ich habe sie gefunden, jetzt weiss ich nur nicht, wie sie gehändelt wird

hallo pop2pop,

kannst du mir verraten wie du zu dieser seite bei ib kommt.

dort kjann man doch sein sl = rote balken und Ziel = blauer balken eingeben,oder

ich kann leider kein englisch und komm mit ib noch nicht so klar

danke dir
l:)tte

Hallo Wolfgang,

kannst Du mir einmal erläutern, nach welchen Kriterien Du um 11 Uhr Long gegangen bist?

Anscheinend bin ich ja der einzige, dem das nicht klar ist, weil kein anderer fragt.

Gruß, Eddie

Ich teste gerade live den booktrader von IB. Die Ordergruppe Market/SL/PT wird per Mausklick ausgelöst. Mit der Maus kann man dann die Limits frei im Orderbuch verschieben. Ist echt klasse.

Viele Grüsse pop2pop

Der SL des hier im Thread publizierten Long-Trades wird auf 4213,0 nachgezogen. Der im eigenen Depot mit vier Kontrakten durchgeführte Trade wurde ja bereits bei 4224,0 mit +9,0P geschlossen.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 29.11.2004/11:00)
Trade-Nr. 80
Kontrakte: 2
Buy-Market: 4217,0
Sell-Stop: 4213,0 (SL)
Sell-Limit: 4227,0 (PT)

Und so sieht es dann aus, wenn die Profit-Target-Order mit +900€ ausgeführt wurde.

Und hier mal ein interessantes Frontend-Tool im Live-Automatic-Modus. Der Kauf von vier Kontrakten erfolgte zu 4215,0. Die SL-Order wurde zu diesem Zeitpunkt bereits bei 4209,0 definiert und im Markt platziert. Das Target ebenfalls. Dies liegt bei 4224,0 wie man sehen kann.

Das Order-Management kann man übrigens für jedes Underlying bereits vordefinieren. Eine immens zeitsparende Sache, besonders wenn man einen kurzfristigen Intraday-Ansatz verfolgt.

Anbei nochmals das aktuelle Orderbook. Ich glaube, dass man ganz gut die derzeit vorherrschenden Kräfteverhältnisse ablesen kann und wo sich die aktuelle "Kaufzone", abgeleitet aus Kaufüberhängen, befindet.

@ exlibris

Danke, das genügt als Erläuterung auch ohne Einzelheiten für mich, um es nachvollziehen zu können.


gruß amazon95

@amazon95

Das Problem lag nicht am Orderbuch. Ein Long-Einstieg um 09:30 wurde durch eine Opening-Gap-Regel unterdrückt, auf die ich aber hier nicht näher eingehen möchte. Ich bitte dafür um Verständnis. Von daher musste erst ein Überschreiten der 50%-Linie abgewartet werden.

Nur soviel! Jedes kurzfristige HS sollte ein Regel bezüglich Eröffnungs-Gaps beinhalten.

Re-Entry Long bei 4217,0. Der SL liegt auf 4204,5 und das Profit-Target bei 4227,0. Gehandelt werden lediglich zwei Kontrakte.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 29.11.2004/11:00)
Trade-Nr. 80
Kontrakte: 2
Buy-Market: 4217,0
Sell-Stop: 4204,5 (SL)
Sell-Limit: 4227,0 (PT)

Hallo exlibris,

auch noch in Fortführung der gestrigen Diskussion:
von der Indikatorenlage wäre das SIgnal doch schon, nach dem Auftauchen aus dem unteren Extrem, um 9:30 da gewesen?? Bei leicht sinkendem Volumen,zwar. Gab es da das Orderbuch nicht her?

