als EOD-System ist es leider nicht zufriedenstellend. Die Kapitalkurve hat größere Schwankungen. Es ist besonders anfällig auf Veränderungen der Stopps beim Kontraktwechsel. Auch die Optimierung der 3 Monatszeiträume brachte keine zufriedenstellende Ergebnisse.
Aufgrund der Gebühren und dem "notwendigen" Target ist das EOD-System mit der aktuell gewählten Signalgenerierung leider nicht besonders rentabel.

Das System ist intraday mit TS tradebar ist, sofern man sich mit einem festen Stopp von 66 Tick anfreunden kann, wobei der Gegentest von Snoppy hierzu noch aussteht.

Wir wenden uns jetzt dem zweiten möglichen Signal für ein EOD-System zu.

sm
Bis zur Auswertung des zweiten möglichen Signals führe ich die bisherige Signalgenerierung weiter.
Ausserdem habe ich mich entschlossen, die Signalgenerierung nicht zu veröffentlichen nur auf Anfrage über PN mitzuteilen.

Nun sind es noch 12-20 Tick bis zum Ausstoppen.
Wir (sm+Snoppy) hätten auch gehofft, daß der erste 'öffentliche' Paper-Trade hier besser vonstatten gegangen wäre. Nun, kann man sich dies leider nicht aussuchen !
Sollte es wirklich zum Ausstoppen kommen, wäre es fast der Hinweis zum aktiven Einstieg, denn so häufig kam das Tangieren des SL innerhalb der letzten 2 Jahre nicht vor.

Aber positiv ist, dass die beiden Turbos von HSBC sehr gut sind in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit. Mal sehen, wie es sich in den kommenden drei Wochen vor dem Verfallstermin entwickelt.

An dieser Stelle mein öffentlicher Dank an Snoppy für seine tatkräftige Unterstützung beim Testing in den letzten Wochen.
Zusammen haben wir jetzt insgesamt vier sehr gute BUFU-Signale erarbeitet.
sm

@ Cerberus24
Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Zuerst wird der BUFU abgeschlossen!
Dann folgt €/$ und der Dow Jones dann Eurostoxx50 und FTSE.
sm

Hallo goso,
Im FTSE 100 würde ich nur den Index testen wollen, wegen der zukünftigen Datenaktualisierung sehe ich hier Probleme im Future.
Im Eurostoxx50 probiere ich den Future.

Vielen Dank vorab.
sm
PS: Mail mit €/$ ist angekommen.

@ Cerberus24
Meiner Meinung nach sind die Test aber noch nicht ausreichend um das System ins Forum zu stellen.
Ausserdem bin ich noch am Überlegen, ob ich das Signal veröffentliche oder dieses nach Abschluß der Tests nur auf Anfrage mitteile.

Wenn Du/Ihr mir die 5-min-Daten im txt-Format (OHLC) für einen 3 Jahres-Zeitraum für den Estx50 und FTSE100 zur Verfügung stellen könnt, kann ich hier bestimmt aus was "zaubern".
sm

Was nun noch fehlt, ist das Signal.

intraday

07.02. Entry 120,33 TS 120,07/120,13 SL 120,99
11.02. Exit 120,65
Ergebnis: -32 Tick +1,8 Tick (Spread+ Geb.)
gesamt: +3,4 Tick

EOD

04.02. Entry TB1C53 1,82€ (120,33) Target 2,07 (120,05) SL 1,13€
14.02. Exit TB1C53 1,67€ (120,45)
Ergebnis: -15 Cent - 2,0 Cent (Spread+Geb.)

gesamt: +9 Cent

intraday

02.02. Entry 119,83 TS 120,09/120,03 SL 119,17
04.02. Exit 120,22
Ergebnis: +39 Tick -1,8 Tick (Spread+ Geb.)
gesamt: +37,2 Tick

EOD

02.02. Entry TB3ZEX 2,47€ (119,83) Target 2,72€ (120,11) SL 1,78€
04.02. Exit TB3ZEX 2,72€ (120,11)
Ergebnis: +28 Cent - 2,0 Cent (Spread+Geb.)
gesamt: +26 Cent

@andromeda
nimmt man z.Bsp. einen intraday-SL von 25 Tick, so sinkt die Trefferquote auf 58% und der Ertrag wird mehr als halbiert.

Das Target von 0,23% bezieht sich auf den Entry-Kurs. Wenn ich bei EOD die Position nachbörslich kaufe, habe ich die Möglichkeit ein Target im markt zu plazieren, da sich der TS ohne kontinuierliche Marktüberwachung nicht umsetzen lässt.

sm

@ itsmie
natürlich kann man zur Schlußauktion einsteigen, setzt aber in der Praxis voraus, dass man generell um 19:00 Uhr handeln muss.
Versucht man z. Bsp. 5 Tick niedriger einzusteigen, können bis zu 30 Trades wegfallen und der Ertrag reduziert sich um etwa 1/3.

Deswegen parallel der außerbörsliche "Versuch" (bisher Trockentest) mit HSBC-Zertifikaten weil, man da bis 22:00 Uhr reagieren kann. Allerdings gilt es eben den Spread von 2 Cent mehr zu kompensieren.
sm

Für intraday gilt Short bei 120,33 (Kontrakt).
Für EOD gilt Short bei 120,33 bis 120,38 (Zerti TB1C53 Limit 1,78-1,83).

Die Signale werden generell per Schlußkurs generiert.

Damit wäre der "Nachteil" für intraday klar.
Der Kaufkurs von 1,81 - TB1C53 - wurde nachbörslich erreicht; wie man das in der Praxis umsetzen kann, bin ich noch am überlegen.
sm

@ itsmie
das war vom 25.06.03 bis 26.06.03.
gerechnet habe ich aber mit 5-min-Daten und nicht mit Tick-Daten.
sm