@stadinski: das ist schon möglich, wäre aber ein ziemlicher Zufall!
Hab mich beim Erstellen des Systems eigentlich nur an
unten beschriebenen Bedingungen gehalten.


@hundsbua: wie schon gesagt handle ich (noch) nicht danach.

Hab mal getestet (allerdings mit anderem Initial Stop, das könnte das Ergebnis etwas verzerren)

ab März 2001 - März 2002:

4,8; 2,2; 2,4; -0,5; 0,4; 0,2; 1,0; 1,0; -0,4 ; -1; 0,3; 0,2; -0,3; 1,4; 1,4;
-0,8; 3,6; 2,2; 3,6; 2,2,; 11,7; -1,2; -1; -0,9; 2,9; -0,8; 5,8; 1,8; -1,2; 2,4; 0,5; -0,4; 3,1; -0,9; 1,9; 0,15; 2,9; -1; 0,6; 7,8; -0,3

Das sind aufeinanderfolgend alle Rs;
bei 10000 € Start und Risiko 5% ergäben sich ca. 95700€ Depotwert.
Allerdings gehe ich davon aus, dass das in Wirklichkeit durch
schlechtere Einstiege nicht so gut ausfallen würde.
Bei jedem Trade wurden zumindest 10 Punkte Verlust automatisch mitberechnet. Wie gesagt, keine Garantie, muss es irgendwann mal mit Programmieren versuchen.

Wichtig ist mir vorerst, einen stabilen Ansatz zu haben, den man evtl. noch weiter entwickeln kann und gut mit anderen Underlyings handeln kann.
Versuche haben gezeigt, dass man zumindest den PTP geringfügig an das
Underlying anpassen müsste.


Ciao

Sassl

@stadinski:

Gottseidank gibts Perücken *G*j

Kann das ja mal posten, sobald irgendwelche Auftritte feststehen

@Hundsbua:

danke, kann leider keine punkte posten. Mir fehlt die Möglichkeit
das Ganze per Programmierung backzutesten (kommt ja vielleicht noch).
Übrigens würden Punkte nicht sehr viel bringen, da das System ja
viel mit Volatilität zum tun hab.
Bsp: Gehe ich Anfang 02´einen Trade ein , ist der Stop vielleicht 100P entfernt, im Moment aber nur 22.
Mache ich dann jedesmal 50 Punkte Gewinn, dann hab ich einmal
nur 0,5R Gewinn, das andere mal aber über 2R gemacht.
R ist das Anfangsrisiko (Stop), das auch variabel ist (prozentualer Anteil des Depots).

Grüsse

Sassl

@stadinski




Hi,

schön dass da mal jemand drauf kommt.
Die Schlange ist der Chart und ich bin Slash (seit einiger Zeit in einer
Gunsn`Roses Coverband *G*)


Ciao

Sassl

@espressotraum
@joschy

nein, sind eigentlich keine Schlusskurstrigger (ist das bei einem EOD-System zwingend der Fall)?
Natürlich ist klar, dass eine Stop-Buy/Sell Order Probleme aufwerfen kann
(z.b. wenn die Kursentwicklung an einem Tag beide Triggermarken erreicht
oder einen Trigger auslöst und sofort stark in die Gegenrichtung abgeht.
Allerdings kommt das ziemlich selten vor, wie ein paar Backtestingversuche zeigen. Wäre schön wenn man bei einer Stop-Order auch gleich den Stopploss bestimmen könnte).
Auch bei starken Kurssprüngen kann es dazu führern dass man nicht
zu dem Triggerkurs einsteigen kann.


Ciao


Sassl

@ritchie99: sorry bin da verrutscht (sollte natürlich nicht passieren!)

Es gelten natürlich die heutigen Kurse!!
Danke für den Hinweis!!!

Ciao,

Sassl

@ ritchie: völlig richtig, allerdings für DAX

Hab das ganze für FDax berechnet

Hätte ich evtl. dazu angeben sollen

ciao,

Christian

So, die noch laufende Position wurde heute ausgestoppt.

Die Trigger für morgen ergeben sich wie folgt:

SMA: 4385,5

Für long: (4371,5 x 2 + 4355,5 + 4402)/2 - 4355,5 = 4395

Stop dann auf: 35,85 x 0,5 = 17,925 < 22, also Stop auf 4373


Für short: (4371,5 x 2 + 4355,5 + 4402)/2 - 4402 = 4348

Stop auf 4392


Ciao,

Christian

Anbei mal ein Chart. Man erkennt die längerer Drawdownphase im November/Dezember, aber auch den schönen Trend im Januar.

