FGBL- sm´s-EOD-Trading

      Seit Anfang April liegt der gleitende Durchschnitt unterhalb der Kapitalkurve. Das System ist am max. Drawdownpunkt angekommen. Da es keine sinnvolle Optimierungsmöglichkeit gibt wird einfach gewartet, bis der gleitende Durchschnitt wieder die Kapitalkurve kreuzt.

      Die letzten beiden Signale werden daher der Vollständigkeit halber nachgereicht (Paper-Trading).

      Short-Papertrade - Signal vom 15.04. Entry 119,93
      15.04. Entry 119,93 - SL 119,43 intraday (High 119,42 !!) EOD 120,31 (High 120,32)
      19.04. Exit 120,32
      Ergebnis: -39 Cent (-39 Tick) + 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: -33 Cent (-33 Tick) -330,--€ (unverändert, da Papertrading)


      Long-Papertrade - Signal vom 21.04. Entry 119,88
      21.04. Entry TB8SPY 1,41€ (119,78) - SL 0,98€ intraday (119,38) und 1,10€ EOD (119,50)
      __.04. Exit TB8SPY
      Ergebnis:

      Der Vergleich zum Heikin-ashi-EOD-Trading wird aus verschiedenen Gründen nicht mehr weitergeführt.
      sm

      RE: Short-Signal - 07.04.

      Nachdem die Position am 07.04. intraday ausgestoppt wurde, ergab sich am 07.04. mit dem Schlußkurs von 119,20 ein erneutes Short-Signal.
      Dieses wurde am 11.04.05 in der zweiten Handelsstunde umgesetzt.

      Aktuell liegt der gleitende Durchschnitt unterhalb der Kapitalkurve. Das System ist am max. Drawdownpunkt angekommen. Sollte dieser Trade ein erneuter Fehltrade werden, so müssen die Parameter angepasst werden bzw. gewartet werden, bis der gleitende Durchschnitt wieder oberhalb der Kapitalkurve ist.

      sm´s EOD

      11.04. Entry TB8QQZ 0,81€ (119,34) - SL 0,42€ intraday (119,70) und 0,54€ EOD (119,58)
      13.04. Exit TB8QQZ 0,55€ (119,59 EOD-SL, Exit 19:30 U.)
      Ergebnis: -26 Cent (-26 Tick) + 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: -33 Cent (-33 Tick) -330,--€


      Heikin-ashi-EOD

      __.04. Entry
      __.04. Exit
      Ergebnis:
      gesamt: -225 Tick -2.400,--€

      sm

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      Short-Trade - neu

      Nachdem die Position heute ausgestoppt wurde ergibt sich am 31.03. mit dem Schlußkurs von 118,61 ein erneutes Short-Signal.

      Der ausserbörsliche Einstieg glückte am 31.03.

      sm´s EOD

      31.03. Entry TB8QQZ 1,50€ (118,66) - SL 1,02€ intraday (119,16) und 1,14€ EOD (118,99)
      07.04. Exit TB8QQZ 1,01€ (119,17 intraday-SL, Exit 15:20 U.)
      Ergebnis: -49 Cent (-49 Tick) + 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: -5 Cent (-5 Tick) -50,--€

      Heikin-ashi-EOD

      29.03. Entry Short 117,60 - SL 118,39
      31.03. Exit 118,39 (intraday-SL)
      Ergebnis: -75 Tick -750€+50 € (Spread+Gebühren)
      gesamt: -225 Tick -2.400,--€

      sm

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      Short-Trade

      Mit dem Schlußkurs von 117,85 ergab sich am 29.03. ein Short-Signal.

      Der ausserbörsliche Einstieg glückte am 29.03.05 nicht, sodass das Signal am 30.03.05 versucht wird, umzusetzen.

      sm´s EOD

      30.03. Entry TB8QQZ 2,23€ (117,92) - SL 1,80€ intraday (118,35) und 1,92€ EOD (118,20)
      31.03. Exit TB8QQZ 1,79€ (118,36 intraday-SL, Exit 09:30 U.)
      Ergebnis: -44 Cent (-44 Tick) + 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: +46 Cent (+46 Tick) +460,--€

      Heikin-ashi-EOD

      29.03. Entry Short 117,60 - SL 118,39
      31.03. Exit 118,39 (intraday-SL)
      Ergebnis: -75 Tick -750€+50 € (Spread+Gebühren)
      gesamt: -225 Tick -2.400,--€

      sm

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      Long-Trade

      Mit dem Schlußkurs von 117,64 ergab sich am 21.03.05 ein Long-Signal.

      Der ausserbörsliche Einstieg (und Short-Exit) glückte am 21.03.05.

      sm´s EOD

      21.03. Entry TB8QQQ 2,70€ (117,57) - SL 2,24€ intraday (117,14) und 2,36€ EOD (117,26)
      30.03. Exit TB8QQQ 3,01 (117,92)
      Ergebnis: +31 Cent (+31 Tick) - 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: +92 Cent (+92 Tick) +920,--€

      Heikin-ashi-EOD

      17.03. Entry Long 118,10 - SL 117,35
      23.03. Exit 117,35 (intraday-SL)
      Ergebnis: -75 Tick -750€+50 € (Spread+Gebühren)
      gesamt: -160 Tick -1.600,--€
      sm

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      Short-Trade

      Mit dem Schlußkurs von 117,79 ergab sich ein Short-Signal.

