Nachdem die Tests von DCX und ALV kein brauchbares Ergebnis gebracht haben, kommt nun mit ALT ein weiterer Kandidat auf die Watchliste.
Aufgrund der ähnlichen Berechnung sind die Signale bei CCI + Williams nahezu „deckungsgleich“ und dienen somit dem Vergleich.

sm

Wie man im Chart-Bild deutlich sieht, war ich doch etwas früh mit dem Entry.
Der Schlusskurs vom Mittwoch hätte eine sofortige Liquidierung der Position erfordert.
Sollte der Schlusskurs am Freitag (03.12.) über 46,30 liegen, realisiere ich den Verlust, da andernfalls ein Knockout in der kommenden Woche eintreten könnte.
Der Re-Entry erfolgt erst mit Signalgenerierung.

AM 01.12. wurde der Short CB0EA7 zu 4,50€ (DB1 45,05€) gekauft.

Bei DB1 kann es möglicherweise in der nächsten Woche ein Short-Signal geben. Da die Short-Bewegungen immer sehr kurz und heftig sind, lege ich bei 45,00 € ein Limit in den Markt.
Der Trade ist bei einem stärkeren Up-Move nicht ganz ungefährlich, da der Turbo relativ nahe am Knockout "sitzt".

sm

Die Long-Position bei AMZN habe ich soeben bei ~37,70 - CB 777A zu 1,05 € eröffnet. Auf den heutigen Schlußkurs bin ich gespannt.
sm

Am Montag versuche ich nun das PTP-Signal nachzuholen, da dass CRV relativ akzeptabel ist. Der Stopp liegt bei 37,91 $ bis 37,79 $ per SK.
Sollte es ein Fehltrade werden, wäre das Signal zu eleminieren, da die Trefferquote dann unter 80% sinken würde.
sm

Am Montag kam nun das dritte Long-Signal (100%-Signal).
Nach gut 20% Anstieg traue ich mich nicht mehr, und warte weiterhin einen Rücksetzer ab.
sm

Am Donnerstag zur Eröffnung ergab sich das zweite (zuverlässige) Long-Signal bei AMZN, was sicherlich auch andere Marktteilnehmer gesehen haben.
Im Tief lag AMZN am Donnerstag bei 37,64 $. Ich bleibe bei meinem Kauflimit von ~ 37,20 $, was auch in er kommenden Woche Gültigkeit hat.

sm
(Bei DB1 wäre klar der nachgezogene TS (diesmal) die bessere Variante gewesen. Was soll´s.)

Das Long-Signal von AMZN ist ziemlich knapp. Ich werde es aber trotzdem traden. Kaufe 800 St. CB777A zu =<1,03 (AMZN =< 37,20).
Vermutlich brauche ich hier etwas Geduld.
sm

Mit einem intraday-Kurs > 42,00 € wurde das intraday-Verkaufsziel (~7,0%) erreicht. Daher stelle ich die Position zum Kurs von 41,95 € - Turbo CB5YC3 9,10 € - glatt. Es verbleibt ein Gewinn von ca. 40% im Turbo bzw. 192 € inkl. Gebühren.

Wer den Long-Trade weiter ausreizen möchte, kann als intraday-Verkaufsziel 42,..... € verwenden bzw. alternativ den TS oberhalb von ~ 40,00 € per Schlusskurs platzieren.

sm

Hier möchte hier den zweiten Wert vorstellen, der vermutlich zu Beginn der nächsten Woche ein Signal liefern sollte.

Der CCI(11) ist hier auch anwendbar. Allerdings sind die Abweichungen der Signalhistorie zum TS-Chart zu groß, sodass ich diesen Indikator unberücksichtigt lasse.

sm

Sofern DB1 zu Beginn der kommenden Woche "wenigstens" seitwärts läuft, so sollte PTP+SL dann schon bei Entry ~39,00 € liegen.

sm

Bisher verlief der Trade sehr ordentlich.

sm

Hallo Michael

bei 10-20 Trades kann man sicherlich nicht von einer Strategie sprechen.
Es ist eigentlich die Charakteristika zwischen Underlying (Aktie) und Indikator (mit getesteten Einstellungen) über ein begrenzten Zeitraum.
Da dies nicht auf statistische Zufälle beruht, zeigen meine praktischen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Nur die Anwendung auf Hebelprodukte ist für mich „neu".
sm

1. Trade

Hallo Roti,
Der "Sinn" des Testes vor dem Einstieg ist ein Anderer:
Zwingend vorgegeben sind >80% Trefferquote und 30% Gewinn pro Jahr (inkl. Trading-Gebühren). Der Testzeitraum beträgt immer genau ein Jahr.
Nun können von einen Signal zum Nächsten schon mal 3-4 Wochen vergehen. Fallen da 1 oder gar 2 gute Gewinntrades raus und eine der beiden zwingenden Vorgaben werden nicht mehr erfüllt, so wird der Trade nicht eingegangen.
Mit dem Kauf zum nächsten Eröffnungskurs sollen auch indirekt nach- oder vorbörsliche Entwicklungen (z.Bsp. Gewinnwarnungen etc.) in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden können.

Wenn das Gewinnziel erreicht ist, steigt man generell derzeitig komplett aus.
Die verschiedenen Varianten (nachgezogenen TS, Teilverkäufe usw.) spiele ich zu einem späteren Zeitpunkt durch.
Derzeitig hat die Erweiterung der Watchliste, was schwer genug ist, Priorität.

Viele Grüsse aus Freiberg
sm

sm

Die Idee ist nicht unbedingt neu. Es sollen generell nur einfache Signale (ein Indikator) berücksichtigt werden, die folgende zwei Voraussetzungen erfüllen:
- Trefferquote >80% bei mindestens 10 Trades pro Jahr
- Gewinn > 30% (inkl. Gebühren)

Berücksichtigt wird ein Trailing-Stopp (in%) und ein Gewinnziel (in%); beides per Schlußkurs.
Der Kauf der Position erfolgt generell zum Eröffnungskurs des Folgetages.
Bevor die Kauf-Order erteilt wird, wird das Signal nochmals getestet.

In die Tests einbezogen werden DOW-, Nasdaq- und Dax-Aktien, bei denen ein open-End-Zertifikat verfügbar ist. Begonnen habe ich die Tests mit dem PTP-Indikator. Der Optimierungszeitraum beträgt 1 Jahr.
Derzeitig stehen zwei Werte (AMZN und DB1) auf der Watchliste. Da die Tests umfassend und “zeitraubend” sind, wird sich die Watchliste nur langsam erweitern lassen.

Ich stelle die Signale mit den TS-Chart´s ein. Für die Kursberechnung und Tradeausführung sind aber die Yahoo-Kurse maßgebend, sodass geringfügige Abweichungen möglich sind.

Es wird für den Kauf pro Position ein Aktienwert von 3.000 Euro angesetzt. Die Stückzahl der open-End-Zertifikate ist in Abhängigkeit des Hebels äquivalent, da ein intraday-TS ermittelt und berücksichtigt wird.
Ich beginne mit einem Depot-Wert von 6.000 Euro und gebe später Erläuterungen/Hinweise zum Moneymanagement.
sm