Candle60 im Bund Future

      @ itsmie

      Mißfallen triffts nicht ganz, sondern es ist genau das, was du sagst, man muß sich beim TS im Grunde entscheiden, ob man vor allem versucht, in den längeren Trendbewegungen drin zu bleiben oder ob man die kürzeren Swings mitnehmen will, danach richtete sich der TS.
      Dummerweise gibts ja nicht nur Phasen wie die seit mehreren Tagen.

      Aber ich denke auch, daß der 20/15 grundsätzlich angemessener ist. Wenngleich sich mir da dennoch die Frage stellt, ob man einen Trade, der schon 20 Punkte im PLus war (was für einen 'normalen' BuFu schon ne ganze Menge ist) unbedingt praktisch nur neutral abschließen muß.

      Leider bin ich nicht in der Lage, das automatisiert backtesten zu können.

      gruß amazon

      da ich gestern nachmittag abwesend war, trage ich das hier mal nach:

      longentry um 17:00 bei 118,69. mittlerweile ist der ts aktiviert und liegt bei 118,88.
      der vorherige shorttrade wurde mit -28 ticks ausgestopt.

      @ amazon
      mit dem kch muss ich mich erst noch beschäftigen; gestern hatte ich nur mal kurz die standarteinstellung mit periode 7 draufgelegt, da knickte er schon nach unten. mit 20er-einstellung sieht das natürlich ganz anders aus.
      zum ts: was missfällt dir denn an einer 20/15 variante? nun ja, wahrscheinlich gab/gibt es da den ein oder anderen trade, der vorzeitig rausfliegt. andererseits bringt er auch häufig 5 ticks mehr gegenüber der 20er-variante und sichert schneller den gewinn.

      gruß itsmie

      Hallo itsmie,

      ich hätte dir gerne früher was gepostet- ICh bin aber erst seit ner halben Stunde wieder im Forum drin. Kam den ganzen Nachmittag nicht rein.

      Ich muß mich zur Zeit etwas zurückhalten mit BuFu; denn ich habe als Stundenchart nur den Endloskontrakt. Dh ich habe heute zB die Kursdifferenz zwischen Dez und März Kontrakt als Kursabfall drin.
      Die Indikatoren sind deshalb nur bedingt aussagekräftig; da muß ich etwas warten, bis sich das wieder ausgleicht. Spätestens Freitag müßte das einigermaßen der Fall sein. Dann habe ich ja wieder 3 Monate Ruhe.

      Nun hatte ja um 10 auch der alte Kontrakt ein short Signal, das ich aber mit Sicherheit nicht gehandelt hätte.
      Hier wäre eindeutig der KCH der Grund gewesen, der einen solchen Neigungswinkel hatte, daß ich dagegen nicht short gegangen wäre,zumal der Close auch noch über dem oberen Kanalrand lag.
      (Ich habe den Keltner CHannel in einer 20-Periodeneinstellung, Breite 1)
      Hinzukam das MOM, das bei mir um 10 gleich dem um 9 war (0,19); also nicht gerade zwingend short.

      Zum TS kann ich dir glaube ich auch nur sagen bisher, daß ich mit allen Lösungen nicht recht zufrieden bin.
      Ich denke da noch drüber nach und probiere an den Charts herum.

      gruß amazon

      neues shortsignal um 10:00 bei 118,41. stop auf 118,69.

      sogar der kch zeigt schon einen knick nach unten; was meinst du, amazon?

      mit 30/20-ts-regel wären von dem gestrigen longtrade noch + 3 ticks geblieben.
      mir erscheint aber nach meinen bisherigen backtests die 30/20-regel äußerst unpassend, so dass ich -soweit niemand der hier interessierten was dagegen hat- diesen thread lieber zunächst einmal mit einer 25/20-regel weiterführen möchte. parallel dazu verfolge ich weiter ein 20/15 ts, der zumindest im november deutlich besser performed hätte. mit 25/20 brachte der gestrige long somit + 7 ticks.

      gruß itsmie

      Verfallstag

      @Amazon

      der Verfallstag ist erst morgen.

      Liefertag
      Der Liefertag ist der zehnte Kalendertag des jeweiligen Quartalsmonats, sofern dieser Tag ein Börsentag ist, andernfalls der darauffolgende Börsentag.

      Letzter Handelstag
      Zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Quartalsmonats. Handelsschluss für den fälligen Liefermonat ist 12.30 Uhr MEZ.

      Mittwoch,
      08.12.2004 DE Verfall Renten-Futures (Eurex) Woche 50

      Uhrzeit: 12:30 (MEZ)
      Ort: Frankfurt a. M.
      Land: Deutschland
      Beschreibung:
      Verfall und letzter Handelstag an der Eurex für den

      Euro Bund-Future (FGBL), den
      Euro Bobl-Future (FGBM), den
      Euro Schatz-Future (FGBS) und den
      CONF-Future (CONF)
      mit Laufzeit Dezember 2004

      und schwups, so schnell ist man auch im bund future sein geld los:
      der shorttrade wurde mit - 18 ticks ausgestopt.

      im alten kontrakt lag um 14:00 bereits wieder ein longsignal vor, im märz-kontrakt fehlte noch der cci-schnitt, den wir jetzt erst um 15:00 erreichen werden, nunmehr aber bei einem cci deutlich > 100.
      da bereits ein neues hoch vorlag, werde ich für die auswertung hier ausnahmsweise ein 14:00 longsignal bei 118,38 ansetzen.

      gruß itsmie

      @ itsmie

      Da hast du natürlich recht. Ich wollte ja nur auf etwas auch hinweisen.

