@xyxyber

Abschließend zu Deinem nachträglich eingesetzten Chart möchte ich nur
erwähnen , daß kein Kurs zu 6293 gestellt wurde . Ob später
76 Punkte erzielt wurden who knows???

xyxyber

Scheinbar hattest Du auch Zweifel. Die Betrachtung Chart 16h ( 15h GB )
kommt doch nicht von ungefähr.


Im Ernst , ist alles nicht so wichtig für mich. Wurde nur auf die home page
aufmerksam , wo unter anderem der " Übersetzer " Wormstall mit einem Zitat erwähnt wird , das garantiert originär nicht von ihm stammt.

Auch er ist als Coach tätig.

@ Greg

Die Bücher sind nicht so mega-wisssenschaftlich, sondern einigermaßen lesenswert, in einigen der Artikel stehen ein paar gute Kniffe drin. Das mit den Fraktalen, also, daß die Kursbewegungen in jedem Zeitfenster selbstähnlich sind, ist schon eine wichtige Betrachtung. Auch fallen daraus abzuleitende Parameter an, die sehr realen Bezug zum praktischen Trading haben.

Zur Kurslücke sagte amazon95 am 02.12.06 22:10, daß sie bei CMC gestern, so wie jetzt in der History ersichtlich, nicht in der Realität vorkam, was ich nicht prüfen kann, da ich nur noch selten bei CMC trade.

Die Umschaltung in ein anderes Zeitfenster kann, ohne amazon95 zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber auch nach einem eingegangenen Trade stattfinden und sich auf das weitere Management des gleichen oder folgender Trades beziehen, wobei nach einer Volatilitätsausweitung der kürzere Zeitrahmen fast immer Sinn macht.

Wenn amazon95 irgendwo innerhalb des FDAX-Absturzes oder unmittelbar danach in den Trade reingekommen wäre, hätte er alleine mit Halten bis zum Tagestief nur 45 min später schon 76 Punkte machen können, mit der folgenden Erholung nochmal fast soviel und mit dem zweiten Absturz und der abendlichen Erholung wiederum. Allzu verächtig muß da gar nichts sein.

Habe nachträglich noch einen Chart rangehängt, daß Du das auch sofort sehen kannst:

@xyxyber

Die Auflistung wissenschaftlicher Literatur mag zwar " Gelehrsamkeit "
vorgauckeln, hier geht es jedoch um DAY Trading FDAX und
Plausibilität.

Amazon95 behauptet auf seiner home page von gestern mit
einer short position bei 6293 eingestiegen zu sein und einen Ertrag von
76 Punkten erwirtschaftet zu haben.

Er handelt German 30 bei cmc. Der Kurs ist von 6327 urplötzlich mit einer
Kurslücke unter 6290 abgesackt.

Es ist ihm aber blitzschnell durch Einschaltung in das richtige Zeitfenster gelungen bei 6293 einzusteigen.

Daher meine Satire. Peinlich für wen ?

Original von amazon95
@ ogu

Ich hoffe jetzt nur, daß du nicht meinst, daß ich einen Scherz machen wollte. Aber manchmal ist es ja so, daß man völlig offen etwas sagt, nur es merkt keiner.


gruß amazon

nein, ich weiss, dass du es erst meintest - diskutierten wir ja schon im bb thread und mendelson artikel oder war es mandelbrot etc.
aber ich bin mir auch sicher, dass es fuer viele wie ein scherz klingt und ich sach nur fuer diese leute

blumenkohl

fraktale bumenkohlgruesse

ogu

ps: und ich muss immer noch lachen ueber deinen abschnitt, wenn man nicht so mit der materie verbunden ist,scheint es halt wie boehmische doerfer - fuer mich ist dein abschnitt klar , wie blumenkohl

@ Greg

Ehe Du mit weiteren Peinlichkeiten nervst und gestandene Trader aufs Primitivste lächerlich zu machen versuchst, solltest Du die Bücher aus dem Posting vom 25.09.2006 19:57 und Gregory-Williams, Williams, Gregory-Williams: Trading Chaos oder das Vorgängerwerk lesen. Dann weißt Du, worüber amazon95 redet.

