Candle60 im Bund Future

      Nach den Daten bei Taipan hätte man meiner Meinung nach bereits gestern zum Handelsschluß um 19 Uhr den Long Trade bei 119,02 mit -0,03 schließen müssen.
      Streng systematisch wäre man dort meiner Meinung nach schon wieder Short gegangen:
      Schnitt CCI mit dem GD lag mit der Kerze vor und der Close war minimal unter dem EMA 5.

      @Itsmie
      Nach meinen Daten hätten wir, mit Deiner wie ich finde sehr guten 4 Ticks Kerzen Regel, auch mit der 9-10 Uhr Candle kein Signal. Bei mir war der Körper nur 2 Ticks.

      @ itsmie

      Bei eher seitwärts laufendem Band sagt das, daß wiederum mit erhöhter Abprallgefahr zu rechnen ist, genauso wie vorhin bei der Short Position.

      Und dann muß man sich entscheiden, geht man das erhöhte Risiko ein, oder setzt man gerade auf einen Durchbruch.
      Ich würde da nicht long gehen, aber das muß jeder selbst sehen. Bei einem Close über dem Kanal sähe das schon anders aus.

      gruß amazon

      hin und her macht taschen leer, unter diesem motto bricht (das rein systematische) candle 60 im fgbl gerade ein, während der bund future einfach nur eine verschnaufpause nach der vorangegangenen rallye einlegt.

      neues longsignal um 14:00 bei 119,03. shorttrade von 10:00 somit -15 ticks.

      diskretionär betrachtet sieht dieser einstieg aber schon vertrauenserweckender aus, als die letzten drei. das entry liegt genau am oberen band deines (20,1) keltner channels, amazon, aber was sagt uns das?

      gruß itsmie

      @ itsmie

      Ja, denke auch, daß das zufällig war. ICh würde mich auch nicht, und habe es ja auch nicht, darauf verlassen.

      Den Kanal untersuche ich derzeit auf seine Möglichkeiten als Signal Filter (zB beim Long Signal von gestern 15 UHr) als auch als PT.

      Das will aber eben gut bedacht sein, um nicht gute Möglichkeiten zu verpassen. Bin noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen, und bin mir auch nicht sicher, ob der Channel Einsatz als Regewerk überhaupt zu formulieren ist oder obs im diskretionären Bereich bleibt.

      Meine Hinweise hier sind deshalb auch nur mal als Anregung zu verstehen.

      gruß amazon

      PS Daß man den Kursverlauf des BuFu (jetz grad wieder hoch auf 118,88 ) mit Hilfe des KCH beschreiben kann (Abprall von unterer Kante), läßt sich eben nicht ganz von der Hand weisen, und ließe sich in Trading Strategien verwenden.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      @ amazon

      das der chart des endloskontraktes zwei fehlsignale weniger aufweist würde ich dann doch mal in den bereich der zufälligkeiten stellen.

      zum kch werde ich mich demnächst mal äußern, ich muß da erst noch ein bißchen studieren.

      und 'ne sinnvolle closing-regel scheint mir gerade einer der schwierigsten aspekte eines systems auf den bufu zu sein, solange man nicht -wie exlibris- mit profit target arbeiten will. aber das weißt du ja auch schon...

      gruß itsmie

      @ itsmie

      Ich füge mal einen Chart an, der den Endloskontrakt zeigt; offensichtlich hätte man nach diesem Chart einfach weiterhandeln können.
      Danach hätte es ein long Signal am 8.12. um 17 UHr gegeben -> mit TS Auslösung; ein Short Signal dagegen wäre gar nicht zustande gekommen unterdessen.
      Erst heute um 9 (aber nach so einem Doji?) bzw um 10.

      Besonderes Augenmerk sollte man vielleicht doch nochmal auf den Keltner Channel legen. Das letzte Long SIgnal kam mit einem Close genau an der oberen Channel- Kante (nicht sehr verheißungsvoll).

