@ bascha

Den DSS zum Auffinden von Trends zu benutzen, ist wirklich eine originelle Idee, denn OSzillatoren wie der DDS werden ja normalerweise gerade für die Umkehrsituationen eingesetzt.

Und ich glaube, man kann auch sagen, wenn der DSS in einem Extrembereich verharrt, kann man von einer Trendneigung ausgehen.

Umgekehrt geht das allerdings nicht so einfach: also nicht jede Trendbewegung wird vom DSS angezeigt.

Siehe Beispiel Chart: Ende November wurde die Aufwärtsbewegung sogar aus einem überkauften DSS heraus erst gestartet, um zwischendurch aber immer mal wieder abzutauchen.

gruß amazon

Eine aktuelle Situation haben wir schon.

Der DSS ist in seinem Überkauftbereich.

Sollte er die erste Kerze über den letzten Swinghoch (4234-36) schließen, würde folglich ein Trend beginnen.

Ich habe manuell backtesting betrieben mit dem DSS und damit das auffinden von Trends und ich muss sagen wirklich gut.
Ich hätte es nicht gedacht. Es sind doch sehr viele Beispiele.

gruß

bascha




"Trading ist ein Prozess"

@

"Dh nur eine weitere kleinere blaue Kerze und long wäre getriggert worden; oder was, wenn man schon auf den bullischen Trigger spekuliert hätte (immerhin hatte der DSS sich ja nach oben bewegt), die rote Kerze hätte einen voll rausgeworfen."

Da hast du Recht, jedoch besaß die Blaue Kerze davor nicht genügend Kraft oder Momentum um den DSS zu triggern sprich die 30er Linie zu kreuzen.

Also vorher zu spekulieren, das der Trigger stattfinden könnte, ist ziemlich gefährlich.

Ich verstehe nicht, was du damit meinst:

"In Schwierigkeiten mag man kommen, wenn der DSS während solch einer Konsolidierung in einem Uptrend von sagen wir 98 auf 88 oder 85 zurückgeht: dann wird die Interpretation wacklig."


Du arbeitest ja mit KC. Kannst du bitte diese Bewegung mit deinen KC erklären, konnte dir nicht ganz folgen mit der Defintion der KC in dem anderen Thread.


Danke.

gruß

bascha

@ all

ein test von schnitt und gegenschnitt auf den dax 60 ( nach optimierung dss bressert 7, smooth.3 und ema3 ) brachte für den selben testzeitraum wie unten folgende ergebnisse:
NetProfit 1129 Pkt.
TotalTrades 675
Trefferquote 41 %
P/L Ratio 1,68
ProfitFactor 1,17
max.DD - 97,7
also eine verschlechterung der ergebnisse
bei den shorttrades sind zu viele schnitte im mittleren bereich, die zu fehltrades führen
ich werde jetzt mal nur schnitte in den extremzonen berücksichtigen
und mit is und ts arbeiten

mfg

@ bascha

An deinem Beispiel wird aber auch genau die Crux des DSS deutlich.

Der DSS war mit den kleineren blauen Kerzen genau an die bullische 30er-Triggerlinie herangelaufen; erst durch die große rote Kerze wurde er wieder mit hinabgedrückt;
Dh nur eine weitere kleinere blaue Kerze und long wäre getriggert worden; oder was, wenn man schon auf den bullischen Trigger spekuliert hätte (immerhin hatte der DSS sich ja nach oben bewegt), die rote Kerze hätte einen voll rausgeworfen.

Was du aber zeigst, kann ich grundsätzlich schon bestätigen, wenn der DSS während einer Trendbewegung auch bei einer Zwischenkonsolidierung im Extrem bleibt, spricht das für die Stärke des Trends. Sozusagen eine versteckte Divergenz.
In Schwierigkeiten mag man kommen, wenn der DSS während solch einer Konsolidierung in einem Uptrend von sagen wir 98 auf 88 oder 85 zurückgeht: dann wird die Interpretation wacklig.

gruß amazon

Ein Interressanter Bericht von E.Florek.

Sind doch die Stochastik-Indikatoren in den meisten Bücher als Überkauft/Überverkauft zu Interpretieren. Dabei bieten gerade diese beginnenden Trendphasen erhebliches Gewinnpotenzial. Sollten die Stochastik-Indikatoren bei einer starken Bewegung in den Extremzonen laufen und diese trotz Pullbacks dort bleiben, gilt dies als Bestätigung für die Fortsetzung des Trends.

Achtet mal auf die Lange Rote Kerze.

Die blauen Kerzen davor konnten es nicht schaffen, das sich der DSS-Bressert nach oben bewegt. So fiel die rote kerze unter das letzte Swingtief bei 4291-4288.

So eine Super Gelegenheit gibt es leider wenig.

Aber wenn, dann sollte man nicht zögern.

Ich werde noch ein paar Beispiele zeigen, damit es ersichtlicher wird.

gruß

bascha

Ich muss etwas wichtiges loswerden, bezüglich den DSS-Bressert.

