Angepinnt Forex Basics
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cranberries18 schrieb:
Eine Frage:
Es wird in verschiedensten Foren in Europa und den USA immer von "Sessions" gesprochen. Betrifft jetzt den Kurzfristhandel...
Amisession, Asiasession, Londonsession.
1. Was sind eigentlich so die bevorzugten Handelszeiten im kurzfristhandel? (5 min)
2. Welche Session gibt es? Auch Vormittagssession u. Nachmittagssession?
danke
Ja so kann man die Sessions sehen.
zu 1.) kommt drauf an auf welche Session(s) man sich spezialisiert hat - Europa- und US-Session kommen für mich in Betracht.
zu 2.) Vormittagsession würde ich mal unter Europa-Session fassen, Nachmittagsession würde ich unter US-Session einordnen.
gruß,
danielrI go for it! -
Eine Frage:
Es wird in verschiedensten Foren in Europa und den USA immer von "Sessions" gesprochen. Betrifft jetzt den Kurzfristhandel...
Amisession, Asiasession, Londonsession.
1. Was sind eigentlich so die bevorzugten Handelszeiten im kurzfristhandel? (5 min)
2. Welche Session gibt es? Auch Vormittagssession u. Nachmittagssession?
danke -
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Hallo,
ich habe ein Problem bei CrossRates.
Ich würde gerne NZD kaufen und JPY verkaufen. Allerdings hapert es an der Positionsgrößenbestimmung. Ich würde gerne maximal 140€ riskieren. Die Einstiegsmarke ist 89 und Exit 87,9. Nach meiner Rechnung müsste ich über 1.000.000NZD kaufen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Kann mir jemand helfen bitte?
Vielen Dank und viele Grüße
Tom -
Nette Broschüre von Goldman-Sachs über Grundlegendes zum Devisenhandel mit theoretischen Zusammenfassungen und historischem Hintergrundwissen. Auch in gedruckter Form erhältlich.
goldman-sachs.de/_files/upload/know_how/324-2001-8.pdf -
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@cranberries
ich würde anders an die Sache rangehen. Erster Schritt wäre wie du schreibst
Für den einen fallen zb. volastarke ULs weg
für den anderen zb. ULs die viel im Trend sind
für den anderen welche, die keine Trendfreudigkeit aufweisen
usw.
die passenden UL auswählen, unabhängig von der Vola.
Dann untersuchen, ob das Pair "günstig" ist oder nicht, indem ich die Vola durch den Spread meines Brokers dividiere. Je höher der Wert, desto billiger. Wurde glaube ich von Goso schon mal erwähnt.
Mit Teil 3 stimme ich überein. Da scheint es keine richtige oder falsche Lösung zu geben. -
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@ goso
Bin leider erst später draufgekommen, dass jedes System ja anders laufen kann, somit konnte ich es nicht mehr ändern.
Klar, fällt eine volaarmes UL nicht für jeden weg.
Im Prinzip wollte ich damit sagen, dass man sich die ULs, die handelbar für sein System sind, genau anschauen soll.
Für den einen fallen zb. volastarke ULs weg
für den anderen zb. ULs die viel im Trend sind
für den anderen welche, die keine Trendfreudigkeit aufweisen
usw.
War nur jetzt auf mich bezogen, da sich das als am besten herausstellte, aber hast natürlich Recht, dass jedes UL nach eigenen Gesichtspunkten (was eben für das System wichtig ist) untersucht werden muss und dann für gut oder schlecht empfunden wird. -
Teil 3/3 Korrelationen
Nun, bisjetzt würde ich erst eine Währung gbp/cad als "problematisch" ansehen. (9 Pips) Eventuell eur/cad mit 6 Pips, aber das geht noch. Zum cad/chf kann ich gerade nichts sagen.
D.h. im schlechtesten Fall bieten sich jetzt 10 Währungen zum Handel an. gbp/cad, eur/cad u. cad/chf lassen wir mal bei Seite.
Jetzt kommt noch das Thema mit den Korrelationen. Ist teilweise bei den Währungen ja ziemlich hoch, dann wieder geringer. D.h. man kann nie verallgemeinern, ob ein System selbst mit den Währungen, die zb. eine Korrelation über 0,9 aufweisen korreliert oder nicht. Bei einem Pair wird man dumm ausgestoppt, beim zweiten, das eine Korrelation über 0,9 aufweist, läuft jedoch der Trade ordentlich weiter... D.h. von Haus aus würde ich kein Pair ausschliessen.
Man kann natürlich auch hergehen:
a: bei korrelierenden Werten (yen-Pairs) das volatilste nehmen
b. nur das handeln, was die beste Performance ausweist
c. bei gut korrelierenden Werten eine zeitliche Diversifikation einbauen. zb. eur/jpy system im 1h, usd/jpy systeim im 4 h Timeframe.
d. alle korrelierend Werte handeln, jedoch bei denen das Risk vermindern.
e. Korrelation außen vor lassen und System einfach umsetzen. (stichwort: bei einem UL blöd ausgestoppt, beim anderen, korrelierenden UL nicht und noch schön im Trade
Vpm Haus aus nichts ausschließen und es systembezogen behandeln. Auf mataf lassen sich die Korrelationen verschiedenster Paare ganz leicht durchspielen. -
Teil 2/3 Spread
Nun, jetzt haben wir eine schöne Anzahl von gut volatilen Werten. Der nächste Punkte betrifft den Spread. Für einen Kurzfristtrader zählt natürlich jeder Pip. Ab 30 min Timeframe, bzw. Average Trade ab 15-20 Pip ist das schon weniger relevant. Angenommen auf 1 Jahr hat ein System einen Average Trade von 25 Pips beim gbp/usd. Würde man jetzt das selbe System bei einem UL handeln, wo der Spread 3 Pips mehr ist, verringert sich zwar dieser, aber trotzdem noch LOCKER handelbar. D.h. bei System ab einem gewissen Timeframe sinkt die Wichtigkeit des Spreads gegen 0 => d.h. Währungen mit höherem Spread sind handelbar.
Hier mal die Spreads unserer handelbarer, volatilen Währungen bei IB:
gbp/usd 2 Pip
Usd/chf 1 Pip
Usd/jpy 1 Pip
Eur/jpy 1 Pip
gbp/chf 4 Pips
gbp/jpy 3 Pips
eur/cad 6 Pips
gbp/cad 9 Pips
cad/chf ? (keinen Wert gerade)
cad/jpy 5 Pip
eur/aud 2 Pip
aud/jpy 2 Pip
eur/usd 1 Pip -
Da das Thema Korrelationen bei Währungen schon öfters angeschnitten worden ist, hier mal meine 5 Cent dazu. Wir wollen ein System handeln, ab 30 min Timeframe aufwärts...
Teil 1/3: Vola
Nun, hier mal die Vola der verschiedensten Paare: (100 Wochen, Quelle "Mataf")
Alles über 200 Pips sehe ich als handelbar:
Eur/Usd (knappe 192)
Gbp/usd
Usd/chf
Usd/jpy
Eur/jpy
gbp/chf
gbp/jpy
eur/cad
gbp/cad
cad/chf
cad/jpy
eur/aud
aud/jpy -
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