Das geht ja heute wie´s Brezelbacken. Long-Entry bei 119,65 mit Profitziel 119,80. Ein weiterer Long-Trade wird derzeit aufgrund des überkauften Oszillators in Verbindung mit MA-Abstand von >20T und SK über kurzfristigem MA >20T unterdrückt.

Na wenigsten der BuFu konnte sein Profitziel bei 119,62 erreichen. Die Position wurde glattgestellt.

Aktuelles Long-Signal im BuFu bei 119,47 mit Kursziel 119,62. Der TS wurde zwar noch nicht aktiviert, allerdings fehlte hierfür lediglich 1T. Ich setzte ihn trotzdem auf 119,38. Sicher ist sicher.

Tagesrückblick:

Auch im BuFu lief es heute nicht besser. Das Short-Signal war am IS mit -17T zu schließen, nachdem zuvor nicht einmal der TS aktiviert werden konnte. Der Long-Trade wurde EOD sozusagen auf Einstand glattgestellt. Das Ergebnis betrug damit -18T. Mir kommt es derzeit fast so vor, als wären diverse europäische Futures bereits in Winterschlaf gefallen. Lediglich das hier nicht vorgestellte HS auf den Dow-Jones-Future konnte hier mit +30P eine insgesamt positive Tages-Performance generieren. Allerdings wurde mir just ab 20:01 der Breitbandzugang durch den Ausfall eines Hauptnetzknotens der Dt. Telekom gekappt, wodurch ich die Position nicht mehr verfolgen konnte. Jedoch war diese mit einem 20P-SL abgesichert und mit einem 30P-Profitziel versehen. Einen Dank nochmals auf diesem Wege an Eddie, der mich freundlicherweise über den Kursverlauf informierte.


Trade-Journal:

1412.04. (S24) 119,16 - 119,33 = - 17T (IS)
14.12.04 (L25) 119,32 - 119,31 = - 1T (ED)
Gesamt (26.11.04 - 14.12.04): +206T (Trefferquote 68% / Average-Trade +8,2T)

@Exlibris

das ist zum Glück aber nicht nur bei TSE der Fall. Auch die Tradestation oder Metastock können in einer 60min-Kerze nur erkennen, was zuerst erreicht wurde, wenn auf kürzere Zeitebenen zugegriffen wird.

Dies kann man nun auch bei TSE über die erwähnte immense Programmierarbeit (die im Prinzip nur einer machen müsste, aber die meisten "hüten" ihre wertvolle Arbeit dann) lösen, oder, was ich bevorzuge, man nimmt diese Fehler hin.

Ja, richtig gehört, ich nehme das hin, denn manuelle Untersuchungen zeigten mir, dass von 100 Trades vielleicht 5 dadurch unrealistisch ausgeführt werden. Das sind zwar 5%, aber die Kennzahlen werden davon kaum beeinflusst.

Noch eine Anmerkung meinerseits:

Backtest sind zwar m.E. erforderlich um generell die Profitabilität eines HS unter Beweis zu stellen, aber leider kein "Freifahrtsschein". Besonders bei TSE - auch mit TaiPan-Realtimedaten - stößt man nämlich an softwarebedingte Grenzen was Intraday-Backtests betrifft, die man nur mit einem erheblichen Mehraufwand an Programmierarbeit überbrücken kann.

Ein Beispiel dafür ist, dass TSE nicht erkennen kann welches Signal innerhalb einer Candle zuerst erreicht wurde. Z.B. kann es sein, dass hier eigentlich zuerst ein TS getriggert wurde bevor ein IS ausgelöst wurde. Nun muss man sich sozusagen im Vorfeld für eines von beiden Signalen entscheiden, welches dann nach Abschluss einer Candle "angezeigt" werden soll. Während einer 15min-Handelsperiode wird zwar zunächst der TS angezeigt, fällt dann aber am Ende einer Periode weg, falls im weiteren Verlauf auch der IS getriggert wurde. Angezeigt wird im Endeffekt dann nur noch der IS obwohl die Position eigentlich bereits zuvor am TS ausgestoppt wurde. Dieses Problem bekommt man nur in der Griff, wenn man zusätzlich auf die Daten des 1min-Bereiches abstellt. Dies aber wiederum macht das System natürlich schwerfälliger und langsamer, da man dann schnell bei 200-300 Codezeilen angelangt ist. Ich kann diesbezüglich aber lediglich die Aussagen meines Partner wiedergeben, die allerdings einleutend erscheinen.

Nur soviel zu evtl. Hürden im Backtest.

@eistee88, cent

Bezgl. der Beantwortung Eurer Fragen muss ich etwas weiter "ausholen". Die Handelssysteme sind allesamt modular aufgebaut. Programmierung erfolgt jedoch von einem Partner, da ich diesbezüglich nicht selbst in der Lage bin. Ich bin da eher der kreative Kopf, der sich den ganzen "Mist" ausdenkt.

