@ klaa1, all

Wie herkunft es sagt.

Man vergißt ja eventuell schnell, wenn es wie jetzt so einen Kursflug gibt, daß ein sehr großer Teil der Zeit (ich hab mal was von 2/3 gelesen) seitwärts verläuft.


gruß amazon

@klaa1

Auch im Oktober/November wurden Fehlsignale deshalb schon rausgefiltert weil man die Seitwärtsphasen einfach durchtradet und nicht ständig diesen Switch hat den Candle 60 eigentlich jedesmal vorgab.

Genau in der Phase ist die Idee zu Keltner-Channel letztlich entstanden und wurde weiterentwicklet/angepasst.

Sicher richtig ist allerdings, dass der TS/laufende SL verändert werden muss und und an die Marktsituation (zB Vola) angepasst sein sollte.

@ frenchie

Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich kanns beim besten Willen nicht.
Die 20 steht allerdings für die Zeiteinstellung, Periode.
Die 1 und 2,66 stehen für die Bandbreite, (Width auch manchmal genannt). Wie das mit deinen Formeln umzusetzen ist...?
Ich hab ja deshalb die vorgefertigten Daten vom Datenlieferanten (TradeSignal).

gruß amazon

@ cerberus

spd steht für spread difference. sie misst den abstand zwischen zwei ma's (hier wma 9 und sma 35) und wird meist als histogramm dargestellt.

@ amazon, herkunft

respekt!
glückwunsch!
dank!

für fragen und anmerkungen zu eurem system ist es für mich noch zu früh, aber ich finde es phantastisch, was ihr hier erarbeitet und ausformuliert habt, und dass ihr eure erkenntnisse in diesem forum mit uns teilt.

gruß itsmie

Hallo amazon & alle,

nachdem Du (amazon) mir bereits Fragen zum Keltner Channel beantwortet hast (danke hierfür) und jetzt noch dieser interessante Beitrag auftaucht, möchte ich doch noch eine weitere Frage hinterherschieben.

Ich habe nach Formeln für den KCH gegoogelt (kann ich das Wort dem Duden vorschlagen oder ist es bereits ein "Unwort"? :D).
Dabei kam ich zu folgendem Fund:

Formula #1:
NAME: The 10-Day Moving Average:
FORMULA: MOV( (H+L+C)/3, 10, Simple )
Formula #2:
NAME: Upper Keltner Band
FORMULA: MOV((H+L+C)/3,10,S) + MOV((H-L),10,S)
Formula #3:
NAME: Lower Keltner Band
FORMULA: MOV((H+L+C)/3,10,S) - MOV((H-L),10,S)

Sind das die Formeln, mit den Ihr bei DAX60+ operiert?

Wie muss ich nun eure Parameter (Keltner-Channel 1 (20/1)
Keltner-Channel 2 (20/2,66) ) in diesen Formeln umsetzen? 20 (Tage) würde wohl die 10 (days) ersetzen, jedoch ist mir nicht klar, inwieweit die "1" und "2,66" hier in diesen Formeln umzusetzen sind.

Freue mich auf Eure Hinweise, damit ich endlich den passenden Graphen einbauen und "mitmachen" kann

Schönen Abend wünscht

Frenchie

ich sehe neuerdings häufiger hier im Board einen Osci/Indi den ich bisher noch nicht kenne: SPD

kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Danke

Cerberus24

@ klaa1

Nein, wir haben zZt keinen klassischen TS.


Aktueller Status ist long seit Do. FDax 20 UHr.

ANM. SIgnale bis 17.00 Dax, danach notgedrungen FDax.

Was das Glattstellen dieser Position anginge, würde hier auf ein Gegensignal gewartet werden, oder auf eine Rückkehr des SMA zum Stundenclose.

Nein, am 1.2.05, kein Gegensignal, da kein Close innerhalb des KCH1. (Dadurch auch insgesamt Filterung sämtlicher drei ShortSIgnale.)
Im übrigen sollte auch zusätzlich die Steigung des KCH mitbeachtet werden.

Die Position befindet sich ja im Trendmodus (TrM); da würden Gegensignale gehandelt.
Im HalmaModus (HaM) würden die gerade ignoriert. (Also nachdem der Kurs gerade nach Erreichen des KCH 2 die Modus Richtung gedreht hätte und durch ein Signal eine Position eröffnet worden wäre.)

gruß amazon

@amazon95

1. kurze frage bezgl. des ts? ein klassischer ts (20/20 oder 30/20) wird also nicht verwendet????

