Pi-Linien-Trading

      Long-Trade RWE

      Im Ergebnis des Backtestes bleibt festzuhalten, dass Long-Trades mit RWE auf Wochenbasis mit den Pi-Linien absolut unlukrativ sind.
      Der Gewinn war daher „Zufall“. Ich löse die Position sofort auf.
      Entry: CB0EE2 zu 7,70€ (125 St.) Exit: zu 10,09 €

      Die Short-Seite ist schon etwas lukrativer, auch wenn keine Traumergebnisse erzielt werden.
      Ich kaufte daher 1150 Stück TB0ALX zu 1,03 (RWE 43,00)

      sm
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      Long-Trade BMW

      Den Long-Trade habe ich aus Retabilitätsgründen glattgestellt. In den fast 2 Monaten hat der Turbo etwa 2 Cent; also ~ 20 Cent im Basiswert; an "Zeitwert" verloren.

      TB3YYL Kauf 1500 St. zu 0,74€ Entry 19.01. 16:00 Uhr (BMW~32,90€)
      TB3YYL Verkauf 1500 St. zu 0,76€ Exit 09.03. 09:30 Uhr (BMW~33,40€) !!
      Gewinn 30€ abzgl. 20€ Gebühren.
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      Kauf-Limit Dax-Aktien

      In der unten angehängten Tabelle sind die Short- und Long-intraday-Limits der Dax-Aktien gültig bis 31.03.2005 vermerkt.

      Ich werde hier mit Limit-Mail-Benachrichtigung arbeiten; d.h. nach Erreichen des Limits wähle ich den Turbo und platziere das Kauf-Limit bzw. handle direkt mit dem Emittenten. Da hier Verzögerungen gegenüber den intraday-Kursen vorprogrammiert sind, können/müssten sich Abweichungen ergeben. Ob diese zu meinen Gunsten oder Ungunsten ausfallen, wird sich zeigen.
      Ich werde aber bemüht sein, dies absolut nachvollziehbar zu gestalten.
      sm
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      Hallo Michael,
      ganz ohne Reaktionen ist es nicht geblieben. Es gibt zumindest Aktivitäten im Chartheft bei TS.

      Die Pi-Linien sind im Voraus berechnete mögliche Kursziele, nicht mehr aber auch nicht weniger. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht.

      Natürlich frage ich mich, ob man immer alles im Detail erklären muss, um es dann „im stillen Kämmerlein" umzusetzen, oder ob nicht doch mal öffentlich versucht wird, eigene Ideen mit einfließen zu lassen.
      Probieren wir es mal mit dem beigefügten ADS-Chart.
      sm
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      • ADS.png

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      Hi sm,

      also ich finde das Experiment entwickelt sich ganz ansehnlich :)

      Ich hoffe du lässt dich von noch mangelndem Feedback nicht irritieren, es dauert normalerweise Wochen, bis mehr Leser auf eine unscheinbare Methode aufmerksam werden, wenn man, was ich ich sehr angenehm finde, nicht reisserisch postet ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: Auswertung Pi-Linien-Trading

      Hallo Snoppy,
      ich habe heute anhand Deiner Signalliste mal den "Gegentest" gemacht. Hier die wichtigsten 'Fakten´:
      - Ergebnis 2004 nahezu indentisch
      - Trefferquote 50% bei 16 Trades
      - Drawdown ~2100 € (also akzeptabel)
      - FF ~5,3 (etwas unterdurchschnittlich)
      - Gewinnstopp 5,4% oder in Punkten TS 215 / 20
      - Verluststopp 1,8% oder in Punkten 75 Punkte unter Entry (sehr akteptabel)

      Was etwas negativ ist, dass 3 Trades nur mit max. -6 Punkten unter Entry umsetzbar waren, für ein "träges" System fast "überoptimiert".

      Fazit: Mit einem Depotwert von ~4000 € ist das UNFERTIGE HANDELSSYSTEM tradebar, wobei der VDAX < ~22 sein sollte.

      Demnach sind wir aktuell bei 4171 Short und sollten in der nächsten Woche die 4181,5 nicht per Stundenschlußkurs überschreiten (ansonsten Switch)
      Richtig?
      sm

      RE: Pi-Linien-Trading

      Hallo sm,
      Was mir bei der Trade-Historie sofort aufgefallen ist, sind die 09:00 Uhr Kurse beim Entry, die ja gewöhnlich nicht zu handeln sind.


      Da stimme ich dir zu. (bei Zertifikate) Bei der Auswertung wird aber zum Close ein-und ausgestiegen. Also bei der 9.00 Uhr Kerze (9.00 bis 10.00)
      um 10.00Uhr.
      Gruß Snoopy

      RE: Pi-Linien-Trading

      @ Snoopy
      Vielen, vielen Dank für Deine Bemühungen.