      Der Channel weist auf einen Seitwärtsschwenk mit leicht aufwärts gerichteter Tendenz hin, und er verengt sich, also erst mal wäre demnach etwas Beruhigung angesagt (bis zum nächsten Ausbruch).

      ICh würde wegen des Kanals auch den SL relativ schnell auf den Bereich des EMA5 nachziehen (für den Fall, daß an der unteren Kanalkante ein Abpraller käme).

      gruß amazon
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      ich traue es mich zwar kaum, es hier reinzustellen, aber formell lag um 10:00 ein shortsignal vor, auch wenn der kerzenkörper mal gerade das geforderte minimum von 4 ticks umfasste. diskretionär sieht das mit den zwei (mittlerweile drei) dojis nebeneinander natürlich nicht sehr vertrauenserweckend aus. aber wer das tatsächlich handelt wird/muß ohnehin seine eigenen schlüsse ziehen.

      somit short zu 118,88; longtrade von gestern damit -17 ticks.
      dezember gesamt: 8 trades, -22 ticks, avg trade -2,75 ticks, 37,5% treffer.
      wie gesagt, das ganze bei stur sytematischer umsetzung, unter hinzuziehung diskretionärer entscheidungen hätte man hier sicherlich eine bessere performance.

      gruß itsmie

      @ eistee

      danke! dann werde ich das auch entsprechend ansetzen. long somit seit 119,05.
      dezember gesamt: 7 trades, -5 ticks, avg trade -0,71 ticks, 42,86% treffer

      zum ts: sowas hatte ich auch schon mal überlegt. bei meinen backtests wurde dabei aber der ein oder andere (erfolgreiche) trade ausgesiebt. schätze, man muß hier lange datenreihen checken, um herauszufinden, was sich auf dauer am besten rechnet. beim gestrigen short wäre man damit jedenfalls deutlich besser gefahren und hätte einen verlust von 28 ticks "eingespart".

      gruß itsmie

      Bei Taipan lag ein schon sehr deutlicher Schnitt im CCI mit dem GD vor. Der CCI 11 war um 15h bei 94,75 und der GD 8 auf den CCI bei 71,37.

      Damit wäre der Trade von 11 Uhr auch nur mit -0,17 geschlossen wurden.

      Zum Trailing-Stopp:
      Ich würde nach einem Buchgewinn von +0,15 den Stop auf jeden Fall auf die Eröffnung nachziehen, oder zumindest auf Eröffnung -0,05.

      @ eistee

      vorweg zunächst einmal: der shorttrade wurde mit - 29 ticks ausgestopt.

      zu dem longsignal: in meiner einstellung fand der cci-schnitt erst um 16:00 statt, da aber betrug der kerzenkörper nur 3 ticks, ich hatte (zumindest für mich) als zusatzbedingung zu hintmans regeln 4 ticks verlangt.
      meine einstellungen (12/9) sind durch die schlußkerze um 19:00 aber immer geringfügig different zu 11/8, so dass es schon sein kann, dass du andere werte hast. wenn der schnitt vorlag war es im sinne der systemregeln sicherlich ein longtrade.
      aus diskretionären erwägungen war es hier zwar fraglich long zu gehen (unmittelbar unter letztem top), aber da es mir ja erstmal um die systematische untersuchung geht, werde ich den trade als longeinstieg zu
      119,05 aufnehmen.

      gruß itsmie

      um 11:00 hatten wir ein shortsignal bei 118,88 mit stop auf 119,17.

      auch wenn dies mal wieder nicht sonderlich vertrauenserweckend aussieht, sind doch alle signalbedingungen erfüllt. ich nehme es daher als shortentry auf.

      der longtrade wurde mit +24 ticks vorher ausgestopt.

      dezember gesamt: 6 trades, + 12 ticks, avg trade + 2 ticks, 50% treffer,
      wobei -wie erwähnt- im interesse einer systematischen erfassung, der beste trade (+ 60 ticks) wegen des überkauften cci nicht berücksichtigt ist.