2. kurz zum verständnis am aktuellen beispiel:

aktueller status long
geht der sma montag morgen in den mittleren keltner dann wird umgehend diese position (auch intrahour) verkauft
alternativ müsste ein candle60 short signal abgewartet werden.


gruss
jan

ps
der sma und wma sehen aus wie ein in den chart projezierter MACD. gefällt mir. kann ich einen indikator mehr ausblenden

ps2
zum signal am 1.2.05 um 16:00 uhr .. hier war der long aktiv aber es wurde ein gegensignal generiert. zählt als gegensignal bei bestehender position auch nur eines das im mittleren keltern schließt?

ps3
habe gerade mal den oktober daraufhin durchgetestet (nur überflogen) und auch in den november reingeschaut und muss sagen es gibt doch eine deutliche häufung von fehlsignalen. ohne laufenden ts wäre man sehr schlecht dran.

Hallo amazon95,

Ich werde interessiert diese Entwicklung verfolgen.

Nochmals weiterhin viel Glück.

@ sixx58

Nun wirst du sehen, daß doch wieder Indikatoren und ihre Schnitte verwendet werden.
Das ist aber nicht zuletzt auch der Vermittelbarkeit und Überprüfbarkeit geschuldet.

In einem nächsten Schritt wird versucht, abzuspecken. D.H. vielleicht wirklich indikatorenfrei zu werden. Auf MAs jedoch würde und will ich nicht verzichten.
Frei zu werden in der Tat, um Formationen u.a. besser, weil entlasteter zu erkennen.

Das wird zur Zeit am BuFu ausprobiert (auch getradet), da der sich m.E. mit dem CCI etwa sowieso nicht recht erfassen läßt.
Danach käme das Horror-Underlying €/$ dran.

UNd ein work in progress bleibts sowieso, schon weil die Märkte sich verändern werden. Die Überprüfungen dahingehend haben wir aber sowieso fest im Blick.


gruß amazon

@ amazon95 + Herkunft

Wie ja inzwischen aus dem Candle-Thread bekannt, bin ich in meinem Handelsansatz sozusagen Indikatorenverweigerer.

Da ich neuen Herangehensweisen und Methoden jedoch immer offen gegenüber stehe, interessiert mich dieser neue Ansatz. Speziell die Ausrichtung auf eine möglichst hohe Trefferquote finde ich in unvolatilen Perioden sehr zielführend.

@ amazon95

Deine Aussage, daß du die entstehenden Signale in einen "Interpretationskontext" stellst und damit bewertest, finde ich sehr positiv. Wie du aus dem anderen Thread weißt, bin ich ein Gegner davon, irgendwelche Indikatorenschnitte zu handeln ohne konkreten Grund (in meinem Fall die Formationen).

Also dann wünsche ich euch beiden erstmal viel Glück mit dem neuen Ansatz. Klingt auf den ersten Blick sehr durchdacht. Jetzt werde ich einmal versuchen, das Ganze im Detail zu verstehen.

Habt ihr versucht, diese Methode auf EOD-Basis zu testen? Das könnte eventuell auch in diesem Zeitfenster hervorragend funktionieren.

Grüsse,
sixx

So hier nun der erste Wochenrückblick für die Kalenderwoche 5/05
Es wird versucht diesen zeitnah jeweils Freitag bzw. Samstag einzustellen.

Handelswoche KW 5 - 31.1.05 bis 6.02.05
Performance KW5: 44 Punkte

( 31.01.05 - 4243 - 31.01.05 – 4258 ) +15 Punkte
( 01.02.05 - 4262 - 03.02.04 – 4288 ) +26 Punkte
( 03.02.05 - 4288 - 03.02.04 – 4285 ) +3 Punkte
( 04.02.05 – 4295 - 04.02.04 – 4350 ) +55 Punkte (Pos. läuft)
(Einstieg 20.00 Uhr FDAX 4288 möglich)

Gesamt seit 01.01.05: 496 Punkte ( 17+/1- Trade )


1. HaM = long; Kaufsignal (FDAX 20.00 Uhr kein Signal); Close am KHC2 da SMA35 im KHC1

2. TrM = RE-Entry bei 4262; Close bei Shortsignal (3)

3. HaM = short; Kaufsignal bei 4288; Die Seitwärtsbewegung nach dem Close im KHC1 ist typisch.

4. KoM = Hebt HaM auf; Gegensignal im FDAX 20.00 Uhr bei ca. 4288 (DAX); Kein Close am KHC 2 da Re-Entry Regel den Close ausser Kraft setzt.



Das erste Tradejournal inkl. Chart und Regeln kann per eMail als Worddokument bei mir angefordert werden (ist aber nichts anderes wie hier)

Hinweis: Leider lässt der KHC 2 derzeit im BIS-Trader beim Ausdruck nicht darstellen.

