Musterdepot - Multi Strategie

      @amazon95

      nach einer längeren seitwärtsphase wie gestern und heute ziehen sich die bollinger gerne mal so eng zusammen.

      in der vergangenheit habe ich festgestellt das ein ausbruch allerdings erst interessant wird (meistens) wenn diese verengung länger dauert.

      wird sie bei so kurzer dauer verlassen dann öffnet sich das band zwar ein bisschen, endet aber meist in einer breiteren rangebewegung.

      die aktuelle range lautet fdax 4366-4387

      bei 4375 nun short

      grund sind insb. die letzten bärischen handelsstunden

      virtueller stop erstmal kurz über dem hoch. der markt hätte dann nach oben noch platz bis ca. 4400-4410 wo dann der obere trendkanal im tageschart verläuft

      ziel ist im groben bei 4250 zu suchen.

      2500 stücke short per 4375 in Depot 1

      eine kleinen trade habe ich mir gerade erlaubt, der aber nicht aufgenommen wird.

      nur zur dokumentation des unterschied future/hebel



      bei durchbruch von 4300 kauf 2500 (nur zum vergleich mit fdax) hebel shorts (4299,50)

      bei durchbruch von 4295 kauf 2500 hebel shorts (4294,00)

      der 2. durchbruch wurde nicht bestätigt, d.h. es war ein fake und kein 15min schluss darunter.

      normalerweise hätte der stop nun bei 4293,50+15=4308,50 gelegen.

      da der 2. ausbruch aber nicht geland und der kauf trotzdem stattfand wurde diskretionär bei 4301,50 der verkauf der gesamt position veranlass

      kauf 1: 0,67
      kauf 2: 0,71

      verkauf: 0,63

      verlust 0,06*5000=300,-- eur
      kosten: 2 käufe+ 1 verkauf= 30,--
      gesamt: 330,00

      zum vergleich:

      fdax 4299,50 1 kontr
      fdax 4294,00 1 kontr

      5000*0,055= 275,-- eur
      nehmen wir mal die hohen standardgebühren dt. diskount borker:
      25,--= 300,--

      hier stellt man sich also über zertis 30,- eur schlechter, wobei die kurse noch sehr gut gestellt waren (dt. bank zertis)

      denn 6 cent übers zerti (incl. 2 cent spread) und 5,5 beim future kann man beim zerti nicht meckern.


      verlust: 0,06*4000

      morgen heißt es erstmal

      KÖLLE ALAAAAF ...

      da werd ich schön feiern gehn. vormittag mit nem netten kölsch in der bank und dann gehts nach kölle.

      von daher kein trading.

      außerdem bin ich mir derzeit recht unsicher mit meinen tradingmethoden, was mich dazu veranlasst hier erstmal ein paar tage pause einzulegen und gedanken zu ordnen.

      keine der bisherigen methoden hat bisher die gewünschten verbesserungen gebracht die da wären:

      hohe tq (>70%)
      g:v mind. 1:1

      außerdem lässt sich mit den vorhandenen instrumenten (heblis) sehr schlecht im sehr kurzfristigen zeitfenster traden.

      daher muss ich mal einige überlegungen anstellen und das depot etwas ruhen lassen.

      ich möchte nun das depot auch dazu nutzen eine andere art von money management zu testen

      ich will das pyramidisieren testen.

      das sieht wir folgt aus


      1. position wird "frei schnauze" antizyklisch aufgebaut und mit einem ca. stop von 25 punkten versehen

      2. position wird bei ptp auslösung gekauft, ab jetzt gilt für die gesamt position der ts von 15 punkten

      3. position wird gekauft wenn wir die ptp auslösung hatten, die position ein paar punkte zurückgelaufen ist (als einen neuen orientierungspunkt geschaffen hat ) und anschließend den ptp wieder überläuft. ein paar punkte weiter liegt nun der auslösepunkt


      ein beispiel

      der fdax steht bei 4210 und wir kaufen uns antizyklisch in eine position rein


      1000 stücke zu 4210, stop 4185


      nun wird der ptp bei 4220 ausglöst stop 4205

      wir kaufen 1000 stücke, wir haben nun 2000 stücke zu 4215 im durchschnitt

      nun bekommen wir einen rücklauf auf 4215, diese zahl hält anschließend laufen wir auf 4225
      hier wird die 3. position aufgebaut, wir halten nun 3000 stücke mit einem durchschnitt von 4218,33 punkten. der stop liegt auf 4210

      Risiko der gesamtposition= ca. 240,- eur plus insg. 40,- eur gebühr, statt 20,-

      Ertrag bei z.b 40 punkten gewinn=1200,-- minus 40,- eur gebühr.

      läuft die position direkt gegen mich dann wird erst gar nicht aufgestockt.

      depot2

      variante 2 fällt nun aus

      depot1:

      der short ptp hat geswitcht, ich habe das nicht in einen trade umgesetzt.

      voraussetzung wäre derzeit ein 15er close unter 4288 oder ein direktes durchbrechen von 4286. die beruht auf einem zusätzlichen trendfilter den ich nun im chart habe. muss erstmal testen wie das sich aufs ergebnis auswirkt.