Du hast ja ausdrücklich den Blick ins Orderbuch als diskretionäres Element (und es ist ja auch ein nochmaliges Lesen neben dem Lesen der CHarts) bezeichnet. Aber könntest du sagen, wie die Gewichtung bei der Handelsentscheidung ist von Signallage des Systems und Status des Orderbuchs?
(Man könnte sich ja auch vorstellen, daß es manchmal eine klares SIgnallage gibt, aber zB ein Patt oder eine weniger konturierte Situation im Orderbuch.)


UNd im übrigen, Dank für deine Fortführung des Börsen-Lehrgangs!

gruß amazon95

Ich dachte schon ich bleibe bei diesem Longtrend komplett außen vor, da war dann doch noch ein Signal zu handeln.


Long-Trade (FDAX): (Entry: 29.11.2004/09:45- Exit: 2911.2004/10:02)
Trade-Nr. 79
Kontrakte: 4
Buy-Market: 4205,0
Sell-Stop: 4192,5 (SL)
Sell-Limit: 4215,0 (PT)
Profit: +10,0P (+ 1000,0 €)

Und hier mal die Darstellung des Orderbook, wenn sich kurzfristiger Kaufdruck aufbaut. Teilweise sind dann Tickgrößen (4194,0 - 4194,5) gar nicht belegt. Anhand des Bid/Ask-Vergleiches ist auch klar ersichtlich, auf welcher Seite zu diesem Zeitpunkt die "Marktmacht" liegt.

Da ich aufgrund des großen Up-Gap noch kein Signal handeln kann, stelle ich wenigstens mal die aktuellen US-Future-Stände zur Verfügung. Der FDAX erweist sich hierbei wieder mal als "Frühstarter" - zumindest bis 15:30.

@amazon95

Das war ja eine exzellente wissenschaftliche Abhandlung! Mal sehen ob ich da mithalten kann?

Das Orderbuch zu checken ist eine meiner Vorgehensweisen, um die Kräfteverhältnisse und damit die "Qualität" der Einstiegssignale , vor und zum Zeitpunkt der Signalgenerierung, besser abschätzen zu können. Weshalb ich ja auch zu bestimmten Handelszeiten einfach nicht handle, da das Volumen einfach zu gering ist um diesen Umstand nutzen zu können. Qualität setze ich da unter allen Umständen vor Quantität. Man muss einfach die "Angst" abbauen, ein Signal zu verpassen.

Bereits im Vorfeld eines Signals lassen sich hier ziemlich gut Preisniveaus ausmachen (welche zwar auch gut in den Candle-Charts sichtbar sind, aber eben ohne Handelsvolumen und das ist nun mal das wichtigste Moment einer lukrativen Kursbewegung), die bei einer Verschiebung in die eine oder andere Marktrichtung eine dynamische Kursbewegung prognostizieren. Das Problem ist nur, dass sich dieses diskretionäre Element meiner Handelsstrategie nicht in einen Backtest einbauen lässt. Zudem bedarf das "Lesen" des Orderbuches einiger Übung und ein "schnelles" Auge um daraus Profit zu schlagen. Sicherlich gibt es hier auch einige nützliche Tools welche die Daten des Orderbuches visuell aufbereiten und so die aktuellen Kräfteverhältnisse besser darstellen.

Grundsätzlich kann man festhalten, dass sich die Kräfteverhältnisse im Vorfeld eines potentiellen Signals, einmal von externen Einflussfaktoren bei (Schock)-Ereignissen abgesehen, relativ "langsam" umkehren. Meist stellt es sich so dar, dass zunächst Überhänge, welche die aktuell vorherrschende Marktrichtung bestimmen, abgebaut werden müssen. Erst wenn dann sozusagen das "Preisgleichgewicht" zwischen Angebot und Nachfrage kurzfristig widerhergestellt wurde, kann sich die Preisbewegung umkehren, wodurch dann erst ein lukratives Signal gehandelt werden kann, da die ursprünglich "preisbestimmende" Fraktion der Marktteilnehmer sozusagen ihrer Kraft beraubt wurde. Man kann das auch sehr gut bildlich mit einem Fahrrad vergleichen das an Schwung verliert. Solange das Rad mit entsprechender Geschwindigkeit unterwegs ist fährt es stabil in eine bestimmte Richtung. Sollte es aber an Geschwindigkeit verlieren, dann wird der (Kurs)-Verlauf instabil und es kommt schlussendlich zu Fall.

