Tagesrückblick:

Aufgrund des schwierigen Marktumfeldes fällt dieser eher verhalten aus. Am heutigen Handelstag waren 3 Short-Signale und ein Long-Signal umzusetzen. Ein Short-Signal war am Profitziel, eins am SL und das "letzte" Signal EOD glattzustellen da dieser Trade sein Profitziel um wenige Punkte verfehlte. Das Long-Signal verfehlte sein Profit-Target ebenfalls knapp und war daraufhin am SL glattzustellen. Macht zusammen +4,0P bei einer Trefferquote von 50% und einem Average-Trade von knapp +1,0.

Der zweite Short-Trade konnte am Profitziel mit +12,5P (+937,5 €) geschlossen werden.

@ Exlibris
sorry, habe meine (fehl)einstellung nicht sofort bemerkt.

Nichts angelo

@ exlibris
als neulinge wage ich mal die frage:
was sprach einem short um 16h30 entgegen?

Zweiter Versuch. Aktuelles Short-Signal bei 4147,0. SL auf 4160,0. Target bei 4134,5. Handel mit 3 Kontrakten.

Der Short-Trade wurde soeben bei 4156,5 mit -6,5P (-487,5 €) ausgestoppt.

Da mir der Trade nun schon zu lage ohne Dynamik andauert, stelle ich zwar nicht glatt, aber ziehe den SL eng auf 4156,0 nach.

@terac

Getreu meinem Motto "Nichts ist so stark wie eine Idee deren Zeit gekommen ist" steht am Anfang ein einfaches System das zunächst einaml über Backtests eine gewisse Profitabilität und Stabilität vorweisen muss.

In einem zweiten Schritt fließen dann natürlich auch diskretionäre Elemente ein, die leider nicht backgetestet werden können, aber durchaus die Profitabilität nochmals steigern sollten. Den Orderbuch-Einblick habe ich ja bereits weiter unten im Thread erläutert.

@ exlibris

Danke dir für deine sehr interessanten Ausführungen. Ist soweit alles klar. Ich dachte nur, dass du mit dem 10Punkte Swing-System generell mit 12,5 Punkten Brutto-Risiko von Beginn an ausgehst und Chart-Marken nicht betrachtest.

Damit wird das System natürlich wieder ein Stück komplexer (und damit schlechter testbar), aber generell müsste das System dadurch insgesamt besser werden.

Ich vermute, du arbeitest auch nach folgendem Schema:

1) Ausgehend von einer Idee wird ein möglichst einfaches System konstruiert, das auch testbar ist. Das Grundsystem muss an sich schon gut funktionieren.

2) In der täglichen Anwendung fließen dann durchaus individuelle Entscheidlungen mit ein, die sich aus praktischer Sicht als sinnvoll erweisen. Ein Backtesting ist damit nicht mehr so einfach möglich, man verläßt sich dann halt auf seine Erfahrungen.

Schöne Grüße,
Falk

@terac

Es ist natürlich "unangenehm" um 0,5P ausgestoppt zu werden, deshalb hier an dieser Stelle mal etwas zur grundsätzlichen Vorgehensweise bezüglich Risk- und Moneymanagement - so wie ich es handhabe.


1. Nimm einfach mal an ich handle den FDAX mit einem Account i.H.v. 60.000€. Das hinterlegte MM erlaubt mir damit max. 4 Kontrakte zu handeln.

2. Das Short-Signal wurde um 09:45 bei einem Kurs von 4148,0 generiert.

3. In einem ersten Schritt betrachte ich nun das Initial-Risiko (dies ist äußerst wichtig) bezogen auf einen sinnvollen charttechnischen SL. Der lag zu diesem Zeitpunkt ziemlich weit weg bei 4172,0 (0,5P über dem bisherigen Tageshoch).

4. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse den Trade sausen, da das Risiko -24,0P (-2.400€ bei 4 Kontrakten) betrug und somit die normalerweise verwendeten -12,5P übersteigt. Der Grund liegt einfach darin, dass ich lt. meinen Riskmanagement nicht mehr als -3% Verlust pro Trade eingehen darf. Dies wären max. 1.800€ gewesen (3% von 60.000€). Oder ich reduziere das Risiko über die Kontraktzahl. Somit teile ich einfach das max. Risiko von 1.800€ durch -24P und erhalte dadurch 3 handelbare Kontrakte.