Zur Vertiefung und Aktualisierung seien dann noch diverse Artikel und Präsentationen empfohlen, wobei ich mir erlaube, auf vollständige Quellen-Angaben zu verzichten, da ich sie erst aufwändig erfassen müsste:

• Agaev: Detection of financial crisis by methods of multifractal analysis
  
• Alfarano, Lux: A Minimal Noise Trader Model with Realistic Time Series Properties
  
• Alfarano, Lux: A Noise Trader Model as a Generator
  
• Alfi, Coccetti, Petri, Pietronero: Roughness and Finite Size Effect in the NYSE Stock-Price Fluctuations
  
• Alfi, Cocetti, Marotta, Petri, Pietronero: Excact Results for the Roughness of a Finite Size Random Walk
  
• Auckenthaler, Mettler: Chaos, Theorie und Finanzmarktforschung
  
• Ausloos, Ivanova: Multifractal nature of stock exchange prices
  
• Ausloss, Bronlet: Strategy for investments from Zipf laws
  
• Bassler, Gunaratne, McCauley: Markov Processes, Hurst Exponents, and Nonlinear Diffusion Equations
  
• Bayraktar, Horst, Sircar: Queueing Theoretic Approaches to Financial Price Fluctuations
  
• Blok: Statistical Properties of Financial Timeseries
  
• Bodis: Financial Time Series Forecasting Using Artificial Neural Networks
  
• Cajueiro, Tabak: Testing for Long Range Dependence in Banking Equity Indices
  
• Carbone, Castelli, Stanley: Time-dependent Hurstexponent in financial time series
  
• Clark: The Use of Hurst and Effective Return in Investing
  
• Clarkson: A Fractal Probability Distribution for Financial Risk Applications
  
• Clarkson: A General Theory of Financial Risk
  
• Constantin, Sarma: Volatility, Persistence, and Survival in Financial Markets
  
• Cont: Long range dependence in financial markets
  
• Cont: Volatility Clustering in Financial Markets. Empirical Facts and Agent-Based Methods
  
• Dacorogna: The Lessons of High Frequency Data in Finance
  
• Eisler, Kertesz: Liquidity and the multiscaling properties of the volume traded on the stock market
  
• Eisler, Kertesz: Size matters. Some stylized facts of the stock market revisited
  
• Evertsz, Hendrych, Singer, Peigen: Fraktale Geometrie von Börsenzeitreihen
  
• Giesecke, Goldberg: Forecasting Extreme Financial Risk
  
• Global Investor, July 2000, Nonlinear Maths
  
• Gorski, Drozdz, Speth: Financial multifractality and its subtleties. An example of DAX
  
• Grabbe: Chaos & Fractals in Financial Markets, index to articles
  
• Grech, Mazur: Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea
  
• Kertesz, Eisler: Limitations of scaling an universality in stock market data
  
• Kim, Yoon, Choi: Multifractal Measures for the Yen-Dollar Exchange Rate
  
• Kim, Yoon: Multifractal Features in the Foreign Exchange and Stock Markets
  
• Kondratenko, Kuperin: Using Recurrent Neural Networks to Forecasting of Forex
  
• Levy-Carciente, Sabelli, Jaffe: Complex Patterns in the Oil Market
  
• Lillo, Farmer: The long memory of the efficient market
  
• Long: Fractal Finance 3.0 for MetaStock
  
• Lux: From Turbulence to Finance. The Multi-Fractal Model
  
• Lux: The Physics of Socio-Economic Systems
  
• Lux: Turbulence in financial markets
  
• Mandelbrot, Calvet: A Multifractal Model of Asset Returns
  
• Maskawa: Stock price fluctuations and the mimetic behaviors of traders
  
• Matos, Gama, Heather, Ruski, Sharkasi, Crane: Correlation of worldwide market entropies
  
• Matteo, Aste, Dacorogna: Using the Scaling Analysis to Characterize Financial Markets
  
• McCouley, Gunaratne, Bassler: Linear vs. Nonlinear Diffusion an Martingale Option Pricing
  
• Norouzadeh, Jafari: Application of Multifractal Measures to Teheran Price Index
  
• Oh, Kim, Um: Statistical Properties of the Returns of Stock Prices of International Markets
  
• Pecar: The use of Visual Recurrence Analysis and Hurst exponents as qualitative tools for analysing financial time series
  
• Potters, Bouchaud: More statistical properties of order books and price impact
  
• Reimann: An Elementary Model of Price Dynamics in a Financial Market
  
• Simaan, Weaver, Whitcomb: The quotation behavior of ECNs and NASDAQ market makers
  
