Die zweite Woche endete mit einem Gewinn von 28 Punkten.
Ich habe die Position zu kurz nach Handelsende verkauft - WKN 282768 Exit zu 0,91€.
Entry 0,69€ Exit 0,91€ = +220€ - 20€ Gebühren.

Depot: 1940,-- Euro
sm

Im antizyklischen Ansatz gelten in der zweiten Handelswoche des Jahres 2005 folgende Limits:
Short 4350 WKN 781670 mit Limit 0,72-0,78 (1.000 St.)
Long 4204 WKN 781673 mit Limit 0,68-0,73 (1.000 St.) oder WKN 282768

Kauf 1000 St. WKN 282768 zu 0,69€ am 12.01.2005
SL 4154; TS >4259

sm

Die erste Woche endete mit einem Verlust von 33 Punkten.
Ich habe die letzte Handelsstunde im FDAX abgewartet und WKN 244235 zu 0,45 verkauft.
Entry 0,69 Exit 0,45 = -240€ + 20 € Gebühren.

Depot: 1740,-- Euro
sm

Im antizyklischen Ansatz gelten in der ersten Handelswoche des Jahres 2005 folgende Limits:
Short 4283 WKN 244235 mit Limit 0,70-0,75 (1.000 St.)

Kauf 1000 St. WKN 244235 zu 0,69€ am 03.01.2005
SL 4338; TS <4228

Long 4218 WKN 282768 mit Limit 0,80-0,85 (1.000 St.) oder WKN 781673

sm

Ich habe den Backtest im Dax-Stundenchart mit den Pi-Linien nahezu abgeschlossen.
Herausgekommen ist ein etwas träges System (was mir persönlich entgegenkommt), wobei der Gegentest eines anderen Users noch aussteht.

Insgesamt gab es 60 Trades im Zwei-Jahrestest-Zeitraum. Es wird ein Gewinn von 400 Punkten jährlich angestrebt. Gearbeitet wird mit Limit-Entry, einem Verlust-Stopp und einem relativ engen TS.
Sofern der Stopp nicht greift, wird die Position generell zum Wochenclose (17:30 Uhr) geschlossen.
Die Nachbörse (FDAX) und der Emittenten-Handel blieben unberücksichtigt.

Der max. Drawdown liegt bei ca. 1.200 €. (ohne Spread+Gebühren), sodass ein Kapitaleinsatz von 2.000 € im Zertifikatehandel ausreichend ist.
Der FF liegt etwa bei 13 (ohne Spread+Gebühren) inkl. Spread+Gebühren bei ca. 8.
Die Trefferquote liegt bei 55 – 65% und der Profitfaktor liegt bei 3,0 inkl. Spread+Gebühren.

Da die gezipte Excel-File mit der Trade-Historie und der Trade-Auswertung > als 200 Kb ist, bitte ich bei Interesse um Mitteilung per PN-Box oder Email.

Wünsche, Beschwerden und Anregungen werden gern entgegengenommen.

sm

Ich werde am Montag den Long-Entry in drei Positionen aufteilen:
1. Limit 4162-
2. Limit 4150
3. Limit 4140

Sollten die 4140 erreicht werden, so wäre es durchaus denkbar diese GesamtPosition dann in eine strategische Position zu überführen (später mehr)
sm

Hallo Josef,
der SL für die bei 10650 eröffnete Short-Position liegt bei 10755.
Die Position wird heute (17.12.) auf jeden Fall noch aufgelöst.

Beim Dow+NDX "bevorzuge" ich die Citi, weil ich einen Link der Citi-Bank mit den Realtime-Futures der beiden Indizes habe. Damit weis ich genau wann die Scheine "springen". Gekauft habe ich CG0EUY zu 0,70

Der Exit erfolgte zu 10660 (etwas glücklich). Damit bleibt ein Verlust von 10 Punkten + 30 Punkte für Spread+Gebühren.
sm

Ich habe mich soeben bei 1603 ausstoppen lassen.
Es verbleibt ein Wochengewinn von 16 Punkten abzgl. 3 Punkte für Spread+Gebühren.
sm

SL jetzt sehr eng auf 4198 gesetzt.

Da die 4181,00 bis 17:30 Uhr leider nicht mehr erreicht wurden, habe ich soeben die Position zu 4183 glattgestellt.
Es verbleibt ein Wochengewinn von 48 Punkten abzgl. 7 Punkte für Spread+Gebühren.
sm

Hallo Joschy,
der SL liegt in jedem Falle bei 4255+ per daily-close, denn dort verläuft die Daily-Pi-Linie.