Tests haben ergeben dass der Drawdown hier ca. 23 % betrug.
Dabei wurden für jeden Trade zusätzlich 10 Daxpunkte Verlust eingerechnet (14 Trades im Zeitraum).
Hingegen wäre im Januar ein schöner Trade mit 5R Gewinn drin gewesen.
(R ist das Anfangsrisiko - z.b. 500€ , bei 5R Gewinn dann 2500 €).

Preisfrage: Wie ist der aktuelle Systemstatus, die Trigger für heute/morgen ???


Ciao

Sassl

-

So, und nun zu den Regeln:


Einstieg:


Geht wie schon unten erörtert auf ein Systembeispiel von Uwe Wagner in seinem Buch "Traden wie ein Profi" zurück.

Es wird ein Gleichgewichtskurs berechnet, von dem aus Trigger für
Long- und Shortpositionen festgelegt werden:

GG = (Tageshoch + Tagestief + 2 x Tagesschlusskurs)/4

Dem Schlusskurs wird also verstärkt Beachtung geschenkt.


Die Trigger errechnen sich dann wie folgt:

Für long: 2 x GG - Tagestief

Für short: 2x GG - Tageshoch


Das ist die Ausbruchsbedingung, als Schutz um nicht gegen einen
stärkeren Trend zu handeln, gilt als weitere Bedingung:

Der Trigger muss je nach Richtung der Position (long/short) über oder
unter einem 5-er GD liegen.




Stops:

Initial Stop:
Ich habe mich für einen volatilitätsabhängigen Einstiegsstop entschieden. Er wird daher über die ATR (durchschnittliche Kursbrandbeite)
berechnet:


Für long gilt: SK = 0,5 x ATR (10)

Für short gilt SK = 1,0 x ATR(10)

Allerdings kommen bei besonders niedrigen Volas Einschränkungen zum Einsatz: der Stop darf nicht unter 0,5% des Kurswertes liegen. (für long, momentan z.b.)



Trailing Stop:

Es kommt ein PTP (Parabolic ; Sar; Price; Time oder so ) zum Einsatz.

Die Einstellungen sind

PTP (0,1;0,04;1)

Prinzipiell gilt, dass der PTP den Initial Stop nach einiger Zeit überholt
und übernimmt. Es muss also immer der näher am Kurs liegende Stop beachtet werden.




Ausstieg: - bei Erreichen eines Stops

- bei Gegensignal (liegt also das neue Signal enger als der PTP oder In.Stop, muss dieses als Stopkurs dienen!)

- bei Schlusskurs über/unter einem Bollinger Band

Damit sollen vorübergehende Extremkurse möglichst abgefischt
werden. Als einzigen diskretionären Aspekt könnte man hier vielleicht die jeweilige Breite der BB zur Entscheidung hinzuziehen, also evtl. bei sehr engen BB nicht handeln)

Allerdings ergibt sich nach dem Ausstieg über die Bedingung, dass in den laufenden Trend wieder eingestiegen wird. Dies erfolgt normal nach Signal.
Allerding muss zwischen Signal und Ausstiegskurs mindestens ein Tagesschlusskurs, der höher als der Ausstiegskurs ist, erfolgt sein.

Money Management

Ich werde zu dem System ein Musterdepot mit Startkapital 10.000 führen.
Es wird für jeden Trade ein prozentuales Risiko von 5 % eingegangen.
Das erscheint hoch, aber durch den PTP, der das Anfangsrisiko recht schnell mindert, sollte es nicht zu oft zu hohen 1R - Verlusten kommen.


Probleme:

Ein Problem beim Handel könnte entstehen, wenn sich der Kurs über Nacht
stark verändert. Z.b. könnte meine Order dann erst 20 Punkte später als der Einstiegstrigger erfüllt werden. Dasselbe gilt natürlich für Stopkurse.

Ein weiteres Problem ist die Überwachung des Systems. Als EOD-System ausgelegt, sollte es eigentlich so bequemlich sein, dass eine halbe Stunde am Tag zur Erneuerung der Trigger/Stopps genügt. Beachtet man die Stops aber nicht nach 20:00, kann obiges Problem stärker zum Tragen kommen. Man muss da wohl abwägen zwischen Zeitaufwand, Ertrag, Verlust und Risiko.