• Skiena: Measuring the Degree of Financial Market Efficiency
  
• Smith, Farmer, Gillemot, Krishnamurthy: Statistical theory of the continuous double auction
  
• Tan: A Hybrid Financial Trading System Incorporating Chaos Theory, Statistics and AI
  
• Tang, Tian: Reaction-Diffusion-Branching Models of Stock Price Fluctuations
  
• Tuominen: Models and Properties of Financial Limit Order Books
  
• Wen, Yang: Empirical Study on Information Arrival in Market. Evidences form China's Markets
  
• Willmann, Schütz, Challet: Exact Hurst exponent and crossover behavior in a limit order market model
  
• Yoon, Choi: Multifractal Features in Korean Financial Markets
  
• Yuan, Chen: Statistical analysis of high-frequency financial data and modeling of financial time series
  
• Zucchini, Nenadic: Time Series Analysis with R

@ greg

Du merkst es sicher nicht.


gruß amazon

Als " Holon " hat amazon sofort erkannt , daß " die Börse kollektiv reagiert "

und ist mit der Kurslücke mindestens 50 Punkte in die " Nichtlinearität "

abgestürtzt.


"...... " Alles original homepage traderscompany unter " Einstieg"

Die Kritik an kommerziellen Aktivitäten ist überzogen, wenn sie das Forum nicht vorrangig als Spam-Müllhalde mißbrauchen. Finden überwiegend inhaltliche Diskussionen statt, so ist gegen nachrangigen Kommerz wenig einzuwenden. Das sollte insbesondere im Kontext des Tradings gelten, in dem es ja ausschließlich um finanzielle Aktivitäten mit dem Ziel eines ökonomischen Gewinnes geht.

Die Forderungen nach Performance-Belegen sind nur marginal sachdienlich und belasten in erster Linie das Klima im Forum. Es kommt nämlich gerade nicht darauf an, die Handlungen eines Dritten blind nachzuvollziehen oder ihm gar sein Vermögen anzuvertrauen, sondern sich eine eigene Meinung zu jeder einzelnen Teil-Aktivität beim Trading zu bilden. Dazu ist aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Materie notwendig und kein auf Renn-Listen verengter Blick, der letztendlich das eigene Denken durch eine wie auch immer zustande gekommene Ranking-Zahl ersetzen soll.

Letztendlich ist die Fixierung auf eine "beweisende" Zahl ein Ausdruck von Denkfaulheit in der Sache. Wenn ein Formel-1-Pilot seinen Tacho fotografiert, heißt das noch lange nicht, daß andere die Fahrt auch nur mit halber Geschwindigkeit überleben. Der Trick liegt daran, an den Gefahrenpunkten nicht zu scheitern, wozu die Durchschnittsgeschwindigkeit gar nichts sagt.

Werden die Rankings durch mehrere Kennzahlen komplexer und damit adäquater für eine eigene Bewertung, muß vor der sinnvollen Deutung einer Liste von Ranking-Zahlen schon eine sehr solide gedankliche Grundlage über die Struktur des Tradings existieren, um überhaupt diese Zahlen deuten zu können.

Bei den großen Publikums-Fonds gibt es etliche Rankings, die allesamt ziemlich geringe Aussagekraft haben. Das wurde in diversen Finanzmarkt-ökonometrischen Untersuchungen belegt und darf als einigermaßen gesichert gelten. Wenn selbst große Finanz-Institutionen einen langfristigen objektiven Leistunsbeleg trotz ausgefeilter objektiver Prüfmethoden nur ganz selten erbringen können, ist die Erbringung bei einem kleinen Trader noch unwahrscheinlicher.

Selbst, wenn ein Trader keinen überragenden eigenen Erfolg hat, ist die didaktisch vernünftige Unterweisung eine sinnvolle Dienstleistung. Physiklehrer in der Schule sind auch nicht Einstein, Mathematiklehrer nicht Euklid und Deutschlehrer nicht Goethe.