Auf Stundenbasis kann der Up-Move bis 4293 diese Woche laufen.

Da ich leider mit der ersten 50%-Position „eine Etage zu tief“ eingestiegen bin, (durchschnittlicher Einstiegskurs (4231 vor Spread+Gebühren) setze ich den SL bei 4261/4265 per Stundenschlusskurs gültig für Mittwoch. Sollte das Dienstags-High im Laufe des Mittwochs Bestand haben, reduziere ich den SL auf 4245/4250+.

Mit der vollen Position bei 4213 hätte ich sicherlich „Bauschmerzen“ gehabt, den SL bei 4245+ gesetzt, und wäre heute „aus dem Markt gefallen“.

sm

Im Dax wurde die Short-Position bei 4249 komplettiert.

Ich werde bei einem Re-Break der 10650 im Dow eine Short-Position eröffnen.

Im NDX warte ich die heutige Entwicklung in der ersten Handelshälfte ab; u.U. stelle ich kostendeckend glatt.

sm

Auch wenn die aktuelle Situation leider etwas zwiespältig ist, werde ich am Montag eine 50%-Position bei 4213- mit Target 4165+ eröffnen, und dort switchen. Der SL liegt anfänglich bei 4255+, wird aber in der letzten Handelsstunde angepasst, sofern die Position eingebucht wird.
Im NDX gehe ich eine Short-Position bei 1619 ein (Compx 2149-).
sm

Ich bleibe am Freitag an der Seitenlinie........

Obwohl ich diese Woche "nur" 54 Punkte (nach Spread+Gebühren) erreichen konnte, wäre bei kontinuierlicher Marktbeobachtung folgendes Ergebnis möglich gewesen, was ich eigentlich auch anstrebte, aber die DB hier nicht mitgespielt hat.

Dienstag Short-Entry 4215 -> Exit 4171 (Low 4172 -- indikatiert 4174) +22 (50%)
Dienstag Long-Entry "4171" -> Exit 4210 +39
Mittwoch Short-Entry 4210 -> Exit 4131 (Low 4131 - indikatiert 4133) +79
Donnerst. Long-Entry "4131" -> Exit 4175 (Target offen) +45

Den "Ideal"-Fall (ohne Spread+Gebühren) zusammenrechnen könnt Ihr glaube ich alleine, zumal ich davon ausgehe, dass Entry/Target "nachvollziehbar" gepostet waren.

Sei es drum, neue Woche, neue Chance.
sm
(Auch im Dow+COMPX lieferten die Pi-Linien sehr gute Gewinn-Möglichkeiten)

Der Dax hat „punktgenau“ an der 4131 gedreht. Leider wurde mein VK-Limit von der DB nicht bedient.
Auch der Long-Entry klappte damit leider nicht. Genau das gleiche „Spiel“ wie gestern.
Die Position wurde zu Handelsschluß bei 4150 geschlossen. Es verbleibt ein Gewinn von 60 Punkten abzgl. 6 Punkte für Spread und Gebühren.

sm

Der Dow-Short wurde bei 10435 geschlossen. Es verbleibt ein Gewinn von 90 Punkten abzgl. 30 Punkte für Spread und Gebühren.
sm

Als Signalgeber kann im Dow-Stundenchart RSI(5) mit dem Kauf-Level 26/29 und Short-Level 78/80 verwendet werden.
Zur Orientierung dienen ein Intraday-SL von 1,1% und ein Taget von 1,8% intraday.

Unter Berücksichtigung der Pi-Linien lässt sich das Ergebnis erheblich verbessern. Die Trefferquote lag bei ~65% innerhalb der letzten 12 Monate.

Kann hierzu jemand den „Bestätigungstest“ machen?

sm

Noch während ich den Beitrag geschrieben hatte, wurde die Position kostendeckend bei 4203 glattgestellt (ausgestoppt), nachdem das VK-Limit bei 4171 leider nicht bedient wurde.

Der Re-Entry bei 4210 hat bisher (noch) nicht funktioniert.
Re-Entry am 08.12. gegen 16:30 Uhr bei 4210

sm

Das Target liegt bei 10435+.

Ein YMO4Z bei 10440- vorbörslich würde mir auch genügen.
sm