Das bedeutet es gibt eine Basisstrategie, an der i.d.R. nichts verändert wird und es gibt ein Signalmodul, in der viele kleine systemspezifische "Schalterchen" zu- oder abgeschaltet werden können, die für Optimierungen genutzt werden. Dadurch kann man sofort jede Veränderung im Equityverlauf über den Zeitraum X erkennen. Das geht eben soweit, dass man solche Kleinigkeiten wie verschiedene Arten der Berechnung der High/Low-Handelsspanne und deren Auswirkung umgehend im Performanceverlauf erkennen kann. Derzeit ist eben diese Berechnung die profitabelste seiner Art.

Diese Vorgehensweise hat zudem den Vorteil, dass Überoptimierungen weitestgehend vermieden werden sollten, da ich Veränderungen nicht in der Basisstrategie vornehme, sondern lediglich in kleinsten Einheiten im Signalmodul.

Ich möchte das Handelssytem und die Berechnungsmethoden auch auf gar keinen Fall ändern. Seit der Veröffentichung des System funktioniert es so gut, daß ich mir nicht anmaßen würde irgendetwas daran verändern zu wollen.
Mir geht es nur darum das hier so ausführliche und gut beschriebene System zu verstehen.

Ich bin auch sehr dankbar für die Beiträge und Ansätze die uns Exlibris hier liefert. Dafür noch mal vielen Dank.

@exlibris

Danke für die rasche Antwort.

zu a) Ich versuche das HS in meiner Tradingumgebung "nach zu programmieren" und auch mal mit anderen Underlyings/Timeframes auszuprobieren.
Leider habe ich nicht automatisch die passende Tick-Size für jedes Underlying zur Verfügung. Aber das bekomme ich auch noch hin.

Noch eine Frage zum Backtest: Hast Du dieses HS wirklich vollständig über einen Automaten abgebildet ? Vom Entry bis zum Exit ? Oder machst Du Deine Backtests eher manuell ?

@eistee88
Mir geht es erstmals darum nichts an diesem HS zu ändern. Zumindest so lange bis ähnliche "Backtest" Ergebnisse wie hier im Thread gepostet bekomme. Dann erst versuche ich zu variieren. Klasse, wie viele Personen sich mittlerweile sogar mit den Details beschäftigen.

Cent

Berechnung Handelsspanne

Auch im anderen Bund Thread gab es unterschiedliche Meinungen zum Thema Berechnung Körpergröße Candle/Handelsspanne.
Man kann natürlich rechnen wie man möchte, jedoch hier ein kleiner logischer Beweis warum die Methode von Cent sinnvoller erscheint.

Hier das konkrete Beispiel:

119,15 High
119,14
119,13

119,12 Mittelwert

119,11
119,10
119,09 Low

Es gab also 3 Kurse die über 119,12 und 3 die darunter gehandelt wurden.

(119,15-119,09) / 2 = 0,03
Low 119,09 + 0,03 = 119,12 Mittelwert

@Cent


Zu a)

Bei Deiner Berechnung der High/Low-Handelsspanne hast Du einen Denkfehler. Die Differenz zwischen 119,15 und 119,09 beträgt hier 7T, da Du den gehandelten Höchst- und Tiefstkurs mit einbeziehen mußt. Insofern wäre ein SK von <119,115 notwendig gewesen. Tatsächlich lag er aber lediglich bei 119,12. Insofer war kein SK/EK-Vergleich anzustellen.

Zu b)

Veränderungen werden anhand von Backtests in mtl. Abständen vorgenommen. Veränderungen in der Volatilität spielen hier durchaus eine Rolle.

Zu c)

Ich limitiere das HS nicht auf steigende Notierungen. Es werden für eine Abwärtstrend lediglich andere Parametereinstellungen erforderlich, da diese Trendphase eine andere Bewegungsdynamik aufweist. Z.B. fallen Long-Signale in einem Abwärtstrend i.d.R. bei Weitem nicht so dynamisch aus wie in einem Aufwärtstrend.

@exlibris

Vorerst mal herzlichen Dank für die Vorstellung dieses HS und die geduldige Beantwortung der Fragen. Ich lese diesen Thread sehr intensiv mit und bin erstaunt wie Du mit diesen paar Zutaten: "Man nehme einen Oszillator, zwei gleitende Durchschnitte und ein bisschen Candlestick" ein so gut funktionierendes Handelssystem entwickeln konntest. Und dass es in der jetzigen Marktlage gut funktioniert sieht man an Deinen hier geposteten und nachvollziebaren Ergebnissen. Danke dafür.

