@ khoelli

mit tradesignal kenne ich mich leider nicht so aus, daher mache ich meine berechnungen immer von hand.

aktuell haben wir ja gerade so eine situation, die für ein solches system gift ist. long um 13:00, gedreht um 14:00 in short mit - 8 ticks und jetzt schon ausgestopt mit -17 ticks. und um 15:00 vermutlich erneuter long.

@ khoelli

so, jetzt um 13:00 ist der break erfolgt. einsteigen bei berührung wird nicht funktionieren, schätze ich. den break per candleclose muß man schon abwarten.
ich habe mir gerade mal juli bis september letzten jahres angesehen. hier sind die ergebnisse eher nicht so doll, zusammen + 97 ticks bei 44 trades. allerdings habe ich schon einige optimierungsmöglichkeiten beim exit entdeckt, die da einiges verbessern könnten. die muss ich jetzt nur nochmal genauer checken.

@ khoelli

wie bist du eigentlich gerade auf den sma 33 gekommen? hast du da ein bißchen mit tradesignal rumgespielt?
warum nicht 32; 34; 35 oder sowas?

um 12:00 könnte es übrigens einen schnitt des sma geben.

um mal zu veranschaulichen, wie sich unterschiedliche exit-strategien auswirken, stelle ich hier mal fünf trades im fgbl mit drei unterschiedlichen exit-varianten vor:

var. 1 für 4 k (kontrakte): pt 1 = + 10 ticks; ts für den rest 17 t.; pt 2 + 22 t. (long), + 26 t (short); ts für die restlichen 2 k 17 t.

var. 2 für 2 k: nur mit pt 1 u. 2, ansonsten wie var. 1

var. 3 für 1 k: ab + 10 t. ts von 20, ab + 20 t. ts von 15 (das ist die variante, die ich hier vor einigen wochen mal vorgestellt habe)

die ergebnisse im folgenden sind jeweils pro kontrakt.


……………………………………....................…max. + / var. 1 / var. 2 / var. 3

trade 1: 13.1,, 9:00 short zu 119,22 + 11 t. / - 2 t. / + 2 t. / – 9 t.

trade 2: 17.1., 9:00 long zu 119,85 + 16 t. / + 1,75 t. / + 4,5 t. / – 4 t.

trade 3: 25.1., 9:00 long zu 119,95 + 25 t. / + 12 t. / + 16 t. / + 10 t.

trade 4: 27.1., 9:00 short zu 119,65 + 39 t. / + 20 t. / + 18 t. / + 24 t.

trade 5: 20.1., 9:00 short zu 119,08 + 60 t. / + 30,5 t. / + 18 t. / + 45 t.


in der addition dieser 5 trades ergibt sich für var. 1 + 62,25 t. / var.2 + 66,25 t. / var. 3 + 66 t.
trade 5 ist allerdings der beste dieses monats und nur dadurch kann var. 3 in diesem bsp. mithalten.

um einen sinnvollen exit zu finden, heißt es also zu betrachten, in welchem bereich sich das max. + der überwiegenden anzahl der trades aufhält.
wer hellseher ist und nur trades auswählt, die mindestens + 35 ticks bringen wird natürlich var. 3 wählen.
wer viele signale mit teilweise nur kleineren swing-bewegungen handelt, trotzdem aber von evtl. größeren bewegungen profitieren will wählt z.b. var. 1.

ferner ist die unterschiedliche trefferquote in den einzelnen varianten zu beachten: so hat var. 2 hier 100% treffer, var. 3 dagegen nur 60%. da die psyche ja immer gehörig mitspielt für mich ein grund eine var. 2 selbst dann vorzuziehen, wenn die ergebnisse geringfügig schlechter wären als in var. 3 (was sie in einem candle 60 im fgbl aber nicht sind, ganz im gegenteil)

gruß itsmie

Original von khoelli

Wie gesagt, meine Tradesignal Kenntnisse sind noch sehr ausbaufähig. Ich habe einfach rumprobiert mit den vorhanden Strategien dort, auch die SL und Pt durch hin- und herprobieren genommen. Könnte durchaus bessere geben.

auf den is von 17 ticks kommt man ziemlich einfach, wenn man sich die datenreihen des letzten jahres ankuckt. exlibris ist für sein system vermutlich auch beim backtesting drauf gestoßen. ich verwende diesen wert inzwischen auch als ts ab einem gewinn von 10 ticks, auch dies bewährt sich sehr gut.
beim pt bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, da sollte man vielleicht nochmal andere varianten prüfen, evtl. auch mit unterschiedlichen werten für long und short.
für ein system mit 4 kontrakten (oder vielfachen) arbeite ich gerade recht zufriedenstellend mit folgender variante (bei komplett anderen entry-regeln natürlich): 1. k bei + 10 ticks, dann wird auch der ts 17 aktiviert, 2. k bei + 22 ticks (long) bzw. 26 ticks (short), rest läuft mit ts 17 weiter. für die beiden letzten kontakte sind aber durchaus auch noch weitere varianten denkbar, z.b. ein 3. pt und/oder auch eine stopverengung (!!) ab einem gewinn von 40 o. 50 ticks.
hier ist einfach ausgiebiges backtesting gefragt, grundsätzlich gilt: die exit-regeln müssen zum system passen.

gruß itsmie

Original von amazon95


Nee, mit höherer Kontraktzahl geht das auch nicht. Das müßtest du ja dann immer machen, und da wirds oft genug passieren, daß du bei die Minimalgewinne durch den weiterlaufenden Kontrakt wieder einbüßt.

Das muß es was anderes geben.

so einfach behaupten solltest du das aber auch nicht, amazon.
ich teste auch gerade recht viel mit dieser variante der kontraktaufteilung beim exit und meine ergebnisse sind sehr gut damit.
die frage hier ist halt nur, ob es zu diesem system des entrys passt.
in einem mehr am ursprünglichen candle 60 orientierten system bringt diese variante jedenfalls deutliche verbesserungen! und ich teste da gerade ziemlich viel!

gruß itsmie

Original von khoelli


ja, ich hab für 01/04 auch ein nettes Ergebnis, das mit dem Hinterherschauen könnte doch durch eine höhere Kontraktzahl gelöste werden.

einmal raus bei Erreichen von Profitziel, den zweiten laufen lassen durch TrailingStop oder so ähnlich?

das müsste man mal testen, bin mir aber nicht sicher, ob das so einfach klappt. sinnvoll ist dann sicherlich ein ts von 17 ticks. in fällen, wo der pt von 16 ticks gerade so erreicht wurde, ergibt sich dadurch dann aber öfters auch ein schlechteres ergebniss, da der zweite kontakt, soweit er nicht mindestens bis + 33 ticks läuft, das durchschnittsergebniss des trades reduziert.