Angepinnt Forex Basics

      RE: Berechnung

      Relativ simpel, entweder du verwendest das Excel Tool, das ich hier irgendwo zum Download bereitgestellt habe, dort brauchst du nur die Anzahl der Lots x 100.000 rechnen, schon hast du die Units.

      Oder diskretionär rechnen.

      Risiko in Euro /[(Wert pro Pip in USD/Kurs EURUSD) x SL in Pips]

      In deinem Fall:

      300/ [(0,0001/1,1744)x30]

      oder auch:

      (Risiko in Euro x EURUSD Kurs) / ( Wert pro Pip in USD x SL in Pips)

      (300 x 1,1744) / ( 0,0001 x 30 ) = 352,32 / 0,003 = 117.440,-- Units

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „goso“ ()

      Cranberries

      In Oanda gibt's ein sehr cooles Teil (Tools-Menü), den Pip-Calculator. Da wählst Du Währung und Positionsgröße, und er sagt Dir in der Zielwährung wie viel ein Pip wert ist. Du kannst auch nen Buy/Sell Point eingeben (z.B. Buy-Kurs und Stop-Loss Wert) und er sagt Dir dann die Differenz auf die Position bezogen.

      In der Ordermaske zeigt er auch auf die Positionsgröße bezogen den Wert eines Pip an.


      Markus
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      Berechnung

      @ goso

      Folgendes:

      ich habe 10000 Euro. ich würde gerne bei oanda währungen handeln. jedoch nicht mit lots, sondern mit stückzahlen. da gehts ab 1 stückzahl los.

      wie kann ich dann berechnen, wenn ich zb. den gbp/usd kaufe, wieviel stück ich riskieren darf, wenn ich 300 euro/Trade Risiko eingehen will.

      Kaufkurs 1,7500 Stoppkurs 0,0030.

      danke sehr

      c18

      Original von spider
      wieviel Lot muss man eigentlich im Markt werfen damit das aufm Chart sichbar ist?


      abhängigkeit von pair, wochentag, uhrzeit, und davon wieviel man sehen soll :D


      es gibt eine reaktionspyramide. je größer der betrag ist der gehandelt wird, desto häufiger geht der betrag dominoartig durch den markt. deswegen ist es nicht möglich den genauen betrag zu bestimmen der eine kursbewegung ausgelöst hat.


      ab einer gewissen größe kann es sogar zu einer stabilen kettenreaktion kommen. bestimmte transaktionen lösen kursbewegungen aus, diese lösen wieder neue transaktionen aus, und so weiter. in diesen fällen steigt das generierte volumen kurzzeitig exponentiell.

      8)

      RE: Nochmals Korrelation

      Intraday gehe ich eine zweite Position erst dann ein, wenn bei der ersten der Stop zumindest auf Entry nachgezogen ist, somit kein finanzielles Risiko mehr besteht.

      Bei meinen EOD Trades - Commodities, Indexfutures und Treasuries - handle ich grundsätzlich nur ein Instrument aus einem Segment, sollte - aus welchen Gründen auch immer - ein Einstieg in mehrere Instrumente mit starker Korrelation notwendig sein, dann verkleinern sich die Positionen so, das im Worst Case "nur" ein Verlust in Höhe von 1R entsteht.

      RE: Nochmals Korrelation

      Naja, ich weiss nicht, ob das so grossen Sinn macht, es kann dir durchaus passieren, dass genau das Pair, das du wegen der geringen Korrelation ausgewählt hast, ab dem Zeitpunkt wieder stärker korreliert.

      Wenn du bezüglich der Risikostreuung mehrere Underlyings handeln willst, dann ist es besser sich verschiedene Märkte zu suchen, was weiss ich, ein System auf den FESX, eines auf den FGBL und eines auf ein FX Pair.

      RE: Nochmals Korrelation

      Das ist mir klar. Jedoch euro-lastig haben wir keine vola!

      Aber was hälst du von dem Ansatz, die 20 Tage Korrelation zu überwachen? Sagen wir jetzt zb. ist im usd/jpy eine korrelation von 0,19. D.h. äusserst wenig. Jetzt mische ich den usd/jpy dem gbp/usd bei. Sollte sich die lage wieder verschlechtern, von mir aus über 70, stelle ich dieses Underlaying als Beimischung ein und sieh mir an, ob ein anderes in den letzten 20 Tagen wenig korreliert hat. Dann nehme ich halt dieses. usw...

      c18

      Nochmals Korrelation

      @ goso (others)

      ich habe ein System im 60 min Bereich auf die volatilste Währung den gbp/usd.

      Wie bringe ich hier jetzt eine vernünftige Diversifikation rein? eur/usd fällt weg - denk ich mir. usd/jpy hat im 20 Tage Vergleich überhaupt nicht korreliert, auf 100 Tage ziemlich grosse korrelation. usd/chf auch grosse korrelation. Andere Währungen sind wegen geringer Vola nicht verwendbar.

      wie gehe ich am besten vor? eventuell 20 tage korrelation nehmen und die währung zusätzlich handeln, die am wenigsten mit gbp/usd korreliert? kann sich natürlich monatlich ändern.

      für tipps sehr dankbar...

      c18