Der 2-Perioden-TS wurde nunmehr auf 118,63 nachgezogen. Die Position sollte somit nicht mehr im Verlust geschlossen werden.

Der 2-Perioden-TS wurde nunmehr aktiviert und liegt derzeit bei 118,59. Das Profitziel wurde bisher leider um 2T verpasst.

@ exlibris

Dann ist es das also wieder.

Die MA Differenz betrug um 9 Uhr dadurch lockere 9 Ticks. (Durch die eine Periode weniger wurde eben der Aufwärtsdruck erst später auf den kurzen MA transferiert. Daher zwar die geringe MA Differenz aber logischerweise auch die größere Differenz zum Entry.)

Stelt sich für mich, wahrscheinlich auch für andere, die Frage, was ggf höher zu gewichten wäre.

In einem solchen Fall (aufgrund der eruptiven Kursbewegung zuvor mit einer im Vergleich fehlenden Kerze/Periode, um das auf den kurzen MA weiterzugeben), würden sich ja beide Aspekte gewissermaßen ausgleichen; also die geringe MA Differenz, die für long sprechen würde, und die große Differenz zwischen Entry und kurzem MA, die dagegen spräche, und insgesamt eine grenzwertige Situation darstellten.

gruß amazon95

@amazon95

Genau darin liegt vermutlich der Unterschied begründet. Um 09:00 war bei mir das Setup für einen "letzmaligen" Long-Trade, mit Oszillator im oberen Extrembereich (>75%) grenzwertig mit 19,21 Ticks Differenz gegeben. Auch die Differenz beider MA`s betrug zu diesem Zeitpung <20 Ticks.

@ exlibris

Ich vermute, daß für diesen long Trade die Regel 'Entry im Extrem' in Analogie zur Short Seite Anwendung findet.

Deshalb die Frage: um 9 ist der WMA 12 bei mir 118,34 und damit deutlich über 20 Ticks vom Entry Kurs entfernt.
Gibts bei dir eine zusätzliche Kerze für die Schlußauktion? Anders könnte ich mir die Differenz kaum denken.

gruß amazon95

Long seit 09:00 mit 4 Kontrakten bei 118,61 mit SL auf 118.44 und Profit-Target bei 118,76. Der TS würde ab 118,71 aktiviert werden.

@eistee88

Ich habe die benutzten Indikator schon mal in meinem ersten Beitrag mit angegeben.

Hallo Exlibris,

könntest Du uns schon mal die Einstellung für den Oszillator sagen?
Ich habe mit Taipan ein wenig rumprobiert und mein Tipp ist Williams% 6 mit einem GD 5.

Tagesrückblick:

Aufgrund der dynamischen Gegenbewegung konnte das HS verhältnismäßig wenig von der vorherrschenden Volatilität profitieren.

Am heutigen Handelstag wurde 1 Short-Trade und 3 Long-Trades generiert. Die Longs wurden aus zeitlichen Gründen (war zu sehr mit dem FDAX beschäftig) nicht umgesetzt, wären aber jeweils an ihren +15T-Profitzielen geschlossen worden. Der Short verursachte am TS einen Verlust von -3T. Dieser wurde allerdings im nachhinein betrachtet entgegen den Systemregeln eingegangen, da sich im Oszillator bereits unübersehbar Divergenzen ausgebildet hatten. In den Systemreport wird dieser allerdings mit aufgenommen. Macht für heute zusammen +42T.

Trade-Journal:

03.12.04 (S09) 117,85 - 117,88 = - 3T (TS) "Fehltrade"
03.12.04 (L10) 118,28 - 118,43 = + 15T (PT)
03.12.04 (L11) 118,40 - 118,55 = + 15T (PT)
03.12.04 (L12) 118,48 - 118,63 = + 15T (PT)
Gesamt (26.11.04 - 03.12.04): +125T (Trefferquote 75% / Average-Trade +10,4T)

Das folgende Long-Signal wurde von mir nicht gehandelt, da es zeitlich einfach nicht umsetzbar war.

