychologischen Widerstand oder Unterstützung dar. Der Weg dorthin findet eben über kleinere 10P-Schritte statt. Im NDX würde ich dieses Phänomen auch so unterstreichen wollen, obwohl die "Neubewertung" nach einem solchen 10P-Schritt relativ gesehen höher bzw. niedriger ausfällt.

Top-Failure-Swing Short bei 4155,0. SL 4163,0. Profitziel etwas geringer auf 4145,0.

@ exlibris

Ich glaube (ohne selbst aus der DDR zu sein, aber als West-Berliner war man ja einigermaßen nahe dran), die Wahlergebnisse waren immer minimal unter 100 %, vielleicht um den Schein, daß es überhaupt eine Wahl war, aufrecht zu erhalten.
Andererseits ist mir so, als würde die Prozentzahl die Wahlbeteiligung benannt haben. Es kam immer drauf an, daß wählen gegangen wurde, um sich die überragenden Zustimmung einzuholen.
Aber egal.

Aber ich denke auch, daß das System auch mit höherer Vola keine Probleme hätte, abgesehen davon, daß dann auch andere Ansätze wieder in Frage kämen.

Kann man dieses 10 Punkte Phänomen irgendwie herleiten oder ist es schlicht ein - Phänomen. Also ich könnte mir da keinen Reim drauf machen, außer es zur Kenntnis zu nehmen.
Oder vielleicht, hält sich dieses Phänomen unabhängig vom nominellen Daxstand. Es könnte ja so eine MYstik der runden Zahlen sich kundtun, aber warum dann nicht auch in anderen Indices.

gruß amazon95

@amazon95

Cool - danke für den Vergleich mit der Wahlbeteiligung in der ehemaligen DDR. Die lag definitiv bei 100%. Zumindest wurde dies immer so publiziert - habe diesbezüglich nochmals mit meiner Frau Rücksprache gehalten.

Grundsätzliches zur Marktsituation:

1. Der STrade macht sich ein psychologisches Phänomen des FDAX (sozusagen eine versteckte Ineffizienz) zu Nutzen. Nämlich der Kurszugewinne/-verluste in Schritten von 10P.

2. Aktuell haben wir eine extrem niedrige Volatilität. Ob es sich hierbei im übergeordneten Zeitfenster um ein Trend-oder Seitwärtsphase handelt, ist dem System meines Erachtens völlig "Wurst". In dieser Phase funktionieren 10P/12,5P-Profitziele. Zusammen mit der hohen Trefferquote generiet dieses eine unglaubliche Performance. Seit Monatsbeginn beträgt dies rund und eckig +418,0P. Kann ich selbst kaum glauben.

3. Um nun Herauszufinden wie sich das System nun bei ansteigender Vola verhält, muss man sich eigentlich nur einen Chart vor Augen halten. Die Swings würden ganz einfach extremer ausfallen, was bedeuten würde, dass die Profit- und Loss-Limits weiter entfernt zu platzieren wären. Grundsätzlich kein Problem. Nachteil allerdings das höhere Einstiegsrisiko.

@ exlibris

Die Trefferquote Deines Swings dürfte doch ein bißchen den Wahlergebnissen in der ehemaligen DDR entsprechen. Ich denke mal, über einen längeren Zeitraum sinds doch sicher 85 oder 90 %; zur Zeit scheints eher 100 zu sein.

Kannst du dir eine Marktsituation vorstellen, in der die Trefferquote deutlich geringer werden würde? Klar, noch weiter abnehmende Vola wäre sicher nicht eben günstiger, aber zum Stillstand wird der Markt wohl kaum kommen.

Denn immerhin ist es eine Überlegung wert, auch mit größeren Kosten als beim Future Swing zu handeln, wenn die Trefferquote sehr hoch ist.

gruß amazon95

Das war ja eine schwere Geburt. Das Profitziel wurde aber dennoch erreicht.