@ all

Verbunden mit dem Dank an alle, die mitgewirkt haben an der Erarbeitung eines Systems von Handelsroutinen, wollen wir, herkunft und ich, heute DAX60plus vorstellen.

DAX60plus unterscheidet sich von Handelssystemen insofern, als daß es nicht auf die Saldierung von Plus- und Minustrades zu einem positiven Saldo aus ist. Sondern es geht im Ideal darum, eine sehr hohe Trefferquote zu erzielen.



Motto:
‚Alles regelt sich nach dem Gesetz des Gegensatzes, das zugleich ein Gesetz des Ausgleichs ist.’ (Th. Fontane)
_____________________________________________________________
> DAX60plus

Basics
Dax60+ basierte ursprünglich auf dem Candle60 Trading und beinhaltete sein Regelwerk. DAX60+ modifiziert und erweitert es jedoch in der Weise, dass ein Systemwechsel stattfindet.

Wichtigste Änderung ist die Einführung zweier Keltner-Kanäle (KCH 1 und 2).
Das KCH-Trading führt dabei zu einer Festlegung auf einen Short bzw. Long-Modus.
Zur Gewinnsicherung arbeitet das System mit einem Profit-Target (PT).

Hier die Grundstruktur des überarbeiteten Dax60plus:


_____________________________________________________________

Setup

Xetra-Dax 1 Stunde / FDax

KCH1: Keltner-Channel 1 (20/1)
KCH2: Keltner-Channel 2 (20/2,66)

EMA 5
SMA 35

Hilfsmittel
SPD: Histogramm aus WMA 9 – SMA 35 /SMA 9 aus [SPD]


Optional (Candle60 Setup):
8er/SMA auf 11erCCI (-100/+100)
MOM 12


HalmaModus (HaM) (‚Ich will auf die andere Seite!’)

Erreicht der Kurs die Kanalkante des KCH2 wechselt er in den HaM der entgegengesetzten Richtung: bei Erreichen der oberen Kante auf HaMShort, bei Erreichen der unteren Kante auf HaMLong.

Positionen werden nur in Richtung dieses Modus eingegangen – es sei denn es liegt eine der beiden unten genannten Ausnahmen vor.

Entry HaM:

Short-Kaufsignal = (HaM)Short
schwarze Kerze; Close < EMA5;KCH+1

Long-Kaufsignal = HaMLong,
weisse Kerze; Close > EMA5; KCH -1

(Es sollten ebenfalls die Candle60 Bedingungen für ein Signal erfüllt sein.)

SL richtet sich nach dem letzten Bewegungsextrem aus.

Exit (PT) mit Erreichen der gegenüberliegenden Kanalkante KCH2 – es sei denn es greift eine der beiden Ausnahme-Bedingungen


1. Ausnahme (Hier geht’s nicht weiter: Bitte zurücktreten!) - Konter

Wenn sich ein Widerstandsbereich manifestiert – bezogen auf die Richtung des HaM- , ist der HaM außer Kraft gesetzt, neutralisiert.

Ein Widerstand kann sichtbar werden: als Horizontalwiderstand, als nicht-bewegungsfortführende Ausflaggung oder Einkeilung, als Candlestick-Formation.

(Ausdrücklich ausgenommen sind deshalb bewegungsfortführende Ausflaggungen, Einkeilungen und Candlestick Formationen.)

Es werden Positionen in die der dem HaM entgegensetzten Richtung eingegangen, evtl eingegangene HaM Positionen werden glattgestellt.

Entry analog zu Entry HaM.

Der SL richtet sich nach dem Widerstandsniveau aus.

Exit analog zu Exit HaM.

(Bei Zweifeln, ob ein vermuteter Widerstandsbereich auch tatsächlich wirksam wird, wartet man in jedem Falle auf die Generierung eines Kontersignals, das den Widerstand dann letztlich manifest macht.)

Ein Bruch des Widerstandes per Stundenclose ist als Wegfall der Ausnahmebedingung anzusehen. Damit ist der ursprüngliche HaM reaktiviert.
Konterpositionen sind glattzustellen, ggf. zu switchen.


2. Ausnahme (‚Es gibt nur eine Richtung’) - Trend


Befindet sich der SMA 35 im dem Kurs gegenüberliegenden KCH 2 Feld, befindet er sich in Trendlage.

Für SMA35 im oberen KCH2 Feld (i.e. > KCH1) also in Short Lage;
Für SMA35 im unteren KCH2 Feld (i.e. < KCH1) also in Long Lage.

Der HaM ist damit neutralisiert.

(Weiteres Hilfsmittel: in einer Trendsituation befindet sich der EMA5 immer im dem SMA35 gegenüberliegenden KCH2 Feld, also im oberen Feld in Long-Lage, im unteren in Short-Lage)

Positionen werden nur in Richtung dieser Trendlage gehandelt, bzw können bestehende Positionen in dieser Richtung auch bei Erreichen des KCH2 gehalten werden.