Hat auch ne superfunktion.

näheres morgen.

gruß

bascha

@seeralf,

ich habe schon häufig darüber berichtet,dass ich noch keine bessere kombi. für den dax 60 gefunden habe.

die linien habe ich auf 20-80 beim dss geändert,um noch besser die extreme zu sehen.ist aber eine gewohnheit,nicht nötig.

ich bin ehrlich gesagt zufällig beim testen darauf gestossen.

tantum

@ itsmie
ja, nach schnitt und gegenschnitt, aber kauf und verkauf zum open der nächsten kerze
mfg

@ seeralf

wie errechnest du denn da den netto profit?
ist das eine schnitt - gegenschnitt-rechnung, also zum candleclose bei schnitt long, bei gegenschnitt zum close der kerze exit?

@ bascha, tantum

mir gefällt der dss bressert auch sehr gut ( erich florek bezeichnet ihn in seinen seminaren und büchern als den besten indikator)
ich habe mal den schnitt dss bressert und ema in tse programmiert und getestet auf den dax 60 seit 30.09.2003, das beste ergebnis gab es mit der dss 8 periode und smooth. 3 und ema 3, habe allerdings erst die longseite getestet mit folgenden ergebnissen:
Net Profit 1080 Pkt
Total Trades 382
Trefferquote 42%
P/L Ratio 1,9
ProfitFaktor 1,39
max. DD -97,9
ich programmiere jetzt die shortseite und teste dann mal verschiedene underlyings

mfg

@bascha,
ich stelle sie gerade bei heiho-goso rein.ich ich glaube beim forex traden geht es auch gut.ema 5 habe ich auch getestet.da die signale nur eine hilfe sind,komme ich mit ema 3-schnelles aber nicht so unruhiges signal(mit dss) besser klar.für jedes zeitfenster testen.ich stell bei amazon mal einen chart rein.
tantum

@tantum

Ist mit dem Candle 60 schön kompatibel.

danke auch.

Überhaupt meine ich der EMA sehr viel benutzt wird, deswegen läuft ja candle 60 auch so gut.

gruß

bascha

@tantum

das mit dem DSS-Bressert und dem EMA3 darauf, habe ich ausprobiert.

Schöne Signale habe ich feststellen können.

hast du mal den EMA auf 5 erhöht und dann probiert.?

wäre nett wenn du mir davon erzählen würdest.

danke

gruß

bascha

@dachs,

dank dir,werde auch die anwendungen vergleichen.

ich habe den dss8-ema3 mit dem cci11-sma 8 verglichen. der dss macht nicht so sehr die "zicken" und täuscht mich mit fehlsignalen.

auf jeden fall fühl ich mich sicherer.

Hallo Tantum,

Ich habe die zwei Oszillatoren nicht übereinandergelegt. Ich betrachte den SStoch und den DSS Bressert als zwei unterschiedliche Indikatoren.

Der Schnitt beim SStoch ist klar. Beim DSS Bressert hab ich die untere Extremzone von 30 auf 20 gesenkt und die obere Extremzone von 70 auf 80 erhöht. Dadurch wird man früher in die Positionen gelenkt.

Der DSS Bressert generiert ein Signal, sobald es aus über 20 (Long) steigt oder unter 80 (Short) fällt.

Die Idee mit DSS 8 und Ema 3 werde ich mir mal anschauen.

@dachs,

da habe ich etwas nicht verstanden:

du nimmst die SSTOC-einstellung(5.3.3) und den dss 8/3

legst du den dss über den SSTOC.wo hast du sonst die schnittstelle beim DSS???

ich habe die besten erfahrungen mit dss8-ema3 beim dax 60.

wäre nett,wenn du mich aufklärst.
gruß

tantum

von März 03 - Nov 04

Ja, der Spread und Slippage wurde mitgerechnet.

Über welchen Zeitraum erstreckt sich der Test??

Ist Spread und Slippage mitkalkuliert?

Heute stelle ich die 3.Strategie vor, die bei meinen bisherigen Backtestings die mit Abstand beste Performance hervorbrachte. Sie ist im Grunde genommen eine Mischung aus Strategie 1 und 2. Bei dieser Strategie habe ich somit zum Einen den SlowStochastik und zum Anderen den DSS Bressert (8/3) verwendet.
Es ist richtig, dass es sich hier um 2 Momentum-Oszillatoren handelt. Eigentlich sollte man dies nicht machen, aber wie es scheint, war es nicht gerade die schlechteste Idee, mal beide gleichzeitig zu verwenden.

Eine Position wird erst dann eröffnet, sobald beide Indikatoren ein Signal geben – nach dem Motto: „Zwei Paar Augen sehen mehr als nur ein Paar“ und eine entsprechende Candle gebildet wurde.

Als Exitsetup betrachtete ich nur den Slow Stochastik, da dieser, wie ich herausfand, schneller reagiert, als der DSS Bressert. Die Position wurde solange gehalten, bis auch nur ein kleines Gegensignal beim Slow Stochastik entstand.

Der Kauf (Long) bzw. Verkauf (Short) erfolgte erst, sobald das Tageshoch mit der positiven Candle oder das Tagestief der negativen Candle über-/unterschritten wurde.

Statistik:

Anzahl der Trades: 42
Mit Gewinn abgeschlossene Trades: 26
Mit Verlust abgeschlossene Trades: 16
Durchschnittlicher Gewinn/Trade: 79,58 Punkte
Durchschnittlicher Verlust/Trade: 40,38 Punkte
Durchschnittliche Haltedauer bei Gewinntrades: 3,54 Tage
Durchschnittliche Haltedauer bei Verlusttrades: 2,19 Tage

Netto Punktgewinn: 1.423 DAX-Punkte

was meint ihr dazu?