Und jetzt Reihe ich mich in die Reihen der Frager ein und hoffe Du findest mal Zeit Dir die Fragen anzusehen und zu beantworten:

a) Ich verstehe so wie Eistee88 das Nicht-Signal von "12:00 - kein Short-Signal, da SK nicht < Handelsspanne High/Low" auch nicht. Für die Berechnung beziehe ich mich auf Dein Posting vom 10.12.2004 00:09:
Handelsspanne 11:00-12:00 = Low+((High-Low)/2) = 119,09+((119,15-119,09)/2)=119,12
SK der Kerze 11:00-12:00 = 119,12
Da SK und Handelsspanne GLEICH sind (119,12 bzw. 50%) hätte ich Deinem Posting entnommen, daß nun Open/Close betrachtet wird. In diesem Fall Open 119,13 > Close 119,12 also eine Short Candle. Und damit auch ein gültiges Shortsignal.
Wo habe ich da meinen Gedankenfehler ?

b) Wie nimmst Du Deine Anpassung auf zb W%R(5) und SMA(4) vor? Veränderst Du die Werte mehr oder weniger zufällig und führst danach Backtests durch um die Auswirkung zu kontrollieren? Oder mißt Du die zb: Volatiltät im Markt und leitest daraus schnellere/langsamere Oszillator/MA Einstellungen ab?

c) Du limitierst Dein System selbst auf Börsenzeiten in denen der Tageskurs über dem SMA(35) liegt. Also auf Zeiten steigender Notierungen. Warum? Nachdem Du mit diesem HS auch von fallenden Kursen profitierst verstehe ich nicht, was fallende von steigenden Zeiten so gravierend unterscheidet, daß diese System nicht gehandelt werden sollte. Ich ersuche Dich nicht um Offenlegung Deiner sicher vorhandenen anderen HS. Aber vielleicht könntest Du mir einen groben Einblick in die zugrunde liegenden Überlegungen geben.

Hoppla ... ist ein wenig lang geworden das Posting. Ich hoffe nicht zu lang.

Viel Erfolg auch weiterhin.
Cent

@eistee88


"
Hätte man für ein Short einen Close kleiner als das Low der 10-11h Candle (119,07) gebraucht ? "


Nein, ich meine die High/Low-Handelsspanne der 12:00-Candle

Vielen Dank für die detaillierte Antwort. Ich bin mir nicht sicher ob ich folgendes richtig verstehe:

12:00 - kein Short-Signal, da SK nicht < Handelsspanne High/Low

Hätte man für ein Short einen Close kleiner als das Low der 10-11h Candle (119,07) gebraucht ?

@eistee88

Ich gehe zur Beantwortung Deiner Frage mal die Std.-Candles systematisch durch:

09:00 - kein Long-Signal, da MA-Histogramm fallend
10:00 - kein Short-Signal, da W%R > 50%
11:00 - kein Short-Signal, da SK > Handelsspanne High/Low
12:00 - kein Short-Signal, da SK nicht < Handelsspanne High/Low
13:00 - kein Short-Signal, da Handelsspanne High/Low nicht mind. 5 Ticks
14:00 - kein Long-Signal, da MA-Histogramm fallend
15:00 - kein Long-Signal, da MA-Histogramm fallend
16:00 - kein Long-Signal, da MA-Histogramm fallend
17:00 - Long-Signal, da alle Entry-Bedingungen erfüllt


Tagesrückblick:

Im BuFu war heute 1 Long-Signal umzusetzten. Leider war die Dynamik trotz Überschreiten des Zwischenhochs nicht mehr ausreigend, um das Profitziel zu erreichen. Das Ergebnis betrug -2T.


Trade-Journal:

13.12.04 (L23) 119,31 - 119,29 = - 2T (ED)
Gesamt (26.11.04 - 13.12.04): +224T (Trefferquote 75% / Average-Trade +9,7T)

@ eistee

ICh hab dir was im anderen Thread geantwortet

gruß amazon

Hallo Exlibris,
im Bund Canlde 60 Thread sind wir gerade am überlegen, ob Du nur dieses eine Long Signal heute laut System hattest.
Ohne weitere Regeln für den Einstieg zu kennen, hätte ich heute um 12h einen Short gesehen, der um 14h in einen Long gedreht wurde und dann eine reentry in Long wie von Dir beschrieben um 17h.
Danke und Gruß
Eistee

Aktuelles Long-Signal im BuFu.

Tagesrückblick:

Im BuFu waren heute 1 Long-Signal und 1 Short-Signal umzusetzten. Das Ergebnis betrug +9T.


Trade-Journal:

10.12.04 (S21) 118,90 - 118,96 = - 6T (TS)
10.12.04 (L22) 119,08 - 119,23 = + 15T (PT)
Gesamt (26.11.04 - 10.12.04): +226T (Trefferquote 77% / Average-Trade +10,2T)

Hallo exlibris,

ich verfolge Dein HS zum FGBL ebenfalls mit großem Interesse - die Performance spricht ja deutlich dafür.

Es wäre wirklich super, wenn Du Dein HS hier im Forum etwas genauer erläuterst. Nachdem sich auch immer mehr Teilnehmer für den FGBL interessieren - besteht dafür denke ich auch allgemeines Interesse.