Candle60 im Bund Future

      nur mal so, zum abgleich für die statistik: habt ihr mit der cci/sma 11/8-einstellung um 15:00 einen cci/sma schnitt vorliegen? und wie sieht es gerade um 17:00 aus?
      in meiner 12/9 einstellung mit schlußcandle gab es jeweils schnitte, bei tradesignal sieht das aber anders aus.
      also bitte nicht tradesignal express benutzen, dort wird ein falsches hoch der 15:00 candle angezeigt.

      gruß itsmie

      18 ticks slippage!
      auf stellen, wo normalerweise ordergrößen um die 1000 stehen standen teilweise 20 bis 50. unfaßbar!

      der markt wird immer hysterischer im umfeld dieser us-arbeitsmarktdaten.

      werde künftig definitiv alle positionen vor bekanntgabe dieser zahlen schließen :(

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      So etwas passiert um 14.30 bei der Meldung von wichtigen US Wirtschaftsdaten öfter mal. Nicht nur der Dax und co. sind sehr stark abhängig von den USA.

      Quelle: derivatecheck.de

      • 14:30 - ! US Arbeitslosenquote Dezember
      • 14:30 - ! US Beschäftigte ex Agrar Dezember
      • 14:30 - ! US Stundenlöhne Dezember
      • 14:30 - ! US Wochenstunden Dezember

      Die Arbeitslosenquote liegt erwartungsgemäß unverändert bei 5,4 %

      Die Zahl der Beschäftigten (ohne Landwirtschaft) ist um 157.000 gestiegen. Erwartet wurden 160.000 bis 175.000 neue Arbeitsplätze nach zuvor 137.000 (revidiert von 112.000).

      Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind um 0,02 US-Dollar bzw. 0,1 % auf 15,86 US-Dollar gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,2 bis 0,3 %. Der Vormonatswert wurde um 1 US-Cent auf 15,84 US-Dollar nach oben revidiert.

      Die Zahl der durchschnittlichen Wochenstunden liegt bei 33,8. Erwartet wurden 33,8 Wochenstunden nach zuvor 33,7.

      @ andreashunger

      Da liegt aber vor allem -exlibris hat das in seinen THreads manchmal eingebracht - daran, daß die größeren Adressen vor solcher Zahlenbekanntgabe ihre Orders aus dem Markt rausnehmen, gerade auch um nicht wild ausgestopt zu werden, sodaß der Markt völlig ausgetrocknet in diesen paar Minuten ist.

      gruß amazon

      @ eistee

      ja, 15 min ist z.zt. definitiv die bessere zeitebene, was aber v.a. daran liegt, dass einerseits die schwünge recht groß sind, ohne andererseits häufiger mal einen etwas längeren trend auszubilden. es gibt auch phasen im bund future, da sind die bewegungen viel kleiner, da ist die 15 min ebene dann auch schwierig.

      ich hoffe nur, dass jetzt entgültig die obere keilbegrenzung bei ca. 118,92 geknackt wird, sonst geht es gleich wieder abwärts.

      mit der 30min zeitebene hab ich mich noch nicht befasst.

      Im Candle 60 und S-Trade 60 haben wir nun um 14 Uhr ein Long Signal.

      Mit den gleichen Einstellungen auf 15 Minuten Basis wäre man hingegen im S-Trade 15 seit 11.45h Long (45 Minuten nach dem Short-Signal im Candle 60 und S-Trade 60).

      Hat sich jemand von euch im Bund mal mit einer 30 Minuten Zeitebene beschäftigt?

      @ eistee

      auf das momentum solltest du bei candle 60 aber unbedingt schauen! ich weiß, dass er hier allgemein als "unwichtigster" indikator betrachtet wird, meine backtestings haben ihn aber als extrem guten filter bestätigt. der filtergewinn bei konsequenter anwendung ist -übers jahr 2004- erheblich gewesen.

      klar ist, dass es phasen gibt, in denen man bei einem std.system gerne frühere signale hätte, ich halte es aber für schwierig systeme dementsprechend anzupassen, man landet da schnell bei "überoptimierung".
      besser ist es dann vermutlich in volaarmen zeiten auf eine niedrigere zeitebene zu wechseln (wie es exlibris ja auch gerade für fgbl und fdax vorführt).