PS. Ein Long-Re-Entry kommt für mich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit heute nicht mehr in Betracht, da mir +22,5P völlig ausreichend erscheinen und eine Positionierung entgegen des vorherrschenden Tagestrends kurz vor 17:30 keine "Punkte" bringt.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 26.11.2004/15:00 - Exit: 26.11.2004/17:03)
Trade-Nr. 77
Kontrakte: 2
Buy-Market: 4149,0
Sell-Stop: 4149,0 (SL ursprünglich 4139,0)
Sell-Limit: 4159,0 (PT)
Profit: +10,0P (+ 500,0 €)

Der FDAX tut sich schwer voran zu kommen. SL nunmehr auf Einstand bei 4149,0.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 26.11.2004/15:00)
Trade-Nr. 77
Kontrakte: 2
Buy-Market: 4149,0
Sell-Stop: 4149,0 (SL)
Sell-Limit: 4159,0 (PT)

Ich ziehe jetzt den SL eng auf 4145,0 nach.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 26.11.2004/15:00)
Trade-Nr. 77
Kontrakte: 2
Buy-Market: 4149,0
Sell-Stop: 4145,0 (SL)
Sell-Limit: 4159,0 (PT)

@ pop2pop

wenn du die bis-proficharts hast folgendermaßen:
indikator-assistent aufrufen, dann erst wma nach rechts, dann sma, dann spd wählen. zum schluß noch linienchart auf histogramm umstellen, et voila.

vielleicht kannst du ohne worte dazuzuschreiben einfach kurz alle paar stunden deine schönen aktuellen charts hier in diesen thread reinsetzen.
dann können wir (alle die was zu deinen charts sagen wollen) uns dann an deinen charts selbstständig ausprobieren , analysieren und signale selbst suchen. ich weiss nicht wer deine schönen charts sonst noch erstellen könnte.

@herkunft

eigene indis erstellen gibts bei bis leider nicht.

lass mich mal antworten

Den kannst du doch über den Indikator Assistenten erstellen!

@exlibris

das ma-histogramm im bis-trader gibt's ja nicht. machts du das über tse, oder hab ich ihn noch nicht gefunden.

@amazon95

Ich habe mal meine beiden Kurssysteme (TSE/Taipan + BIS-Trader) verglichen und festgestellt, dass es bezgl. des Indikators zu keinem unterschiedlichen Verlauf an den besagten Zeitmarken kam.

Ich werde demnächst diesen Thread nicht mehr so intensiv bearbeiten und vielleicht nur noch gelegentlich Signale einstellen, sofern es Besonderheiten in der Signalgenerierung gab oder falls sich im Setup etwas ändern sollte.

Grund dafür ist, dass ich mich zum einen bereits um das "nächste" FDAX-System mehr kümmern möchte und zum anderen den STrade auf den FGBL abstimmen will. Da wird man dann wieder mehr von mir diesbezüglich hören.

@ amazon

das mit dem abweichenden wert im oszillator kann ich ja mal beantworten: schätze, das liegt bei dir an der fehlenden anzeige der kerze für die schlußauktion.

gruß itsmie

@ exlibris

Danke erst einmal fürdie Beantwortung der Fragen zum 10:15 Short Trade.
Das ist in der Tat einfach. Ich bin aber schon darüber gestolpert, daß du eben bei einem aufgetauchten Oszillator short gehst; natürlich das MA Histogramm gibt dann die Richtung an.

Problem bei mir, die 9:45 Kerze hat den Oszillator auf 35 hochgezogen. Da die gleichen Bedigungen wie um 10:15 vorlagen, wäre das dann sogar schon der Short Einstieg gewesen.

Nun frage ich mich natürlich, wie kommt dieser andere Wert bei mir zustande; sowas hatte ich hin und wieder schon mal, leicht abweichende Werte. Kann aber leider entscheidend sein.
Aber ich habe TradeSignal SMA 5 (WPR 3). Gibts da vielleicht wieder abweichende Berechnungen des WPRs. Mir ist, als hätte davon gelesen.

Betreibst du Swing auch noch mit BuFu, oder hast du das ad acta gelegt?

gruß amazon95