"Vortex" - vollautomatisches System frei nach "Candle60"

      Tageszusammenfassung 07.02.2005

      Guten Abend!

      War ja auch irgendwie klar, dass der Kurs nach diesem großen
      Freitagsschub ncht weiß, wo er hin soll. Mir ist aufgefallen, dass gerade nach kräftigen Kurssprüngen eine gewisse Orientierungslosigkeit eintritt, die dann nach ca. einer Woche überwunden wird. Hoffentlich ist das nicht das Motto der anstehenden Woche. Heute ist jedenfall nicht viel passiert bei "Vortex".

      Die Tageszusammenfassung:

      07. 02. 2005 ST2: 15.00 Uhr Stop 120.43 = -9

      Tagesperformance: - 9 P

      Gesamtperformance: +37 P

      LG

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      Tageszusammenfassung 04.02.2005

      Hi alle zusammen!

      Das sah ja erst nach einem ereignislosen Tag aus. Die Bollinger Bänder wurden enger und der Kurs pendelte so vor sich hin. Bis zur Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten um 14 Uhr 30. So einen "Swing" sieht man wirklich gerne, kommt er so oft nun auch nicht vor (Danke "itsmie" und "amazon95" für den Tipp, habe unter Einfluß des Chart-Schocks schneller getippt als gedacht). :D

      Und so geht eine eher ereignislose Woche mit einem Knall zuende -

      Die Tageszusammenfassung:

      04. 02. 2005 ST2: 08.00 Uhr Buy 120.19 = + 47 P (Eröffnung am Vortag)
      04. 02. 2005 S5: 19.00 Uhr Short 120.33


      Tagesperformance: + 47 P

      Gesamtperformance: +46 P

      LG

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      Tageszusammenfassung 03.02.2005

      Guten Abend!

      Da bin ich ja fast im Plus gelandet. Die etwas unglückliche Eröffnung am Morgen wurde in Rekordgeschwindigkeit und zum Glück mit minimalem Verlust ausgestopt. Bis zum nächsten Long hat es dann noch Stunden gedauert. Fast wäre es schon um 11 Uhr soweit gewesen, doch die Kurse sackten noch einmal weg und rappelten sich erst am Nachmittag wieder auf. Mal sehen wie es morgen weiter geht.


      Die Tageszusammenfassung:

      03. 02. 2005 B4: 08.00 Uhr Buy 119.81 = + 19 P (Eröffnung am Vortag)
      03. 02. 2005 St1: 09.00 Uhr Stop 120.00 = - 3 P
      03. 02. 2005 B5: 16.00 Uhr Buy 119.73

      Tagesperformance: + 16 P

      Gesamtperformance: - 1 P

      LG

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      Frage von ThomasB

      @ThomasB

      Rauschen wegfiltern und Trends vorhersagen hängt doch miteinander zusammen. Wenn die Indikatoren etwas "sanfter" auf Kursbewegungen reagieren, werden Fehlsignale eher weggefiltert. Was anfangs wie ein Trend aussieht entwickelt sich später vielleicht zu einem trendlosen "Sägezahnmuster". Dieses wird durch die Glättung reduziert. Klar, dass Signale daher besser erkennbar sind.
      Das Setup mit dem JMA/CCI habe ich gewählt, weil es dem hintmanschen Ansatz am ehesten entspricht. Den anderen Weg über JMA/JMA habe ich nie versucht, weil ich mit den Ergebnissen gleich sehr zufrieden war.
      Deshalb habe ich auch nie den "normalen" EMA gegengetestet.

      Natürlich gibt`s eine Rechnung. Elektronisch per Mail. Die MwSt. ist allerdings nicht ausgewiesen.

      LG

      MB

      Tageszusammenfassung

      Hallo allerseits!

      Bis heute um 16 Uhr war der FGBL ja praktisch klinisch tot. Die "Bewegung" rund um die 120iger Marke glich förmlich einer Nullinie. Klar, dass in diesen Seitwärtsphasen keine vernünftigen Signale zustande kommen. Doch dann kam ja noch etwas Bewegung in die Sache.

      Die Tageszusammenfassung:

      02. 02. 2005 B3: 15.00 Uhr Buy 120.05 = - 4 P (Übertrag vom Vortag)
      02. 02. 2005 S4: 16.00 Uhr Short 120.00 = - 5 P

      Tagesperformance: - 9 P

      Gesamtperformance: - 17 P

      LG

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      @ mediabroadcast:

      Sehr interessante Seite, danke für den Link.