      @ amazon

      du hast in o.g. sinne natürlich recht, z.zt. scheint die 15 min ebene deutlich erfolgreicher zu handeln. ich checke das gerade auch intensiver. mal sehen, was dabei rauskommt.


      gruß itsmie

      @ all

      So (rote Linie) sah der 15er Bereich bei Signalgenerierung im 60er aus.
      Kann noch was werden, aber... so richtig doll sieht das von daher nicht aus.

      Gleich morgens mit der ersten 15er Kerze gabs dagegen ein Short bei 118,76.

      Nur als Anregung, ich habe die Screening Bedingungen für den BuFu noch nicht ganz ausformuliert.

      gruß amazon
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      Hallo Itsmie,

      das Montag Signal war leider ein Fehlsignal, aber soll nur ein Beispeil sein.

      Beim Candle 60 System schaue ich meistens nicht aufs Momentum, deswegen hat ich schon ein Short gesehen.

      In den letzten Tagen sind die Swings auf 60 Minuten Basis nicht mehr so groß. Beim System von Exlibris geht es um sehr kurzfristiges Trading, und dafür sind mir die Signale auf 60 Minuten Basis in den letzten Tagen ein wenig zu spät.

      Gestern erfolgte der Einstieg in einen Long Trade erst sehr spät. Da hätte ich auch gerne schon ein offizielles Signal um 16h gehabt.
      Gleiches Beispiel heute. Auch heute hätte ich ein Signal lieber um 10 Uhr gesehen. Das wäre um 5 Ticks "billiger" gewesen.

      Gruß Eistee

      @ eistee

      candle 60 hatte um 10:00 noch kein shortsignal, da das momentum noch deutlich steigend war. somit gibt es (voraussichtlich) in beiden systemen um 11:00 ein shortsignal.
      warum du so gerne am montag um 15:00 ein shortsignal gehabt hättest, verstehe ich immer noch nicht: das war doch ein fehltrade.
      ?(

      gruß itsmie

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      Um 10 Uhr haben wir mal wieder die weiter unten beschriebene Situation. Candle 60 hat
      meiner Meinung nach bereits ein Short Signal, jedoch Exlibris 60 S-Trade steht erst kurz vor einem Signal, da der GD4 / W% noch leicht über 50% notiert. Bei einer weiteren Kerze mit Close unter 50% der Handlesspanne habe wir dann um 11h auch bei Exlibris auf jeden Fall ein Short Signal.

      Wenn man anstelle des normalen GD4 bei dem Exlibris System einen WMA4 legt, dann wäre man z.B. schon unter den 50%. Mit dieser Einstellung hätte man z.B. auch am 03.01.05 um 15h schon ein Short Signal gehabt.

      Ich benutze übrigens TaipanRealtime und Tradesignal (separat, nicht in Kombination mit Taipan).

      @ itsmie

      Mit Systemcode meine ich, einen Code der in Tradesignal automatisch Signale generiert und das Handelssystem wiederspiegelt.

      Beim Exlibris System habe ich heute 2 Trades. Man ist entweder bereits um 9 Uhr Short (da war es aber sehr knapp mit Differenz Close zum WMA9) oder man ist erst um 11 Uhr Short gegangen. Das meiner Meinung nach zu weite Target für die momantane Volatilität von 19 Ticks (Short) wurde nicht erreicht.

      Ergebnis:
      +1 Einstieg 9 Uhr oder (TS)
      +3 Einstieg 11 Uhr (TS)

      Ein Long Trade wurde um 17h eröffnet und mit +15 geschlossen.

      Ergebnis für den Tag +18.

      03.01.05 +11
      04.01.05 -17
      05.01.05 +18

      Macht nach meiner Rechnung +12 Ticks. Es ist auf jeden Fall besser gelaufen als beim Candle 60.