Ich hoffe ich bin nicht zu sehr ins Detail gegangen. Aber es ist schwierig diese komplexe Materie, welche zum größten Teil von "Kurzschlussreaktionen" der menschlichen Psyche gesteuert wird, mit normalen Worten verständlich darzustellen.

danke für deine hinweise, sie sind gut nachvollziehbar. :))

@ exlibris, terac

Da dieser Thread, wenn ich es recht herausgehört habe, ja kurz vor der Einstellung stehen dürfte, will ich die Gelegenheit doch noch wahrnehmen für ein, zwei Bemerkungen, Fragen.

1) Daß für die Erfolge der technischen Analyse vor allem der Effekt der SFP verantwortlich ist, will ich nicht ganz glauben. Ein Gutteil mag darauf zurückzuführen sein, aber ein Teil sollte auch der Quantifizierung der Marktpsychologie geschuldet sein.

Zum einen gibt es derartig viele (Kombinations-)Möglichkeiten, technische Analyse zu betreiben, weshalb immer nur eine bedingt große Anzahl von Marktteilnehmern auch die selben Signale sehen.
Zum anderen sehen auch bei gleicher Technik-Indizierung nicht alle Marktteilnehmer das gleiche. Der hermeneutische Zirkel lauert überall.

Dagegen besagt etwa ein Kurs über einem beliebigen Durchschnitt, daß sich, und zwar objektivierbar, der Kurs über dem durchschnittlichen Einstandstandskurs der Marktteilnehmer bezogen auf die jeweilige Periode befindet. Daraus kann man Wahrscheinlichkeiten ableiten über das zukünftige Verhalten. Wohlgemerkt Wahrscheinlichkeiten.

2) Ich habe auch noch mal zurückgeblättert. Ja, gerade Ende Oktober/Anfang November dürfte auch für Swing eine schwierige Zeit gewesen. Viele Signale, aber häufig reichte es noch nicht mal für die 'magischen' zehn-zwölf Punkte.

3) Daß du, Wolfgang, Dein HS nicht einszueins einstellst ist ja nur legitim. Trotzdem eine Nachfrage: ein Blick ins Orderbuch sollte doch die Signalqualität auch noch mal erhöhen, oder bin ich da zu naiv?.
Bei dem überschaubaren Raum des Profitziels müßte man doch die Marktsituation zum Zeitpunkt des Signals, oder auch sonst, insofern abschätzen können, als ablesbar ist, wo auf der Bid- bzw Ask-Seite ein Überdruck besteht, der sich in Form zumindest kurzfristiger Kursbewegungen auch abbauen dürfte.
Wenn man also zB, ganz einfach gedacht mal, um 4150 herum ein vom Volumen her höheres Bid hätte als die nächsten und nächsthöheren Asks abdecken können ist damit zu rechnen, daß der Kurs in diesen Unterdruck hinein steigen wird; und vice versa.


Jetzt noch einen schönen Sonntag,
gruß amazon95

Auch der letzte Short-Trade hätte sein Profitziel schlußendlich dann doch noch erreicht.


Tagesrückblick:

Am heutigen Handelstag waren 2 Short-Signale und 1 Long-Signal umzusetzten. Alle drei Trades konnten an ihren Profitzielen geschlossen werden. Zusammen macht dies eine Tagesperformance von +32,5P bei einer Trefferquote von 100% und einem Average-Trade von +8,5P.

@ exlibris

Wir sind völlig einer Meinung. Anders habe ich es mit den von mir benutzten HS auch nicht gemacht.

Schönen Gruß,
Falk