      Jurik schreibt dort:
      JMA is specifically designed to reduce noise in a time series. It does not forecast into the future. Research has shown that the most reliable way to forecast into the future is to simply extend the most recent change in an exponential moving average by one bar.

      Rauschen wegfiltern und Trends vorhersagen ist ja nicht ganz das gleiche.

      Daher meine Frage: Hast Du mal den JMA gegen den EMA in einem MACD-System über einen längeren Zeitraum gegeneinander getestet?
      Mich wundert es, dass Du den CCI/JMA-cross verwendest und nicht JMA(fast)/JMA(slow)-cross, so wie der Autor es selber vorschlägt.

      Bekommt man beim Kauf eigentlich eine Rechnung, dass man es steuerlich absetzen kann?

      Tageszusammenfassung

      Das war für "Vortex" eher ein langweiliger Börsenmontag.
      Hier die Zusammenfassung:

      01.02.2005 S2: 16.00 Uhr Short 119.98 = +5 P
      01.02.2005 STP1:17.00 Uhr Stop 120.08 = - 10 P
      01.02.2005 S3: 18.00 Uhr Short 120.01

      Tagesperformance: - 5 P

      Gesamtperformance: - 8 P
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      Norden oder Süden?

      Guten Morgen goso!

      Stimmt, die 120iger Marke könnte als Widerstand angesehen werden. Nur, wer sagt einem das? Ich persönlich habe mit diesen "Widerständen" so meine Probleme. Genausogut kann es auch weiter nach Norden gehen. Welche Position man zur Marktlage auch hat, entweder man liegt richtig oder falsch aber darum geht es eben nicht. Ich habe mich von allen diskretionären Elemente in meinem System verabschiedet. Und wenn die Kurse gen Süden gehen, gehe ich mit. ;)

      Liebe Grüße

      Mark
      Danke für die netten Wünsche!

      Das mit dem Backtesting bei eSignal ist wirklich ein spezielles Thema. Im Bund Future stehen nämlich keine Endloskontrakte zur Verfügung. Backtesting im Intradaybereich ist somit nur bis zum Zeitpunkt der Erstnotierung des laufenden Futures möglich.
      Die Grundidee stammt natürlich aus dem Candle60 System auf Basis des Fdax. Diese Einstellung habe ich vor rund zwei Monaten auf den FGBL übertragen. Dazu habe den abgelaufenen September Bund Future mit dem Modul von eSignal "gebacktestet". Entschieden habe ich mich für die Indikator-Werte mit dem größten Profit bei vertretbarem Drawdown. Seit Mitte Dezember laufen diese Werte auf dem aktuellen März Bund Future vielversprechend, das Handelsziel wurde bis jetzt erreicht. Für den 20/15 SL habe ich mich entschieden, nachdem Itsmie in seinem Thread damit schon gute Erfahrungen gemacht hatte. Vielen Dank für die Anregung! :P
      Die Schwankungsbreite ist mit dem des Fdax nicht vergleichbar, dieser Wert schien mir die beste Möglichkeit der goldenen Regel gerecht zu werden: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Zugegeben, das alles ist nicht sehr wissenschaftlich und läßt den Statistikern von Euch sicher die Haare zu Berge stehen aber zum jetzigen Zeitpunkt stehe ich hinter diesen Einstellungen, die im übrigen alle drei Monate von mir auf ihre Gültigkeit überprüft werden.

      Let´s go trading! ;)
      Hi Mark!

      Ich bin begeistert, dass du mit diesen simplen Regeln anscheinend ein zufriedenstellendes Backtesting durchführen konntest. Der Bundfuture steht bei mir noch auf der Liste, hoffentlich stellt er sich auch für Centurio als lohnenswert heraus :)

      Hoffentlich nehme ich nicht zu Unrecht an, dass du eine IN- und OUT-of-Sample Optimierung durchgeführt hast, und nicht einfach den ganzen Zeitraum zur Grundlage der Optimierung gemacht hast?

      Die technischen Voraussetzungen sind hervorragend, deine Disziplin durch den Automatismus ist 100%, und der unbedingte Wille zum Erfolg scheint auch gegeben zu sein. Ich wüsste nicht, woran du noch scheitern solltest, wenn da nicht das aufgrund des niedrigen Kapitals praktisch nicht vorhandene Moneymanagement wäre.

