Angepinnt Forex Basics

      Also, EURUSD, GBPUSD und USDCHF korrelieren extrem stark, in Wahrheit geht die meiste Bewegung vom USD aus, die dortigen Wirtschaftsdaten machen die Moves.

      USDJPY ist da ein bisschen anders, da kann es durchaus zu Moves kommen, die durch die japanische Hälfte des Pairs ausgelöst werden.

      Wenn du wirkliche Diversifikation willst, müsstest du als zweites Pair Crosses handeln, also Pairs, die den USD nicht enthalten, z.B: AUDJPY und EURUSD, bei dieser Konstellation wäre die Korrelation nahe Null.

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      @ goso

      ich bin am rumbasteln mit Handelssystemen am Forex Markt.

      Relevante Underlayings sind: Gbp/Usd, Eur/Usd, Usd/Chf, Usd/Jpy - rein von der Vola her.

      Jetzt stellt sich für mich jedoch die Frage: Soll ich alle 4 handeln, oder reicht es nicht, wenn ich nur 1 davon handle? (würde natürlich der Cable sein) Widerspricht natürlich alles was man über Diversifikation kennt, aber gbp/usd und eur/usd laufen fast gleich. genauso usd/chf und usd/jpy. also bei so einem hohen Mass an Korrelation, wie wir sie im Währungsmarkt haben, wäre es doch sinnvoll nur 1 Währung zu handeln, oder sehe ich das falsch. Die Signale entstehen fast zu den selben Zeiten.

      danke

      c18

      RE: Positionsizing

      Seh ich genauso (oder ich seh das genauso falsch ;-)).

      Wenn Du sagst, Du willst max. 18 Pips/$1.500 verlieren und es kommt damit eine bestimmte Lotzahl raus, ist der einzige Unterschied, daß man, je nach Deckung, das beim einen Margin das evtl. noch darfst und beim anderen nicht mehr.

      Gruß


      Markus

      Electronic FX 2004 volume surges to $16 trillion

      NEW YORK, Aug 3 (Reuters) - Electronic foreign exchange trading volume more than doubled in 2004 to $16 trillion, from $7 trillion the previous year, according to a survey by Greenwich Associates released on Wednesday. Growth in electronic FX transactions was driven by an increase in bank trading, which accounted for more than $6 trillion of the total rise in volume.

      The Greenwich report said the pace of electronic FX growth has exceeded the rise in overall global currency volume, which grew by about 25 percent last year. Much of the gains in the global currency market, the survey noted, could be attributed to cyclical market factors, including the U.S. dollar's fluctuations, global political uncertainty and rising commodity prices.

      "Growing corporate FX activity and the active trading of a new class of 'professional' FX investors -- including hedge funds and 'customer' banks -- are also serving to inflate foreign exchange trading volumes," said Greenwich Associates consultant Woody Canaday. Still, many FX market participants are hesitant to trade electronically. The research firm said most FX users that have never traded electronically believed that there was no compelling reason to change the way they do business. But this could change radically, Greenwich said, if the EBS Prime trading system is able to overcome hurdles and successfully extend its service to the FX buy-side community. Prime brokerage allows clients to trade currencies using the credit line of an established bank.

      "In its current incarnation, many FX users see the benefits of e-trading as simply not worth the risk of losing direct contact with salespeople from whom they receive market color and other valuable information," said Peter D'Amario, another Greenwich Associates consultant. "But that analysis could change dramatically if suddenly users were granted access to an electronic system that promised to provide even more liquidity and tighter spreads."

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Xenia“ ()

      RE: Positionsizing

      Hab mir Gosos Tool noch mal angeschaut.
      Kann mir einer mal erklären, warum es sich nur für Konten mit einem Hebel von 100 eignen soll? Eine höhere Margin, wie sie z.B. bei einem Hebel von 50 fällig wird, beschränkt doch nur die Anzahl handelbarer Lots und damit das maximal Risiko bezogen auf das Gesamtkonto. Das macht sich aber erst ab 5% max. Risk und mehr bemerkbar. Oder hab ich 'nen Denkfehler?
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      - einer, der Bescheid weiß -

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      RE: Positionsizing

      Da es oftmals schnell gehen muss, halbiere ich die Zahl der Units, wenn mein SL weiter entfernt ist als normal - passiert aber eher selten, dann handel ich lieber gar nicht.
      Im Grunde müsste man die Positionsgröße vom SL abhängig machen. Hab aber weder Lust noch Zeit das Ganze vor jedem Trade zu berechnen.
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