      In die short Position wäre ich (auch wenn heute kein Verfallstag wäre) wohl auch nicht eingestiegen.
      Der Grund ist noch etwas ungeprüft; aber es hätte schlicht etwas mit dem aufwärts steigenden Keltner Channel zu tun, gegen den ich hier (noch) nicht short gehen würde.

      Aber ich steige eh frühestens morgen wieder ein.

      gruß amazon

      PS Es spricht auch erst mal nichts dagegen, beide Systeme mitlaufen zu lassen ;).

      @ amazon

      in der longpos. von freitag wärst du aber nur noch, wenn du das gegensignal von heute 12:00 ignorierst, wofür es sicherlich gute gründe gibt.
      da mir aber gerade an einer überprüfung dieses handelansatzes unter deutlicher bis vollständiger reduktion der diskretionären entscheidungen gelegen ist (oder alternativ: einer klaren definition dieser zusatzkriterien), sehe ich um 12:00 ein shortsignal vorliegen. womit der trade vom freitag aber auch + 60 ticks gebracht hätte.

      gruß itsmie

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „itsmie“ ()

      @ itsmie

      Wobei ich immer mehr geneigt bin, nach längeren Seitwärsbewegungen (hier die längere Bodenbildung im BuFu nach dem rasanten Absturz), einen CCI im Extrembereich zu vernachlässigen.

      Wobei sich hier schön zeigt, daß jedes System seine Vor-und Nachteile hat.
      Nach Candle60, hätte man denn das Signal am 3.12.,15 Uhr, gehandelt, wäre man immer noch in der Position, mit zZt deutlich über 60 Ticks im PLus.

      gruß amazon

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      auch wenn exlibris' fgbl-strade (auch für mich) im moment "more sexyness" verspricht, führe ich diesen thread hier mal weiter, da auch candle 60 zuletzt in fgbl recht gut performed hat. ich nehme dafür ab sofort den märz-kontrakt, der bereits ausreichend liquide ist.

      um 12:00 hatten wir ein shortsignal bei 118,24 mit stop bei 118,42. im dez.-kontrakt liegt der entsprechende entry bei 118,88.

      der äußerst erfolgreiche longtrade von freitag wurde - bei strenger auslegung der systemregeln - übrigens durch den cci > 100-filter gesiebt; ich werde ihn daher nicht in die auswertung aufnehmen.

      gruß itsmie

      RE: Auswertung November

      @ hintman

      der oktober müsste übrigens ein ähnlich gutes ergebnis gebracht haben, wohingegen der september deutlich unter diesen beiden letzten monaten liegt (aber definitv im +). habe beide monate bisher nur in einer etwas abweichenden systematik "geprüft", kann von daher z.zt. keine exaten zahlen für beide zeiträume nennen.

      RE: Auswertung November

      Wow, bin überrascht dass solch rigorose Anwendung der Regeln ohne diskretionäre Elemente solch ein entspanntes Ergebnis bringt bzw. brachte.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Auswertung November

      ich habe mal eine auswertung der im november generierten signale vorgenommen:
      vorgegangen wurde streng nach hintmans candle 60-regelwerk; als einstiegsanforderung wurde ergänzend lediglich ein kerzenkörper von mindestens 4 ticks verlangt, sowie kein einstieg vorgenommen, wenn lunte (bei shorts) bzw. docht (bei longpositionen) >/= 50% der gesamtspanne einer kerze.
      zusätzliche kriterien wie widerstände/unterstützungen. bb, kch u.ä. habe ich im interesse eine möglichst systematischen erfassung nicht berücksichtigt.
      soweit die trades nicht durch gegensignal geschlossen wurden, habe ich zwei trailing-stop-varianten untersucht, eine 30/20, sowie eine 20/15.

      mit 30/20 ts ergibt sich folgendes ergebnis:
      26 trades, + 182 ticks, avg trade + 7 ticks, trefferquote 53,85%.

      mit 20/15 ts:
      26 trades, + 240 ticks, avg trade + 9,23 ticks, trefferquote 57.69%.

      alle ergebnisse brutto und selbstverständlich ohne gewähr.

      bei einem initial margin von 2000€/kontrakt (bei ib) also wahrlich keine schlechte monatsperformance, die hier zu erzielen gewesen wäre. hinzugefügt sei aber sicherheitshalber, dass sicherlich nicht jeder monat ein solches ergebnis bringt.

      gruß itsmie

      Wahnsinn wie der BuFu jetzt einknickt :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @ itsmie, all

      Ich stell mal hier zum Vergleich den Chart nochmal ein:

      beim gestrigen short Fehlsignal ist der Keltner Channel noch klar ansteigend. Gegen diesen Aufwärtsdruck kommt das Signal nicht an.

      Heute um 12 (was ich aber auch nicht mehr gehandelt habe) dagegen, ist der KCH im ZUge dieser zumindest Zwischentopbildung auf seitwärts bis ganz leicht absinkend gedreht. Das Signal kann sich durchsetzen.

      Die entsprechenden gedachten Tangenten (?) habe ich rot und abgesetzt zur Verdeutlichung der Richtung eingezeichnet.

      gruß amazon95
      Bilder

      • bf212.png

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      @ angelo
      @ all

      für die statistik und als grundlage für weitere überlegungen werde ich die signale hier mal die nächsten tage weiter führen, auch wenn ich sie ebenso wie amazon bis zum verfallstermin nicht mehr handeln werde.
      basis bleibt dabei erstmal hintmans candle60-regelwerk.

      somit hatten wir um 12:00 ein shortsignal bei 118,35 mit stop bei 118,58.

      das problem hierbei war allerdings der kurzfristige aufwärtstrend im 60 min chart, auf den diese kerze exakt aufsetzte. um 14:00 war dieser dann zwar gebrochen, der einstieg hätte aber bei überverkauftem cci und 9 ticks niedrieger erfolgen müssen.

      gruß itsmie

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