5. Ich handle also statt 4 Kontrakten lediglich 3 Kontrakte zunächst mit einem SL bei 4172,0. Den SL ziehe ich dann in einem weiteren Schritt auf ein charttechnisches Niveau nach. Dieser lag mit der 10:45-Candle auf 4162,5.

Ergebnis: Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt des Trades an meine Risikovorgaben gehalten und habe nach Reduzierung des IS nun sogar ein Risiko von nur -937,5€ oder -1,56% bezogen auf mein Kapital von 60.000€. Das Risiko und der Exit ist nun mal das Einzige in diesem Geschäft das man kontrollieren kann.

Anhand dieser Abfolge kannst Du sehr schön erkennen, dass der Einstieg fast zufällig gewählt werden könnte. Ausschließlich das Risk- und Moneymanagement entscheidet dann über einen Gewinn- oder Verlusttrade.

@ exlibris

9:45 war doch eigentlich nicht richtig regelkonform (MA-Historie stieg noch), oder ???

Ich habe leider nicht darauf geachtet

Gruß Falk

Hallo exlibris,

ich bin mit 9:45 dem Close bei 4148 short gegangen und leider
bei 4160,5 ausgestoppt worden

Gruß Falk

Aktuelle Positionierung:

Short mit 3 Kontrakten bei 4150,0. SL liegt bei 4162,5 (ursprünglich 4172,0). Das Profitziel bei 4137,5.

@ exlibris,

schön, ich dachte schon du machst den thread hier dicht.

@pop2pop

Ich gebe doch immer einen Tagesrückblick


Zunächst war die Long-Position am SL glattzustellen.

Long-Trade (FDAX): (Entry: 29.11.2004/11:00 - Exit: 29.11.2004/14:58)
Trade-Nr. 80
Kontrakte: 2
Buy-Market: 4217,0
Sell-Stop: 4213,0 (SL)
Sell-Limit: 4227,0 (PT)
Loss: -4,0P (= -200,0 €)



Die restlichen Signale reiche ich als Tagesrückblick nach, da mir die gehandelte Variante zu viel Arbeit macht.


Tagesrückblick:

Am heutigen Handelstag waren 3 Long-Signale und ein Short-Signal umzusetzen. Ein Long-Signal war am Profitziel, eins am SL und das "letzte" Signal EOD glattzustellen da dieser Trade sein Profitziel um 0,5P verfehlte. Das Short-Signal erreichte sein Profit-Target. Macht zusammen +21,5P bei einer Trefferquote von 75% und einem Average-Trade von knapp +5,5P.

auch der letzte trade hats noch zum Profit geschafft.

@ exlibris,

wäre super nett und für alle hilfreich, wenn du gelegentlich eine Tageszusammenfassung veröffentlichen könntest; nur so zum Vergleich ohne Kommentar und Positionierung.

hallo exlibris,

antworte mal auf meine pn-mail!! danke!!

blueeyemax

@pop2pop

Schön, dass sich hier im Thread noch jemand "tummelt" der den FDAX auch Realmoney handelt. Das erhöht das Feeling für reale Trades und stellt somit eine Bereicherung für diesen Thread dar. Papertrading und theoretische Seminare sollten hier in der BRD in naher Zukunft auch keine "Daseinsberechtigung" mehr haben. In USA wird man diesbezüglich sowieso schon nicht mehr ernst genommen, wenn man nicht Realmoney-Seminare anbietet. Für mich gibt es übrigens derzeit keine Alternative zu IB.


@eddie

Ich wollte zwar keine weitere Setup-Regel mehr bekanntgeben, aber das HS arbeitet mit einem "09-11:00-Tagestrendfilter". Dieser stand definitiv im Long-Modus. Von daher ware ein Re-Entry Long angezeigt.

1. Der Oszillator musste aber erst aus seinem überkauften Bereich zurückfallen und somit wieder zwischen >50% und <70% notieren,
2. zusätzlich ein SK über WMA9 und
3. ein steigendes MA-Histogramm vorliegen.

----> Long-Re-Entry

@lotte

voila`, du brauchst natürlich level II.