Ich bin von AmiBroker auch sehr angetan. Ich sehe drei entscheidene vorteile:
Die Applikation ist sehr offen ausgelegt, und es ist kein problem mit der Aussenwelt zu kommunizieren, wenn man mal nicht in AFL sondern in C++ oder wie auch immer implementieren will. Viele andere Systeme langen für ein SDK nochmal richtig zu.
AFL unterstützt sowohl Prozedulae/Loop verarbeitung wie man es aus Tradesignal oder Tradestation kennen mag; gleichzeitig lann man sich aber auch Funktional (wie in MetaStock et. al) ausdrücken. Die Funktionale/Array-Basierte verarbeitung ist dann auch noch Rattenschnell.
Drittens können BackTests auf ganze Portfolios angewendet werden, so das man auf einem Blick sieht wie ein System auf verschiedene Underlyings reagiert. Alle ergebnisse lassen sich prima exportieren, so das man mit weiteren tools auch ernsthafte statistische untersuchen anstellen kann.
Die Anbindung an IB scheint auch interessant zu sein, kommt für mich aber zZ nicht in frage
Die Applikation ist sehr offen ausgelegt, und es ist kein problem mit der Aussenwelt zu kommunizieren, wenn man mal nicht in AFL sondern in C++ oder wie auch immer implementieren will. Viele andere Systeme langen für ein SDK nochmal richtig zu.
AFL unterstützt sowohl Prozedulae/Loop verarbeitung wie man es aus Tradesignal oder Tradestation kennen mag; gleichzeitig lann man sich aber auch Funktional (wie in MetaStock et. al) ausdrücken. Die Funktionale/Array-Basierte verarbeitung ist dann auch noch Rattenschnell.
Drittens können BackTests auf ganze Portfolios angewendet werden, so das man auf einem Blick sieht wie ein System auf verschiedene Underlyings reagiert. Alle ergebnisse lassen sich prima exportieren, so das man mit weiteren tools auch ernsthafte statistische untersuchen anstellen kann.
Die Anbindung an IB scheint auch interessant zu sein, kommt für mich aber zZ nicht in frage