      Der ausserbörsliche Einstieg glückte am 15.03.05 nicht, sodass das Signal am 16.03.05 versucht wird, umzusetzen.

      sm´s EOD

      16.03. Entry TB8QQZ 2,44€ (117,71) - SL 1,83€ intraday (118,29) und 1,95 EOD (118,17)
      21.03 Exit TB8QQZ 2,54€ (117,57)
      Ergebnis: +10 Cent (+10 Tick) - 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: +63 Cent (+63 Tick) +630,--€

      Heikin-ashi-EOD

      17.03. Entry Long 118,10 - SL 117,35
      ---.03. Exit siehe Long-Trade
      Ergebnis: siehe Long-Trade
      gesamt: -80 Tick -800,--€

      sm

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      Trade - Long

      Mit dem Schlußkurs von 117,35 ergab sich ein Long-Signal.
      Um den Vergleich zum Heikin-ashi-Trading real zu gestalten wird das Gesamt-Ergebnis auf "Null" zurückgesetzt.

      Die Tests sind beendet; also wird real getradet.
      Der ausserbörsliche Einstieg erfolgte am 09.03.05 gegen 21:30 U. bei ~ 117,10; zugegeben etwas glücklich.

      sm´s EOD

      09.03. Entry TB8QQQ 2,22 (117,10) - Entry außerbörslich 21:30 Uhr - SL 1,94€ intraday (116,85) und 2,06 EOD (116,97)
      16.03 Exit TB8QQQ 2,79€ (117,71)
      Ergebnis: +57 Cent - 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: +55 Cent (+55 Tick) +550,--€


      Heikin-ashi-EOD

      08.03. Entry Long 118,07 (Juni-Kontrakt) - SL 117,32
      09.03. Exit 117,32 (intraday-SL)
      Ergebnis: -75 Tick -750€+50 € (Spread+Gebühren)
      gesamt: -80 Tick -800,--€

      sm

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      RE: 4. Trade - Long

      Die Long-Position (sm´s EOD) wurde wegen einer "Handelsbeschränkung" beim Kontraktwechsel am 07.03.05 zum Schlußkurs glattgestellt.
      Das nächste Signal kann erst ab dem 09.03.05 zum Schlußkurs erfolgen.

      sm´s EOD

      02.03. Entry TB6ECJ 4,24 (118,03 Märzkontrakt) - Entry außerbörslich 21:05 Uhr - SL 3,76€ (117,58)
      07.03. Exit TB6ECJ 5,17€ (119,04)
      Ergebnis: +93 Cent - 2,0 Cent (Gebühren)
      gesamt: +52 Cent (52 Tick)

      Heikin-ashi-EOD

      08.03. Entry Long 118,07 (Juni-Kontrakt) - SL 117,32
      ---.03. Exit
      Ergebnis:
      gesamt:

      sm

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      Parallel mitlaufen lassen werde ich noch die Handelssignale vom Heikin-ashi-EOD-Trading mit Beginn der Gegenüberstellung ab dem 08.03.2005.

      Das Handelssystem hat ein Kaufsignal gegeben.
      Am Dienstag, 08.03.2005 wird eine Long-Position(Kontrakt Juni 2005) zum
      Eröffnungskurs eröffnet.
      Der Stop wird 75 Ticks vom Einstiegskurs entfernt platziert.

      sm

      4. Trade - Long

      Die Tests wurden eigentlich abgeschlossen; gearbeitet wird aktuell nur noch an kleinen Feinheiten.
      Um mir die Dokumentation etwas zu erleichtern, wird auf die intraday-Kommentierung b.a.w. verzichtet, weil die Signalgenerierung identisch ist.

      Pünktlich um den Kontraktwechsel gab es ein Long-Signal (Abstimmung ist noch offen). Der Kontraktwechsel ist nicht ganz einfach zu händeln; Deswegen ist der Trade als Paper-Trade anzusehen, um das Verhalten genau zu beobachten.

      Nach Abstimmung:
      Bei dem Endlos Future und Kontrakt 05/03 kein Long-Signal.
      Beim Kontrakt 05/06 ein Long-Signal.

      Damit sieht man wie "schwierig" der Kontraktwechsel ist; Signal zählt.

      EOD

      02.03. Entry TB6ECJ 4,24 (118,03) - Entry außerbörslich 21:05 Uhr - SL 3,76€ (117,58)
      ---.03. Exit TB6ECJ
      Ergebnis:
      gesamt: -39 Cent

      sm
      Hinweis: Im Ergebnis des beendeten Backtests wäre Trade 02 und 03 anders verlaufen.

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      Auch wenn heute beim Switch von Short auf Long (Turbo) etwas Glück dabei war; die Indikation der gewählten Turbos von HSBC ist mit einer Abweichung von ca. 1-2 Tick relativ fair. Für die ordnungsgemäße Dokumetation ist es aber eine verflixte Rechnerei.

      Ich werde die Dokumentation aber bis zum Kontraktwechsel fortführen, weil hier in den Backtests die meisten Probleme aufgetaucht sind.

      Am Wochenende haben wir auch die Variante 2 und 3 zur Signalgenerierung wegen der instabilen Kapitalkurve verworfen.
      Nun bleibt noch eine Möglichkeit; ansonsten sind neue Ideen gefragt.
      sm

      3. Trade - Long

      intraday

      11.02. Entry 120,65 TS 120,91/120,85 SL 119,99
      16.02. Exit 119,99
      Ergebnis: -66 Tick +1,8 Tick (Spread+ Geb.)
      gesamt: Tick -64,4 Tick

      EOD

      14.02. Entry TB3ZEX 3,06€ (120,42) Target 3,54€ (120,93) SL 2,60€
      16.02. Exit TB3ZEX 2,60€ (119,99)
      Ergebnis: -46 Cent + 2,0 Cent (Spread+Geb.)
      gesamt: -39 Cent

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