Die Qualität eines Seminars wird in erster Linie durch die didaktische Qualität bestimmt, die Inhalte sind meistens sogar allgemein verfügbar. Die Notwendigkeit eines Weltspitzen-Experten als eigenem Coach tritt erst dann auf, wenn man selber schon Weltspitze ist. Dann kann man aber auch den eigenen Coach ausreichend gut bewerten und spitzenmäßig bezahlen. Für alle anderen ist es erst mal entscheidend, den allgemein bekannten Stand der Technik einzuüben, wobei ein didaktisch versierter erfahrener Trader vollkommen ausreichend ist.

Bereits der persönliche Kontakt mit Gleichgesinnten ist eine gute Voraussetzung zur weiteren eigenen Verbesserung - übrigens ein Vorteil, bei dem isolierte private Trader die größten Defizite gegenüber institutionellen Tradern haben.

Es gibt zwischen nahezu sinnleerem isoliertem Signal-Posting, dem Fabulieren über geheime Super-Systeme, einer gelungenen Balance aus eigenen, durchaus als Betriebsgeheimnis zu wertenden, Methoden und Offenlegung einiger Kern-Ideen bis hin zur vollkommenen Offenlegung eines Systems und der in seiner Anwendung resultierenden Einzel-Trades eine ganze Bandbreite von Darstellungsweisen und bis auf die schlechten Extreme jeweils gute Gründe für deren Auswahl.

Was ein Autor anbietet, liegt in erster Linie bei ihm, die Leser haben die Wahl, wobei ein Autor die Extreme von schlimmster Obskurität natürlich vermeiden sollte, da er sonst seine Leser schon vorab als Deppen beleidigt. Solange einigermaßen sachkundige Leser mit den Aussagen partiell etwas nutzbringendes anstellen können, sollte ein Artikel als sinnvoll gelten und einen erlaubten Platz in einem Forum haben.

@ ogu

Ich hoffe jetzt nur, daß du nicht meinst, daß ich einen Scherz machen wollte. Aber manchmal ist es ja so, daß man völlig offen etwas sagt, nur es merkt keiner.


gruß amazon

Neuforumsmitglied Greg ist ja ohnehin schon durch die hohe Qualtät seiner Beiträge aufgefallen. Hier zur Erinnerung nochmal die ersten vier:


"Danke !"

"Richtig!"

"Großartige verbesserte Plattform !"

"?"

@amazon

jetzt muss ich auch lachen

gruss

ogu

Was meinst du ekton was wir erst gelacht haben, als am Freitag nach 16 UHr der Dax sich sehr stark nicht-linear anfing zu bewegen und wir aufgrund der Annahme der daraus resultierenden fraktalen Geometrie in der Kursdarstellung auf die richtigen Zeitfenster geschaltet haben und dadurch plötzlich nutzbar machen konnten, daß der an sich indeterminiert chaotische Kursverlaufverlauf sich nun determiniert verhielt, was als Konsequenz zu einem Gewinn von 76 Punkten führte.
Da war des Lachens gar kein Ende, lieber ekton et al.

Und in diesem Sinne, ein schönes WE

gruß amazon


P.S: Jetzt kommt noch so jemand.
Woraus da zitiert wird lautet:

Kurse sind nicht vorhersagbar [und nun mal weiter], aber auch nicht zufällig. (Soll ich nun auch noch die Konsequenzen daraus aufdröseln, dann bin ich langsam bei exlibris' Realsatire.)

@Ekton

Aber, aber, darauf beruht DAX+5.


Richtig gut ist:


" ........ Kurse sind nicht vorhersagbar ",

@ greg

Nichtlineare Dynamik führt zu fraktaler Geometrie und zu deterministschem
Chaos.


Der Satz ist so super, was habe ich gelacht - Danke, ich habe ihn
mir kopiert


-Ekton-

@ogu

hab nicht dich damit gemeint

sorry ....

Jürgen

@herkunft,

ich glaube, mit meinen postings vorher, beschrieben zu haben, dass ich dies amazon abnehme und der redlichkeit "bezichtige". ich hatte schon, wie beschrieben, ueber die BB regen kontakt mit ihm und auch ueber euer system.
wenn, andere eine andere bzw. skeptischere meiung haben, ist dies ihr gutes recht und ich brachte dafuer nur einen relativ einfachen loesungsvorschlag.

wenn du nun schreibst "nicht totale - redlichkeit unterstellen......der kreis schliesst sich: genau das macht ihr doch "
fuehle ich mich mit ihr auch angesprochen, welches ich als nicht korrekt betrachte - differenziere deine meinung zu den personen bitte und qualifiziere nicht jeden und alles ab, nur wenn aus einer anderen ecke unsachliche oder ueberhaupt kritik kommt.