      Wie Du bereits geschrieben hast
      DIES IST KEIN FERTIGES HANDELSSYSTEM !


      Was mir bei der Trade-Historie sofort aufgefallen ist, sind die 09:00 Uhr Kurse beim Entry, die ja gewöhnlich nicht zu handeln sind.
      Ich werde das mal untersuchen und gebe ein Feedback.

      Nochmals:
      @All
      Gibt es hier weitere Ideen?
      sm

      RE: Pi-Linien-Trading

      Hallo Snoppy,
      besten Dank für den Test.
      Kannst du mir mal bitte die Trade-Historie zu Deinem Test zukommen lassen oder veröffentlichen?

      Bei 1,8% SL liegt der einzukalkulierenden Kursrückgang für den SL bei ~ 70 Punkten.
      Wichtig wäre noch der Drawdown. Das Netto-Ergebnis ist bei 16 Trades mit ca. 9.250 € ordentlich.

      Auf diesen einfachen Ansatz ließe sich aufbauen.

      @All
      Gibt es hier weitere Ideen?

      sm

      SP5-Daily Dezember

      S&P500


      1254,97
      1245,27
      1235,57
      1225,88
      1216,18
      1206,48
      1196,78
      1187,09
      1177,39
      1167,69
      1158,00 (Mittellinie)
      1148,30
      1138,60
      1128,90
      1119,21
      1109,51
      1099,81
      1090,11
      1080,42
      1070,72
      1061,02
      Bilder

      • sp5_pi_Linien_dez.gif

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      INDU-Daily Dezember

      INDU


      11249,63
      11155,32
      11061,01
      10966,69
      10872,38
      10778,07
      10683,76
      10589,45
      10495,13
      10400,82
      10306,51 (Mittellinie)
      10212,20
      10117,89
      10023,57
      9929,26
      9834,95
      9740,64
      9646,33
      9552,01
      9457,70
      9363,39
      Bilder

      • indu_pi_Linien_dez.gif

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      NDX100-Daily Dezember

      NDX100


      1716,83
      1698,80
      1680,77
      1662,74
      1644,70
      1626,67
      1608,64
      1590,61
      1572,57
      1554,54
      1536,51 (Mittellinie)
      1518,48
      1500,45
      1482,41
      1464,38
      1446,35
      1428,32
      1410,28
      1392,25
      1374,22
      1356,19
      Bilder

      • NDX100_pi_Linien_dez.gif

        21,62 kB, 1.207×799, 755 mal angesehen

      FDAX-Daily Dezember

      FDAX


      4505,48
      4464,66
      4423,84
      4383,01
      4342,19
      4301,37
      4260,54
      4219,72
      4178,90
      4138,07
      4097,25 (Mittellinie)
      4056,43
      4015,60
      3974,78
      3933,96
      3893,13
      3852,31
      3811,49
      3770,66
      3729,84
      3689,02
      Bilder

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        21,97 kB, 1.064×804, 719 mal angesehen

      DAX-Daily Dezember

      DAX


      4504,39
      4462,91
      4421,43
      4379,95
      4338,46
      4296,98
      4255,50
      4214,02
      4172,53
      4131,05
      4089,57 (Mittellinie)
      4048,09
      4006,61
      3965,12
      3923,64
      3882,16
      3840,68
      3799,19
      3757,71
      3716,23
      3674,75
      Bilder

      • dax_pi_Linien_dez.gif

        20,95 kB, 1.056×784, 699 mal angesehen

      Pi-Linien-Trading

      @sm, @all
      Hallo,
      nachdem ich die Berechnungen der Pi-Linien eingegeben habe, ist visuell aufgefallen, das wenn der Kurs z.B. über der Mittellinie gestiegen ist der Kurs sich länger dort aufhält und steigt.
      Ich hab mir einmal für ein Systemhandel (DAX) nur die Mittellinie vorgenommen (ohne Indikator) und als Einstieg das Durchbrechen der Mittellinie durch Extremfälle.
      Einstiegsbedingung beim Call ist, das auf Stundenbasis beim Durchbrechen der Close und der Open über der Mittellinie liegen mußt.
      Als Ausstieg gilt das Gegensignal oder die Stops. Als Stop wurde ein Gewinn-und Verluststop gesetzt. Als optimal wurde 5,4% beim Gewinn und 1,8% beim Verlust vom Programm ermittelt.

      DIES IST KEIN FERTIGES HANDELSSYSTEM !
      Es dient zur Anregung (und moralische Unterstützung von sm)
      Die Auswertung ist im nächsten Posting.

      Gruß Snoopy
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