@aridistan: und für die Darstellung der Abweichungen Index/Future vom fair value am besten
das Arbitrage-Meter von interactivebrokers.com benutzen.

Wahnsinn, hier kann man ja sogar editieren ;-))

@aridistan:

zb bei 3 M LZ: FDAX-fair value = DAX + DAX*(EU3M.FFC[%]/100)*(LZ/365)

bei kürzerer LZ entsprechend mitteln aus den nächstliegenden Euribor's i.e EU1M, EU2M und EU3M zB LZ 45 Tg nehm ich dann zwar grob aber geht ganz gut (EU1M+EU2M)/2


Gruß

adv

@michael: Das Nicht-Einloggen-Können lag an meiner Firewall,
mußte erst eine entsp. Regel definieren.

Hallo Ari,

also ich bin mir sicher, dass ich nie schrieb, dass es dafür eine Formel oder so gibt.

Das hängt immer davon ab, wieweit der Verfall des kürzesten FDax-Kontraktes noch entfernt ist.

Aktuell notiert der Dezember FDax z.B. nur 3-4 Punkte über dem Kassa, danach wird der März Kontrakt wieder so ca. 15-20 Punkte Abstand haben, das ist immer so eine Sache der Beobachtung