      Ich drücke dir also ganz fest die Daumen, dass du schnell Höhen erreichst, die dir variable Stückzahlen erlauben, dann kann dir nur noch eine Pechsträhne einen Strich durch die Rechnung machen, viel Glück!
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: "Vortex" - vollautomatisches System frei nach "Candle60"

      @ mediabroadcast

      na, da bin ich ja mal sehr gespannt.

      auch ich habe mich in den letzten wochen sehr intensiv mit einer anpassung von candle 60 an den fgbl beschäftigt (allerdings nicht mit dem ziel der vollautomatisierung). ist mir mittlerweile auch ganz gut gelungen, allerdings mit einigen zusätzlichen filterregeln, sowie einer exit-strategie für mehrere kontrakte.
      im gegensatz dazu vereinfachst du das system noch, indem du sogar den ema 5 als filter streichst. da muss dieser modifizierte jma/cci von jurik (den ich nicht kenne) in den entsprechenden einstellungen aber schon ziemlich gut sein.
      ich wäre daher (auch zum abgleich mit meinen eigenen ergebnissen) sehr an deinen backtesting-ergebnissen (insbes. für die ersten 9 monate 2004) interessiert. vielleicht kannst du ja mal kurz die jeweiligen werte für die einzelnen monate hier reinstellen (gewinn/anzahl trades würde mir dabei völlig genügen).

      viel erfolg auf jeden fall für dein system.

      gruß itsmie

      "Vortex" - vollautomatisches System frei nach "Candle60"

      Hallo Trader!

      Auch ich bin einer derjenigen, die Michael „Hintmans“
      Interview im Traders` gelesen haben und auf dieses
      Forum aufmerksam geworden sind. Ich muss sagen,
      dass hat es für mich echt gebracht. Eine lange Zeit des
      Suchens und Ausprobierens ging damit für mich zuende.
      Das Candle60-System kam mir und meinem Anlageverhalten
      sehr entgegen. Ich fühlte mich wohl damit und lernte
      es umzusetzen.
      Doch da gab es ein kleines Problem:
      Ich kann meine Zeit nur bedingt einteilen. Mein
      selbstständiger Beruf lässt zwar Freiräume zu aber es
      reichte nicht, um die Signale immer rechtzeitig umzusetzen.
      Ich wurde etwas mobiler und legte mir im Sommer einen
      kleinen PDA mit GSM-Modul zu. So war ein Kontrollieren
      der Signale auf dem heimischen PC und die Ordereingabe
      möglich. Doch die Situation war immer noch etwas
      unbefriedigend. Ich konnte die Signale eigentlich
      umsetzen, doch oft schaute ich dem Kurs dann hinterher,
      weil zum richtigen Zeitpunkt gerade ein Kundengespräch
      lief. Oder ich traute mich nicht das „Ding“ zum richtigen
      Zeitpunkt aus der Tasche zu ziehen, weil ich gerade
      mit meiner Frau beim Italiener saß. Viele von Euch haben
      da sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Was also tun?
      Den Job an den Nagel hängen, nur noch EOD traden oder
      es lieber ganz sein lassen? Die einzige Lösung schien
      aus der Automatisierung zu bestehen. Ich hatte schon
      zuvor damit experimentiert und begann das Projekt
      „Candle60 – Vortex“. „Vortex“ wegen der zu
      erwartenden Schwierigkeiten auf diesem Weg.

      Nun ist es fertig und ist bereit in der Praxis eingesetzt
      zu werden. Die Erfahrungen möchte ich gerne mit Euch
      teilen, weil ich meine Erkenntnisse vor allem diesem Forum
      verdanke, und weil ich mir dann nicht in die Tasche
      lügen kann. Stichwort: Transparenz. Außerdem handelt
      es sich wohl um das erste vollautomatische System
      hier im Forum. Erfahrungen damit könnten einige,
      die ähnliches vorhaben, bestimmt interessieren.
      Natürlich ist mir bekannt was für Vorbehalte gegenüber
      einem rein systematisch/automatischen System ohne
      diskretionären Einfluß bestehen. Dazu habe ich persönlich
      folgende Erfahrungen gemacht: Gerade wenn ich glaubte
      in die Strategie eingreifen zu können (Wir befinden
      uns in einer Seitwärtsphase, der Stop ist zu dicht,
      das kann ja nichts werden...) verpasste ich oft die besten
      Trades. Die Psychologie spielte einfach nicht mit oder
      ich habe einfach kein Gefühl für den Markt oder beides.
      „Vortex“ schien die beste Antwort darauf, diese
      Unwägbarkeiten auszuschalten. Außerdem warten
      wir ja alle schon gespannt auf Hintmans Bemühungen
      in diese Richtung.

