@ amazon

eine wirklich gute idee habe ich da auch nicht, es gibt einfach gegen alle möglichen varianten gute einwände.

ich werde, soweit mein pt nicht noch vorher erreicht wird, wohl eine stop limit-order eingeben, wenn die übersprungen wird, warte ich die ersten drei minuten ab und verkaufe ggf. dann. kann zwar auch teuer werden, aber schlimmer als beim letzten mal wohl kaum.

gruß itsmie

passt um 14:30 bloß alle schön auf eure fgbl-positionen auf, das letzte mal gabs bei mit 18 ticks slippage.

@ amazon

aha! close im inneren kch, nachdem vorher das äussere band des äusseren kch erreicht war; sehe ich das richtig?

gruß itsmie

@ amazon, khoelli

auch dieser trade (short gestern zu 119,88 ) demonstriert schön die wirkung unterschiedlicher exit-varianten.
mit 4 k + 15,5 ticks, mit 2 k + 18 ticks (diese var. handele ich z.zt.), mit 20/15 ts + 15 ticks.
amazon hat hier zwar das beste ergebnis, aber um damit dauerhaft ein klares exit-system zu schlagen, muss man halt auch dauerhaft das entsprechende "händchen" dafür haben (ich hab das nicht).

seine besondere stärke zeigt der gestaffelte exit übrigens beim gerade laufenden long (zu 119,72). der erste kontrakt ist bereits mit + 10 ticks "versenkt", so dass selbst im falle der ts-auslösung bei 119,67 ein kleines gesamtplus bleibt.

gruß itsmie

@ khoelli

ich habe das natürlich auch nicht vergessen, für ausführlichere backtestings reicht nur gerade meine zeit nicht.

@ amazon

klingt unterhaltsam, dein trailing pt.
was schwebt dir da vor? eine kurszielbestimmung mit pt anhand weiterer parameter? oder ein stark verengter ts ab erreichen eines gewissen punktes? oder ...

gruß itsmie

in ergänzung zu meinem beitrag v. 27.01. stelle ich hier nochmal die ergebnisse eines modifizierten candle 60 für die ersten 4 wochen dieses jahres dar.
es geht mir dabei hier weniger um das system als solches, sondern um die auswirkung unterschiedlicher exit-regeln.

hier zunächst die drei untersuchten closing-varianten in kurzform:

var. 1 (für 4 k): is 17, pt 1 = 10 ticks, dann ts 10/17, pt 2 = 22 t.(long)/ 26 t. (short), rest ts 17.

var. 2 (für 2 k): wie var. 1, aber ohne die letzten zwei kontrakte, also nur mit pt.

var. 3 (für 1 k): is hoch/tief der letzten 6 kerzen +/- 3 ticks, ts 20/15 (entspricht den exit-regeln des "vortex"-systems von mediabroadcast)

ergebnisse (allen varianten liegen die gleichen einstiege zugrunde, in var. 3 lediglich ein trade weniger, da ein vortrade bestehen blieb. ergebnisse jeweils für einen kontrakt.)

...................var. 1 ........// ........var. 2 .........// ......var. 3

1.kw - 15,25 ticks/8 tr. // - 06,50 ticks/8 tr. // - 56 ticks/8 tr.

2.kw + 30,75 ticks/7 tr. // + 49.50 ticks/8 tr. // - 02 ticks/6 tr.

3.kw + 74,25 ticks/7 tr. // + 62,50 ticks/7 tr. // + 96 ticks/7 tr.

4.kw + 68.50 ticks/5 tr. // + 61,00 ticks/5 tr. // + 65 ticks/5 tr.
__________________________________________________
ges. +158,25 ticks/27 tr. // + 166,50 ticks/27 tr. //+ 103 ticks/26 tr.

treffer .... 74,07%........// .....81,48%..........// .....51,85%


ich denke, diese ergebnisse zeigen deutlich, das selbst im (gegenüber dem dax) vermeintlich trendstärkeren fgbl ein system, das gewinne ausschließlich über einen ts sichert, einem mit profit target arbeitendem system deutlich unterlegen ist.
zu meiner eigenen überraschung performte sogar var. 2, die ausschließlich mit pt arbeitet im verglichenen zeitraum am besten. dies obwohl es keine re-entry-regel gibt, wie etwa in exlibris' system und obwohl der januar einige trades aufwies, die recht weit liefen. so hätte man in dieser variante z.b. dem ganzem up-trend von freitagnachmittag nur hinterhergeschaut.

sucht also ruhig mal eure eigenen einstiegspunkte auf und rechnet es durch. bin auf eure erfahrungen sehr gespannt.

gruß itsmie