Long bei 118,28. Der SL lag -17T tiefer bei 118,11. Das Profitziel für Long-Trades liegt bei +15T (118,43). Ergebnis somit +15T.

Das war ja eine Bewegung. Der TS wurde daher auch noch 1T schlechter bedient. Gut zu erkennen wie wichtig SL´s sind.

Der erste Trade wurde somit mit -3T (-120,0 €) geschlossen.

Der 2-Bar-TS wird nunmehr auf 117,87 nachgezogen.

@exlibris

leuchtet ein, danke dir

Falk

@terac

Wie schon angesprochen werde ich am WE das komplette Regelwerk in meinem ersten Beitrag nachtragen.

Nur soviel vorweg, was Deine Frage betrifft. Grundsätzlich dürfen die Extremzonen des Indikators zum Zeitpunkt der Signalgenerierung noch nicht über- bzw. unterschritten werden. Ausnahmen bestätigen im FGBL allerdings die Regel. Dies liegt überwiegend in der starken Trendkontinuität des Underlyings begründet.
Speziell für einen Short-Trade gilt Folgendes:

Signale werden hier auch gehandelt, falls der Oszillator bereits <30% notiert. Voraussetzung ist hierbei allerdings, dass die Differenz zwischen SK der Signal-Bar und dem kurzfristigen MA <20T beträgt und zusätzlich zu diesem Zeitpunkt die Differenz zwischen kurzfristigen MA und langfristigen MA <20T beträgt (dies wurde heute lediglich grenzwertig unterschritten). Dann wird sozusagen kurzfristig der überverkaufte Zustand des Oszillators nicht beachtet. Im umgekehrten Fall gilt natürlich auch, sofern der Oszillator <50% aber >30% notiert, dass ein Short-Signal nicht gehandelt werden darf, sofern diese Tick-Abstände bereits überschritten wurden.


Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Oszillatoren an sich in starken Trendbewegungen ständig in ihren Extremzonen notieren.

danke für deine fürsorgliche unterstützung für die nachahmer, ich hätte größeres interesse an ESTX und ES , bitte auch elibris um hilfe.
da ich nicht möchte dass exlibris dadurch zeitverlust hatte, bitte ich um
ein reinposten von ESTX und ES charts (nach bewährter exlib. indikatorzusammenstellung) ohne zusatz texte, aber bitte nur wenn du (exlibris) zeit genug hast. (ich möchte dir nicht zur last fallen!!!!!!!!!)

@exlibris

Das Setup scheint etwas anders als bei FDAX 15m zu sein?
Short, wenn Oszillator im überverkauften Bereich, d.h. < 30?

Gruß Falk

Na dann auf eine erfolgreiche Fortsetzung deiner aussergewöhnlichen Arbeit!

Short-Signal mit 4 Kontrakten bei 117,85. IS lag bei 118,02 (-17T). Das Profitziel liegt bei 117,66 (+19T). Da sich die Position zwischenzeitlich mit mind. +10T im Gewinn befand, wurde der 2-Bar-TS (+2T) aktiviert. Dieser liegt derzeit bei 117,96.

hallo exlibris,

reihe mich mit vergnügen unter den lehrgangsteilnehmern ein.

hintmans candle 60 hätte übrigens im gleichen zeitraum (26.11. - 2.12.) je nach closingregel 70 bis 85 ticks gewinn gebracht, was ich für dieses system aber schon als ausserordentlich gute performance betrachte, da die letzten tage recht volatil waren.

viel erfolg!
gruß itsmie

hallo exlibris,

seit kurzem habe ich ein konto bei ib, da ich nicht direkt mit dem f-dax anfangen möchte befasse ich mich seitdem intensiver mit dem fgbl und freu mich natürlich deshalb riesig über deine entscheidung, hier ein handelssytem für ihn vorzustellen

gruß
l:)tte