Average True Range

      Hi,

      die Stop- und Trailengine von stock-profi ist klasse.
      Allerdings sind damit bestimmte Modi, wie Buy at Close oder gleichzeitiges ausgestoppt werden UND der Einstieg zum Close nicht möglich, daher brauchte ich meinen eigenen Code.

      Werde in nächster Zeit vielleicht mal nachfragen ob sich das schon geändert hat
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Das geht nur, wenn du die Kaufbedingungen für dieses Relative Strength Index Zone System in den Code miteinbaust bzw. meine Entrybedingungen damit austauscht.

      ach, hab den Threadtitel etwas umbenannt in Average True Range :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @ hintman

      habe mir den Thread Moneymanagemant --- Antimartigale... auf TI angeschaut. Ich kann leider die hintman test strategie nicht auf einen anderen Chart anwenden bzw. dann auf andere Indikatoren. Beim Speichern und nachher übersetzen kommt Fehlermeldung. Im Prinzip geht es mir aber nicht um die CCI Strategie, du hast ja selbt gesagt, du hast es nur als Test verwendet. Was für mich interssesant wäre, ist:

      Als Initial Stopps (IS) sind in allen Basismodulen abrufbar:
      - Standardabweichung (StdDevIS)
      - prozentualer Stopp (PercentIS)
      - charttechnischer Stopp (Charttech)
      - feste Punkteanzahl (FreeValueIS)
      - ATR (Volaabhängiger Stopp) (ATRIS)

      Zusätzlich zu diesem Risikomanagement wurden in diesem Modul folgende 4 Trailing Stopps (TS) programmiert:
      - feste Punkteanzahl, die vom maxHigh bzw. minLow weg gerechnet wird (FreeValueTS)
      - prozentualer TS (PercentTS)
      - Standardabweichung (StdDevTS)
      - ATR (ATRTS)

      Wie kann ich diese, z.b. mit einer vorgegebenen Strategie (nehmen wir Relative Strengh Index Zone System) anwenden?

      vielleicht hättest mal kurz Zeit

      c18
      Tja, wenn du eine kurze Periode und einen engen Faktor gewählt hast, kann das durchaus sein

      Ich empfehle jetzt einfach mal um den Daumen die Periode 20 und Faktor 0,6-1
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      Ok, also wird aus diesen 3 Berechnungen jene mit der größten Differenz ausgewählt und die geht dann in die Berechnung ein. Damit sind dann auch die Gaps berücksichtigt.

      Zum Benutzen in TSE:

      du startest TSE und öffnest dann mittels der Browserfunktion in TSE diesen Know-How Artikel. Dann klickst du rechts unten den ArbBer. 1 an und öffnest ihn.

      dann noch abspeichern, mit F7 übersetzen und dann kannst du ihn schon benutzen. Alternativ ist er auch extra als Download verfügbar, auch in der rechten Spalte des Artikels
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Kenne ich, aber diese Erklärung habe ich einfacher gefunden:

      Welles Wilder errechnet mit diesem Indikator eine Art Volatilität auf Basis der True Range eines Tages.
      Aussage: Die True Range wird in einigen Indikatoren, etwa dem DMI, verwendet, um Tage mit einer geringen Tages-Handelspanne, aber einem großen Abstand zum Vortagesschluss (Gap) korrekt in die Berechnung der Volatilität einfließen zu lassen. Die True Range ist immer positiv und stellt das Maximum der drei folgenden Formeln dar:
      1.)Tageshoch heute minus Tagestief heute
      2.)Tageshoch heute minus Schlusskurs gestern
      3.)Tagestief heute minus Schlusskurs gestern


      Auf dieser True Range wird ein GD gebildet, wobei Wilder einen einfachen 14-Tage-GD empfohlen hat. Das Ergebnis ist die "Average True Range" (ATR). Die Aneinanderreihung der ATR ergibt den "Wilder´s Volatility". Da die True Range immer positiv ist, ist auch die Wilder´s Volatility immer positiv.

      1. Messen der True Range (TR)

      2. ATR = MA<sub>x (TR)
      Haha, also das ist nicht ganz so einfach glaub ich wie du das unten geschildert hast.

      Kennst du diesen Artikel schon?
      tradesignal.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1234

      Entweder wird dann alles klarer oder noch schwieriger, ich warte erstmal auf deine Antwort :)
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      Siehste, und genau darum bin ich mit Trade Signal Enterprise so zufrieden, denn dort ist alles schon fertig programmiert und man zieht einfach alles in den Chart was man braucht. :)

      Aber ich schau mir mal die Formel an und versuche dir das zu beantworten
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      RE: Average Trade Range

      @ Hintman

      Zu früh gefreut. Bin doch noch etwas unsicher geworden.

      Folgendes: Angenommen 15 min Chart. Ich nehme die letzten 14 Balken her. Wie gehe ich jetzt vor um erstmals die True Range zu bekommen?

      Die True Range stellt das Maximum der 3 Formeln dar:

      Als letzte Stab bezeichne ich den jetzigen.

      1. Hoch letzter 15 min Stab minus Tief letzter 15 min. Stab
      2. Hoch letzter 15 min Stab minus Schlusskurs vorletzter 15 min Stab
      3. Tief letzter 15 min Stab minus Schlusskurs vorletzter 15 min Stab

      Der höchste Wert ist dann die True Range.

      Stimmt das erstmals?

      Gehe ich da jetzt her und rechne den SMA der letzten 14 Closekurse aus und multipliziere diesem mit der True Range?

      oder: Geh ich jetzt her und vergleich den vorletzten Stab mit dem vorvorletzten Stab und den vorvorletzten mit dem vorvorovorletzten Stab (puh!) oder geh ich her und vergleiche den letzten Stab mit dem vorletzten, dann den letzten Stab mit dem vorvorletzten, dann den letzten mit dem vorvorvorletzten....
      und dividiere dann durch 14.

      Vielleicht hast mal eine ruhige Minute.

      c18

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cranberries18“ ()