gruss
und lies dir meine letzten postings in ruhe durch,
ich wuensche euch jedenfalls weiterhin viel erfolg
das war es hierzu - wird zu eintoenig und emotional

ogu

klar, kann man am rechner etc. alles faelschen

nicht totale - redlichkeit unterstellen

der kreis schliesst sich: genau das macht ihr doch
Jürgen Herkunft

Original von Bo10a

Original von ogu
@chatterhand

genau, deswegen schrieb ich:

"@herkunft und amazon

stellt doch eimal ,wenn ihr wollt, von eurem tag oder besser einer handelswoche ein bild der ausfuehrungstabelle rein - ohne anzahl der kontrakte (bei ib hast du immer so eine nette tabelle ausfuehrungen mit short/long,, einstieg/ausstieg,zeit...). somit waere den ganzen pushkritikern der wind raus. danach wird nur noch ein verweis auf diese tage/woche gezeigt - wer es dann nicht glaubt, soll es halt sein lassen!!!!!!!!!!!"

wurde doch reichen fuers system

gruss

ogu

Ich freue mich über Deinen konstruktiven Vorschlag.

Wenn Stadinski im DAX nichts zeitnahes gebracht hat, in Forex war es anders. Allerdings handelte er da nicht im Minutenbereich, was er ja jetzt offensichtlich bei TerminTrader im DAX tut.

Aber mit Deinem Vorschlag würde sich ja das zeitnahe Posten erübrigen.

Ich selber habe keinen besonderes Handelsansatz, von daher kann man von meinen zeitnahen Postings auch nichts lernen.

Der Grund, weshalb ich es doch tun werde, wenn das Refco-Geld wiederkommt - zur Zeit mache ich eine Pause - ist, damit mein Trader-Psyche-Posting im nächsten Jahr ernst genommen wird.
Das ist nämlich mit einem ziemlichen Zeitaufwand verbunden, und die Motivation müssen die Interessierten erstmal aufbringen.

Und die entsteht sicherlich kaum, wenn ich bisher in erster Linie mit Bruchlandungen aufgefallen bin.

Um erst gar keine falschen Assoziationen zu wecken: Ist natürlich völlig kostenlos!
Ich will damit lediglich für das Thema Psyche etwas einigen Interessierten zurückgeben, was ich durch das Board hier alles lernen durfte.

Gruß
Bo10a

hallo

@bo10a,

den konstruktiven vorschlag hatte ich schon um 15:47 drin, ?(, schade, dass du dich nicht frueher freuen konntest darueber,aber dafuer hab ich dir jetzt eine freude gemacht - hast also das i vollstaendig gelesen :].
und du machst mir ne freude, wenn du dieses Trader-Psyche-Posting anfaengst - immer interessant,aber erst im naechsten jahr
muss wohl erst die weihnachstgans fuer die psyche her

und viel glueck fuer deine refco angelegenheit, hoffentlich bekommst du alles wieder!! und vor weihnachten!
obwohl ich leider zweifel habe

@herkunft

klar, kann man am rechner etc. alles faelschen
aber wir sollten am board langjaehrigen aktiven mitglieder auch eine gewisse - nicht totale - redlichkeit unterstellen. ich will positiv denken, und nicht gleich anfangen bei amazon oder dir den dieb oder abzocker zu suchen. wer sucht, kann immer etwas finden

also, nicht ganz so pessimistisch und allen musst du es ja auch nicht recht machen

gruss, und bei mir steht gleich das mittagessen an - nicht abend
fuer euch ei schoenes wochenendbier

ogu

man wird es mit "Beweisen" keinem recht machen können... sorry

mal ganz unabhängig davon ob wir wollen oder nicht....


man nehme das IB/CMC Tradeblatt mache einen screenshot- lege den in Indesign/Photoshop etwas EBV (elektronische Bildberabeitung) und fertig ist der Beweis.

... eins ist jedoch sicher Zweifler kriegt man so nicht weg... die kommen auf so versponnene Ideen (den Beweis dafür kann man hier die letzten stunden nachlesen) einzige Möglichkeit also Signalgernerierung per live trading

Thats it

schönen Abend noch

Jürgen (herkunft)