      Jetzt mal zu den Einzelheiten:

      Technische Voraussetzungen:

      Hier kommt ein normaler PC mit 2,4 GHz und Windows 2000
      zum Einsatz. Als Börsensoftware setze ich eSignal ein.
      Diese Lösung ist zwar relativ teuer, doch bietet die
      Programmiersprache EFS die Möglichkeit die Strategie
      als Code umzusetzen und Handelssignale per API
      weiterzuleiten. Diese Aufgabe übernimmt „Dynaorder“.
      Das Tool wandelt die Signale so um, dass die
      „Trader Workstation“ von „Interactivebrokers“ sie einlesen
      kann. Durch diese technischen Möglichkeiten und der
      günstigen Kostenstruktur kommt IB als Broker zum Einsatz.

      Underlying:

      Da IB keine CFDs im Angebot hat und ich den Praxistest
      mit überschaubarem Kapital starten möchte, kommt der
      Bund Future zum Einsatz (FGBL, Tick: 0.01 = 10 €).
      Die Overnightmargin beträgt hier nur 1400€ und ist also
      auch mit kleineren Konten zu handeln.

      Strategie:

      Es handelt sich um eine abgewandelte Form von Hintmans
      „Candle60“. Wegen des Underlyings kommen hier natürlich
      andere Werte für die Indikatoren zum Einsatz, die ich im
      Backtest ermittelt habe. Außerdem benutze ich keinen
      EMA als zusätzlichen Filter und anstelle des „SMA“ den „CCI“.
      Da ich einen modifizierten „JMA“ und „CCI“ von Mark Jurik
      verwende, der eine gewisse Glättung hat und damit
      Fehlsignale reduziert, und ich keinen Vorteil/Nachteil
      entdecken konnte, habe ich mich zu diesem Schritt
      entschlossen. Außerdem musste ich mich einer gewissen
      Formelsprache bedienen, um die Strategie als Code
      umsetzen zu können.

      Indikatoren:

      "JMA" und "CCI”. CCI=14, JMA= 8.
      “Momentum” = 15.

      Einstieg Long:

      Gekauft wird zum Anfang einer neuen Kerze,
      wenn die “JMA" und "CCI” Linien sich vorher gekreuzt
      haben, die Werte aller drei Indikatoren ansteigen und
      wenn die Vorherige Kerze grün war.

      Einstieg Short:

      Gekauft wird zum Anfang einer neuen Kerze,
      wenn die “JMA" und "CCI” Linien sich vorher gekreuzt
      haben, die Werte aller drei Indikatoren absteigen und
      wenn die Vorherige Kerze rot war.

      Risiko-Management:

      Der Stop-Loss (SL) wird 3 Punkte unter das tiefste Tief
      oder über das höchste Hoch der letzten 6 Kerzen
      gesetzt (Für die automatische Berechnung muss ein
      Zeitraum angegeben werden).

      Positions-Management:

      Der SL wandelt sich in einen Trailing-Stop (TS) um,
      wenn die aktuelle Position 20 Punkte im Plus ist. Der
      TS wird kontinuierlich angepasst und 15 Punkte unter
      das aktuelle Hoch oder 15 Punkte über das aktuelle
      Tief gesetzt (20/15 Regel).

      Money-Management:

      Momentan trade ich nur einen Future. Wird das
      Startkapital von 5000€ sich vermehren, erhöhe ich die
      Stückzahl je 2000€ um einen Kontrakt, was ungefähr
      150% der Overnightmargin entspricht. Das ist aber
      noch Zukunftsmusik.

      Ausstieg:

      Der Trade wird beendet wenn der SL ausgelöst wird,
      der TS ausgelöst wird oder ein Wechsel der
      Handelsrichtung (Switch) erfolgt.

      Seitwärtsphasen-Filter

      Erreicht der JMA/CCI einen seiner Extrembereiche muss
      er innerhalb von drei Handelstagen in den jeweils anderen
      Extrembereich zurückkehren. Tut er dies nicht, wird das
      Trading am vierten Tag solange ausgesetzt, bis er eben
      diesen Bereich erreicht hat.


      Ziel:

      100 Punkte im Monat. 8)


      So, mal sehen wie es läuft. Ich stelle die Signale regelmäßig online.
      Allerdings nicht realtime, da ich nicht immer am Rechner sitze.
      Wer Interesse hat Einzelheiten nachzulesen kann sich unter folgenden Links
      informieren:

      Bund Future: eurexchange.com/products/FGBL.html
      Dynaorder: dynaorder.com
      IB: interactivebrokers.de
      Indikatoren: jurikres.com

      Good Trading

      Euer MB (Mark)

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