Musterdepot - Multi Strategie

      für Depot2 gibt es noch eine 2. spekulative alternative:

      ich erwarte das wir heute die 4300 überqueren.

      schließen wir noch in der ersten stunde das kassa dax gap tendiere ich zu einem long mit kursziel über 4300.
      sehr spekulativ. die sache hat sich erübrigt wenn wir im kassa dax unter 4260 fallen.

      ab heute möchte ich gerne ein 2. diskretionäres hs testen das dem hs in depot 1 genau entgegengesetzt, nämlich antizyklisch arbeitet.

      um einen direkten vergleich zu zu haben wird depot2 auf 5000,- eur herabgesetzt. der rest wird in depot 3 verbucht, das aktuell nicht genutzt wird.

      Herangehensweise:

      ziel ist es antizyklisch in eine position einzusteigen nach einem längeren 60min trend.

      mindesbedingung ist ein sstoch (9,6,4) im extrembereich und ein abnehmendes macd histogramm wobei der macd selbt im extrembereich liegen sollte.

      nun soll möglichst gezielt an einem widerstand/einer unterstützung gekauft werden. Der IS sollte bei 30- max. 40 punkten angesiedelt sein und kann später nachgezogen werden. die position wird zu beginn mit 1500 stücken eröffnet und kann später auf 3000 stücke erweitert werden.

      1. ziel sind 20 punkte. aufgrund des Risikos der antizyklischen Position soll hier schon die 1. hälfte veräußert werden. ziel der 2. hälfte ist dann im besten fall der gegenüberliegende extrembereich der indikatoren oder wiederum untertstützungs/widerstandszonen.


      los gehts heute morgen. geplant ist der einstieg in einen put wobei die zone nach eröffnung festgelegt wird.

      ich möchte nun erstmal eine interessante erkenntnis zu der wichtigkeit von einstiegen mitteilen:

      ich habe mich gerade mal 2 stündchen hingesetzt und etwas herumgebastelt:

      zuersteinmal habe ich alle ptp switches im 15 min chart aufgezeichnet (ohne interpreatation und ohne betrachtung des 60er charts)

      Januar 05:

      46 Signale
      16 treffer
      30 looser

      wie erwartet

      nun der erste filter:
      alle signale nach 18:00 uhr und zwischen 12:00 uhr und 14:30 verschwinden

      33 signale
      13 treffer
      20 looser

      Ergebnis (von switch zu switch) -18,5 punkte

      nun der zweite filter:
      alle signale die durch ein gap übersprungen wurden und daher höher entstanden verschwinden:

      und schon wirds profitabel:

      plus 54 punkte
      15 looser
      10 treffer

      bisher alles ohne berücksichtigung von spreads

      ab jetzt mit spread incl.
      dritter filter:

      IS 15p(incl spread) zu anfang und ts (15p excl spread) ab plus 2
      der ts läuft maximal bis einstand, danach übernimmt der gegen-ptp.
      bei plus 40 findet ein zielverkauf statt

      ergebnis: 136 punkte
      11 looser
      8 winner
      6 mal mit 0 punkten raus

      nun wollen wir im vierten schritt das ergebnis glätten:
      1. verkauf nach 15 p (incl spread)
      2. verkauf wir vorgenannt

      ergebnis der varante alleine: 76 punkte
      13 winner
      12 looser

      nun kombiniert bleibt das verhältnis 13:12 aber das ergebnis steht auf 106 punkten nach spread


      dies ist eine vollautomatik. d.h hierbei gibt es keinerlei diskretionäre entscheidung. jeder ptp (bis auf die durch die filter aussortierten) wird gehandelt.

      ich will damit nur einmal aufzeigen was das positionsmanagement aus einem scheinbar vollkommen unprofitablen system (34% trefferquote und nach spread und gebühren negatives gesamtergebnis) machen kann.

      große chancen gebe ich diesem short diesmal nicht. die 60min candle hat leider nicht so rot geschlossen wie gehofft.

      der trade ist eingegangen und war leider nicht mal einen punkt im plus. in sofern gilt weiterhin der initial stop. dies ist wohl die ärgerlichste situation die immer dann entsteht wenn man genau am tief geshortet hat :-(.

      Hey klasse, das letzte Mal als ich Zeit hatte reinzuschauen, war das Depot glaub ich unter 5000! Hoffentlich wirkt die Disziplinierung noch lange, viel Glück!
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Der Markt ist ja übers Wochenende stark hochgetaxt worden. Aktuell taxt lang und schwar 4218, das entspräche ca. 4230 im fdax.

      Die noch bestehende Position wird morgen bei 4223 im Fdax (oder bei gap auch höher) ausgestoppt. Durch den 1. Teilverkauf mit plus 17 punkten sollte ein minus nicht mehr möglich sein.

      Ein Long wird allerdings aufgrund des Gap Up nicht zustande kommen können. Hier muss wohl für den nächsten Trade dann der Nachmittag abgewartet werden.