Entry:
In der Trendsituation können Positionen eröffnet werden, wann immer es opportun erscheint:
Hier kann auf ein Pullback zum KCH Center gewartet werden bis hin zum Handeln eines Candle60-Signal ohne CCI-Wert-Beschränkung.

Die CRV Profile sind dann jeweils unterschiedlich: Je günstiger der Einstieg, desto geringer zwar das Verlustrisiko und desto größer die Gewinnchance; desto größer jedoch die Wahrscheinlichkeit, daß die Trendlage sich ggf. nicht durchsetzt, dem wiederum die Gefahr gegenübersteht, daß bei einem stärker trendfolgenden Einstieg die Trenddynamik erschöpft sein könnte.

SL richtet sich nach dem KCH-Center aus.

Exit: Auch hier gelten die beim Entry angeführten Opportunitätsaspekte. Hilfreich könnte das Verhalten des EMA5 sein. Seine Rückkehr ins KCH1 Feld signalisiert zumindest vorrübergehende Trendabschwächung.

Die Rückkehr des SMA35 in das KCH1 Feld ist als Wegfall der Ausnahmebedingung anzusehen.
Damit ist der ursprüngliche HaM sofort reaktiviert.
Trendpositionen sind dann spätestens glattzustellen, ggf. zu switchen.


./.


In DAX60plus sind die erfüllten Bedingungen für den HaM sowie für die beiden Ausnahmen schon die Signale selbst.
Die Entrybeschreibungen sind als Trigger zu verstehen, und zwar als Trigger für ein trendfolgendes Tradingverhalten. Ein aggressiveres Contrarianverhalten würde schon die erfüllten Bedingungen als Trigger ansehen.
Es gilt dann aber das anlässlich des Entry in Trendsituationen Gesagte über das jeweilige CRV Profil.



____________________________________________________________

Für eine grobe Veranschaulichung der Grundidee, hier ein Chartausschnitt:

gruß amazon


DAX5PLUS


In Weiterentwicklung unseres Dax60plus Handelssystemansatzes hier die Dax5-Variante.

Benötigt wird nurmehr:
der Dax 5min,
KCH1 (20/1)
KCH2 (20/2,66)
SMA 35.

[SMA35 Trendlage bedeutet: long Trend, wenn SMA35 < KCH1,
short Trend, wenn SMA35 > KCH1]

Die Regeln, am Beispiel für Long formuliert, sind ziemlich einfach. Die Handhabung ist in einigen Situationen sicherlich diskretionär zu nennen, was ich aber schlicht mit 'Fingerspitzengefühl' übersetzen würde.

Long: Nachdem die untere KCH2 Kante erreicht wurde mit Close innerhalb KCH1 und wenn die Steigung der oberen KCH2 Kante dem nicht entgegensteht, d.h. wenn sie sich in einem neutral oder aufwärtsgerichteten Trendkanal befindet.
[Analog zur Interpretation der Bollinger Bänder, sollte man sich auch hier beim Keltner Kanal beim Entry, wie beim Exit später, auf das jeweils gegenüberliegende Band konzentrieren; also bei einem Long Signal auf die obere KCH2 Kante sehen.]

Short: entsprechend umgekehrt.

Exit long: Grundsätzlich mit dem Erreichen der oberen KCH2 Kante.
ABER N.B.:
Die Position wird gehalten, wenn sich entweder der SMA35 in Long-Trendlage befinden sollte oder wenn beide KCH2 Kanten eine Aufwärtsneigung erkennen lassen.

[Auch beim Exit analog zur Interpretation der Bollinger Bänder, sollte man sich auch hier beim Keltner Kanal auf das nunmehr gegenüberliegende Band konzentrieren; also bei einer Long Trend-Vermutung auf die untere KCH2 Kante sehen.]

(Genau an dieser Stelle ist das meiste Fingerspitzengefühl vonnöten.)
Bestätigt sich die Trendvermutung, indem der SMA35 in Trendlage kommt, wird die Position gehalten, bis die Trendlage beendet ist bzw wenn ihr Ende absehbar ist (indem man die Neigungswinkel von KCh und SMA vergleicht ist das ziemlich leicht möglich.) ODER [Hinzufügung] wenn die der Trendrichtung gegenüberliegende KCH2 Kante auf neutral einschwenkt!

Für Short das Entsprechende umgekehrt.

Zu bedenken ist bei der Bestimmung des Steigungswinkels des KCH der Volatilitätseinfluß. Deshalb sollte man sich bei der Bestimmung nicht zuletzt am KCH Center orientieren.